Управление банковскими рисками

Наиболее  значительный удельный вес инвестиций в основной капитал приходится на промышленность (55,6%), транспорт и складирование (15,2%), а также на операции с недвижимым имуществом (8,4%). По-прежнему привлекательной отраслью для инвестиционных вложений остается горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, доля которой в общем объеме инвестиций в основной капитал составила 36,0%.

В 2010 году структура инвестиций в основной капитал претерпела значительные изменения. В разрезе источников финансирования доля средств за счет государственного бюджета возросла в общем объеме с 18,9% до 21,1%, собственных – увеличилась с 32,6% до 45,9%, тогда как доля иностранных инвестиций понизилась с 37,0% до 24,4%, заемных –уменьшилась с 11,5% до 8,6%.

По технологической  структуре наблюдается увеличение инвестиционных вложений на работы по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений и инвестиций, направленных на приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря (на 2,5% и 11,7% соответственно).

Инвестиции  в жилищное строительство снизились  в 2010 году на 2,1%, что значительно лучше ситуации в 2009 году, когда снижение достигло 36,9%. В результате индекс физического объема введенного жилья повысился на 0,1%, а общий объем строительных работ (услуг) увеличился на 1,0%.

Численность экономически активного населения  в 2010 году составила 8,6 млн. человек, что на 1,8% больше, чем в 2009 году. Численность занятого в экономике населения увеличилась на 2,7% до 8,1 млн. человек. Количество безработных сократилось на 10,4% до 496,6 тыс. человек. Уровень безработицы в 2010 году сложился на уровне 5,8% (2009 год –6,6%).

Среднедушевой номинальный денежный доход за 2010 год достиг 463 тыс. тенге, что больше 2009 года в номинальном выражении  на 13,9%, а в реальном – на 6,3%.

Валютный  рынок. Внутренний валютный рынок в 2010 году развивался при минимальном участии Национального Банка в поддержании курса тенге. Наличие валютного коридора не играло существенной роли. Диапазон колебаний курса тенге на рынке был значительно уже и его значения не приближались к пороговым значениям расширенного в феврале 2010 года

валютного коридора.

В целом  в 2010 году ситуация на внутреннем валютном рынке формировалась в условиях превышения предложения иностранной валюты над спросом на нее. Исключение составила середина года. Основной причиной превышающего предложения иностранной валюты стало увеличение поступлений от экспорта товаров из-за растущих мировых цен на основные экспортные товары Казахстана и рост притока иностранного капитала.

Из-за возобновления  роста мировых цен на основные позиции казахстанского экспорта с начала года отмечалась тенденция укрепления национальной валюты. В мае и июне тренд поменял свое направление. Начиная с июля и до конца года, тенге демонстрировал стабильность.

Средневзвешенный  обменный курс тенге за 2010 год составил 147,35 тенге за долл. США. Биржевой курс на конец года составил 147,50 тенге за долл. США. За год в номинальном выражении тенге укрепился по отношению к доллару США на 0,65%.

За 2010 год  официальный курс тенге по отношению  к евро укрепился на 8,27%, к российскому рублю – на 1,63% (рисунок 2.3.5).

Платежный баланс и внешний долг. Профицит счета текущих операций за 2010 год составил 4,3 млрд. долл. США в сопоставлении с дефицитом в 4,4 млрд. долл. США в 2009 году.

Значительное  улучшение баланса текущих операций в сравнении с 2009 годом обеспечено наращиванием стоимости товарного экспорта, связанного с благоприятной конъюнктурой мировых цен на энергоносители. В среднем за 2010 год мировая цена на нефть сорта brent составила 79,64 долл. США за баррель, что на 28,7% выше ее среднего уровня в 2009 году (61,86 долл. США за баррель). В результате экспорт товаров увеличился на 38,5% относительно 2009 года и составил 60,8 млрд. долл. США. При этом официальный экспорт товаров составил 59,5 млрд. долл. США, в том числе 37,0 млрд. долл. США (62,1%) приходится на экспорт нефти и газового конденсата (26,2 млрд. долл. США за 2009 год). Стоимость экспорта черных металлов увеличилась на 43,4%, цветных металлов – на 44,4%. При этом увеличение экспорта нефти и газового конденсата, черных и цветных металлов обусловлено в основном ростом цен.

Импорт  товаров при увеличении на 10,3% составил 32,0 млрд. долл. США, из которых официальный импорт – 30,4 млрд. долл. США (28,4 млрд. долл. США в 2009 году). Рост импорта отмечен по всем товарным группам основной номенклатуры, кроме группы инвестиционных товаров. По товарам промежуточного потребления произошло увеличение на 22,3%, а по потребительским товарам – на 16,4%. При этом суммарный ввоз продовольственных потребительских товаров вырос на 30,1%, а непродовольственных – на 7,6%. На инвестиционные товары приходится 37,4% от стоимости импорта товаров, вместе с тем импорт этой группы товаров составил 11,4 млрд. долл. США, сократившись на 9,6%.

В целом  торговый баланс за 2010 год сложился с положительным сальдо в 28,9 млрд. долл. США, увеличившись по сравнению  с 2009 годом почти в 2 раза.

Денежно-кредитная  политика. В 2010 году отмечалось сохранение инфляционного фона в экономике. Причиной неснижения инфляционного фона в экономике в 2010 году стало проявление внешних факторов. Повышение мировых цен на товарных рынках, включая цены на нефть, металлы, способствовало росту цен казахстанских предприятий-производителей промышленной продукции. Кроме того, неблагоприятные погодные условия (засуха, пожары) в некоторых странах привели к сокращению производства отдельных видов продовольствия, в том числе зерновых культур. Данная ситуация способствовала нарастанию инфляционных ожиданий внутри Казахстана.

Факторы роста инфляции в 2010 году были также  связаны с несбалансированностью спроса и предложения в экономике. При этом одной из главных причин расширения совокупного спроса в экономике стал рост денежных доходов населения, что в 2010 году было подкреплено не только оживлением деловой активности, но также повышением заработных плат, социальных пособий и пенсий из государственного бюджета на 25% в апреле 2010 года.

При этом формирование инфляционных процессов  в Казахстане в 2010 году происходило на фоне минимального влияния со стороны монетарных факторов. Так, рост денежной массы в 2010 году составил 14,1%, денежная база расширилась всего на 5,0%.

Между тем, по итогам 2010 года инфляция сложилась  в пределах целевого коридора Национального Банка в 6-8% (рисунок 2.3.6).

Межбанковская система переводов денег (МСПД). По состоянию на 1 января 2011 года в МСПД зарегистрирован 5118 пользователь, в том числе 39 банков и АО «Банк развития Казахстана», Комитет казначейства Министерства

финансов, Межгосударственный банк, Евразийский банк развития, Национальный Банк, Государственный центр по выплате пенсий и 6 организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций.

В 2010 году через МСПД было проведено 11,5 млн. транзакций на сумму 184,5 трлн. тенге (или 1 251,8 млрд. долл. США). По сравнению с 2009 годом количество платежей увеличилось на 14,7% (на 1 467,7 тыс. транзакций), сумма платежей выросла на 17,5% (на 27,4 трлн. тенге). Рост суммы платежей в МСПД в основном был обусловлен увеличением объемов платежей по операциям с ценными бумагами резидентов Казахстана на 33,3%.

Средняя сумма одного платежного документа  в МСПД за 2010 год составила 16,1 млн. тенге, увеличившись по сравнению с 2009 годом на 2,4% (на 382,5 тыс. тенге). В среднем за день через МСПД в 2010 году проходило 46,0 тыс. транзакций на сумму 740,8 млрд. тенге, что больше уровня 2009 года по количеству на 5,9 тыс. транзакций (14,7%) и по сумме – на 110,2 млрд. тенге (на 17,5%).

При этом через МСПД, системно-значимую платежную  систему страны, проводятся наиболее крупные и срочные платежи по операциям финансового сектора. В связи с чем, через данную систему в 2010 году было проведено 98,3% от общей суммы безналичных платежей в стране и 38,6% от их общего количества. В основном через МСПД проводились платежи по операциям с ценными бумагами резидентов Казахстана (47,8% от общего объема платежей в МСПД), межбанковскими депозитами и переводами собственных средств банков и их клиентов (25,8% соответственно), а также по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами (10,7%). Объемы платежей за товары и услуги составили в 2010 году 7,2% от общего объема платежей, а объемы платежей в бюджет и выплат из бюджета – 4,0% соответственно.

Среднедневной объем ликвидности в системе (сумма  денег, переводимая

пользователями  в систему для осуществления  платежей и переводов денег) составил за 2010 год 732,4 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с 2009 годом на 26,7% (на 154,1 млрд. тенге). В целом в 2010 году среднедневной объем ликвидности пользователей в МСПД составил 98,9% от среднедневной суммы платежей, что характеризует достаточную обеспеченность пользователей системы ликвидностью для проведения платежей.

Среднедневной коэффициент оборачиваемости денег19 (КОД) в МСПД составил 1,02, коэффициент ликвидности денег20 (КЛД) - 1,39, что соответствует значениям, при которых кредитный, ликвидный и системный риски считаются минимальными.

Одним из показателей эффективного развития платежных систем является удержание высокого коэффициента21 беспрерывности работы (работоспособности) платежных систем.

За 2010 год  коэффициент работоспособности  МСПД составил 99,34%, что характеризует высокую эффективность функционирования указанной платежной системы.

Итоги 2010 года подтвердили факт, что мировая  экономика постепенно переходит от фазы посткризисного оживления к фазе медленного, но стабильного роста, которая, согласно прогнозам, продлится и следующие два года.

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате исследований предмета "Национального банка РК и  его функции" показал, что приоритетная проблема национального банка - стабилизация экономики. Необходимый гарантируя экономический рост, борьбу с инфляцией. Состояние это беспокойство с, поведение фискальную и деньги - кредитный политикан через Национальный банк.

При этом в первой главе, показан, что экономическая  сущность национального банка состоит в его назначении в качестве человека банка, осуществляющего координирование и уставные финансовые-кредитные учреждения, а также эмиссия, резервный, денежный центр страны.

Функция Основы Национального банка : эмиссия кредитных денег ( банкноты); предоставляя разнообразные услуги для банков и других кредитных учреждений; функциональный финансовый агент правительства выполнения; сохраняя централизованный позолоченный и биржевой запас; берясь действие финансовые-кредитные политиканы. В цели финансовые-кредитные политиканы Национального банка является проверкой в финансовой массе или уровень ссудных процентов - все это сделаны для регулирования финансового предложения в стране.

Во второй главе проанализирована деятельность и дана оценка работы Национального банка.

Итоги 2010 года подтвердили факт, что мировая  экономика постепенно переходитот фазы посткризисного оживления к фазе медленного, но стабильного роста, которая,согласно прогнозам, продлится и следующие два года. По оценкам МВФ, в 2010 году мировой ВВП вырос на 5,0%.

В 2010 году в результате постепенного восстановления мировой экономики, возобновился рост цен и спрос на основные статьи казахстанского экспорта.

Внутренний  валютный рынок в 2010 году развивался при минимальном участии Национального Банка в поддержании курса тенге.

 По состоянию на 1 января 2011 года в МСПД зарегистрирован 5118 пользователь, в том числе 39 банков и АО «Банк развития Казахстана», Комитет казначейства Министерства финансов, Межгосударственный банк, Евразийский банк развития, Национальный Банк, Государственный центр по выплате пенсий и 6 организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций.

Таким образом, Казахстан одним из первых в мире ощутил на себе последствия глобального  финансового кризиса. Только скоординированные действия Правительства, Национального Банка и других государственных органов позволили экономике Казахстана преодолеть эти трудности.

 

 

 

 

 

 

 

Список  использованной литературы

1. Закон « О Национальном банке РК» от 30 августа 1995 года.
2. Закон «О банках и банковской деятельности» от 31 августа 1995 года.
3. Банковское дело. Учебник для ВУЗов; ред., Лаврушин О.И. 2008 г.
4. Годовой отчет Национального Банка Республики Казахстан за 2010 год
5. Деньги. Кредит. Банки; ред., Иванов В.В., Соколов Б.И. 2008 г.
6. Жуков Е.Ф – Банки и банковские операции. ЮНИТИ, 2000 г.
7. Колесников В.И – Банковское дело. 2001 г.
8. Черкасов – Банковские операции . 2001 г.
9. Донцов С. Банковская система – крупнейший институциональный инвестор национального фонда рынка. 2006 г.
10. Балабанов И. – Банки и банковское дело. 2001 г.
11. Пессель М.А. “Денежное обращение, кредит и банки”. Москва 1995.
12. Базулин Ю.В., Белозеров С.А.- Деньги, кредиты, банки. 2 издание.

13. Деньги, кредит, банки. Учебник; Казак А.Ю., Марамыгин М.С. 2007 г.

14. Жарковская Е.П., Арендс И.О. Банковское дело. 2006 г.

15. http://www.nationalbank.kz – Официальный сайт Национального Банка Республики Казахстан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение А

Прогноз основных показателей денежно-кредитной  политики на 2011 – 2013 годы.