Теоретические аспекты банковской деятельности России

2.3.Динамика развития банковского сектора

График 1- Развитие сети обслуживания клиентов кредитных организаций

     Из  данного графика видно что прослеживается тенденция к уменьшению количества банков в РФ. На 1.01.08 действующих кредитных организаций было 1136, к 1.01.11 этот показатель снизился до 1012, за рассмотренный период количество кредитных организаций снизилось на 124. Существенное снижение количества банков за анализируемый период может быть связано с поглощением банками друг друга, отзывом лицензий. По итогам 2010 года, было отозвано 53 лицензии, 1 банк был зарегистрирован - Фольксваген банк рус. Принудительным образом рынок покинули 27 банков из 53 - столько лицензий регулятор отозвал (аннулировал). В результате присоединения к другим банкам свои лицензии вернули регулятору еще 19 игроков (их обладатели присоединились к 13 действующим банкам). Еще 7 банков ушли с рынка в связи с преобразованием в небанковские кредитные организации по причине невозможности привести капитал в соответствие с новыми требованиями.⁸

Таблица 6 - Основные показатели развития банковской системы РФ в 2005 -2011 гг.

       

     На  основании данной таблицы построим диаграмму.

Диаграмма 2- Макроэкономические показатели деятельности банковского сектора Российской Федерации 

     В течение рассматриваемого пятилетнего  периода объём активов банковской системы вырос в 3,49 раза, в среднем ежегодный рост активов составил 36,8% со значительным провалом в период 2009-2011 гг. Следует отметить, что в период 2005-2008 гг. увеличивалась доля кредитов экономике в общей величине активов банковской системы, т.е. банки тратили меньшую в процентном выражении часть средств на операции с драгметаллами, ценными бумагами, размещение средств на корреспондентских счетах Банка России и коммерческих банков, а больше ориентироваться на кредитование реального сектора экономики. Операции с ценными бумагами, в частности, стали не настолько прибыльными как 90-е годы, когда вложения в ГКО-ОФЗ обеспечивали стабильный прирост капитала. Однако с нарастанием кризисных явлений в экономике темпы роста кредитования снизились. Вложения банков в ценные бумаги в настоящее время составляют 18% от активов банковского сектора.

     За  март 2011 года совокупные активы банков выросли на 0,7%. При этом кредитные  организации увеличили на 18,9% объем  средств, размещенных в Банке России, в том числе за счет роста отчислений в обязательные резервы на 26,3%.   

       Одновременно происходило снижение  вложений в ценные бумаги (на 4,1%); в том числе вложения в долговые  обязательства сократились на 2,8%; в долевые ценные бумаги –  на 5,3%; в учтенные векселя –  на 9,4%.    

       Объем кредитного портфеля (без  МБК) кредитных организаций в  марте вырос на 2,0%. При этом  кредиты нефинансовым организациям  увеличились на 1,6%; физическим лицам - на 2,5%. Объем просроченной задолженности по кредитам указанным заемщикам снизился на 2,2% и 0,5% соответственно. Удельный вес просроченной задолженности в корпоративных кредитах сократился с 5,1 до 4,9%, а в розничных - с 8,8 до 8,5%.

Диаграмма 3- Качество кредитного портфеля банковского  сектора, % 

         

       В марте незначительно (на 0,7%) вырос объем резервов на возможные потери по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам; их отношение к кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам банков за месяц сократилось с 7,9 до 7,8%.   

       Ресурсная база кредитных организаций  в марте расширялась за счет  значительного притока средств  на депозиты юридических лиц  (без учета кредитных организаций), объем которых вырос на 7,4%. Вклады физических лиц увеличились на 1,3%, а средства организаций на расчетных и прочих счетах, напротив, сократились на 1,7%.    

       За январь-март 2011 года российскими  кредитными организациями (без  Сбербанка России ОАО) получена  прибыль в размере 120,7 млрд. рублей (за аналогичный период  2010 года – 71,3 млрд. рублей). ⁹

Диаграмма 4- финансовый результат кредитных  организаций

2.4 Корреляционно-регрессионный анализ взаимосвязи между М₂, ВВП, коэффициентом инфляции и количеством банков на территории РФ за период 2000-2010 гг.

     Имеются следующие данные:

Таблица 7 - Данные о коэффициенте инфляции, количестве банков и номинальном ВВП в РФ за период 2000-2010

       

     Найдем  для наших переменных основные статистики

Таблица 8 - Основные статистики

 

Среднее количество наличных средств в обращении (м2) составляет 6756,04, которое отклоняется в пределах млрд. руб. минимальное количество М2 составило 1150,6, а максимальное 15697,7. Средний размер инфляции составил 112,18%, отклонение которого . Минимальный размер инфляции был зафиксирован в размере 99,4, максимальный- 125,8%.

     Найдем  коэффициенты корреляции.

     R- кол-во наличных ср-в в обращении (М2)

     I-pазмер инфляции

     N-кол-во банков

Таблица 9 - Корреляционная зависимость между факторами

       

    Коэффициент корреляции Пирсона r показывает линейную меру зависимости между переменными.

    Коэффициент корреляции изменяются в пределах от -1.00 до +1.00.

    Отрицательное значение корреляции означает наличие  убывающей зависимости. Положительное значение означает возрастающую зависимость.

    Анализ  зависимости результата и фактора:

    r(R;I)=0,21 слабая возрастающая зависимость между М2 и размером инфляции

    r(R;N)=-0,91 значительная убывающая зависимость между М2 и кол-ом банков

    r(R;ВВП)=0,97 значительная возрастающая зависимость между М2 и ВВП

    Анализ  меж факторной  зависимости:

    r(I;N)=-0,08 очень низкая убывающая зависимость между кол-ом банков и размером инфляции

    r(I;ВВП)=0,26 слабая возрастающая связь между размером инфляции и ВВП

    r(N;ВВП)=-0,95 значительная убывающая зависимость между кол-ом банков и ВВП

Построим двумерную  линейную зависимость между М2 и ВВП

График 2 – Двумерная  линейная зависимость между М2 и ВВП

Получили уравнение  зависимости между М2 и ВВП

R = -2383,9748+0,3868*x

    Величина  коэффициента b=0,3868 показывает что при  увеличении ВВП на 1 млрд.руб. количество наличных средств в обращении увеличится на 0,3868 млрд. руб. или на 386 млн. руб. Параметр а=-2383,9748<0 показывает что увеличение ВВП способствует резкому увеличению М2.

    Построим  модель множественной регрессии.

    Общий вид модели в  стандартизированном  масштабе:

    R⁰ = b₁I⁰ + b₂N⁰ + b₃ВВП⁰ + e.

Частный вид  модели в стандартизированном масштабе:

Из данной модели видно что наибольшее влияние  на М2 имеет ВВП, наименьшее - размер инфляции (I)

Запишем «чистую» регрессию

Общий вид «чистой» регрессии:

  .

Частный вид «чистой» регрессии:

Далее проведем оценку качества модели

  Значит факторы N, I и ВВП сильно влияют на результат R. М2 на 92% объясняется факторами модели, на долю остальных факторов приходится 8%.

Проверим  надежность уравнения (F- статистику)

    F_табл = F_a(k, n-k-1) = F_0,95(3, 7) =4,39

    Tтабл=1,89