Депозитная политика банков второго уровня Республики Казахстан

13

Срочные депозиты населения и субъектов хозяйствования выступают важнейшим фактором получения прибыли банков, используемым для проведения активных операций банками, приобретения ценных бумаг, содействуют получению прибыли для обеспечения долговременного роста.

Срочные депозиты играют важную роль в управлении ликвидностью. Само понятие ликвидности банка тесным образом связано со стабильными привлеченными ресурсами. Привлеченные ресурсы предполагают возникновение обязательств банка перед клиентами (вкладчиками) по своевременному возврату привлеченных средств и уплате по ним процентов в соответствии с условиями договора. А ликвидность, как правило, определяется как способность в срок, в полном объеме и без потерь ответить по своим обязательствам перед клиентами. Более того, вследствие непродуманной политики в области управления привлеченными ресурсами (депозитами) у банка могут возникнуть серьезные проблемы с ликвидностью.

Привлеченные ресурсы участвуют при анализе ликвидности, ее прогнозировании и регулировании, расчете показателей ликвидности, определении потребности в ликвидных средствах. Среди факторов, влияющих на ликвидность банка, как правило, называют факторы, связанные с привлеченными ресурсами (к примеру, качество депозитной базы). Одним из пяти показателей ликвидности, анализируемых в широко используемой в мировой банковской практике методике CAMEL, является показатель депозитной базы банка — доля обязательств до востребования в общем объеме привлеченных ресурсов. В основе одной из четырех классических теорий управления ликвидностью — теории управления пассивами — лежит возможность банка в случае надобности привлекать необходимые ресурсы.

Привлеченные ресурсы банка и ликвидность - это, говоря образным языком «палка о двух концах». С одной стороны, дополнительные ресурсы позволяют удовлетворить возникшую потребность в ликвидных средствах, с другой — постоянное отслеживание ликвидности и поддержание ее на достаточном уровне позволяет банку избежать ситуации, когда приходится платить за ресурсы высокие процентные ставки.

Обычно понятия поддержания и обеспечения ликвидности отождествляются, но здесь хотелось бы внести некоторую ясность. По своему смыслу эти понятия несколько отличаются друг от друга. Поддержание ликвидности предполагает решение проблемы после того, как она уже возникла. Обеспечение же ликвидности означает заблаговременное предупреждение возможных проблем. Конечно, на практике не все так просто. Извечная дилемма «ликвидность-прибыльность» заставляет банки постоянно лавировать между двумя крайностями: желанием получить больше прибыли и необходимостью поддерживать имидж надежного банка. Поэтому применительно к практике можно говорить, к примеру, о поддержании текущей и обеспечении долгосрочной ликвидности банка. Для поддержания текущей ликвидности банки могут делать краткосрочные заимствования. Обеспечение долгосрочной    ликвидности    банка    требует    качественного    управления

14

привлеченными ресурсами. В целях обеспечения качества ресурсной базы политика управления привлеченными ресурсами банка должна строиться таким образом, чтобы достичь оптимальных характеристик объема, состава и структуры привлеченных ресурсов банка с позиций стабильности и стоимости, а также степени зависимости от крупных клиентов (вкладчиков).

В процессе управления банковской деятельностью все управленческие решения принимаются, исходя из двух взаимосвязанных и противоречивых задач: увеличения прибыльности и обеспечения ликвидности. Исключением не являются и решения в области управления привлеченными ресурсами банка. При принятии решений по объему, составу и структуре привлеченных ресурсов, а также уровню издержек на их привлечение, банк стремится найти позицию, обеспечивающую баланс между прибыльностью и ликвидностью. Как правило, с большим риском для банка связаны более дешевые привлеченные ресурсы (например, вклады до востребования), поскольку вследствие ухудшения каких-либо параметров деятельности банка они первыми покидают банк. С другой стороны, снижение риска влечет за собой потерю части дохода из-за повышения издержек по привлечению ресурсов. Своевременно и эффективно решать подобные проблемы, призвана рациональная, тщательно продуманная и четко определенная политика управления привлеченными ресурсами банка.

Значение срочных депозитов для банка заключается также в том, что они позволяют создавать резервы в соответствии с требованиями Национального банка и проводить дополнительные активные операции.

Таким образом, успешная деятельность банка, как сбытовой организации, зависит от объема и качества имеющихся в его распоряжении ресурсов. Под «качеством ресурсов», с точки зрения банка, понимается срок привлечения. Чем выше срок привлечения ресурсов и ниже вероятность их досрочного отзыва владельцем, тем ресурсы являются более качественными. Поэтому при планировании деятельности банка в области привлечения и управления ресурсами важно уметь прогнозировать количественные показатели, характеризующие данные операции. Прогнозирование стоимости ресурсов позволяет сформулировать банку политику управления процентными ставками в области привлечения ресурсов.

15

2 Анализ состояние депозитных операций банков второго уровня Республики Казахстан

2.1 Анализ структуры депозитных операций клиентов банков второго уровня Республики Казахстан

С точки зрения роста, в посткризисный период банковская система Казахстана переживает в настоящее время не самый лучший период. После продолжительного роста, связанного, в основном, с притоком внешних займов, темпы роста банковской системы существенно снизились. При этом структура совокупных обязательств банковского сектора за 3 квартала 2010 года заметно изменилась (таблица 1).

Таблица 1 - Структура обязательств банковского сектора, в % на текущий год

Как видно из таблицы 1, по состоянию на 1 октября совокупные обязательства банковского сектора составили 10 697,6 млрд. тенге. Из них обязательства перед нерезидентами РК составили 2 523,5 млрд. тенге, увеличившись за сентябрь 2010 года на 46,9 млрд. тенге или на 1,9%. Доля обязательств перед нерезидентами РК по состоянию на 1 октября текущего года составила 23,6% от совокупных обязательств (на начало года данный показатель составлял 33,6%).

Обязательства, номинированные в иностранной валюте, составили 44,7% от совокупных обязательств БВУ или 4 782,9 млрд. тенге.

Депозитный рынок по-прежнему остается важным сегментом финансового рынка Казахстана. В структуре совокупных обязательств наибольший удельный вес имеют вклады клиенты, кроме того их вес все время повышается (с 44,0% в начале года до 62,9% по окончании 3-го квартала [6].

Наглядно структура вкладов физических и юридических лиц представлена на рисунках 1 и 2.

16

             Рисунок 1. Структура вкладов физических лиц БВУ, в % на текущий год

Рисунок 2. Структура вкладов юридических лиц БВУ, в %

Общая сумма депозитов от юридических и физических лиц (за исключением банков и дочерних организаций специального назначения) по состоянию на 1 октября составила 6 730,7 млрд. тенге, уменьшившись за сентябрь 2010 года на 118,2 млрд. тенге или на 1,7%. Сумма вкладов юридических лиц (без учета вкладов дочерних организаций специального назначения) составила 4 593,6 млрд. тенге (68,2% от общей суммы вкладов).

В сентябре 2010 года средневзвешенная ставка вознаграждения по привлеченным тенговым срочным депозитам небанковских юридических лиц понизилась с 2,7% до 2,1%, а по вкладам физических лиц - увеличилась с 8,6% до 9,8% [6].

Аналитические данные по депозитам в разрезе секторов и видов валют представлены в таблице 2.

17

Таблица 2 - Депозиты в депозитных организациях (по секторам и видам валют) на текущий год.

                                                                     На начало млн.тенге / на конец периода

     Вклады дочерних организаций специального назначения составили 25,3 млрд. тенге, увеличившись за сентябрь 2010 года на 41,1 млн. тенге или на 0,2%.

18

Сумма вкладов физических лиц составила 2 137,1 млрд. тенге (46,5% от общей суммы вкладов (без учета вкладов дочерних организаций специального назначения)) увеличившись за сентябрь 2010 года на 39,6 млрд. тенге или на 1,9%. По состоянию на 1 октября, вклады клиентов, номинированные в иностранной валюте, составили 37,8% от совокупных вкладов клиентов (без учета вкладов дочерних организаций специального назначения) или 2 546,8 млрд. тенге [7].

В целях привлечения ресурсов для своей деятельности коммерческим банкам важно разработать стратегию депозитной политики, исходя из целей и задач

коммерческого банка, закрепленных в уставе, получения максимальной прибыли и необходимости сохранения банковской ликвидности.

       2.2 Сравнительный анализ депозитных условий банков второго уровня Республики Казахстан

В рамках сравнительного анализа депозитных предложений будут рассмотрены 3 коммерческих банка Республики Казахстан: АО «Альянс Банк», АО «АТФ-банк» и АО «БТА-банк». Сначала будут рассмотрены условия вкладов для юридических лиц.

На первоначальном этапе проанализируем депозитные условия АО «Альянс-Банк».

А) Депозит «Бизнес - Вклад»

Основные условия вклада:

-  Срок вклада - 36 месяцев автоматической пролонгацией

-  Валюта вклада KZT, USD, EUR

-  Минимальная сумма вклада - 100 000 KZT, 1 000 USD/EUR

-  Фиксированная ставка - в течении 18 месяцев

- Частичное   снятие  -  предусматривается   при  условии   поддержания
минимального несжимаемого остатка, не более одного раза в месяц

-  Пополнение - в течении всего срока

-  Выплата вознаграждения - ежемесячно или в конце срока [8]
Ставки вознаграждения представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Процентная ставки по депозиту «Бизнес - Вклад»