Організація міжбанківських розрахунків: проблеми і перспективи розвитку

 

За схемами ми бачимо, що для  того щоб платіж потрапив від філії  до будь-якого банку України він  повинен обов’язково пройти через  київську РРП, що дає змогу Головному  банку контролювати діяльність філії.

2.3. Аналіз моделей міжбанківських розрахунків.

 

В даний час в СЕП реалізовані сім моделей взаємодії з комерційними банками, які передбачають ведення єдиного консолідованого рахунку на рівні головного банку.

 У загальному випадку модель - це спосіб взаємодії в СЕП та форма обслуговування кореспондентського рахунку. Кореспондентський рахунок - це рахунок, що відкривається комерційному банку в обласному управлінні НБУ. Цей рахунок використовується для проведення міжбанківських розрахунків. Консолідований рахунок - це кореспондентський рахунок, на якому відображаються міжбанківські розрахунки декількох банків (головного та його філій). Консолідований рахунок використовується для проведення міжбанківських розрахунків.

             На початку кожного дня НБУ передає файл, що вміщує інформацію про залишок коштів на консолідованому коррахунку На початок дня залишок коштів по ТКР финала приймається рівним нулю. Поточний залишок коштів на ТКР філіалу дорівнює

ZP = ZD + SK + PD-PK-SD, де

ZP - поточний  залишок на ТКР,

ZD - залишок на  ТКР на початок банківського  дня,

SK - зворотні кредитові платежі,

PD - початкові дебетові платежі,

РК - початкові  кредитові платежі,

SD - зворотні дебетові платежі

   

 

 

  16

      Залишок на ТКР для головного банку - це значення консо-лідованого кореспондентського рахунку на початок дня плюс його залишки та залишки філіалів за даний банківський день Якщо відсутні інші, крім системи електронних платежів, джерела попадання грошей на коррахунок банку, то технічний коррахунок співпадає з реальним значенням коррахунку.

          Розглянемо декілька моделей  взаємодії з комерційними банками.

          Характеристика першої моделі СЕП НБУ. За цією моделлю всі установи банку є учасниками СЕП НБУ і мають свої власні АРМ-НБУ. В РРП відкривається єдиний коррахунок для головного банку та його підлеглих установ, облік на якому ведеться загальними сумами без виділення вкладу кожної філії окремо. Філіалам відкривається технічний коррахунок в РРП.   Головний банк має можливість управляти розміром коштів на кореспондентському рахунку шляхом виділення лімітів для роботи кожній підлеглій установі Виділені ліміти надаються файлом типу AL і філія може виконувати платежі в межах "величина ліміту філії" +" величина технічного коррахунку філії за операційний день". Схема взаємодії банків за першою моделлю наведена на рис 1.1 додаток 1.

                Характеристика другої моделі СЕП НБУ. Друга модель є розвитком першої і також поширюється на банківський регіон. В кожній РРП регіональному банку відкривається єдиний коррахунок. За даною моделлю учасниками СЕП НБУ є регіональні банківські установи з власними АРМ-НБУ. Підлеглі філії не мають своїх коррахунків, технічних коррахунків і не є учасниками СЕП НБУ. Філії утворюють внутрішню платіжну систему для роботи якої в АБС регіональної установи відкриваються субкоррахунки для кожної філії. Філіали є самостійними банківськими установами, мають свій МФО й знаходяться в списку учасників СЕП НБУ, але свого АРМ-НБУ не мають і самостійними учасниками СЕП не являються. Схема роботи за другою моделлю наведена на рис.1.2. додаток 1.

 

17

                Характеристика третьої моделі. За третьою моделлю учасником СЕП НБУ є лише головний банк, що має АРМ-НБУ, єдиний коррахунок та технічний коррахунок в РРП і власну внутрішню платіжну систему. Модель є територіальним розширенням 2-ї моделі і поширюється на всю територію функціонування СЕП, тобто в межах України. Головний банк має всі засоби контролю над роботою філій і може виконувати початкові платежі від імені філіалів. Кошти зосереджені виключно на одному рахунку, що дає можливість ефективно управляти ними та проводити контроль. Модель потребує наявності власної ВПС із засобами захисту та зв'язку для забезпечення транспортного рівня. Перерахування коштів із філії свого банку в іншу філію теж свого банку, але другого регіону, проводиться лише засобами ВПС. Схема роботи за третьою моделлю наведена на рис.1.3 додаток 1.

           Характеристика четвертої моделі. Четверта модель дуже подібна до першої, але саме відмінність полягає у тому, що філіали банку можуть територіальне розміщуватись у різних регіонах. Схема обслуговування за четвертою моделлю наведена на рис.1.4. додаток 1. За четвертою моделлю всім філіям відкриваються та ведуться єдиний кореспондентський рахунок і технічні кореспондентські рахунки. Кореспондентські рахунки всіх філій об'єднуються в один консолідований рахунок, який контролюється головним банком. Головний банк управляє роботою філій за допомогою механізму лімітів, тобто наданням лімітів. Головний банк має можливість здійснювати контроль за роботою своїх філій на протязі банківського дня за консолідованою інформацією. Всі філії здійснюють обмін платіжними документами незалежно один від одного через АРМ-2, що обслуговує віртуальний банківський регіон. Позитивними сторонами даної моделі можна виділити той факт, що головний банк може свої філії переводити в СЕП поступово, а не одночасно всі разом.

 

 

18

        Підсумовуючи вище сказане щодо характеристики моделей СЕП НБУ, наведемо порівняльну характеристику:

 

 

 

 

 

19

2.4. Аналіз міжбанківських розрахунків в Україні.

 

Протягом дев’яти місяців 2011 р. послугами СЕП у режимі реального

 

часу користувалися 392 учасники СЕП, що становить 52% від загальної кількості всіх учасників СЕП [29].

За дев’ять місяців 2011 р. учасниками СЕП здійснено близько 246010 тис. початкових платежів та було надіслано розрахункових повідомлень на загальну суму 7436334 млн. грн., що на 1% та 36% більше, ніж аналогічні значення даних показників за дев’ять місяців 2010 року відповідно.

Велика кількість початкових платежів та розрахункових повідомлень у 2011 році була надіслана до СЕП банками України, що склали 227546 тис. документів, або 92,5% від загальної кількості початкових платежів та електронних розрахункових повідомлень.

Протягом дев’яти місяців 2011 р. частка початкових платежів із сумою платежу не більшою 1 тис. грн. становила близько 67% від загальної кількості початкових платежів. Cума цих трансакцій складала менше ніж 1% від загальної суми виконаних початкових платежів через СЕП за аналізований період.

Проводячи аналіз міжбанківських розрахунків в Україні, доцільно проаналізувати динаміку зміни частки учасників СЕП у загальній структурі системи. На рисунку 2.1 представлена структура учасників СЕП станом на кінець 2007 року, кількість яких складала близько 1700 структурних одиниць.

 

20

 

 

 

 

 

 

органи Державної казначейської служби України 2% 

установи системи НБУ

2% 

 

комерційні банки 10%

 

 

 

 

 

 

 

філії комерційних банків 86%

 

 

Рисунок 2.2 – Структура учасників СЕП станом на кінець 2009 року

 

 

 

Загалом, станом на початок жовтня 2011 р. кількість учасників СЕП становила 759 установ. Загальна структура даних учасників представлена на рисунку 2.3.

 

 

 

 

 

органи Державної казначейської служби України 4% 

установи системи НБУ

5% 

 

ПрАТ «Всеукраїнськ ий депозитарій цінних паперів» 0% 

 

 

комерційні банки 23%

 

 

 

 

 

 

 

 

філії комерційних банків 68%

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Структура учасників СЕП станом на 1 жовтня 2011 року

 

21

 

 

Дані рисунку 2.2 та рисунку 2.3 свідчать, що найбільшою часткою

 

учасників СЕП у загальній структурі є філії комерційних банків (518 філій), частка яких зменшилася на 18% у порівнянні зі структурою СЕП у кінці 2007 року. Але у 2011 році більше, ніж у двічі зросла частка комерційних банків у структурі СЕП (175), а також частки установ НБУ та органів державної казначейської служби у порівнянні з 2007 роком.

Серед усіх учасників СЕП найбільшим попитом користувалася третя модель обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку, згідно з якою юридична особа має консолідований кореспондентський рахунок та внутрішньобанківську міжфілійну платіжну систему, що забезпечує переказ коштів між філіями банку та взаємодію із СЕП для здійснення міжбанківського переказу коштів філіями комерційного банку. За дев’ять місяців 2011 року учасники СЕП, які працювали за третьою моделлю, виконали 133004 тис. початкових платежів та розрахункових повідомлень, що склало 54% від їх загального обсягу, що на 1791 тис. (1,3%) менше, ніж за січень-вересень 2010 року.

Аналізуючи міжбанківські розрахунки в Україні, доцільно охарактеризувати завантаженість СЕП у розрізі платіжних інструментів у 2010 році (табл. 2.1).

 

 

Таблиця 2.1 – Інформація про завантаженість СЕП у розрізі платіжних інструментів у 2010 році

Назва платіжного інструмента	Питома вага від загальної кількості початкових платежів у СЕП (в %) (банки та їх філії)	Питома вага від загальної суми початкових платежів у СЕП (в %) (банки та їх філії)
Платiжне доручення	61,58	82,62
Меморiальний ордер	38,40	17,36
Платiжна вимога	0,008	0,008
Платiжна вимога-доручення	0,0141	0,0037
Меморiальний ордер, сформований на пiдставi реєстру документiв за акредитивом	0,0001	0,0015

 

22

 

 

Продовження таблиці 2.1

 

Меморiальний ордер, сформований на пiдставi реєстру чекiв	0	0
Платіжна вимога на примусове списання коштів	0,0001	0,0005
Всього	100	100

 

 

Дані таблиці 2.1 доводять переважання використання форми платіжних доручень у СЕП, як у питомій вазі від загальної кількості початкових платежів, так і у питомій вазі від загальної суми початкових платежів у СЕП. На другому місці у питомій вазі платіжних інструментів знаходився меморіальний ордер, питома вага від загальної кількості та від загальної суми початкових платежів у СЕП<span