Кредитно-банковская система и ее роль в развитии рыночной экономики

     В 2009 году банк заметно увеличил объем  предоставляемых кредитов на финансирование лизинговых проектов. Их объем к  концу отчетного года достиг 4,8 млрд. рублей при открытых лимитах кредитования в размере 5,5 млрд. рублей.

     Также возрос объем кредитов, предоставляемых  в рамках сотрудничества с зарубежными  кредитными агентствами и фондированных  ресурсами западных банков, на закупку  дорогостоящего технологического оборудования для российских компаний – партнеров  и поставщиков ОАО «РЖД».

     За  прошлый год произошли заметные изменения в структуре портфеля, рассматриваемого в разрезе отраслей экономики. На фоне сокращения прямых кредитов ОАО «РЖД» увеличился удельный вес кредитов, предоставленных компаниям  других отраслей экономики. Наиболее существенные изменения связаны с ростом доли кредитов финансовым и лизинговым компаниям (с 12,6% на 1 января 2008 года до 26,6% на 1 января 2009 года), предприятиям газовой, нефтяной и угольной промышленности (с 2,91% до 9,0%), предприятиям энергетики (с 7,1% до 10,8%) и компаниям – экспедиторам (с 1,9% до 6,6%). 

     Сроки предоставления кредитов. В 2009 году в  структуре распределения кредитов банка по срокам произошло заметное сокращение доли краткосрочных кредитов, предоставленных на срок свыше одного года. Так, на 1 января 2009 года доля кредитов на срок от полугода до года сократились с 48% до 27%, а доля кредитов длительностью свыше года составила 37% против 9% годом ранее. Это объясняется прогнозом банка в отношении  динамики ставок и объективными потребностями заемщиков - крупных корпоративных клиентов и населения.

     Размер  кредитов. Кредитный портфель ОАО КБ «Стройкредит» в прошедшем году был сформирован за счет кредитов, величина которых колебалась от 120тыс. до 980млн. рублей.

     При этом сумма кредитов, предоставленных десяти основным заемщикам, по итогам года составила 6,67 млрд. рублей, или 34,9% всего объема портфеля.

     В число крупнейших покупателей кредитов банка вошли лизинговые компании «ТрансИнвестХолдинг», «ТрансСистема» и «Росвагонмаш», осуществляющие поставку подвижного состава для нужд ОАО «РЖД»; Группа компаний «ЕвразХолдинг» (металлургический комплекс); Группа компаний «Солнечные продукты» (пищевая промышленность).

     Валюта  кредитов.  Структура кредитного портфеля банка в разрезе валют в 2009 году существенно не изменилась. Основу кредитного портфеля составляют кредиты, предоставленные в рублях -  около 86% кредитного портфеля. Данное соотношение объясняется структурой пассивной базы банка. В то же время необходимо отметить, что в третьем квартале банк осуществил кредитование нескольких проектов в евро. Доля таких кредитов составила по итогам 2009 года -  2,5 %, их фондирование осуществлялось за счет ресурсов, привлеченных от зарубежных банков.

     Динамика  средних ставок кредитования по кредитам как в рублях, так и в иностранной  валюте имела тенденцию к понижению, что объясняется общей тенденцией на российском рынке кредитования, обусловленной неоднократным снижением  в течение 2009 года Банком России ставки рефинансирования, динамикой валютного курса, агрессивной политикой и растущими объемами кредитования заемщиков российскими структурами западных банков, предлагающими структурами западных банков, предлагающими кредитные ресурсы по более низким ценам.⁷

     Овердрафты. Одним из реализованных механизмов увеличения и диверсификации кредитного портфеля ОАО КБ «Стройкредит» в 2008-2009 годах стало овердрафтное кредитование, позволяющее его клиентам в короткие сроки покрывать краткосрочную потребность в заемных средствах.

     Общая сумма предоставленных овердрафтов  в 2009 году составила 156,1 млрд. рублей, что  в 2,9 раза больше аналогичного показателя за 2008 год. Факторинговые операции. Со второй половины 2008 года ТрансКредитБанк приступил к комплексному факторинговуму обслуживанию корпоративных клиентов. На факторинговое обслуживание было привлечено 14 компаний. При этом достигнута высокая степень диверсификации клиентов по отраслям промышленности (68%) и сфере услуг (32%). Основным видом факторинговых операций в отчетном году стал «факторинг с регрессом», предусматривающий ответственность в случае неоплаты дебиторами уступленных требований.

     Совокупная  сумма уступленных банку денежных требований составила 1,56 млрд. рублей при объеме финансирования 1,52 млрд. рублей. Наибольший объем операций пришелся на сделки сроком до 30 дней. При этом большинство факторинговых сделок было заключено с компаниями, работающими в Московском регионе и Приволжском Федеральном округе.

     Качество  кредитного портфеля. При высоких темпах прироста кредитного портфеля ОАО КБ «Стройкредит» добился в 2009 году сохранения высокого качества выданных ссуд.

     Доля  просроченных кредитов в общем объеме кредитного портфеля была незначительна  и составила на 1 января 2010 года 0,9 %. По всем просроченным кредитам велась активная работа по возврату долгов.

     Обеспечение. Одним из факторов поддержания качества кредитного портфеля банка является политика предоставления обеспеченных кредитов. В качестве обеспечения кредитов банком рассматривались: залог/заклад ценных ликвидных бумаг и других финансовых активов, недвижимость, товарно–сырьевые запасы, имущественные права, переуступка прав требования по контрактам, а также поручительства платежеспособных предприятий, являющихся клиентами нижегородского филиала банка ОАО КБ «Стройкредит».

     За  прошедший год произошло увеличение доли необеспеченных кредитов. Это  объясняется ростом объемов овердрафтного  кредитования и повышением объемов  кредитования заемщиков, имеющих продолжительную  кредитную историю в банке и относящихся к числу его стратегических клиентов, которым на основе анализа финансово-хозяйственной деятельности установлены непокрытые лимиты кредитных рисков. В то же время произошел существенный (на 10%) рост доли кредитов, обеспеченных залогом имущества, что способствовало формированию качественного кредитного портфеля.

     Если  проанализировать деятельность нижегородского филиала банка ОАО КБ «Стройкредит» за последние 2 года то можно сказать, что количество операций банка растет. До 2009 года банк работал только с двумя видами валют – рубли и доллары, а с 2009 года начали работать с ЕВРО. Так же в 2009 году появилась такая услуга как денежные переводы  WESTERN UNION. За последние два года повышается спрос на такие услуги, как «Зарплатный проект», кредиты по «Зарплатному проекту», получение студентами стипендий по пластиковым картам.

     Если  рассматривать рост прибыли за 2008-2009 г. за счет введения новых услуг, то можно сказать что в 2009 г. получено на 21,5% прибыли больше, чем за 2008 год. Если анализировать каждое направление работы банка с физическими лицами, то можно сказать, что основной доход банк получает от принимаемых депозитов и от выдаваемых кредитов  (приложение 1).

     Структурированным такой депозит называется потому, что деньги во вкладе для дальнейшего инвестирования банком делятся на части. Большая — порядка 80-90% — вкладывается банком в инструменты со стабильной фиксированной доходностью (облигации, депозиты, векселя), для того чтобы заработанный доход покрывал оставшиеся 20-10% первоначального вклада. Меньшая часть депозита инвестируется банком в опционы на какой-либо базовый актив, в качестве которого могут выступать нефть, золото, фондовые индексы, товарные или валютные фьючерсы и т. п.

     Именно  опционная часть и обеспечивает прибыль клиента, которая может существенно превзойти доходность по обычным депозитам. «Например, если бы год назад какой-нибудь из наших банков предложил структурированный депозит на индекс РТС, то вкладчик такого продукта (при учете, что 100% прибыли он забирает себе, не делясь с банком) заработал бы 83% годовых при гарантии сохранения вложенного капитала».

     Не  стоит забывать, что банки тоже зарабатывают на таких продуктах. Коэффициент  участия вкладчика в полученных доходах обычно меньше единицы. Это  означает, что часть прибыли от игры на опционах (она может быть как 10%, так и 50%) банк забирает себе. Размер коэффициента участия варьируется в зависимости от срока, размера премии, распространенности опциона на тот или иной базовый продукт. Кроме того банк берет процент за посредничество, который обычно «зашит» в структуре продукта. Это, однако, не означает, что вкладчик переплачивает комиссионные. На самом деле комиссионные — плата за гарантию возврата вложенных средств

     Таким образом, основными направлениями размещения кредитов нижегородского филиала банка ОАО КБ «Стройкредит»  были связаны с кредитованием отрасли железнодорожного транспорта. При этом в 2009 году банк перешел от преимущественно прямого кредитования ОАО «РЖД» к финансированию стратегически важных для отрасли предприятий. При этом суммарный размер вложений в отраслевые проекты возрос. Разумно спланированная процентная политика позволяет коммерческому банку увеличивать свои ресурсы без значительного увеличения расходов при получении максимальной прибыли.   
 

3.Тенденции развития кредитно-банковской системы в России 

3.1 Проблемы и тенденции развития  российской кредитно-банковской  системы 

     Анализ  формирования кредитно-банковской системы в России показывает, что она не раз находилась на переломных этапах, и каждый раз наблюдались определенные сходства в развитии, которые позволяют нам говорить о необходимости учета накопленного исторического опыта в теории и практике банковского дела для последующего поступательного и эффективного функционирования российской банковской системы.

     Кредитно-банковская система в России является системой развивающегося типа, хотя некоторые авторы считают, что в нашей стране отсутствует система в полном понимании этого термина. О развивающемся характере банковской системы в России говорит то обстоятельство, что российская экономическая система является по мнению многих ученых системой развивающейся (формирующейся).

     В работе рассматривается и предлагается когнитивная модель функционирования кредитно-банковской системы, как инвариантная, на основе которой возможно управление системой и построение прогнозных сценариев ее развития.

     Когнитивная модель это знаковый организационный  граф - орграф, вершинами которого являются отобранные характеристики. Такая модель широко применяется для прогнозирования социально-экономических и политических процессов. В нашем случае она представляет собой модель, которая основана на знаниях и опыте эксперта или группы экспертов.

     Исходя  из анализа когнитивной модели, на наш взгляд, можно заключить, что  система будет функционировать устойчиво в условиях снижения рисков внешней среды, что приведет к переходу кредитно-банковской системы от состояния самосохранения, путем компенсации этих рисков, к состоянию развития системы. Устойчивость кредитно-банковской системы зависит от уровня доверия, который является компенсатором внутренних и внешних рисков кредитно-банковской системы.

     Описанная когнитивная модель является инвариантной и перспективной моделью функционирования кредитно-банковской системы России, на основе которой возможно прогнозирование возникновения кризисов через определенное количество шагов (шагом может быть месяц, квартал, год и т.д.) с помощью специального программного обеспечения (системы когнитивно-адаптивного моделирования).

     Кредитно-банковская система в РФ, находясь на этапе своего развития, характеризуется рядом слабых качеств: проблема доверия к банковской системе, слабый уровень банковского менеджмента, фиктивный характер части капитала банковской системы, высокие кредитные риски, слабый уровень развития банковской инфраструктуры, ограниченные ресурсные возможности кредитно-банковской системы, и др.

     В работе выявлено, что современной  российской кредитно-банковской системе характерны следующие тенденции в развитии:

     -Улучшение  финансовых результатов деятельности коммерческих банков;

     -Уменьшение  количества кредитных организаций  действующих на территории РФ  при одновременном улучшении  качества банков;

     -Улучшение  качества предоставляемых продуктов  и услуг банками, а также  увеличение их ассортимента;

     -Увеличение  количества займов, которые привлекают  отечественные кредитные организации  на международных рынках.

     В работе отмечается, что государство  является полноправным участником банковского  рынка. Зарубежные государства оказывают  поддержку своим капиталом в создании банков, участвуют в процессе реструктуризации банковских систем, активно развивают региональную экономику, так как коммерческие банки не могут выполнять задачи, которые стоят перед государственными институтами. Поэтому в экономике любого государства всегда присутствуют направления, где участие государства становится обязательным. В связи с этим в работе предлагается создание межрегионального банка развития для преодоления диспропорций в развитии республик Южного федерального округа. Капитал банка предлагается создать за счет правительств регионов, бизнеса, а также с участием иностранного капитала (не более 25%). Основной целью такого банка должно быть не получение прибыли, а содействие в развитии региональной экономики, через:

     -софинансирование инвестиционных проектов по направлениям федеральной целевой программы «Юг России», других федеральных и региональных целевых программ;