Банковская система : кредитно-денежная политика

 

По состоянию на 1 января 2008 года в Казахстане функционировало 35 банков второго уровня, из которых 14 банков с иностранным участием (включая 9 дочерних банков - нерезидентов Республики Казахстан). Филиальную сеть имеют 32 банка второго уровня, общее количество филиалов банков – 324. Наибольшее количество филиалов имеют АО «Народный Банк Казахстана» - 19, АО «Банк Каспийский» - 40, АО «Казкоммерцбанк» - 24 [10].

Общее количество расчетно-кассовых отделов (РКО) банков составило 1489. 12 банков второго уровня имеют 22 представительства за рубежом (на 01.01.2005г. - 17). Кроме того, на 1 января 2007 года в республике функционируют 23 представительства иностранных банков [8]. Структура банковского сектора и ее изменение за год представлены в таблице 2.

По таблице 1 можно  наблюдать сокращение общего  количества банков второго уровня в 2006 году на 1 в связи с отзывом лицензии  на проведение банковских операций АО «Валют-Транзит Банк».

Рост конкуренции стимулирует банки расширять спектр оказываемых финансовых услуг, увеличивать число потребителей банковских услуг как внутри страны, так и за ее пределами.

Снижение процентных ставок, внедрение новейших банковских продуктов обусловили увеличение объемов  кредитования и как следствие рост активов банков второго уровня.

 

Таблица 5 -  Динамика относительных  показателей, характеризующих роль банковского сектора в экономику  Казахстана

 

Показатели	01.01.02	01.01.03	01.01.04	01.01.05	01.01.06	01.01.07
ВВП млрд.тенге	3250,6	3747,2	4449,8	5542,5	7453	8725
Отношение активов к  ВВП,%	25,1	30,6	37,7	48,5	60,6	101,7
Отношение ссудного портфеля к ВВП,%	15,9	19,1	24,4	32,7	41,1	68,7
Отношение собственного капитала к ВВП,%	3,8	4,3	5,2	6,3	7,9	13,4
Отношение депозитов  клиентов  к ВВП,%	15,0	18,6	21,8	29,0	33,9	54,0
Примечание – составлено по данным Национального Банка Казахстана

 

Позитивная динамика банковского сектора нашла отражение  в относительных показателях  развития рынка банковских услуг. В  частности, отношение совокупных активов банков второго уровня к ВВП в настоящее время составляет 101,7%, как показано на рисунке 2.

По данному показателю Казахстан приближается к странам, недавно присоединившимся к Европейскому Союзу. Несмотря на высокие темпы  роста кредитования, показатели отношения кредитов экономике к ВВП по банковской системе страны ниже, чем в группе стран Азии, испытавших кризис. Динамика относительных показателей, характеризующих роль банковского сектора в экономику Казахстана представлена в таблице 5.

 

Рисунок 2 - Активы финансового  сектора по странам (в % к ВВП)

 

Прирост банковских активов  за 2006 год в абсолютных цифрах был  самым высоким по сравнению с  предыдущими годами. За год общие  активы увеличивались на 4356,9 млрд. тенге, в среднем на 96,5 % и составили на 1 января 2007 года 8872,0 млрд. тенге. Динамика и структура совокупных активов банковского сектора представлена в таблице 6.

 

Таблица 6 - Динамика и  структура совокупных активов банковского  сектора

 

Динамика и структура  совокупных активов банковского сектора	01.01.06		01.01.07		Прирост,  в %
	млрд. тенге	в % к итогу	млрд. тенге	в % к итогу
Деньги	88,0	1,9	145,2	1,6	65,0
Корреспондентские счета	243,2	5,4	835,5	9,4	243,5
Ценные бумаги	651,7	14,4	1231,2	13,9	88,9
Вклады, размещенные в других банках	345,6	7,7	393,1	4,4	13,7
Межбанковские займы	108,2	2,4	408,8	4,6	277,8
Займы клиентам	2953,9	65,4	5583,0	63,0	89,0
Инвестиции в капитал  и субординированный долг	26.9	0,6	97,1	1,1	261,0
Основные средства и  нематериальные активы	56,1	1,2	93,0	1,0	65,8
Прочие активы	41,5	1,0	85,1	1,0	105,1
Всего активы	4515,	100,0	8872,0	100,0	96,5
Примечание – составлено по данным Агентства по регулированию  и надзору за финансовыми рынками  и финансовыми организациями

Анализируя данные таблицы 6 необходимо отметить, что в структуре активов банков большую долю занимают займы, предоставленные клиентам (63,0%), портфель ценных бумаг (13,9%), остатки на корреспондентских счетах (9,4%), межбанковские займы (4,6%). Остатки на счетах по вкладам, размещенным в других банках по состоянию на 01.01.07 увеличились на 47,5 млрд. тенге или на 13,7% по сравнению с предыдущим годом, займы, предоставленные клиентам – увеличились на 2 629,1 млрд. тенге или 89,0%, ценные бумаги – на 579,5 млрд. тенге или 88,9%, остатки на корреспондентских счетах на 592,3 млрд. тенге или в 3,4 раза соответственно.

Структура активов банковского  сектора по состоянию на 01.01.06 и  на 01.01.07 изображена на рисунке 3.

                      

                 01.01.06 г. 01.01.07 г.

 

Рисунок 3 – Структура активов банковского сектора по состоянию

на 01.01.06 г.  и  01.01.07 г. (%)

 

За 2006 год размер активов  и условных обязательств, подлежащих классификации, увеличился на 5 815,5 млрд. тенге или более чем в 2 раза. При этом необходимо отметить, что значительных изменений классификации активов и условных обязательств по качеству не произошло [10].

Качество активов и  динамику изменения можно проследить из таблицы 7.

По таблице 7 видно, что  удельный вес стандартных активов  и условных обязательств уменьшился с 73,2% до 72,2%, сомнительных - увеличился с 25,5% до 26,9%, доля безнадежных активов и условных обязательств уменьшалась с 1,3% до 0,9%. [11]

В структуре кредитного портфеля банков за рассматриваемый  период доля стандартных кредитов снизилась на 5,5 процентных пункта и составила по состоянию на 01.01.2007 г. 52,7%, доля сомнительных кредитов увеличилась с 39,6% до 45,7%, доля безнадежных кредитов уменьшилась с 2,2% до 1,6%, что представлено на рисунке 4.

 

 

 

 

Таблица 7 - Динамика качества активов и условных обязательств

 

Динамика качества активов  и условных обязательств	01.01.06		01.01.07
	сумма осн.долга, млрд.тенге	в % к итогу	сумма осн.долга, млрд.тенге	в % к итогу
Всего активов и условных обязательств	5427,0	100,0	11242,5	100,0
Стандартные	3973,5	73,2	8117,7	72,2
Сомнительные	1382,1	25,5	3026,9	26,9
Сомнительные 1 категории  – при полной и своевременной  оплате платежей	1136,8	21,0	2587,9	23,0
Сомнительные 2 категории  – при задержке или неполной оплате платежей	38,2	0,7	112,7	1,0
Сомнительные 3 категории  – при своевременной и полной оплате платежей	142,8	2,6	236,1	2,1
Сомнительные 4 категории  – при задержке или неполной оплате платежей	28,5	0,5	39,0	0,3
Сомнительные 5 категории	35,8	0,7	51,2	0,5
Безнадежные	71,4	1,3	97,9	0,9
Примечание – составлено автором по данным Статистического бюллетеня Национального Банка Казахстана №1, 2007 [17]

 

 

 

01.01.06 г. 01.01.07 г.

 

Рисунок 4 – Структура  ссудного портфеля по качеству на 01.01.06 и 01.01.07 гг. (%)

 

Глобальный кризис ликвидности также отразился и на ставках по вновь выдаваемым ссудам. В соответствии с ростом стоимости привлекаемых ресурсов практически все без исключения банки повысили ставки по своим кредитным программам. В сентябре – октябре повышение ставок по вновь выдаваемым займам составило 2 – 4% годовых. При этом некоторые банки известили своих клиентов о повышении ставок вознаграждения по уже действующим договорам. За третий квартал 2007 года больше всего подорожали тенговые кредиты физическим лицам – 2%, до 18,7% годовых, ставка по кредитам в иностранной валюте для этой же категории составила 15,8%, увеличившись на 1,3% годовых. Средняя величина ставок по кредитам юридических лиц составила на 01 ноября 2007 года: в тенге – 14,4%, в валюте – 11,7%, увеличившись за квартал на 1,6% и 1,5% соответственно.[12] Несмотря на увеличивающуюся стоимость ресурсов, эффективность кредитной деятельности в целом по банковской системе возрастает.

2.3 Динамика развития небанковских  кредитных организаций в Казахстане

 

По состоянию на 1 января 2008 года, на финансовом рынке республики функционировало 12 ипотечных организаций, а также 23 организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций на основании действующих лицензий [11].

По состоянию на 1 января 2008 года сумма совокупных активов ипотечных организаций составила 216,1 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 28,4 млрд. тенге или на 15,1 % и по сравнению с началом предыдущего года на 89,6 млрд. тенге или на 70,8%. Совокупные обязательства возросли по сравнению с 1 декабря 2007 года на 18,3 млрд. тенге или на 11,9% и началом прошлого года на 72,7 млрд. тенге или на 73,6%, и достигли 171,6 млрд. тенге. Размер собственного капитала ипотечных организаций составил 44,6 млрд. тенге, что больше показателя предыдущего месяца и начала предыдущего года на 29,3% (10,1 млрд. тенге) и 60,8% (16,8 млрд. тенге), соответственно [10].

На 1 января 2008 года совокупный ссудный портфель ипотечных организаций  составил 180,4 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 72,7%.

В структуре кредитного портфеля ипотечных организаций  по состоянию на 1 января 2008 года доля стандартных кредитов составила 95,5%, сомнительных – 3,9%, безнадежных – 0,6%. По состоянию на 1 января 2007 года доля стандартных кредитов составляла 93,8%, сомнительных – 6,0%, безнадежных –0,2%.

 

Таблица 8 - Структура  кредитования небанковскими организациями (в %, на 01.10.2007г., в % к итогу)

 

Займы финансовым организациям	12,8
Займы прочим юридическим  лицам	18,89
Займы юр лицам	68,3
Примечание - источник АФН  РК

 

Если рассмотреть структуру  кредитования небанковскими организациями (таблица 8, рисунок 5), то можно сделать  следующий вывод: наибольшую долю займов выдано юридическим лицам.

Рисунок 5 - Структура кредитования небанковскими организациями

 

Примечание – построено  автором на основании данных АФН

 

Качество ссудного портфеля небанковский организаций представлено в таблице 6, рисунке 5, из которой  видно, что стандартные займы  составляют 92,5% от общего числа кредитов, сомнительные – 3,1%, безнадёжные – 4,4%.

 

Таблица 9 - Качество ссудного портфеля небанковских организаций (на 1 октября 2007 года, в % к итогу

 

Стандартные займы	92,5
Сомнительные займы	3,1
Безнадежные займы	4,4
Примечание - источник АФН РК

 

Рисунок 6 - Качество ссудного портфеля небанковских организаций

 

Среди розничных продуктов  наибольшей популярностью пользуются автокредитование, кредитование на приобретение товаров длительного пользования и беззалоговое микрокредитование на потребительские цели. Основной причиной подобного роста спроса является улучшение благосостояния населения и абсолютного роста дохода населения страны.

 

3 ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ  ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН как инструмент совершенствования денежно-кредитной системы

 

По сложившейся практике Национальный Банк Республики Казахстан  ежегодно разрабатывает Основные направления  денежно-кредитной политики на предстоящие 3 года, в которых определяются целевые  ориентиры по инфляции, а также меры денежно-кредитной политики по их достижению. Определение стратегических направлений политики на среднесрочный период повышает предсказуемость политики Национального Банка Республики Казахстан и снижает степень неопределенности для участников финансового рынка в направлении его развития.

В 2007 году выполнение задач, стоящих перед Национальным Банком Республики Казахстан, осложнилось  высокой степенью неясности перспектив развития мирового финансового рынка  и, соответственно, внутренней экономики. В условиях высокого риска дальнейшего ухудшения ситуации на мировом финансовом рынке центральные банки крупнейших развитых стран начали оказывать помощь своим банковским системам для стабилизации ситуации [12].