Задачи по Эконометрике

Используя функцию Excel ЛИНЕЙН() рассчитаем параметры линейного тренда в рядах X_t и Y_t. Для этого в качестве У-ков этой функции используются  столбцы X_t или Y_t , а в качестве  х-сов   столбец со временем t.

F_0,05;1;22= =FРАСПОБР(0,05;1;22)=4,30

Параметры линейного  тренда в ряде Х_t - №1

F=46,48337> F_0,05;1;22, следовательно, регрессия значима.

Параметры линейного тренда в ряде Y_t - №2

F=20,96446> F_0,05;1;22, следовательно, регрессия значима.

3. С помощью полученных параметров  построим столбцы:

 и  .

4. Рассчитаем столбцы с отклонениями от тренда и
5. Получим и . Для этого используем функцию Excel коррел().

r_xy=0,87 – связь сильная (коэффициент корреляции)

=0,74 – связь сильная (корреляционная функция очищенных процессов)

6. Рассчитаем регрессию с помощью ЛИНЕЙН(). №3 в приложении №7.

с1	с0
Sс1	Sс0
R2	S
F	n-2
QR	Qe

 

7. Метод фактора времени или метод фиксации времени в этом задании реализуется использованием функции ЛИНЕЙН(). При этом в качестве аргумента У использован столбец У, а в качестве Х использованы два столбца t и Х, которые являются смежными . В данном случае результат функции ЛИНЕЙН() будет представлен массивом

 

b2	b1	b0
Sb2	Sb1	Sb0
R2	S	Н/Д
F	n-3	Н/Д
Qr	Qe	Н/Д

 

№4 в приложении №7

коэффициенты с₁ п.6 и коэффициент b₂ равны.

8. Определим столбец остатков , используя в качестве расчетного значения результата формулы:  ,     
9. Расчитаем статистику Дарбина-Уотсона:

d=2,06

10. Оценим автокорреляцию остатков, принимая d_L=1,19, d_U=1,55.

Для проверки гипотезы о значимости автокорреляции в остатках используют таблицы Дарбина – Уотсона, где указаны два значения d_L и d_U. С их помощью определяют зоны принятия решения:

0 < d < d_L    r(1) =1;

d_L < d < d_U  зона неопределенности;

d_U < d < 4-d_U r(1)=0;

4-d_U < d <4-d_L зона неопределенности;

4-d_L < d < 4  r(1)=-1.

В нашем примере  справедливо равенство:

1,55<2,06<4-1,55

1,55<2,06<2,45

Следовательно, автокорреляции в остатках нет.

11. В двух временных рядах выполнено сглаживание линейной функцией путем выделения линейных трендов и сезонной компоненты. Каждый из трендов значим по F критерию. В пункте 5 были рассчитаны коэффициенты корреляции между временными рядами, используя:

• непосредственно исходные уровни ряда

• отклонения от основной тенденции.

Отсюда можно  сделать вывод, что при использовании  исходных уровней ряда связь сильнее, чем при использовании отклонений от основной тенденции. В пункте 7 методом  фиксации времени были рассчитаны параметры модели:

Y_t=b₀+b₁*t+b₂*x_t+E_t

Далее были выделены остатки и  оценена автокорреляция остатков. Из результатов можно сделать  вывод, что полученный временной  ряд не содержит автокорреляции в  остатках и является окончательным  результатом.

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.Практикум  по экономерике. Под ред. И.И.  Елисеевой. Москва, «Финансы и  статистика», 2007.

2.Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник  для вузов/ Под ред. Роф. Н.Ш.Кремера.-М.:ЮНИТА-ДАНА, 2005.-311с.

3. Методические указания к выполнению контрольных работ по дисциплине «Информатика», Работа пользователя в среде Excel. Изд. СПбГУЭФ, 2007.

4. Методические  указания к выполнению контрольных  работ по дисциплине «Эконометрика». Изд.СПбГУЭФ, 2010.

5. Учебно-методическое  пособие «Эконометрика: основные формулы с комментариями». Д.Б.Карп. Изд.ДВГАЭУ, Владивосток, 2008.

Приложение №1

 

Приложение №2

 

Приложение №3

 

 

Приложение №4

 

Приложение №5

 

Приложение №6

 

Приложение №7