Защищенная информационная система оценки кредитоспособности физических лиц

Те деньги, которые сняты «сверх» имеющихся, и являются овердрафтом. Именно на них начисляются проценты по кредиту. Разрешённый овердрафт имеет много разновидностей: овердрафт авансом (для привлечения клиентов в банк), овердрафт под инкассацию (если большая часть поступлений на счёт исходит от самого заёмщика), технический овердрафт (кредит под оформленные за счёт заёмщика платежи) и т.д.

Достоинство овердрафта как вида кредитования в том, что заёмщик имеет стабильную возможность брать неограниченное количество раз необходимую сумму (в пределах лимита) и автоматически пополнять счёт, выплачивая кредит без лишней волокиты, т.е. как только деньги взятые в долг возвращены и проценты за них выплачены (хотя бы частично), можно брать новый кредит.

Овердрафт выгоден и тем, что процент начисляется лишь с фактической суммы минусового баланса, и по мере его уменьшения плата за пользование средствами заёмщика также уменьшается. Кроме того, этот кредит обычно не требует залога, достаточно личного поручительства заёмщика.

Овердрафт в последние годы приобретает большую популярность у заёмщиков, являющихся физическими лицами и владельцами пластиковых кредитных карт, для этого им необходимо лишь заключить с банком договор овердрафта, оформление которого не превышает обычно трёх дней.

Овердрафт для физических лиц ещё иногда называют микрокредитованием, например, если клиенту «на карточку» перечисляют зарплату ежемесячно, то банк может разрешить снять сумму больше на 40-50% в счёт следующей выплаты, в некоторых случаях – это прямая альтернатива нецелевого кредита на неотложные нужды.

Процентные ставки по овердрафту обычно самые низкие (20%), иногда даже есть беспроцентный период (несколько суток), оплата по кредиту начисляется ежедневно, и чем быстрее человек погасит долг, тем меньше его расходы.

Недостатками овердрафта, как вида кредитования, являются установление кредитором определенных лимитов на суммы и время погашения долга. Обычно время погашения не превышает 3-х месяцев, а сумма кредита - около 10-40% от месячного оборота на данном расчётном счёте.

1.1.3. Автокредитование

На данный момент в России автокредиты получили большую популярность [5], особенно часто в кредит стали приобретаться автомобили иностранного производства. Учитывая снижение процентных ставок по автокредиту и увеличение сроков кредитования, в ближайшие годы показатели количества приобретенных автомобилей в кредит будут продолжать увеличиваться.

Для того, чтобы получить автокредит, уже нет необходимости ехать в банк, достаточно подать заявку на предоставление кредита в автосалоне, который может сотрудничать с одним, но чаще всего с несколькими банками.

Необходимыми условиями для выдачи автокредита являются российское гражданство (паспорт гражданина РФ) и наличие постоянного заработка, подтвержденного справкой с места работы за 6 месяцев (общий стаж работы должен быть не менее 2-х лет). В сфере автокредитования наблюдается такая положительная тенденция, как выдача кредитов иногородним гражданам, в отличие от предыдущих лет, когда автокредит мог получить человек, имеющий постоянную прописку в городе банка-кредитора, сегодня это необязательное условие. Некоторые банки выдают автокредиты лицам от 18 лет, но в большей степени это делается для рекламы, так как вероятность положительного решения о получении кредита на автомобиль в этом возрасте очень мала.

Существуют несколько основных видов автокредитования: классическая схема, экспресс-автокредит и беспроцентный кредит, остальные же схемы являются их разновидностями. Наиболее распространена классическая схема автокредита. Отличительными моментами этой схемы являются невысокие годовые процентные ставки от 7 до 14%, срок рассмотрения заявки происходит в течение от 1 до 3-х рабочих дней, срок, на который выдается кредит, обычно не превышает 5 лет, а первый взнос не ниже 10% от стоимости автомобиля.

Следующей схемой автокредита является экспресс-кредит, главным и, пожалуй, единственным преимуществом которого является быстрое принятие решения о выдаче кредита, время на рассмотрение заявки составляет около одного часа. За высокую скорость выдачи автокредита приходится расплачиваться годовыми процентными ставками, которые значительно выше, чем у остальных схем, и могут достигать до 20%. При выборе этой схемы кредитования необходимо внимательно изучить все документы, так как времени на их оформление отводится крайне мало. Срок, на который выдается экспресс-кредит, зависит от банка и в среднем составляет 3 года.

1.1.4. Ипотечное кредитование

Ипотечный кредит [6] – это долгосрочный кредит, который выдается на приобретение недвижимости. Главным преимуществом ипотечного кредита является то, что заемщик имеет возможность купить квартиру, внося только первоначальный взнос (10-30%) от стоимости жилья. Остальная сумма предоставляется банком и выплачивается заёмщиком в течение срока от 6 месяцев до 25 лет (исходя из условий договора).

В среднем, если заёмщик в состоянии выплачивать ежемесячно 30 тыс. рублей, то размер ипотечного кредита может достигать 1 млн. рублей. Оформляя ипотечный кредит, можно получить налоговую льготу, стать собственником жилья, получить независимость от инфляции и цен на недвижимость.

Процентная ставка по ипотечному кредиту в среднем сейчас составляет от 15-16% годовых в рублях или от 10-20% в валюте. Погашение кредитной задолженности осуществляется ежемесячно, равными платежами в течение срока действия договора, а проценты либо исчисляются каждый месяц с оставшейся невыплаченной суммы (равнодолевая схема), либо рассчитываются сразу от всей суммы кредита и так же выплачиваются ежемесячно, но в постоянном количестве (аннуитетная схема).

В сделке по ипотечному кредитованию есть две стороны: заёмщик и банк (кредитная организация). В процессе могут участвовать поручители (гарантирующие выполнение обязательств заёмщика перед банком) и созаёмщики (доходы которых учитываются при выдаче кредита и которые имеют право собственности на покупаемое жильё). Поручителем может быть любой человек или организация, а созаёмщиками по закону являются супруги.

Недостаток ипотечного кредита – это существенная переплата за покупку жилья (иногда до 100%). Переплата по ипотеке включает в себя ежегодные суммы обязательного страхования и проценты по кредиту непосредственно. Сумма ежемесячного платежа составляет примерно 30-40% от ежемесячного дохода заемщика и его созаёмщиков (в совокупности).

1.2. Анализ подходов оценки кредитоспособности физических лиц.

В задаче оценки кредитоспособности физических лиц в настоящее время наибольшее распространение в мире получила скоринговая система классификации. До создания скоринговых систем решение задачи оценки кредитоспособности осуществлялось только экспертами в этой области, услугами которых пользовался каждый банк. При увеличении количества банков и банковских услуг возникает проблема: как в условиях недостаточного числа экспертов решать данные вопросы? Возникает задача тиражирования знаний экспертов путем формирования правил, которыми они руководствуются при принятии решений. Так появилась скоринговая система (система бальных оценок), в основе которой лежит принцип формализации знаний экспертов.

Однако процесс формализации знаний является достаточно трудоемким. Экспертам часто бывает сложно, а, порой, и невозможно формализовать свои знания, опыт и интуицию в рамках формальной модели представления знаний.

В настоящее время существуют эффективные механизмы добычи и формализации знаний на основе методов интеллектуального анализа данных (Data Mining). При отсутствии эксперта можно произвести анализ статистических данных и попытаться извлечь из них скрытые знания и закономерности. Для этого можно использовать, например, математический аппарат деревьев решений, результатом применения которого являются правила классификации.

Влияние макроэкономики редко учитывается при оценке кредитного риска. В [7] произведено исследование влияния макроэкономических показателей на риск неплатежа с помощью средств Data Mining, которое показало, что, например, увеличение ВВП на 1% уменьшает на 1% кредитный риск, увеличение уровня безработицы на 1% увеличивает на 0.7% кредитный риск. Тем или иным образом кредитный риск зависит и от других экономических показателей.

Рассмотрим различные методы, используемые для оценки кредитоспособности физических лиц.

1.2.1. Классическая скоринговая система

Одной из самых известных скоринговых моделей является модель Дюрана[8]. Дюран выявил группы факторов, позволяющих максимально определить степень кредитного риска. Также он определил коэффициенты для различных факторов, характеризующих кредитоспособность физического лица:

      пол: женский (0.40), мужской (0);

      возраст: 0.1 балл за каждый год свыше 20 лет, но небольше, чем 0.30;

      срок проживания в данной местности: 0.042 за каждый год, но небольше, чем 0.42;

      профессия: 0.55 – за профессию с низким риском; 0 – за профессию с высоким риском; 0.16 – другие профессии;

      финансовые показатели:

наличие банковского счета – 0.45;

наличие недвижимости – 0.35;

наличие полиса по страхованию – 0.19;

      работа: 0.21 – предприятия в общественной отрасли, 0 – другие;

      занятость: 0.059 – за каждый год работы на данном предприятии.

Также он определил порог, перейдя который, человек считался кредитоспособным. Этот порог равен 1.25, т.е. если набранная сумма баллов больше или равна 1.25, то потенциальному заемщику выдается кредит.

Основным недостатком классической скоринговой системы оценки кредитоспособности физических лиц является то, что она очень плохо адаптируема, а используемая для оценки кредитоспособности система, должна отвечать настоящему положению дел.

Для адаптации скоринговой модели оценки кредитоспособности физических лиц специалисту необходимо проделывать путь, подобный тому, что проделал Дюран, т.е. специалисты, которые будут заниматься такой адаптацией, должны быть высоко квалифицированными, а значит и очень высокооплачиваемые, быть в состоянии оценить текущую ситуацию на рынке. Результатом такого рода проделанной работы будет набор факторов с весовыми коэффициентами плюс некий порог (значение), преодолев который человек, обратившийся за кредитом, считается способным погасить испрашиваемую ссуду и проценты. Полученные результаты являются по большей части субъективным мнением и, как правило, плохо подкрепленные статистикой (статистически необоснованные). Как следствие всего этого, полученная модель не в полной мере отвечает текущей действительности. Финансовым результатом такого подхода будет то, что в процентной ставке кредитования предлагаемой банком большую долю будет занимать часть, покрывающая риск неплатежей.

Таким образом, основными недостатками данной модели являются [8]:

      высокая стоимость адаптации используемой модели под текущее положение дел;

      большая вероятность ошибки модели при определении кредитоспособности потенциального заемщика, обусловленная субъективным мнением специалиста-эксперта.

1.2.2. Статистические методы

Среди статистических методов оценки кредитоспособности физических лиц наибольшее распространение получила логистическая регрессия.

Данный метод [9] является традиционным статистическим инструментом для расчета коэффициентов (баллов) скоринговой карты на основе накопленной кредитной истории.

Рассмотрим исходную задачу, как задачу выявления неблагонадежных потенциальных заемщиков. Поскольку в скоринге общепринято, что чем выше рейтинг клиента, тем выше его кредитоспособность, то будем считать положительным исходом успешное погашение займа, а отрицательным – просрочка по кредиту. Тогда проецируя при этих условиях определения чувствительности и специфичности на скоринг, можно заключить, что скоринговая модель с высокой специфичностью соответствует консервативной кредитной политике (чаще происходит отказ в выдаче кредита), а с высокой чувствительностью – политике рискованных кредитов. В первом случае минимизируется кредитный риск, связанный с потерями ссуды и процентов и дополнительными расходами на возвращение кредита, а во втором – коммерческий риск, связанный с упущенной выгодой.

Если же в банке выбрана стратегия строгого отбора заемщиков, направленная на максимальное выявление неблагонадежных клиентов, следует отдать предпочтение более высокому порогу, который соответствует высокой специфичности, например, точке. Таким образом, при помощи логистической регрессии осуществляется управление рисками в кредитовании.

Преимущество логистической регрессии еще и в том, что она может подразделять клиентов как на две группы (0 – плохой, 1 – хороший), так и на несколько групп (1, 2, 3, 4 группы риска).

Основной недостаток [10]: чувствительность к корреляции между характеристиками, поэтому в модели не должно быть сильно коррелированных независимых переменных.

1.2.3. Метод k-ближайших соседей

Метод решения задачи классификации [11], который относит объекты к классу, которому принадлежат большинство из k его ближайших соседей в многомерной пространстве признаков. Это один из простейших алгоритмов обучения классификационных моделей. Число k – это количество соседних объектов в пространстве признаков, которое сравнивается с классифицируемым объектом. Иными словами, если k=10, то каждый объект сравнивается с 10-ю соседями. Метод широко применяется в технологиях Data Mining для решения задач классификации.