Валютный риск и способы его регулирования

 

Для этого Сбербанк России усиливает  внимание:

• к источникам погашения и их надежности;
• к уровню текущей ликвидности клиента;
• к уровню долговой нагрузки;
• к качеству и ликвидности обеспечения;
• к адекватности финансовых планов и действий заемщиков относительно резко изменившихся внешних условий;
• к консервативности подходов в прогнозах платежеспособности клиентов;
• к мониторингу ссудной задолженности для ранней диагностики потенциальных проблем у заемщиков.

         Лимит суммарной (совокупной) текущей открытой валютной позиции согласно требованиям Банка России установлен в процентах от собственного капитала Банка и не может превышать 20%. Лимиты текущих валютных позиций в разрезе отдельных валют не могут превышать 10% собственного капитала Банка.

        Основными  путями закрытия позиции являются  продажа/покупка валюты на валютной  бирже клиентам Банка в безналичной  форме, либо в наличной –  через операционные кассы и  обменные пункты.

Процедуры управления валютным риском осуществляются поэтапно:

• выявление риска – определяется открытая валютная позиция и степень её подверженности риску;
• количественная оценка величины валютного риска;
• лимитирование - установление ограничений на величину риска по той или иной валюте;
• хеджирование - предлагает занятие противоположной позиции по отношению к первоначально существующей;
• диверсификация - распределение активов и пассивов по различным компонентам, как на уровне инструментов, так и по их составляющим.

На основании проведенного анализа  валютного риска:

• устанавливается максимальная величина валютной позиции Банка (лимитирование валютной позиции).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

В первой главе вполне обширно разобраны типы валютных рисков, также имеются несколько  определений валютного риска. В  этой же главе были рассмотрены валютные операции, кассовые и срочные сделки.

Во второй главе мы рассмотрели  этапы и методы управления валютным риском. Также были изучены, стадии и лимиты процесса управления рисками. Методы снижения валютного риска, были достаточно подробно рассмотрены в двух методах: правильный выбор валютный цены и регулирование валютной позиции по контрактам. Еще рассматривается метод страхования от валютных рисков. Вообще при методах страхования от валютных рисков применяются два основных метода, такие как, валютные оговорки и форвардные операции.

В третьей главе в  основном рассматривается валютный риск на примере Сбербанка России. Эта глава разделена на 2 части, в первой представлена краткая характеристика АК Сбербанка. Во второй части представлены данные об особенностях валютного риска  в Сбербанке России, также рассматриваются  процедуры управления валютном риском.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы

 

1. Антонов Н.Г. «Денежное обращение, кредит и банки» – Москва.: Финстатпром, 1999 г.
2. Антоновой Т.Л., М.Н. Романов и др «Валютный рынок и валютное регулирование.» -Москва.: Бек, 1999 г.
3. Балабанов И.Т. «Риск менеджмент» – Москва.: Финансы и статистика, 1996 г.
4. Бертаева К.Ж. Валютный рынок и валютные операции: Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 1999 г.
5. Горбузов В.Ф. «Финансово-кредитный словарь» – Москва.: Финансы и статистика, 2000 г.
6. Грюнинг Хван, Брайович Братонович С. «Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском» - Москва.: Издательство «Весь Мир», 2004 г.
7. Жуков Е.Ф. «Банки и банковские операции» – Москва.: ЮНИТИ, 1998г.
8. Красавина Л.Н. «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения» – Москва.: Финансы и статистика, 2002 г.
9. Лаврушин О.И. «Банковское дело» – Москва.: Банковский и биржевой научно-консультативный центр, 2004 г.
10. Никитина Т.В. «Страхование коммерческих и финансовых рисков»–Санкт-Петербург.: Питер, 2002 г.
11. Питер С. Роуз «Банковский менеджмент» – Москва.: Дело ЛТД, 2004г.
12. Севрук В.Т. «Банковские риски» - Москва.: Дело, 2001 г.
13. Сейткасимова Г.С. «Банковское дело» - Москва, 2002 г.
14. Стоянова В.К. «Финансовый менеджмент теория и практика» – Москва.: Перспектива, 2000г.
15. www.sbrf.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

¹ Грюнинг Хван, Брайович Братонович С. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском/ Пер. с англ.; вступл. сл. д.э.н. К.Р. Тагирбекова – М.: Издательство «Весь Мир», 2004, стр. 211.

¹ Грюнинг Хван, Брайович Братонович С. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском/ Пер. с англ.; вступл. сл. д.э.н. К.Р. Тагирбекова – М.: Издательство «Весь Мир», 2004, стр. 212.

¹ Бертаева К.Ж. Валютный рынок и валютные операции: Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 1999, стр. 69.

² Грюнинг Хван, Брайович Братонович С. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском/ Пер. с англ.; вступл. сл. д.э.н. К.Р. Тагирбекова – М.: Издательство «Весь Мир», 2004, стр. 213.

³ Горбузов В.Ф. «Финансово-кредитный словарь» – Москва.: Финансы и статистика, 2000 г., стр.362

⁴ Жуков Е.Ф. «Банки и банковские операции» – Москва.: ЮНИТИ, 1998г., стр.165

¹ Валютный рынок и валютное регулирование. Учебное пособие/  Под ред. Т.Л. Антоновой, М.Н. Романов и др./ М.: Бек, 1999, стр.  71.

⁵ Антонов Н.Г. «Денежное обращение, кредит и банки» – Москва.: Финстатпром, 1999 г., стр. 167

⁶ Горбузов В.Ф. «Финансово-кредитный словарь» – Москва.: Финансы и статистика, 2000 г., стр. 320

⁷ Стоянова В.К. «Финансовый менеджмент теория и практика» – Москва.: Перспектива, 2000г., стр.420

⁸ Красавина Л.Н. «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения» – Москва.: Финансы и статистика, 2002 г., стр.59