Обязательное страхование автогражданской ответственности

 

Четверка лидеров включает в себя две бывшие государственные  монополии, изначально занимавшие доминирующее положение на рынке, и две компании-преследователя, образованные в последние 10-15 лет.

Объем выплат  крупнейших страховщиков ОСАГО в РФ за 2010 г отражены в Приложении Б. Выплаты по договорам ОСАГО в 2010 г. составили 23,6 млрд. руб., что на 4,61% превысило значение показателя за 2009 г.

90,18% совокупного объема  выплат (21,29 млрд. руб.) пришлось на  крупнейшие страховые компании  по объему страховых выплат (для  сравнения в 2009 г. на долю крупнейших страховщиков приходилось 86,22% общего объема выплат по договорам ОСАГО или 19,46 млрд. руб.). Прирост объемов выплат по договорам ОСАГО 50 крупнейшими страховыми компаниями в 2010 г. по отношению к 2009 г. составил 9,41%.

Среди крупнейших страховщиков наибольшие темпы роста объемов  выплат в 2010г. относительно 2009г. были отмечены у «ИННОГАРАНТ» (более чем в 4,9 раз), «РСТК» (в 2 раза) и «ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ» (в 1,75 раза), «РУССКИЙ МИР» (в 1,64 раза). Снизили объемы выплат по договорам ОСАГО в отчетном периоде «СКПО-УРАЛСИБ» (на 45,28% относительно 2008г.), «МЕГАРУСС-Д» (на 32,43%), «ЮЖУРАЛ-АСКО» (на 26,93%).

Российский рынок обязательного  страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), выросший в первом квартале 2011 года на 13,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года - до 18,8 миллиарда рублей, в последующие кварталы текущего года покажет более скромную динамику, и по итогам года его рост составит 5%, максимум - 10%, считают страховщики.

Согласно статистике Росстрахнадзора, в 2010 году рынок ОСАГО упал за январь-март на 3,1%. В дальнейшем страховщикам удалось изменить этот тренд, и на конец первого полугодия 2010 года премии в сравнении с аналогичным показателем предыдущего года выросли на 1,7%, по итогам трех кварталов - на 5,4%, а по итогам года - на 6,6%.

Таким образом, темпы прироста, которые продемонстрировал рынок  ОСАГО в первом квартале 2011 года, стали одними из самых высоких за последние 21 месяц. Почти такой же рост (13,3%) был зафиксирован Росстрахнадзором последний раз еще до кризиса - по итогам шести месяцев 2008 года

2.2 Анализ динамики ОСАГО в РФ 2005-2010 гг.

Анализ рынка страхования ОСАГО в России в последние годы показывает стабильные результаты. Данные по страховым сборам и страховым выплатам по ОСАГО за 2005-2010 гг. представлены в таблице 3. Графически данные представлены на рисунке 4 и рисунке 5.

Период	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Страховые премии¸ в млн. руб	55141,4	63782,8	73690,3	80355,6	86949,0	93102,2
Страховые выплаты, в млн. руб	27895,3	33794,8	42139,6	48314,0	50655,7	56810,1
Число потерпевших получивших возмещение по ОСАГО, в тыс	26,4	31,7	39,3	45,9	48,6	53,8

Таблица 3 – страховые  премии и страховые сборы собранные  страховыми организациями.

 

Рисунок 4 – Страховые  премии и выплаты по ОСАГО.

Рисунок 5 – Число потерпевших, получивших возмещение и объем выплат по ОСАГО

За исследуемый период не наблюдается значительных скачков  или снижений страховых выплат и  страховых премий. Незначительное снижения темпа роста страховых выплат наблюдается в период 2008-2009 гг., что  скорее всего связано с усугублением финансового кризиса и как результат снижения выплат страховыми организациями по отдельным видам страхования. Так же на динамике могло отразиться изменение поправочных коэффициентов  к тарифам по ОСАГО (с 25 марта 2009 г.).

Согласно данным Государственного комитета статистики в 2010 страховщикам заявлено 2,35 млн. страховых случаев (что на 14% больше чем уровню прошлого года),  урегулировано 2,29 млн. страховых случаев (+17% к 2009 г.).

Прирост договоров  страховых  премий и выплат  отражен на рисунке  6

Рисунок 6 - Прирост договоров  страховых премий и выплат по ОСАГО  за 2005-2010 гг

По итогам работы страховщиков ОСАГО в России за 2010 год число заключенных договоров составило 37,1 миллион, что на 5,3% больше показателя 2009 года. Совокупный объем собранной страховой премии за 2010 год составил 93,1 (млрд. руб.), что на 7,7% больше 2009 года. По числу проданных полисов страховой рынок устойчиво превышает докризисный уровень. По объему собираемой премии рынок ОСАГО в 2010 году также устойчиво превосходит прошлогодние показатели. Все это свидетельствует о том, что рынок окончательно оправился от кризиса и продолжает поступательное развитие. В большой степени прогресс рынка ОСАГО связан с ростом продаж новых автомобилей: по данным Федеральной службы государственной статистики в 2010 они выросли на 51% по сравнению с 2009 годом. Страховые выплаты составили 56,8 млрд. руб., что на 10,7% больше, чем в 2009 году.

2.3 Анализ структуры тарифов ОСАГО в РФ

Рассмотрим структуру  тарифа по ОСАГО. Графически данная структура представлена на рисунке 7.

Рисунок 7 – Структура  тарифа ОСАГО

Согласно Постановлению  правительства, определяющему структуру  тарифов обязательного страхования автогражданской ответственности, 77% собранных страховыми компаниями средств поступают в резервный фонд текущих возмещений, 3% перечисляются в резерв РСА. На осуществление деятельности страховой компании остается 20%, из которых 1,5% выделяются на содержание РСА. Почти 10% расходятся комиссионными вознаграждениями страховым агентам и брокерам. Остается  скромная часть премии в 8,5%. В 2010 году страховые агенты обошлись компаниям в 12,6 % премии, в 2011 году ожидается расход в 13,4%. В оставшиеся 8,5% входят расходы на изготовление полюсов, оплату работы штатного персонала, аренду и оснащение офисов, оплату тарифов ЖКХ, содержание информационно-расчетного центра, урегулирование убытков и т.п.

Опираясь на вышесказанное  можно составить таблицу структуры  тарифа по ОСАГО за 2005-2010 гг.

 

Таблица 4 – Структура  тарифа по ОСАГО за 2005-2010 гг.

в млн. руб.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Страховые премии по ОСАГО	55141,4	63782,8	73690,3	80355,6	86949	93102,2
Страховые выплаты по договорам ОСАГО	42458,878	49112,756	56741,531	61873,812	66950,73	71688,694
Резерв РСА	1654,242	1913,484	2210,709	2410,668	2608,47	2793,066
Доход страховой компании	16542,42	19134,84	22107,09	24106,68	26084,7	27930,66
в то числе: на содержание РСА	827,121	956,742	1105,3545	1205,334	1304,235	1396,533
выплаты премий страховым агентам	5514,14	6378,28	7369,03	8035,56	8694,9	9310,22

 

В 2010 году был заключен 37.1 млн. договоров по ОСАГО. Согласно этим данным один договор  обошелся страховым  компаниям в среднем в 752,8 рубля.

2.4 Корреляционно-регрессивный анализ взаимосвязи между страховыми выплатами по ОСАГО, количеством автомобилей в собственности граждан и аварийностью на транспорте.

Предположим, сумма страховых выплат по ОСАГО в РФ зависит от количества автомобилей и суммарного количества аварий с участием автотранспорта (как по вине водителей, так и по вине пешеходов). Проверим это предположение с помощью корреляционно-регрессионного анализа (КРА).

Необходимо определить наличие  или отсутствие зависимости между  исследуемыми показателями, далее нужно построить регрессионную модель этой зависимости, проверить её качество и использовать эту модель для анализа и прогнозирования. Расчетные данные представлены в таблице 5.

Таблица 5 - Исходная информация для КРА

Период	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Сумма страховых выплат, в млн руб.	27895,3	33794,8	42139,6	48314,0	50655,7	56810,1
Количество автомобилей в собственности граждан, тыс. шт.	22046	22812	24125	25282	27755	30300
Количество аварий с участием автотранспорта	173,1	181,6	203,4	214,4	225,5	208,9

 

Введем обозначения: y_i – сумма страховых выплат, x₁ – количество автомобилей в собственности граждан, x₂ – количество аварий с участием автотранспорта.

Графически зависимость  исходных данных представлена на рисунке  8.

Рисунок 8 - Зависимость между показателями y₁ и x₁, y₁ и x₂ .

Построим линейную многофакторную регрессионную модель вида y_x = a₀ + a₁x +a₂x₂. Для определения формы корреляционной связи необходимо вычислить параметры путем решения системы.

Расчеты показателей, необходимых  для определения параметров предоставлены в таблице 4.2

Таблица 6 – Расчет сумм для вычисления параметров уравнения

Год	yi	x1	x2	yx1	x1x2	yx2
`05	27895,3	22046	173,1	614979783,8	3816163	4828676
`06	33794,8	22812	181,6	770926977,6	4142659	6137136
`07	42139,6	24125	203,4	1016617850	4907025	8571195
`08	48314	25282	214,4	1221474548	5420461	10358522
`09	50655,7	27755	225,5	1405948954	6258753	11422860
`10	56810,1	30300	208,9	1721346030	6329670	11867630
Средние	43268,25	25386,67	201,15	1125215690	5145788	8864336
∑	259609,5	152320	1206,9	6751294143	30874730	53186019

 

Система нормальных уравнений  для нахождения параметров a₀, a₁ и a₂ имеет вид:

 

 

Решением системы являются значения параметров:

а₀ = 6729,51; a₁ = 45,23; a₂ = -24,82.

Уравнение регрессии: =  6729,51+ 45,23x₁ - 24,82x₂

Расчеты показали, что при  увеличении депозитов кредитных организаций в Банке России на 1 млрд. руб. величина всей денежной массы в РФ возрастет на 45,23, а при увеличении обязательных резервов на 1 млрд. руб. уменьшится на 24,82 млрд. руб.

Оценим тесноту связи  между признаками. Рассчитаем линейный коэффициент корреляции (формула 4.2):

=0,79;

Связь прямая, сильная

= - 0,32;

Связь обратная

Теснота связи при криволинейной  зависимости измеряется с помощью  корреляционного отношения (формула 4.3): - связь сильная

Проверим значимость с помощью t-критерия (формула 4.4).

;

По таблице критических  точек распределения Стьюдента  найдем t_кр. Так как для x₁  t_расч > t_кр (4,22 > 2,3646), то линейный коэффициент считается значимым, а связь между x₁ и y – существенной.

Далее рассчитаем, на сколько  процентов в среднем изменится  объем денежной массы при изменении  факторных признаков на 1%. Рассчитаем коэффициент эластичности (формула 4.5) по данным таблицы 4.2

 

 

Это означает, что при  увеличении депозитов кредитных организаций в Банке России на 1% объем денежной массы возрастет на 0,63%, а при увеличении на 1% обязательных резервов объем денежной массы снизится на 0,65%.

Что бы выяснить насколько  объем денежной массы объясняется  изменением факторных признаков, рассчитаем частный коэффициент детерминации формула (4.6).

==0,808; =0,629

== - 0,383; =0,12

Полученные данные свидетельствуют  о том, что 63% вариации объема денежной массы в РФ объясняются изменением объема депозитов кредитных организаций в Банке России и 12% объясняется изменением объема обязательных резервов.

Далее оценим влияние каждого  факторного признака на объем денежной массы. Для этого используем Q-коэффициент (формула 4.7)

= 0,63 * [(79,697/92,75)*100] = 0,5413;

 = -0,65 * [(68,819/172,60)*100] = -0,2592

Множественный коэффициент  детерминации показал, что наиболее существенно влияние фактора  x₁

Вычислим множественный  коэффициент корреляции (формула 4.9)

=0,16

==0,83

Сильная связь, факторы x₁ и x₂ практически полностью обуславливают объем денежной массы.

Значимость коэффициент  корреляции оценим уравнением Фишера (формула 4.10)

F_расч= =5,54

для α=0,05; k_j=m=2, k₂=n-m-1=5

Так как F_расч < F_кр (5,54 < 5,79), то для уровня значимости α=0,05 и числе степеней свободы ν₁=1, ν₂=5 построенное уравнение регрессии можно считать не значимым.