Теоретические аспекты банковской деятельности России

     Согласно  статистике ЦБ, 30 крупнейших российских банков, в которых сконцентрировано свыше 2/3 активов всей банковской системы, заработали за первые два месяца 2011 года 108,6 млрд руб. против 49 млрд за аналогичный период 2010 года (+122% г/г). Доля прибыли «большой тридцатки» в совокупной прибыли по сектору составила 79%.

     Активы  «большой тридцатки» выросли на 16,5% г/г – до 24,7 трлн руб., достигнув таким образом примерно 60% от ВВП страны. Совокупные активы всего сектора составляют 73% от ВВП (29,1 трлн руб.). Напомню, что согласно стратегии развития банковского сектора к 2015 году это отношение должно вырасти до 90%.

     В структуре активов 30 крупнейших банков 70% занимают кредиты и прочие ссуды. На 1 марта 2011 года их объем составил 17,2 трлн руб. (+13% г/г). Видимо здесь происходит небольшое ускорение роста, так как по итогам 2010 года рост кредитного портфеля по сектору составил 12% г/г. Но это ускорение меркнет на фоне темпов прироста портфеля ценных бумаг: +29% г/г до 4,4 трлн руб. Доля денежных средств тоже существенно выросла - на 28% г/г до 0,5 трлн руб.

     Это указывает, что рынок ценных бумаг  в части долговых заимствований восстановился после кризиса гораздо быстрее, чем рынок прямого кредитования. Спрос на кредитные ресурсы со стороны малого и среднего бизнеса (МСБ) удовлетворяется гораздо хуже, чем со стороны крупных частных и государственных компаний, которые активно выходили на рынок займов в течение всего прошлого года.

     Основная  проблема в секторе МСБ, на мой  взгляд, недостаток хороших заемщиков. Как видно из статистики, качество кредитного портфеля не улучшается. Уровень  просроченной задолженности вырос  до 784 млрд руб. (+5,4% г/г) и достиг 4,6% от кредитного портфеля. Тем не менее, это ниже, чем на 1 марта 2010 года, когда уровень просрочки составил 4,9% от кредитного портфеля.

     Уровень резервов на возможные потери по ссудам тоже вырос – на +3,3% г/г до 1,6 трлн руб. и составил 9,3% от портфеля кредитов и прочих ссуд. Для сравнения, годом ранее уровень резервов был выше - 10,3%. Видно, что резервы покрывают просрочку в 2 раза, что указывает на относительно высокую устойчивость к кредитному риску в среднем по 30 крупнейшим банкам.

     Вклады  частных лиц по-прежнему остаются крупнейшим источником  фондирования «большой тридцатки». Они составили 1/3 пассивов (7,5 трлн руб.), увеличившись на 27% к аналогичному периоду прошлого года. Это позитивный фактор, указывающий на рост доверия населения к банкам, что в первую очередь связано с программой государственного страхования вкладов.

     С учетом существенного снижения ставок по вкладам и относительной стабилизации ставок по кредитам, я жду увеличения чистой процентной маржи крупнейших российских банков в первом полугодии 2011 года, что окажет благоприятное  влияние на финансовые результаты сектора.

     Третья  часть содержит прогноз банковской системы на среднесрочный период методом аналитического выравнивания, на основе среднего темпа роста и среднего абсолютного прироста. Наиболее правильным оказался прогноз на основе аналитического выравнивания.

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ

1. www.klerk.ru/banklist/graph/dynamic/ -банковский интернет журнал
2. www.kommersant.ru/doc/1609324- банковский интернет жкрнал
3. www.kuap.ru/banks/1481/reportings/ns/ -онлайн журнал о банках
4. www.sbrf.ru/- сайт Сбербанк России
5. www.cbr.ru – Центральный банк РФ
6. www.rokf.ru/banking/2011/01/17/090528.html - лента новостей
7. Финансы и статистика/ Афанасьев В.Н., Юзбашев М.М.- М.: 2001.- 228с.
8. Деньги, кредит, банки: Учебник для вузов/ Под ред. проф. В.А. Щегорцова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.-383 с.
9. Консолидированная финансовая отчетность Сбербанк на 31.12.2010
10. Статистика финансов: Учебник. – 2-е изд./ Под ред. В.Н. Салина. – М.: Финансы и статистика, 2002.-816 с.
11. Финансовая статистика: денежная и банковская: учебник/ под ред. С.Р. Моисеева. – М.: КНОРУС, 2008.-160 с.

     Приложение А - Форма 135 Сбербанк России