Особенности банковского менеджмента, содержание процесса управления, кредитный менеджмент

Показатель доли кредитного сегмента в активах определяется соотношением размера кредитного портфеля и активов; показатель ресурсной  базы кредитных операций определяется соотношением размеров кредитного портфеля и депозитов срочных, до востребования, сберегательных.

Перечисленные показатели сравниваются с нормативным  уровнем для страны и данного  банка, со значением соответствующих  показателей у конкурирующих  банков. Нормативный уровень вырабатывается банком на основе статистического ряда фактического значения каждого показателя за прошлые периоды.

Структурный анализ кредитного портфеля включает анализ структуры его в разрезе групп  риска, изучение динамики каждой группы, а также сегментацию кредитного портфеля на основе следующих критериев: вид ссуды, вид кредитной линии, лимита, формы ссудного счета и других кредитных инструментов, валюта кредита, географический признак, отраслевая принадлежность заемщика, его кредитоспособность и т. д.

Структурный анализ проводится для выявления излишней концентрации кредитных операций в  одном сегменте, что повышает степень  кредитного риска. 
Однако чрезмерная диверсификация кредитного портфеля создает определенные сложности в управлении ссудными операциями и может явиться причиной банкротства банка. Поэтому зарубежные коммерческие банки определяют для себя границы вложения ресурсов в определенный сегмент. Эти границы учитывают в своей деятельности Кредитный комитет и руководители верхнего уровня.

Одним из способов управления кредитным риском является составление списка ссуд "особого  внимания". Цель составления этого  списка заключается в следующем:

. выделение проблемных  ссуд и классификация их по  группам риска;

. определение  форм дополнительного контроля и анализа за отдельными группами проблемных ссуд. Например, в отношении I группы проблемных ссуд (просрочка до 90 дней) вводится кроме ежегодного ежеквартальный отчет клиента о финансовом положении и анализ банковским работником перспектив погашения долга, для II группы (просрочка от 90 до 180 дней) - ежемесячный контроль и анализ, для III группы (просрочка от 180 дней до 1 года) - обязательное отчисление средств в резерв в размере основного долга, для IV группы (просрочка более 1 года) -списание суммы долга за счет резерва.

З А Д А  Ч А №2

Рассчитать средний  размер кредитного риска по кредитному портфелю банка, если задолженность  по кредитам 1 группы составила 4100 млн. руб., по кредитам 2 группы – 3200 млн. руб., по кредитам 3 группы – 1600 млн. руб. и по кредитам 4 группы – 1100 млн. руб.

Решение: 
Коэффициенты риска для групп кредитов составят соответственно:

( группа –  2%;

(( группа –  5%;

((( группа –  30%;

IV группа –  75%. 
Значит, сумма расчетного резерва составит: для ( группы – 82 млн. руб. для (( группы – 160 млн. руб. для ((( группы – 480 млн. руб. для IV группы – 825 млн. руб. 
Итого по всем группам – 1547 млн. руб. 
Размер кредитного портфеля составляет 10 000 млн. руб.

Средний размер кредитного риска по кредитному портфелю банка рассчитывается по формуле:

[pic]

Т.о., средний  размер кредитного риска по кредитному портфелю банка составит:

[pic]

Л И Т Е  Р А Т У Р А

1. Жуков Е.Ф.  Менеджмент и маркетинг в банках: Учебное пособие для вузов.  – 
М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.

2. Киселев В.В.  Управление банковским капиталом ( теория и практика ). – 
М.: ОАО “Издательство Экономика”, 1997.

 
3. Основы банковского менеджмента:  Учебное пособие. Под ред. О.И.  Лаврушина 
– М.: ИНФРА – М, 1995.

----------------------- 
[pic]