Проблемы и перспективы развития банковской системы России

     В итоге получается, что сохранение прежних параметров развития банковской системы при неблагоприятных  внешних условиях потребует только в ближайшие пять месяцев инвестирования в банковский сектор суммы свыше 3 трлн. руб. В принципе эта сумма  согласуется с уже обещанными государством ресурсами (1.5 трлн. руб. - лимит размещений на депозитах, 950 млрд. руб. - субординированные кредиты  и 50 млрд. долл. - рефинансирование внешних  займов ВЭБом, часть из которых достанется небанковскому сектору). Однако даже такое масштабное "затыкание дыр" в балансах банковского сектора  приведет только к откладыванию решения  проблем последнего на весьма неотдаленную перспективу.

     Представляется, что меры, предпринимаемые сегодня  правительством, действительно направлены на преодоление кризиса, однако без  решения структурных проблем  все они будут иметь лишь краткосрочные  последствия. Наиболее сложной выступает  проблема по меньшей степени синхронизации  темпов роста кредитов и депозитов  в финансовой сфере или снижения разрыва между ними. Очевидно, что  высокие темпы роста кредитов стимулируют инвестиционную активность и потребление и в нынешней ситуации являются значимым вкладом  в экономический рост - то есть вопрос стабилизации темпов роста кредитного портфеля напрямую связан с проблемой  поддержания темпов экономического развития. Вместе с тем высокая  инфляция (равно как и нестабильность в банковской системе и на финансовых рынках), являясь во многом следствием "перегрева" кредитного рынка, сдерживает рост сбережений населения и предприятий.

     Далее, одновременно с финансовой помощью  кредитным институтам необходимы ревизия  их качества, обеспечение прозрачных условий вывода с рынка наименее эффективных игроков, проведение по всем правилам процедур банкротств неплатежеспособных банков и корпораций с тщательным контролем за их осуществлением в  целях недопущения вывода активов.

     Наконец, принципиально важным направлением финансовой политики в будущем должно стать поддержание уровня ликвидности, необходимое для текущей структуры  банковской системы, либо принятие мер  для ее укрупнения и капитализации  с выходом на более низкий уровень  ликвидности. Иными словами, "плату" за мелкие и средние банки можно  оценить по меньшей мере в 20% от ее совокупного объема, или в 200-250 млрд. руб.; в то же время на средние  и мелкие банки приходится свыше  трети ликвидных активов и  лишь 14% совокупных активов банковского  сектора [3, с.181]. 

2. Практическая  часть

Задание 1

Банк выдал  кредиты своим четырем клиентам «A», «B», «C», «D» следующим образом:

клиенту «А» - на 45 дней под 28% годовых;

все деньги, полученные от клиента «А», сразу  выдал клиенту «В» на 125 дней под 35% годовых;

всю сумму, полученную от клиента «В», выдал  клиенту «С» на 116 дней под 32% годовых;

получив деньги от клиента «С» выдал их клиенту «Д» на 50дней под 30% годовых.

      Клиент  «Д» в конце срока вернул банку 78 000 руб.

     Какую сумму получил клиент «А», если используются простые обыкновенные проценты?

Решение:

      , где

     t – продолжительность финансовой операции, дни;

     T – количество дней в году;

     r – процентная ставка.

     Р_Д = 74 880 руб.,

     Р_С = = 67 881 руб.,

     Р_В = = 60 525 руб.,

      Р_А = = руб.

      Ответ: клиент «А» получил 58 478 руб.

Задание 2

      Векселедержатель  предъявил для учета вексель  на сумму 100 000 руб. со сроком погашения 25 сентября 2007 г. Вексель предъявлен 12 сентября 2007 г. Банк учитывает вексель по учетной ставке 35% годовых. Определить сумму, которую векселедержатель получит от банка и комиссионные банка.

     Решение:

      Определим сумму, которую получит векселедержатель от банка с помощью следующей  формулы:

       , где

      t – количество дней (разница между сроком погашения и фактической датой предъявления векселя);

      Т – количество дней в году;

      d – учетная ставка.

      PV = 100 000 руб.* = 98 753 руб.

      Рассчитав сумму, полученную векселедержателем  от банка, можно найти комиссионные банка:

      100 000 руб. – 98 753 руб. = 1 247 руб.

      Ответ: векселедержатель получит 98 753 руб., комиссионные банка составили 1 247 руб.

 

Задание 3

     Анализируются три варианта накопления средств  по схеме аннуитета пренумерандо.

     Вариант 1: вносится вклад на депозит 12 000 руб. каждые полгода при условии, что банк начисляет 7% годовых с полугодовым начислением процентов.

     Вариант 2: делается ежегодный вклад в размере 24 000 руб. на условиях 7,5% годовых при ежегодном начислении процентов.

     Вариант 3: вносится вклад на депозит 6 000 руб. каждый квартал на условиях 6,5% годовых с квартальным начислением процентов.

     Определите, какая сумма будет на счете  при каждом варианте через 5 лет?

     Решение:

     F^A_pst = , где

     r – процентная ставка;

     m – количество начислений в году;

     n – период;

     А – сумма вклада.

     По  приведенной выше формуле аннуитета  постнумерандо проанализируем варианты накопления денежных средств:

1. F^A_pst = = 140 777 руб.
2. F^A_pst = = 139 401руб.
3. F^A_pst = = 140 463 руб.

      По  результатам расчетов можно сделать  вывод, что делать вклад выгоднее по 12 000 руб. каждые полгода при годовой ставке процента, равной 7.

     Ответ: Вариант 1- 140 777 руб.; Вариант 2- 139 401руб.; Вариант 3- 140 463 руб.

 

Задание 4

     Выдан кредит на 45 000 руб. на два года с помесячным начислением процентов под 26% годовых. Начисление процентов осуществляется по формуле сложных процентов в конце каждого месяца.

     Составить:

     план  погашения кредита равными частями (с помощью формулы аннуитета);

     план  погашения кредита равными частями  основного долга.

     Решение:

     1) Составим план погашения кредита  равными частями, для этого  используем формулу аннуитета:

     А = P^A_pst* , где

     А – частный случай денежного потока, когда поступления денежных средств  осуществляется одинаковыми суммами  через одинаковые промежутки времени (аннуитет);

     P^A_pst – сумма выданного кредита;

     r – процентная ставка;

     m – количество начислений в году;

     n – период.

     Рассчитаем  сумму аннуитета:

     А = 45 000 * = 2 384 руб.

     Рассчитаем  на примере первого месяца сумму  к погашению и проценты:

     Сумма % = = 975 руб.,

     Сумма к погашению = 2 384 руб. – 975 руб. = 1 409 руб.

     Сумма долга на начало второго месяца = 45 000 руб. – 1 409 руб.=43 591 руб.

     Расчет  погашения кредита для следующих  месяцев проводится аналогично.

     Результаты  представлены в таблице 1. 

     Таблица 1 «План погашения кредита равными  частями с помощью формулы  аннуитета»

       

     2) Составим план погашения кредита  равными частями основного долга.  По данному виду начисления  процентов сумма к погашению  остается неизменной и рассчитывается  следующим образом:

     Сумма к погашению = = 1 875 руб.

     Сумма основного долга рассчитывается как разница между суммой основного  долга на предыдущий месяц и суммой к погашению:

     Сумма долга на начало второго месяца = 45 000 руб. – 1 875 руб. = 43 125 руб.

     Сумма процентов, полученных кредитной организацией за предоставленный кредит рассчитывается по следующей формуле:

     Сумма % = = 975 руб.,

     Сумма к уплате = Сумма  к погашению + Сумма %.

     Результаты  расчетов приведены в таблице 2. 
 
 
 
 

     Таблица 2 «План погашения кредита равными  частями основного долга»