Управление банковскими рисками

 

 

 

1.3 Операции  Национального Банка Республики Казахстан

 

Депозиты являются важным источником ресурсов банков. Однако они  имеют также и некоторые недостатки. Во-первых, операции по привлечению  денежных средств во вклады связаны  со значительными маркетинговыми усилиями, денежными и материальными расходами банка. Это не позволяет банку в случае необходимости оперативно получать денежные средства для осуществления активных операций, непредвиденных расходов. Во-вторых, мобилизация денежных средств во вклады в большинстве случаев зависит от вкладчика, а не от банка, которому часто бывает тяжело, и даже невозможно добиться дополнительного привлечения средств с помощью депозитов. Для оперативного привлечения необходимых дополнительных средств банки используют возможности межбанковского рынка ресурсов, на котором осуществляется продажа средств, привлеченных другими кредитными учреждениями.

Центральный банк осуществляет свои функции путем  проведения банковских операций, которые, как и у любого другого банка, делятся на пассивные и активные. Пассивные – это операции по формированию и привлечению банковских ресурсов. А активные – операции по размещению и выдаче банковских ресурсов [8, 106].

В пассивное  действие центральных банков, отнеситесь:

  эмиссия банкнот ( акция перед 90-95% со всей ответственности), - важный центральный банк исходного ресурса. В нашем времени, отменен позолоченным гарантируя банкноты. Современный механизм в эмиссии банкнот основан в кредитовании коммерческих банков, покупающих государственный золотовалютных резерв бумаг и увеличения. Обеспечение в банкнотную эмиссию обслуживает фонды центрального банка. В этом показывает себе взаимосвязь его() пассивное и активное действие. Объемы пассивного действия "эмиссии банкнот" висят из его() активное действие: займы на банки, покупающие правительство подписывается обязательство, иностранная валюта и золотится;

  акцептованные депозитные кредитные учреждения формируют значительно ответственность центральные банки. Центральные банки требуются из коммерческих вкладов, на которых уплачены проценты;

  держа капитал и резерв коммерческих банков. На счете центральных банков, держан казначейство средства ( министерство финансов) и другой правительственный отдел. Коммерческие банки открываются на центральных беспроцентных корреспондентских счетах банков и специального резервного счета;

  притяжение средств из-за границы. Центральные банки могут получить кредитам из международной финансовой-кредитной организации или других центральных банков. В колонке стран, центральные банки прибегают к займу: выпустите собственные долговые ценные бумаги ( обязательства, счет). Они использованы для предприятия действия на открытом рынке и взяты центральными банками на гарантии при кредитовании коммерческих банков.

В активное действие центральных банков, отнеситесь:

  приобретение/продажа золотит и иностранную валюту;

  учетный-заем - приобретение/продажное и учетное состояние и коммерческие векселя и обязательства. Центральные банки дают займам правительство и банки. Для покрышки денежного разрыва (между текущим прибытием incom и затраты бюджета), могут быть даны займы казначейство к периоду не более один год;

  заложите кредитование - аванс против гарантии ценных бумаг. Краткосрочные займы для эксплуатации ликвидности коммерческих банков обычно даны центральным банком под гарантией простой и переданы счеты, государственные обязательства и другой актив;

  инвестиция - долгосрочное вложение в государственных обязательствах. Центральные банки Реализованы другой целью. Сначала, покупая им государственные обязательства обслуживает основу формой предоставляющего правительства для покрышки бюджетного дефицита. На портфеле центрального банка, обычно обнаруживается очень небольшая часть государственных обязательств. Состояние кредитора Основы не возникает центральные банки, но коммерческие банки и другие финансовые-кредитные учреждения, компании и население. Во-вторых, покупка центральными банками государственных обязательств реализована с целью нормы ликвидности банковского системного, финансового массового и показателя государственного обязательства в ходе предприятия финансовые-кредитные политиканы. Для ресурса увеличения коммерческого использования центральных банков банков, покупающего счеты рядом с коммерческими банками. Это действие называется переучет, поскольку центральный банк реализовывает второстепенный покупая счеты, какие коммерческие банки купили рядом с своим собственным клиентом. ДРУГОЙ метод расширения в ликвидность коммерческих банков - покупка рядом с банками правительства подписывается обязательство с обязательством центрального банка следующего их продажи по решительном периоде на заблаговременно фиксированном, чтобы оцениваться;

Банковские  инвестиции – это покупка банком ценных бумаг. Инвестиции центрального банка состоят из вложений в государственные  ценные бумаги. Покупка центральным  банком государственных обязательств в большинстве промышленно развитых стран служит главной и даже единственной формой кредитования правительства. Прямое кредитование государства, то есть предоставление банковской ссуды, в этих странах практически отсутствует (например, в США, Канаде, Японии, Великобритании, Швейцарии, Швеции) или ограничено законом (в ФРГ, Франции, Нидерландах).

Следует обратить внимание на то, что в портфеле центрального банка находится лишь незначительная часть государственных  ценных бумаг, основная их масса перепродается  банком на рынке ценных бумаг.

Соответственно  основными кредиторами государства  выступают не центральные, а коммерческие банки и другие финансово-кредитные  учреждения, компании, население.

Важной, а нередко главной целью покупки  центральным банком государственных  ценных бумаг является регулирование  ликвидности банковской системы  и управление государственным долгом в ходе проведения денежно-кредитной  политики.

Операции  центрального банка отражаются в  его балансе, который состоит из активов и пассивов. К активным статьям пассива относятся:

• драгоценные металлы;
• средства в иностранной валюте, размещенные у нерезидентов;
• кредиты в рублях, в том числе кредиты кредитным организациям – резидентам и нерезидентам;
• ценные бумаги, включая государственные бумаги;
• прочие активы.

К пассивным  статьям относятся:

• наличные деньги в обращении;
• средства на счетах в Центральном банке, в том числе Правительства, кредитных организаций – резидентов и нерезидентов;
• средства в расчетах;
• капитал;
• прочие пассивы.

Действия  Кредита Центрального банка не ограничены аккумулированных кредитным ресурсом суммы. Как банковский первый уровень он реализовывает передачу займов в базе эмиссии независимо от условий пассивной части своего баланса до настоящего времени кредита передачи. Обязательства Центрального банковского автоматически увеличения кредит в мере предоставлять.

Реализованное Центральным банком, чтобы кредитовать  действия играться подчиненной ролью  в организации механизма оплаты и денег, ссылать на страну: они  названы, чтобы обеспечивать присутствие  разности средств на корреспондентском  счете коммерческих банков на сумме, достаточной для устойчивых межбанковской  систем действия и удовлетворения поворота требований на денежных деньгах.

Кредиты Центрального банка - основной источник штата внутреннего долга страны.

Несомненно, прямой предоставляя предприятие Центральным банком ограничен. Несомненно, не каждый бизнесмен и далеко из каждого предприятия может получить кредит рядом с центральным банком, этот доступный не все. Кредит выпущен управляя предметом, обеспечивающим деятельность Центрального банка (включая получение материальная и техническая основа для передачи собственной валюты). Передача служащего займов Центрального банка Попрактикована из средств фонда материального одобрения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

2.1 Денежно-кредитная политика Национального Банка РК за 2010 год

 

Наиболее активно эти  банки работают с представителями  крупных и части средних коммерческих банков. К числу последних можно  отнести около 10 банков (“БанкЦентрКредит”, “Темирбанк”, “АТФбанк” и др.).

Далее средства поступают  в банки третьего эшелона - часть  мелких и средних банков. Такая  структура сформировалась в связи  с кризисом межбанковского рынка в 1995 году и сохранилась с незначительными изменениями. В результате многие горизонтальные связи были нарушены, и для рынка МБК характерно следующее распределение денежных потоков: 80 процентов ресурсов движется по горизонтали и 20 процентов по вертикали. Причем потребность в ресурсах при движении сверху вниз возрастает, желание же кредитовать уменьшается. Это объясняется тем, что межбанковские кредиты требуются обычно мелким и средним банкам. Они и привлекают средства на рынке МБК, так как их деятельность менее диверсифицирована, и они более уязвимы при неожиданных действиях их клиентуры.

Именно факт отсутствия необходимой  инфраструктуры позволяет говорить о неполноценности рынка. Оно не позволяет установить цену равновесия, способствуя увеличению амплитуды колебаний ставок на рынке, и, следовательно, неадекватной оценке ситуации на денежных рынках.

Казахстанский рынок МБК  позволяет извлекать значительную прибыль за счет повышенного риска  по сравнению с теми рисками, которые  несут банки при работе на данном рынке в устойчивой экономической  среде. Его значение со временем будет  падать.

 Мировой  экономический кризис оказал  значительное влияние на проведение  денежно-кредитной политики центральными  банками большинства стран и  внес определенные изменения  в использовании инструментов  денежно-кредитной политики.

В 2010 году экономика Республики Казахстан  показала достаточно высокие темпы  развития. Так, рост ВВП за 9 месяцев 2010 года составил 7,5%. По оценкам, реальный рост ВВП по итогам 2010 года составил около 7%.

За 9 месяцев 2010 года счет текущих операций платежного баланса сложился с профицитом в 4,7 млрд. долларов США (или 5% к ВВП). Продолжается приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан, объем которых по итогам 9 месяцев 2010 года составил 8,2 млрд. долларов США.

По итогам ноября 2010 года годовая инфляция сложилась  на уровне 7,7% (в декабре 2009 года  - 6,2%).

Основные  факторы роста инфляции в 2010 году были связаны с несбалансированностью  спроса и предложения в экономике, что, главным образом, вызвано:

- расширением  совокупного спроса ввиду повышения  заработных плат , социальных пособий и пенсий из бюджета на 25% в 2010 году;

- сохранение  нестабильной ситуации на мировых  товарных рынках, в частности,  из-за неблагоприятных погодных  условий, что привело к сокращению  предложения пшеницы, зерновых  культур и др. на мировом рынке  и росту цен на данные товары.

Платежные системы Республики Казахстан обеспечивают своевременное проведение платежей и переводов денег на территории страны и характеризуются высоким  уровнем безопасности и эффективности. За 11 месяцев 2010 года через платежные  системы Республики Казахстан было проведено 27,0 млн. транзакций на сумму 169,4 трлн. тенге, что выше уровня аналогичного периода предшествующего года на 15,8% и 18,7%, соответственно.

В рамках достижения установленных ориентиров денежно-кредитная политика Республики Казахстан носила сбалансированный характер. Это сопровождалось поддержанием предложения на низком уровне. Темпы  роста денежной массы по итогам 10 месяцев 2010 года составил 15,7% денежная база в январе – ноябре 2010 года сжалась  на 3,2% .

В 2010 году отмечался рост депозитной базы в  банковской системе. Так, объем депозитов  повысился на 13,3% до 7451,3 млрд.тенге, при этом депозиты юридических лиц выросли на 13,4%, физических лиц – на 13,2%.

В целях  повышения устойчивости внутренних источников при формировании базы фондирования банка, обеспечения стабильности финансовой системы и защиты интересов депозиторов  в 2010 году Национальным Банком  Республики Казахстан была увеличена капитализация  АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» на 11 млрд.тенге. Уставный капитал АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» составлял 121 млрд. тенге. Данная мера будет способствовать дальнейшему стабильному росту депозитов в банках, как населения, так и юридических лиц.

В 2010 году основной целью Национального Банка  Республики Казахстан было обеспечение  стабильности цен в стране и удержание  годовой инфляции в пределах 6-8%. Меры денежно-кредитной политики Республики Казахстан позволили сохранить  стабильность на потребительском рынке  страны.

Меры  Национального Банка Республики Казахстан, а также благоприятная  ценовая конъюнктура на основные позиции казахстанского экспорта способствовали сохранению стабильной ситуации на внутреннем валютном рынке. В этих условиях с 5 февраля 2010 года Национальный Банк Республики Казахстан  расширил коридор колебаний  курса  тенге: 150 тенге/доллар (+)10% или 15 тенге, (-)15% или 22,5 тенге. Данный коридор  установлен до 20 марта 2011 года.