Банктік тәуекел

Пайыздық ставкілерінің тәуекеліне қарсы қорғаныс шаралардың мақсаты – олардың өзгеруінен негативті ықпалдарынан банктің табыстарын қорғау болып табылады.

Пайыз тәуекелді, қарыздар мен тартылған қаражаттардың қайтару мерзімдері сәйкес келмесе немесе активтік және пассивтік операциялар бойынша мөлшерлемелер әр түрлі тәсілдермен белгіленген жағдайда пайда болады. Соңғысын мысал ретінде, Ұлттық банк ресурстары жоғары пайыздық жеңілдікпен несиеге берген жағдайдан көруге болады.

Пайыз тәуекелдігін келесідей тәсілдер көмегімен төмендетуге болады.

      пайыз тәуекелдігін сақтандыру – несиелік тәуекелдіктен сақтану сияқты тәуекелділікті толығымен сақтандыру ұйымына беруді білдіреді;

      өзгермелі пайыз мөлшерлемесінен несиені беру – банкте шарт өзгерген жағдайда, соған сәйкес пайыз мөлшерлемесін өзгертуге мүмкіндік береді;

      мерзімді келісімдер – банк пен қарыз алушының арнайы форвард келісімін жасау, яғни қарызды келісілген мерзімде белгілі мерзімге белгілі бір сомадан және белгіленген мерзімге беру туралы келісім жасаумен байланысты тәуекелден қорғану әдісі;

      пайыздық фьючерстік контрактілер. Олар пайыз мөлшерлемесіндегі ойындар үшін пайдаланылатын мерзімді контрактілерді білдіреді. Шарт бойынша құжатты белгілі бір мерзім өткеннен кейін, келісілген уақытта болашақтағы тұрақты бағада сатып алады.

Тәуекелдерді басқару тиісті лимиттерді бекіту жолымен жүзеге асырылады. Валюталық тәуекел, проценттік тәуекел, өтімділік тәуекел тәрізді банктің қаржылық тәуекелдерін Қазына Департаментімен басқарылады. Қазына қызметі банктің ағымды және қысқа мерзімді өтімділігі туралы, баланстың қолайлы құрылымы туралы стратегиялық шешімдерді қабылдайтын, банктің активтер мен міндеттемелерін басқару бойынша комитетінің бақылауында болады. Қазынаның дұрыс функционалдауы үшін Фронт-Офис және Бэк-Офистеріне бөлінді. Осымен тәуекелдерді қабылдау мен бақылау аралығында, мәмілелерді жасау мен оларды одан кейін өңдеу аралығындағы қолайлы қатынасқа жеткізіледі. Бизнес табыстылығының жоғарлануына мүмкіндік әкелетін, банк агрессивті нарықтық стратегияны жүргізуге ниетін білдіруде. Кіші және орта бизнес үшін ең бөлшекті банк имиджін нығайтуға банк ұмтылуда. Клиенттерге жедел мәмілелерді жасауға мүмкіндік беретін жаңа технологияларды енгізу, өнімдер мен қызметтердің ассортиментін кеңейту, өзінің қызметкерлерінің біліктілігіне ерекше назар аудара отырып банк клиенттерге қызмет көрсетудің сапалылығын жоғарылатуға ниет білдіруде.

№7. Активтік операциялар тәуекелдері. Портфелдік тәуекелдер.

1. Активтік операциялар тәуекелдерінің жалпы саясаты.

2. Портфелдік тәуекел және оның түрлері.

3. Акциялар тәуекелі және оны бағалау әдістері.

4. Факторинг және форфейтинг тәуекелдері.

Активті операциялардың тәуекелдері – олар өзінің қызмет процесінде әрдайым ұшырайтын проценттік тәуекел деңгейімен байланысты. Осының бәрі проценттердің төлеміне шығындардың жоғарлануына немесе ұсынылған несиелерден түсімдер мен салымдардан табыстың төмендеуіне әкеледі.

Банк қызметінің пруденциалды нормативтері тәуекелдерді алдын алу шаралары, коммерциялық банктің алды-артын ойлағыштығы, сақтық шаралары және тұрақтылық жоғарлату үшін арналған.

Осы нормативтер коммерциялық банктердің тәуекелдерді шектеуге мүмкіндік береді. Банктің капиталы қорғаныс функциясын орындайды – банктің күйреуі жағдайында өздерінің қаражаттары салымшылар мен кредиторлардың алдында міндеттерін жабу үшін қолданылады. Капиталдың екінші функциясы – реттеуші: өздік капиталының мөлшерінен банктің барлық негізгі активті және пассивті операцияларының ауқымды тәуелді, көптеген экономикалық нормативтер банктің өздерінің қаражат көрсеткіштері негізінде есептеледі.

Банкілік менеджменттің негізін қалаушы жағдай – алға қойған мақсатын анықтау және де оған жетудің керекті құралын дұрыс сайлау.

Банктік маркетинг, банкіге пайдалы жолмен, клиенттердің қажеттілігін қамтамасыз ету мақсатында қолданылатынбелгілі тәсілдердің жиынтығы.

Банктік маркетингтің негізгі құралы ретінде төмендегілерді бөлек көрсету керек: және басқа да ұзақ мерзімде пайдаланатын мүліктерді сатып алуға;

      Құнды қағаздар сатып алуға несие беру;

      Лизингтік операцияларға несие беру;

      Факторингтік операцияларға несие беру;

      Басқа банктерге несие беру.

Көрсетілген активтік операциялардың ішіндегі ең бастысы қайтарысдылық, мерзімдік және ақылық негізінде несиелеу операциясын жүргізу болып табылады. Кейбір банктердің несиелеуден табатын табысы, барлық табысының 80-інен асып кетеді. Соңғы жылдары несиенің дәстүрлі түрлерімен қатар көптеген жаңа түрлері пайда болды. Олар пәтер үй сатып алуға берілетін несие, үйді қайта тұрғызуға немесе үйге күрделі өңдеу жүргізу үшін берілетін несие, сақтандыру қағазын кепілзатқа алып беретін несие, фермерлерге жер тілімін жақсартуға берілетін несие, оқуға және сынақ мерзімін өткізуге беретін несиелер. Сонымен қатар, заңды тұлғаларға кәсіпкерлік ұйымдастыруға, басқа фирмалардың активін сатып алуға несие берілетін болды.

Банктің активтік операциялары экономикалық мазмұнына қарай төмендегідей болып бөлінеді:

      несиелеу операциялары (есептеу-несиелеу);

      есеп айырысу операциялары;

      кассалық операциялар;

      инвестициялық, қорлық операциялар;

      кепілді операциялар.

Несиелеу операциялары – қарызгерге қайтарымдылық, мерзімдік және ақылық негізінде қаржы беру операциялары. Вексельдерді сатып алу (есептеу) немесе вексельдерді кепілзатқа қабылдаумен байланысты несиелеу операциялары да есеп (есеп-несие) операциясының қатарына кіреді;

Есеп айырысу операциялары – қаржыны клиенттің есеп шотына есептеу немесе оны шоттан шығару, оның ішінде клиенттің контрагенттерінің алдындағы міндеттемелерін өтеумен байланысты операциялар;

Бос қаржыны депозитке жұмылдырумен қатар несиелеу және есеп айырысу операциялары банктің өте маңызды операциялары болып табылады.

Кассалық операциялар – қолма қол ақша беру немесе оларды қабылдаумен байланысты операциялар. Кеңінен айтқанда, бұл қолма қол ақшаның қозғалысымен, қаржыларды қалыптастыру, орналастыру және пайдаланумен байланысты операциялар деуге болады;

Инвестициялық, қорлық операциялар – банктің күрделі қаржысын құнды қағаздарға салу және басқа адамдармен бірігіп шаруашылық жүргізу жарнаға салумен байланысты операциялар. Бұл жерде ескеретін нәрсе «Қазақстандағы банктер және банк қызметтері туралы» Заңның 8 бабына сәйкес, Қазақстандағы банктерге пайда табу үшін, басқа шаруашылықтардың негізгі капиталына жарна салуға болмайды;

Кепілді операциялар – кепілдеме (кепілге) беру, белгіленген жағдай болғанда, клиенттің үшінші тұлғаға берешегін өтеу операциялары: қауіптілік