Инфраструктура кредитования в России: возможности повышения эффективности кредитного процесса

     Банки стремятся к стандартизации процедур оценки кредитоспособности формализации принятия решений о кредитовании, основываясь на критериях, непосредственно связанных с вероятностью дефолта. Иными словами, банки заинтересованы в построении математических моделей, которые позволяют оценить, какая информация является существенной, а какой можно пренебречь. При моделировании набор переменных в каждом конкретном случае может существенно меняться, поскольку одни и те же экономические характеристики могут быть отражены разными типами переменных -- непрерывными, дискретными и т.п.

     Скоринговые модели могут быть весьма разнообразными и включают в себя: статистические методы, основанные на дискриминантном анализе (линейная регрессия, логистическая регрессия); различные варианты линейного программирования; дерево классификации или рекурсионно-партиционный алгоритм (РПА); нейронные сети; генетический алгоритм; метод ближайших соседей.

     У каждого из методов имеются свои преимущества и недостатки. Выбор метода связан со стратегией банка и с тем, какие требования банк считает приоритетными при разработке моделей. Очевидно, что регрессионные методы показывают значимость каждой характеристики для определения уровня риска, и поэтому особенно важны на этапе разработки анкеты, которую заполняют клиенты. Линейное программирование может оперировать большим количеством переменных и моделировать определенные условия: к примеру, если маркетинговая стратегия банка направлена на молодежь, можно ввести условие, чтобы интегральный показатель молодых людей был выше, чем тех, кому за 60. Нейронные сети и деревья классификации выявляют нелинейные связи между переменными, которые могут привести к ошибке в линейных моделях.

     Рассмотренные методы не исчерпывают всего многообразия современных способов, служащих для определения кредитоспособности заемщика. В последнее время банки все чаще разрабатывают и внедряют собственные модифицированные методы оценки, которые включают в себя как элементы скоринга, так и расчет финансовых показателей. На основании полученных результатов заемщику присваивается кредитный рейтинг, который определяет степень его кредитоспособности и возможность предоставления ему ссуды.

     Несмотря на прогрессивность скоринга и повсеместное использование его зарубежными банками, до сих пор остается нерешенным целый ряд проблем, связанных с оценкой заёмщиков по данной методике. Одна из них заключается в том, что классификация выборки производится только на клиентах, которым дали кредит. Довольно сложно узнать, как бы повели себя клиенты, которым в кредите было отказано: вполне возможно, что какая-то часть оказалась бы вполне приемлемыми заемщиками. Также возникает проблема, связанная с изменениями поведенческих аспектов заёмщиков, социально-экономических и прочих условий, оказывающих влияние на них. Поэтому скоринговые модели подлежат обязательной корректировке с частотой полгода-год для России, экономика которой не отличается статичностью. У российских банков при применении любого вида статистического анализа возникают трудности рассмотрения длинных временных рядов за отсутствием «кладбища» кредитных историй. Кроме того, ещё одной особенностью российской экономики является неоднозначная интерпретация данных российских предприятий. Это связано с тем, что состояние финансовой отчетности, строго говоря, не всегда четко соответствует реальному положению вещей, а значит, финансовые показатели могут принимать любые значения вплоть до отрицательных, причем со значительно большей частотой, чем такое, к примеру, возможно в западных компаниях. В результате, неадекватными будут значения коэффициентов, что приводит к необходимости устанавливать для них особые лимиты или удалять сомнительные данные.

     Какую бы банк не выбрал скоринговую модель очевидно одно - без её автоматизации смысл в ней просто пропадает. Бесперебойная работа и репутация банка обуславливаются минимумом субъективности при принятии решения отдельными сотрудниками и максимумом алгоритмов, реализованных в виде программного кода и настроек автоматизированной банковской системы. Даже если кредитный сотрудник в некоторых случаях уполномочен производить субъективную оценку, то программное средство в целях безопасности должно ограничивать его возможности принятия решений в пределах определенной суммы или, например, запрашивать подтверждение данной операции от еще одного специалиста. Подобные правила разрабатываются на основе кредитной политики банка, а автоматизированная система способствует их беспрекословному соблюдению.

     Жизнеспособность автоматизированной скоринговой модели в немалой степени зависит от взаимодействия разработчиков модели и кредитных работников, которые по сути осуществляют окончательную настройку модели и управляют ею. Именно специалисты банка должны определить, какой информации не хватает для того, чтобы модель удовлетворяла их требованиям. При этом идеальным вариантом считается приближение скоринговой модели к внутренней методологии оценки кредитоспособности заёмщика. Поэтому банки не должны пренебрегать сравнительным тестированием, которое может быть проведено как на этапе первичной апробации скоринговой модели, так и на этапе её адаптации к принципам кредитной политики банка¹⁶.

     После того, как банк принял положительное кредитное решение, начинается собственно процесс выдачи кредитных средств заёмщику и мониторинг за их возвратом. IT-компании определяют его в блок «обслуживание» и предлагают банку ряд программных продуктов, опосредующих этот процесс и повышающий его эффективность. В частности, не представляет сложности автоматизирование ведения траншей по кредиту, расчета процентов и формирования графиков платежей, открытия кредитных линий с различными лимитами и выполнения всех операций по кредитованию держателей пластиковых карт. IT-продукты могут даже прогнозировать платежи по погашению задолженностей, делать расчет и перерасчет графиков погашения основного долга и процентов, формировать и менять категории качества ссуды. Иными словами, уже сегодня IT-компании предлагают банку автоматизацию формирования бухгалтерских проводок по всем операциям, связанным с выдачей кредита, его погашением, вынесением на просрочку, пролонгацией, начислением процентов, формированием резерва на возможные потери по ссудам, принятием и списанием обеспечения, учетом лимитов выдачи и задолженности по кредитным линиям, списанием задолженности, признанной безнадежной и т.д. Кроме того, IT-продукты могут облегчить работу банковским сотрудникам, ответственным за составление кредитной отчетности.

     Одним из конкурентных преимуществ банка является доступность его услуг, что ставит задачу минимизации влияния факторов времени и расстояния. Иными словами, банки заинтересованы, чтобы клиенты могли пользоваться их услугами в любое время суток и на любом удалении от них. В результате, получил развитие такой вид организации кредитования, как экспресс-кредитование, который повлек за собой увеличение спроса на IT-продукты удаленного взаимодействия с клиентами, предоставление им on-line услуг. IT-компании предлагают интегрировать систему автоматизации кредитования, действующую в банке, с программным комплексом удаленного банковского обслуживания. В итоге потенциальный заёмщик может получать через Интернет полный ассортимент банковских услуг по кредитованию. Таким образом, время экономит и заёмщик, и кредитор. При чем клиент проходит весь путь получения кредита, даже не посещая банк. Данный продукт позволяет исключить из технологической цепочки обработки финансового документа процедуру передачи бумажного оригинала из рук клиента в руки операциониста и перевода его в электронную форму. Сопутствующие этому процессу операции идентификации и аутентификации документа тоже выполняются автоматически. В дальнейшем документ в электронном виде проходит абсолютно те же этапы обработки, предусмотренные существующей банковской технологией, что и бумажный документ. Зато налицо снижение влияния человеческого фактора, что минимизирует операционные расходы и уменьшает возможность возникновения ошибок и злоупотреблений. Возникновение кредитного риска, конечно же, не исключается.

     У банков, ориентирующихся на кредитование с помощью пластиковых карт, вызывает интерес программное обеспечение, объединяющее модуль карточного обслуживания и автоматизированную систему кредитования. Такой тандем открывает банку возможность снижения операционных рисков по работе с кредитными картами, т.е. позволяет вести учет выдачи и погашения кредитов с использованием обычных и корпоративных пластиковых карт. Например, при поступлении средств на дебетовую карточку клиента будет производиться автоматическое погашение задолженности по кредитной карте с разнесением зачисленной суммы на погашение процентов, просрочки и основной задолженности согласно установленному для них приоритету.

     Список IT-возможностей и IT-продуктов, позволяющих оптимизировать процесс кредитования, может быть продолжен и дополнен описанием параметров систем, оборудования, спецификой модулей программного обеспечения, то есть всем тем, что предлагают банкам IT-компании и что составляет основу их бизнеса. Однако самое главное состоит в том, что без IT-решений сегодня не может функционировать ни один банк. Информационные технологии тесно сплелись с банковской деятельностью и органично дополняют друг друга: развитие банкинга оказывает влияние на IT, и наоборот, благодаря эволюционированию IT появляются новые интересные банковские продукты. Сегодня существенным конкурентным преимуществом банка признается масштабность охвата автоматизацией его операций, в том числе кредитования. При этом банк может инвестировать средства в интегрированную систему одного разработчика, но может и приобрести интересующие его программные модули у ряда IT-компаний. По этой причине автоматизированная банковская система должна быть достаточно гибкой, поскольку тогда случае банк не будет испытывать затруднений с перенастройкой и адаптацией программного обеспечения. В идеале программный комплекс должен представлять собой некий конструктор, с помощью которого специалисты банка могли бы реализовать любые идеи с минимальными затратами.

     В настоящее время IT-компании испытывают жесткий прессинг конкуренции. На рынке действует множество компаний как российских, так и западных. Большинство отечественных IТ-компаний в своей деятельности не специализируются на каких-либо конкретных сегментах и предоставляют смешанный набор услуг и продуктов. Например, компании, занимающиеся системной интеграцией, зачастую попутно устанавливают клиентам аппаратно-техническое обеспечение и программное обеспечение, а впоследствии оказывают услуги по поддержанию функционирования системы. На развитых рынках все эти услуги оказываются специализированными компаниями. Универсальные компании редко достигают максимальной эффективности в каждом из сегментов рынка. В то же время, привлекательность российских IT- компаний состоит в том, что они достаточно оперативно могут перестраивать свои IT-продукты под изменяющиеся требования регулирующих органов. Кроме того, стоимость отечественных разработок в области банковских технологий гораздо ниже западных аналогов, что является одним из важнейших конкурентных преимуществ.

     Положительным моментом данной ситуации является то, что все большее количество российских банков заинтересованы в расширении диапазона своих позиций в области IT. 

2.3 Страхование и его роль в управлении кредитным риском 

     Последние несколько лет рынок страхования в России переживает период стремительного роста. Российский рынок страхования представлен в основном национальными страховщиками, среди которых наиболее тесно сотрудничающие с банками - Страховой дом ВСК, СК «Гута-Страхование», СК «Ингосстрах», СГ «Капиталъ Страхование», СК «Оранта», СК «Ренессанс Страхование», СК «Росгосстрах», СК РОСНО, СК «Россия», САК «Энергогарант», СК «Югория»¹⁷.

     Страхование для кредитных организаций является одним из способов минимизации рисков. Наиболее активное взаимодействие банков и страховых компаний происходит на почве кредитного процесса. Бурный рост рынка кредитования и сопутствующее этому повышение кредитного риска, стали мощным толчком к развитию ряда направлений страхования. Сегодня страховые компании оказываю главным образом услуги по страхованию автомобилей, приобретаемых в кредит, и страхованию залогов, предоставляемых в качестве обеспечения по кредиту. Страховой бизнес стал неотъемлемой составляющей инфраструктуры кредитования. Сегодня достаточно активно растет рынок потребительского кредитования - именно тот рынок, где наиболее активно взаимодействуют банки и страховщики. Объем рынка вырос приблизительно в 2 раза, увеличилось и число участников этого рынка, как банков, так и страховщиков. Лидером рынка по-прежнему остается Сбербанк, охватывая около 48%, хотя доля его постепенно снижается. А десять лидеров банковского рынка контролируют 77% потребительских кредитов¹⁸.

     Однако перспективы страхования потребительских кредитов пока выглядят достаточно туманными.

     В 2004 году РОСНО представило свой новый продукт - страхование рисков при предоставлении потребительских кредитов. Тогда специалисты говорили, что появление на рынке такой услуги может способствовать снижению кредитных ставок и одновременно - увеличить число потребителей, которые будут приобретать что-либо в кредит.

     Однако по итогам 2005 года самым "провальным" оказалось как раз страхование потребительских кредитов, на долю которого в совокупных сборах компании РОСНО приходится менее 1%. Среди факторов, ставших причиной таких показателей, недостатки скоринговой системы, ошибки в андеррайтинге и "откровенное мошенничество" отдельных заемщиков¹⁹.

     Первый опыт страхования финансовых рисков невозврата потребительского кредита, предпринятый компанией РОСНО, обернулся многомиллионными убытками. Однако со временем страхование рисков невозврата ссуды станет нормальной практиков в сотрудничестве банков и страховых компаний²⁰.

     Автокредитование набирает обороты. Специалисты считают, что рынок автокредитования находится на стадии своего развития, и перспективы у него многообещающие.

     Все продаваемые в кредит автомобили по требованию банка должны быть застрахованы, что призвано обеспечить его интересы в части непогашенной ссудной задолженности клиента перед ним или в случае утраты автомобиля. Именно по этой причине автострахование является основным источником роста страховых сборов и увеличения доли рынка для российских страховых компаний.

     В 2006 году банки продолжили активно наращивать кредитование физических лиц, в том числе и на покупку автомобилей. Соответственно, рос страховой бизнес, страхование кредитных автомобилей по стандартным рискам угон-ущерб в пользу банка как выгодоприобретателя и залогодержателя. В 2006 году по всем автомобилям, включая и авто российского производства, наверное, был двукратный рост объемов продаж, а значит, и рост страхования кредитных автомобилей можно оценить как двукратный²¹.

     Взаимодействие банка и страховщика может осуществляться по трем технологичным схемам: «банк-нестраховой посредник», «банк-альянс», «банк-страховая компания-автосалон»²². При выборе первой схемы взаимодействия оформление договора страхования проходит непосредственно в банке. Эта схема позволяет банку быть представленным во многих автосалонах, что является привлекательным аспектом для клиента. В то же время возможности банка по проведению гибкой тарифной политики ограничены, т.к. комиссионное вознаграждение по страхованию, которое могло бы пойти на уменьшение стоимости кредита, забирает автосалон.