Неопределенность и риск в экономической теории

Реферат

 

Курсовая работа: 30 с.,1 рис., 19 источников, 2 приложения.

РИСК, СТРАХОВАНИЕ, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, РЫНОК

Объект исследования – риск и  неопределенность в экономике.

Предмет исследования – особенности  проявления рисков в переходной экономике и возможности их минимизации.

Цель работы: рассмотрение теоретических  и практических основ и характеристик  риска и неопределенности, a также разработка практических рекомендаций по их снижению.

Исследования и разработки: раскрыта сущность неопределенности и риска, проанализировано функционирование рынка  в условиях ассиметричной информации, классифицированы риски и проанализированы особенности риска в переходной экономике, изучены методы оценки и минимизации риска, изучены теоретические аспекты страхования, проанализирован страховой рынок Республики Беларусь.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

Введение……………………………………………………………………......5

1. Неопределенность и риск в  экономической теории….......7

1.1. Сущность и причины неопределенности  и риска…………………….7

1.2. Асимметричность информации…………………………………………8

1.3. Особенности рисков в переходной  экономике………………………..10

2. Страхование и распределение  риска В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ………………………………………………………………………12

2.1. Расчет и оценка риска…………………………………………………..12

2.2. Методы распределения риска…………………………………………..14

2.3. Информационная несостоятельность  рынка страхования………….15

3. Особенности И ПРЕСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ рынка страхования Республики  Беларусь………………………………..17

Заключение…………………………………………………………………..22

Список ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………………24

ПриложениЯ………………………………………………………………….26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Введение

 

Вступление мирового сообщества в  эпоху высоких технологий и глобальных перемен выдвигает страхование  на ведущие рубежи в финансовых отношениях как в каждом государстве, так и в мировой экономической системе. Столь значительное место страхованию уделяется по праву, поскольку его назначением в общественной жизни является аккумуляция и дальнейшее перераспределение денежных фондов в те сферы деятельности человека, в которых присутствует вероятность наступления риска непредвиденных и неблагоприятных последствий. Правовым регулятором этих отношений в обществе является институт страхования, который по своему содержанию должен отвечать происходящим изменениям в экономике и общественным интересам в целом.

Бизнес всегда связан с риском, особенно, когда в стране нестабильно развивающаяся экономика. Ведь наибольшую прибыль приносят рыночные операции повышенного риска. Риск должен быть рассчитан до максимально допустимого предела.

Актуальность темы исследования определяется процессами, происходящими в экономике. В подобной ситуации стремление экономического субъекта стабильно и успешно  развиваться сталкивается с только формирующимся аппаратом управления деятельностью субъекта. Это особенно актуально в период социально-экономической  трансформации системы, поскольку  в меняющейся экономике риски  многократно возрастают. При этом отсутствуют институты, которые  минимизируют этот риск.

Целью работы является рассмотрение теоретических и практических основ и характеристик риска и неопределенности, a также разработка практических рекомендаций по их снижению. Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи:

-рассмотреть сущность и причины  неопределенности и риска;

-определить особенности рисков  в переходной экономике;

-изучить асимметричность информации;

-рассмотреть методы распределения  и оценку рисков;

-охарактеризовать информационную  несостоятельность рынка страхования;

-проанализировать перспективы   развития рынка страхования Республики  Беларусь, опираясь на опыт зарубежных  стран;

Поэтапное решение данных задач обуславливает структуру  курсовой работы, состоящей из трех разделов, последовательно раскрывающих тему, а также введения, заключения и списка использованной литературы.

Необходимо отметить, что  рассматриваемая тема исследования освещена в литературе в достаточной  степени, поэтому в процессе написания  работы использовался широкий спектр литературных источников, в том числе  нормативные акты законодательства и периодические издания, а так  же источники интернет – ресурсов.

Курсовая работа выполнена на 30 страницах, включает введение, 3 раздела, 6 подразделов, заключение, список использованных источников, 2 приложения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Неопределенность и риск в  экономической теории

1.1. Сущность и причины неопределенности  и риска

 

В практике хозяйственной деятельности практически  каждый день приходится принимать разного  рода решения. Важным условием принятия рациональных решений является владение по возможности более полной и  точной информации о предмете решения  и его следствии.

Однако, как и все другие ресурсы, информация, как правило, ограниченна, поэтому  большинство решений принимается  в условиях неполной осведомленности. Следствием принятия решений в данных условиях является неопределенность результатов, то есть риск.

С другой стороны, риск вызван спонтанным и противоречивым характером процессов, которые протекают  в сложных социально-экономических  системах, их невозможно адекватно  и исчерпывающе описать (аналог - принцип  неопределенности в области естественных наук). Таким образом, риск следует  рассматривать как следствие  принятия решений в условиях неполной, неточной и (или) противоречивой информации, то есть в условиях неопределенности или неполной определенности.

Под неопределенностью следует  понимать невозможность оценки будущего развития событий, как с точки  зрения вероятности их реализации, так и с точки зрения вида их проявления.

Соответственно данное определение, неопределенность - это то, что не поддается оценке, поэтому дальше речь будет идти о неполной определенности (риске). Неполную определенность с определенной достоверностью можно оценить (ее можно трактовать как размытость или прозрачность будущих событий, которые подлежат вероятностной оценке).

Одним из первых ученых, обративших внимание на проблему неопределенности в рамках современной экономической теории, был американский экономист Фрэнк  Найт (1885-1974). Он различал два типа вероятности:

1) математическую (или априорную),

2) статистическую.

Вероятность первого типа определяется общими заранее заданными принципами. Например, вероятность выпадения  цифры, обозначенной на игральной кости, равна одной шестой.

«Априорная вероятность, - пишет Ф. Найт, - это абсолютно однородная классификация случаев, во всем идентичных».

 Вероятность второго типа можно определить лишь эмпирически. Например, вероятность возникновения пожара в данном конкретном здании. Конечно, имеется определенная статистика, однако она относится к другим зданиям города, каждое из которых имеет свою специфику. Здесь трудно отделить случайное от необходимого и практически невозможно устранить все случайные факторы. Здесь нет полной однородности внутри выделяемого класса, отсутствуют равновероятные альтернативы и поэтому нельзя точно определить вероятность с помощью априорных математических вычислений. Первый тип вероятности очень редко встречается в бизнесе, второй типичен для деловой сферы. Первый тип поддается однозначному измерению, для измерения второго требуются субъективные оценки.

Риск - это оцененная любым способом вероятность.

Неопределенность - это то, что не поддается оценке.

В данной теме мы, прежде всего, будем  рассматривать риск. Хотя такой подход не отражает всю сложность проблемы выбора в условиях неопределенности, он, тем не менее, помогает подойти к ее пониманию.

Выделяют следующие причины  возникновения неопределенности и  вызванного ею риска:

• индетерминированность многих процессов и явлений, которые влияют на экономику (НТП, стихийного бедствия, поведение конкурентов и потребителей);
• неполнота, неточность и противоречивость информации, которые вызваны, как техническими затруднениями при получении и обработке, так и сугубо экономическими причинами - слишком большими  затратами на получение информации, которые превышают возможные выгоды (доходы) от владения ею;
• неравная степень осведомленности участников рыночных  соглашений, например, продавцов и покупателей, о предмете и условиях  соглашений (асимметрия информации);
• многокритериальность и конфликтность в оценке решений,  если приходится сознательно идти на компромиссы, например, при  формировании системы товарооборота приходится идти на компромисс  между скоростью обработки заказов и затратами на поддержку  запасов готовой продукции. [1]

 

1.2. Асимметричность информации

 

Асимметричность информации в экономической  теории — это неравномерное распределение  информации о товаре между сторонами  сделки. Обычно продавец знает о  товаре больше, чем покупатель, хотя возможна и обратная ситуация. Поэтому  успех  рынка зависит от того, насколько точно цены передают необходимую  информацию.

Наличие точной информации не гарантирует  успеха, но значительно облегчает  его достижение, способствуя повышению  эффективности координации, оптимальному распределению имеющихся ресурсов. Однако реальная действительность далека от этой идеальной картины. Мы сталкиваемся с асимметрией информации каждый день, видя играющих в азартные игры людей, отправляясь за покупками  в магазины или на рынки, а также  предлагая свои услуги.

Организаторы игрового бизнеса  знают о его тонкостях гораздо  больше, чем рядовые участники; продавцы товара осведомлены о его качестве лучше, чем покупатели; страхующиеся располагают большей информацией  об объектах страхования, чем страховые  компании. Рыночные цены, оказывается, содержат нечто большее, чем отражение  факта пересечения кривых спроса и предложения. Потенциальные продавцы (как и потенциальные покупатели) нередко скрывают истинные цели своего поведения и используют различные  способы для получения односторонних  преимуществ. Рыночный механизм оказывается  несостоятельным в силу неполноты (асимметрии) информации. [2]

Асимметрия информации (information asymmetry) - положение, при котором одна часть участников рыночной сделки располагает важной информацией, а другая часть нет.

Асимметрия информации на рынке  страхования.

 Здесь основой для заключения  контракта между продавцом и  покупателем является неопределенность. При невозможности деления клиентов  на группы по степени риска,  страховые компании устанавливают  для всех единый размер страхового  взноса. В результате клиенты  с низкой степенью риска переплачивают  за риск.

Таким образом, при отсутствии информации о клиентах страхователь осуществляет «ухудшающий отбор». Этой ситуации можно было бы избежать, если бы участники  рынка располагали одинаковой информацией  о риске.

Следствием ухудшающего отбора является неэффективная работа рынка, неэффективное размещение ресурсов, а сам «ухудшающий отбор» является следствием информационной асимметрии. С проблемой «ухудшающего отбора»  и информационного неравенства  также связан случай так называемого  «морального риска». Например, приобретение страховки индивидом может побудить его чаще рисковать.

Как результат у страховой компании возрастают расходы, что приводит к  увеличению размера страхового взноса для всех, а не только для виновника  увеличения расходов, а также к  увеличению социальных издержек. Из вышесказанного следует, что рынок страхования  в условиях асимметрии информации является неэффективным. [3]

 

1.3. Особенности рисков  в переходной экономике

 

Даже грамотно составленный финансовый план еще не гарантирует успехов  предпринимательской деятельности в условиях переходной экономики, где  может существенно возрастать величина рисков. Поэтому особую значимость в современных условиях приобретает  анализ рисков, который требует нахождения иного подхода, чем в условиях развитой экономики.

Анализ рисков – это, прежде всего, проблема финансового риска, так  как конечным результатом влияния  любого риска является потеря доходов, прибыли, составляющей основу предпринимательской  деятельности. Риск и доходность в  финансовом менеджменте и анализе  рассматриваются как две взаимосвязанные  категории. Но на этом сходство в управлении риском с экономически развитыми  странами кончается.

Любой риск может и должен быть спрогнозирован, по возможности должны быть учтены все факторы влияния  на утрату части прибыли, но не все  они поддаются воздействию на них с точки зрения управляющей  деятельности. Управление риском предполагает с наибольшей точностью прогнозирование  вероятности потери доходов, оно  должно также включать в себя обеспечение  мер по его уменьшению, а неподдающиеся  влиянию риски могут подлежать  страхованию. [4]