Защищенная информационная система оценки кредитоспособности физических лиц

Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева

КАФЕДРА СИСТЕМ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Абдулхаков А.Р.

Пояснительная записка к дипломному проекту

на тему:

«Защищенная информационная система оценки кредитоспособности физических лиц»

Научный руководитель:

кандидат технических наук,

доцент кафедры СИБ

________________ Катасёв А.С.

Консультанты

по БЖД:

________________Гумеров Т.Ю.

по экономике ЗИ:

________________ Катасёв А.С.

Казань 2009

СОДЕРЖАНИЕ

введение

1. Оценка кредитоспособности физических лиц

1.1. Обобщенные кредитные продукты физических лиц

1.1.1. Потребительское кредитование на неотложные нужды

1.1.2. Овердрафт

1.1.3. Автокредитование

1.1.4. Ипотечное кредитование

1.2. Анализ подходов оценки кредитоспособности физических лиц.

1.2.1. Классическая скоринговая система

1.2.2. Статистические методы

1.2.3. Метод k-ближайших соседей

1.2.4. Нейросетевые методы

1.2.5. Методы построения деревьев решений

1.2.6. Экспертные системы

1.2.7. Преимущества использования скоринговой системы.

1.3. Выводы

2. разработка защищенной адаптивной скоринговой системы оценки кредитоспособности физических лиц             

2.1. Формирование базы данных

2.1.1. Заявление анкета заемщика

2.1.2. Анализ доходов и расходов заемщика

2.1.3. База данных кредитных историй

2.2. Очистка, предобработка и подготовка данных

2.2.1. Обработка дубликатов и противоречий

2.2.2. Обработка аномалий

2.2.3. Корреляционный анализ

2.2.4. Трансформация данных

2.3. Построение дерева решений

2.3.1. Выбор критерия точности прогноза

2.3.2. Выбор типа ветвления

2.3.3. Определение момента прекращения ветвлений

2.3.4. Определение «подходящих» размеров дерева

2.4. Система оценки кредитоспособности физических лиц

2.4.4. Комплексная система оценки кредитоспособности физических лиц

2.4.5. Защита информационной системы.

2.5. Выводы

3. Апробация системы оценки кредитоспособности физических лиц

3.1. Цель апробация системы оценки кредитоспособности физических лиц

3.1.1. Определение адекватности построения дерева решений

3.1.2. Анализ целесообразности внедрения скоринговой системы в бизнес процесс

3.2. Условия и порядок проведения испытаний

3.2.1. Описание среды проведения испытаний

3.2.2. Получение исходных данных

3.2.3. Квантование данных

3.2.3. Замена данных

3.2.4. Очистка данных

3.2.5. Построение дерева принятия решений

3.3. Результаты апробации адаптивной скоринговой системы

3.4. Выводы

4. Безопасность жизнедеятельности

4.1. Введение

4.2. Охрана труда

4.2.1. Микроклимат рабочего помещения

4.2.2. Эргономика рабочего помещения

4.2.3. Освещенность рабочего места

4.2.2. Расчет естественного освещения

4.3. Охрана окружающей среды

4.3.1. Защита окружающей среды от электромагнитных излучений

4.3.2. Рекомендации

4.4. Чрезвычайные ситуации

5.Экономика защиты информации

5.1. Расчет затрат на внедрение системы

5.1.1. Общее описание системы

5.1.2. Расчет единовременных затрат

5.1.3. Расчет постоянных затрат

5.2. Расчет эффективности внедрения информационной системы оценки кредитоспособности физических лиц.

Заключение

Список литературы

список используемых сокращений

БД – база данных

ФЛ – физическое лицо

КИ – кредитный инспектор

БКИ – бюро кредитных историй

АННОТАЦИЯ

В данном проекте рассматриваются вопросы оценки кредитоспособности физических лиц, анализируются существующие подходы анализа оценки кредитоспособности, описываются преимущества адаптивной скоринговой оценки кредитоспособности физических лиц, предлагается методика оценки кредитоспособности, производится апробация методики оценки кредитоспособности, анализируется ее эффективность.

Ключевые слова: деревья принятия решений, оценка кредитоспособности, защищенная информационная система.

Проект изложен на 115 страницах машинописного текста, содержит 29 рисунков, 10 таблиц, состоит из введения, пяти глав, заключения и списка использованной литературы из 28 наименований на 2 страницах.

введение

В настоящее время в российской экономике наблюдается стабилизация, постепенное увеличение жизненного уровня населения. Это способствует более оптимистичному взгляду на будущее. Складывающаяся ситуация явилась одной из основных причин развития рынка кредитования частных лиц: выдачи потребительских кредитов, автокредитования, ипотечного кредитования, образовательного кредитования, кредитования при помощи пластиковых карт. При этом нужно принимать во внимание, что кредитование всегда связано с риском.

На фоне правовой неопределенности вопросов, связанных с кредитованием, перед банками возникает целый ряд проблем, связанных со снижением рисков и устранением случаев мошенничества.

В [1] под кредитоспособностью понимается присущее заемщику умение, т.е. желание, соединенное с возможностью, оправдать оказанное доверие, исправно выполнять принятый на себя долг, своевременно погасить выданное обязательство.

Анализ кредитоспособности заемщика позволяет обеспечить эффективное формирование и управление кредитным портфелем банка.

От качества анализа кредитоспособности зависит качество кредитного портфеля. Каждый из элементов управления кредитным портфелем так или иначе связан с качеством анализа кредитоспособности.

При кредитовании физических лиц характерны небольшие размеры ссуд, что порождает большой объем работы по их оформлению и достаточно дорогостоящая процедура оценки кредитоспособности относительно получаемой в результате прибыли. Для оценки кредитоспособности физических лиц банку необходимо оценить как финансовое положение заемщика, так и его личные качества. При этом кредитный риск складывается из риска невозврата основной суммы долга и процентов по этой сумме.

Целью дипломного проекта является анализ вопросов повышения эффективности принятия решений при кредитовании физических лиц  и разработка защищенной информационной системы оценки кредитоспособности физических лиц.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач.

1)     Анализ существующих подходов определения кредитоспособности физических лиц.

2)     Разработка принципов и механизмов функционирования адаптивной скоринговой системы оценки кредитоспособности физических лиц;

3)     Разработка методики оценки кредитоспособности на базе адаптивной скоринговой системы.

Решению данных задач посвящен настоящий дипломный проект.

1. Оценка кредитоспособности физических лиц

В данной главе описываются особенности кредитования физических лиц, существующие проблемы в области кредитования, классификация кредитных продуктов для детального анализа оценки кредитоспособности физических лиу,, существующие подходы к оценки кредитоспособности физических лиц.

1.1. Обобщенные кредитные продукты физических лиц

              Коммерческие банки предоставляют своим клиентам разнообразные виды кредитов [2], которые можно классифицировать по различным признакам. Прежде всего по основным группам заемщиков: кредит хозяйству, населению, государственным органам власти.

              В дипломном проекте рассматривается оценка кредитоспособности физических лиц, поэтому рассматриваются только кредитные продукты населению. Их в свою очередь можно классифицировать по назначению и выделить овердрафт как отдельный продукт, так как принцип кредитования овердрафта отличается своей сущностью.

              Кредитные продукты:

1)     потребительское кредитование на неотложные нужды;

2)     автокредитование;

3)     ипотечное кредитование;

4)     овердрафт.

Необходимо подробно рассмотреть каждый вид кредитного продукта для построения системы принятия решений по кредитным продуктам.

1.1.1. Потребительское кредитование на неотложные нужды

Потребительский кредит [3] – это один из самых распространенных видов краткосрочного кредитования. Его отличие в том, что кредитная организация не контролирует, на что заёмщик тратит деньги, как, например, при ипотечном или автомобильном кредитовании. Потребительский кредит представляет собой денежный займ относительно небольшой суммы, на срок от нескольких месяцев до 5 лет. Суммы потребительского кредита колеблются в размерах от нескольких тысяч до полутора миллионов рублей, либо от 500$ до 50 тыс.$.

В среднем, процентная ставка по потребительским кредитам на сегодня составляет 25%, но на рынке банковских предложений можно встретить и моментальный кредит (до 50 тыс.руб. на три года) со ставкой 35% и сверхкороткий кредит (до 100 тыс.руб. на 10 месяцев) со ставкой 40% годовых. Причём на кредиты в валюте – процент всегда несколько ниже. Таким образом, проценты по потребительскому кредиту могут сильно отличаться, в зависимости от срока кредитования, максимально возможной суммы кредита и некоторых других условий, в частности от вида потребительского кредита.

Потребительский кредит может быть как кредитом с разовым погашением (заёмщик через определенный срок возвращает банку всю сумму с процентами), так и кредитом с рассрочкой платежа (сумма и проценты выплачиваются заёмщиком ежемесячно на протяжении некоторого времени).

Также принято различать обеспеченные и необеспеченные потребительские кредиты. Обеспеченный потребительский кредит подразумевает, что заёмщик оставляет банку что-либо как залог выполнения своих обязательств по кредиту, обычно в качестве обеспечения выступает недвижимость. Необеспеченный потребительский кредит – это кредит на условиях доверия клиенту, когда он может не предоставлять никаких залогов. Такие кредиты имеют более высокие процентные ставки, так как банковские риски гораздо выше.

В схеме потребительского кредитования могут участвовать не только банк (финансовая организация) и заёмщик (физическое лицо), но и поручители, а также торговые организации.

Поручитель – это достаточно платёжеспособный человек (или организация), который является дополнительным гарантом для банка, что заёмщик вернёт деньги, в противном случае – кредит выплатит сам поручитель.

Торговые организации довольно часто сотрудничают с банками в процедуре оформления кредита – они продают свои товары с отсрочкой платежа, привлекая в качестве кредитора – финансовую организацию, но человек, купивший товар «в кредит», становится должником не магазина, а банка, сотрудничающего с ним.

Потребительский кредит имеет следующие преимущества:

        быстрое получение требуемой суммы. В различных финансовых организациях на оформление кредита уходит от 30 минут да 3-4 дней.

        использование денег по своему усмотрению. Полученные деньги можно потратить и на ремонт, и на лечение, и на удовлетворения сиюминутной потребности в какой-либо покупке.

        многообразие видов получения кредита: наличными, на пластиковую карту, на банковский счёт или, непосредственно, товаром (бытовая техника, одежда, компьютер и.т.д.).

        минимальные требования к заёмщику. Некоторые кредиты оформляются только с учётом паспортных данных, но чаще (если сумма кредита достаточно высока) требуется, чтобы заёмщик был не моложе 21 года и не старше 60 лет, имел регистрацию (можно временную), имел стаж работы не менее года, среднее образование. Для мужчин препятствием к получению кредита может стать уклонение от воинской обязанности, а для женщин наличие ребёнка младше 6 месячного возраста.

Схема потребительского кредитования почти не имеет недостатков, разве только - высокие процентные ставки, которые для банка являются платой «за риск», а для его клиента оборачивающиеся существенной переплатой.

Иногда заёмщик, желая поскорее получить потребительский кредит с низким (как ему кажется) процентом, упускает из вида такие важные моменты как: плата (или комиссия) за организацию кредита, наличие жёстких штрафных санкций за просрочку выплаты, мораторий (или штраф) на досрочное погашение кредита, высокая цена на сопутствующие кредитованию услуги (обналичивание денег, ведение счёта в банке и т.п.), необходимость внесения первоначального взноса.

1.1.2. Овердрафт

Овердрафт [4] (от англ. overdraft – «сверх планируемого») – это особая схема краткосрочного кредита, возможная при условии, что заёмщик (физическое или юридическое лицо) имеет свой расчётный счёт в банке.

Обычно, говоря об овердрафте, подразумевают разрешённый овердрафт, когда кредитор дал на это своё разрешение. Смысл разрешённого овердрафта в том, что, снимая или переводя куда-либо деньги, заёмщик, по договору с кредитором, может использовать больше средств, чем имеет в настоящий момент на своём счёте, т.е. получить минусовой баланс (перерасход) и в последующем погасить его.