Современное состояние рынка автоматизированных банковских систем в России

По результатам  опроса АРБ, возможность смены АБС  рассматривают лишь около трети  российских банков, более 60% АБС менять не собираются. Банки, поменявшие свою АБС в прошлом году, можно пересчитать по пальцам. Это, например, Энергопромбанк, Московский банк реконструкции и развития, Росинтербанк, Русский ипотечный банк. Конкуренция среди поставщиков IT-решений в сегменте крупных банков традиционно высока, и серьезных изменений за прошедший год тут не было. Андрей Галковский отметил существенный рост конкуренции при работе со средними и небольшими банками, которые поспешили воспользоваться кризисными демпинговыми ценами, чтобы начать модернизацию своих IT-систем.  
 
 
 
 
 

Заключение. 

     В ноябре 2011 года компанией «PricewaterhouseCoopers», являющейся крупнейшей в мире международной  сетью компаний, предлагающих профессиональные услуги в области консалтинга и аудита, проводился обзор конъюнктуры рынка «IT waking up to FATCA». В обзоре рассматривались 142 производителя ИТ - услуг и их решения, которые поддерживают процессы регулирования в соответствии с FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).         

ФОРС-БС приняла  непосредственное участие в этом обзоре, заняв почетное место среди  таких известных разработчиков  как: ABBA-NovoDoba, Bavaria Banken Software и др. 
         Изначально функционал программных продуктов ФОРС-БС разрабатывается с учетом требований российского и мирового законодательства, которое касается деятельности российских кредитных организаций. На текущий момент АБС «Ва-Банк» удовлетворяет требованиям FATCA, и ФОРС-БС предлагает использование этого функционала банкам, работающим на АБС «Ва-Банк».

      Эксперты  рынка банковской автоматизации  не первый год прогнозируют усиление конкуренции со стороны иностранных  разработчиков и уменьшение доли рынка российских поставщиков АБС. «Однако жизнь показывает, что  внедрений западных АБС на российском рынке больше не становится, а тем временем российские разработки «взрослеют», качественно развиваются и улучшаются», – говорит Дмитрий Макарычев, вице-президент «Инверсии».

      «Кубиками»  современной банковской инфраструктуры должны стать адаптивные бизнес-компоненты, удовлетворяющие современным стандартам управления бизнес-процессами, способные бесконфликтно встраиваться в современные IT-ландшафты, образующие в результате единую целостную компонентную банковскую систему (Валерий Овсий - глава компании "Новая Афина").

      Рынок требует от российских банков высокой  адаптивности к изменениям условий  внешней среды. Адаптивному бизнесу  необходимы адаптивные информационные технологии и архитектуры — архитектуры  без моносистем! Поэтому банки  будут стремиться к использованию принципиально новых архитектур, построенных на системах компонентного типа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Задача.

     Оцените прибыльность операций с кредитными картами двух банков А и В, если известно, что банк А эмитировал  150 карт с кредитным лимитом 6.000$ и  50 “золотых” карт с лимитом 20.000$. Годовая плата за карты составляет 25$ и 50$ соответственно. Процент за пользование кредитом составляет 25% в год. Льготный период – 30 дней . В среднем каждый клиент пользовался кредитом в течении 330 дней, при этом  сумма кредита составляла 5.000$ по обычной карте и 10.000$ по “золотой”. Оборот по картам составил 12.000.000$. Плата за кредитные ресурсы составляет 7%, это 32% всех расходов банка, связанных с карточным бизнесом. Для банка В эти же показатели следующие: 300 карт по 5.000$ и 40 с лимитом 15.000$. Годовая плата 20$ и 50$. Процент за пользование кредитом составляет 24% в год. Льготный период – 25 дней . В среднем каждый клиент пользовался кредитом в течении 325 дней, при этом  сумма кредита составляла 4.000$ по обычной карте и 10.000$ по “золотой”. Оборот по картам составил 16.000.000$. Плата за кредитные ресурсы составляет 7,5%, это 35% всех расходов банка, связанных с карточным бизнесом. Плату за информационный обмен рассчитывать исходя из 1.5%.

Решение:

     Чтобы определить прибыльность операций, надо сначала определить прибыль (разницу между доходами и расходами) от операций. Доходы складываются из платы за информационный обмен, ежегодной платы за карты и процентов, получаемых за предоставленный по картам кредит. Расходы - это процент за кредитные ресурсы, который нам предстоит определить и прочие расходы, выраженные в определенной пропорции к плате за кредитные ресурсы.

     Определим доходы.

     Доход от ежегодной платы за кредитные карты равен количеству эмитированных карточек, умноженному на годовую плату за соответствующую карточку. Исчисляется для каждого вида карточек отдельно, поскольку годовая плата по ним разная.

     Годовая плата за обычные карты банка  А = 150*25 = 3750$

     Годовая плата за обычные карты банка B = 300*20 = 6000$

     Годовая плата за "золотые" карты банка  А = 50*50 = 2500$

     Годовая плата за "золотые" карты банка  В = 40*50 = 2000$

     Процентный  доход по предоставленным кредитам исчисляется по формуле:

      ,        где

     II – процентный доход;

     CP – средний объем кредитного портфеля, вычисляется как сумма кредитов, предоставленных по обычным и золотым карточкам;

     MC – % по кредиту;

     Tс  - время пользования кредитом. Время  пользования кредитом для целей  исчисления процентов равно времени,  которое клиент пользовался кредитом за вычетом льготного периода, поскольку в льготный период проценты не начисляются;

     T_B – базовый год.

     Средний объем кредитного портфеля получается как сумма кредитов, предоставленных  по обычным и золотым карточкам, т.е.: 

      ,    где

     CP – средний объем кредитного  портфеля;

     NG –  количество золотых карт;

     NS   -  количество обычных карт;

     CG   - средний кредит по «золотой»  карте;

     CS  -  средний кредит по обычной  карте.

     Базовый год равен 360 дням.

     

     

     

     

     Плата за информационный обмен исчисляется от оборота по карточкам, т.е. равна обороту по карточкам умноженному на процент комиссионных за информационный обмен.

     Плата за информационный обмен банка А = 12000000*1,5% = 180000$

     Плата за информационный обмен банка В = 16000000*1,5% = 240000$

Дни, за которые  начисляются проценты  по кредиту (А) = 330-30 = 300 дн.

Дни, за которые  начисляются проценты  по кредиту (B) = 325-25 = 300 дн.

     Базовый год равен 360 дням.

     Определим расходы.

     Рассчитаем  плату за кредитные ресурсы. Рассмотрим несколько вариантов.

     Вариант А (перестраховочный). Предполагается, что банк эмитировал все свои карточки утром 1 января и тут же привлекся  на сумму лимита по эмитированным  карточкам на целый год. В этом случае проценты за пользование будут  исчисляться по формуле:

      , где

     CL – общий лимит по картам;

     MF - % по кредитным ресурсам;

     T_B – базовый год

     При этом

      , где

     CL – общий лимит по картам;

     N_G – количество золотых карт;

     N_S  -  количество обычных карт;

     CL_G  - кредитный лимит по «золотой» карте;

     CL_S -  кредитный лимит по обычной карте. 

     

     

     

     

     Вариант Б (фантастический). Предполагается, что  банк привлекся на сумму лимита по эмитированным карточкам, но не на весь год, а на время, которое клиенты пользовались кредитом (для банка А - это 330 дней). Льготный период здесь не вычитается, т.к. на рынке кредитных ресурсов не применяется. Фантастичность заключается в расчете времени, которое клиенты будут пользоваться кредитом. В этом случае проценты за пользование кредитом будут рассчитываться по формуле:  

       , где

     CL – общий лимит по картам;

     MF - % по кредитным ресурсам;

     T_K - среднее время пользования кредитом;

     T_B – базовый год

     

     

     Вариант В (оптимальный). Предполагается, что  банк привлекается не на сумму лимита эмитированных карт, а на сумму  среднего кредитного портфеля по этим картам. Причем привлекается на время  пользования клиентами кредитными ресурсами. Это означает, что банк ежедневно кредитуется на межбанковском рынке на сумму реально выбранного клиентами кредита. В условиях ликвидного рынка достаточно нормальный вариант. В этом случае проценты за пользование кредитом будут рассчитываться по формуле:  

       , где

     CP – средний объем кредитного портфеля;

     MF - % по кредитным ресурсам;

     T_K - среднее время пользования кредитом;

     T_B – базовый год

     

     

     Вариант Г (рекомендуемый). Как и в предыдущем случае, банк привлекается на сумму среднего кредитного портфеля по эмитированным картам, но на весь год. При хорошо поставленной аналитической службе не составляет особого труда оценить средний объем кредитного портфеля по пластиковым карточкам. А для уменьшения риска банка целесообразно привлечь указанную сумму сразу на год, а небольшие «всплески» покрывать ежедневно на межбанковском рынке. В этом случае проценты за пользование кредитом будут рассчитываться по формуле:  

       , где

     CP – средний объем кредитного портфеля;

     MF - % по кредитным ресурсам;

     T_B – базовый год

     

     

     Общие расходы во всех четырех случаях  будут рассчитываться исходя из расходов по кредитным ресурсам делением суммы  расходов по кредитным ресурсам на их долю в общей сумме расходов.

     Вариант А (перестраховочный)

     Банк  А = 133000/0,32 = 415625$

     Банк  В = 157500/0,35 = 450000$

     Вариант Б (фантастический)

     Банк  А = 121917/0,32= 380990$

     Банк  В = 142188/0,35 = 406250$

     Вариант В (оптимальный)

     Банк  А = 80208/0,32 = 250651$

     Банк  В = 108333/0,35  = 309524$

     Вариант Г (рекомендуемый)

     Банк  А = 87500/0,32 = 273438$

     Банк  В = 120000/0,35 = 342857$

          Доходы банка А = 180000+3750+2500+260417 = 446667$

          Доходы банка В = 240000+6000+2000+320000 = 568000$

          Прибыль = Доходы – Расходы

     Вариант А (перестраховочный)

     Банк  А = 446667-415625 = 31042$

     Банк  В = 568000-450000 = 118000$