Операции коммерческих банков с ценными бумагами

Задание 2

Может ли Государственное  страховое агентство размещать  страховой фонд по вкладам населения  в государственные и корпоративные  ценные бумаги?

Создание системы обязательного страхования банковских вкладов населения является специальной государственной программой, реализуемой в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

Ее основная задача — защита сбережений населения, размещаемых во вкладах и на счетах в российских банках на территории РФ.

Система страхования вкладов работает следующим образом. Если банк прекращает работу и у него отзывается лицензия на осуществление банковских операций, его вкладчикам незамедлительно производятся фиксированные денежные выплаты.

Для страхования вкладов вкладчику не требуется заключения какого-либо договора: оно осуществляется в силу закона. Специально созданная государством организация - Агентство по страхованию вкладов - за банк возвращает вкладчику основную сумму его накоплений, вместо вкладчика занимает его место в очереди кредиторов и в дальнейшем сама выясняет отношения с банком по возврату задолженности.

В соответствии с законом о страховании  вкладов возмещение по вкладам выплачивается в размере 100 процентов суммы вкладов в банке, не превышающей 100 000 рублей, плюс 90 процентов суммы вкладов в банке, превышающей 100 000 рублей, но в совокупности не более 190 000 рублей.

Валютные вклады пересчитываются  по курсу ЦБ на дату наступления страхового случая.

Сумма компенсации не может превышать 190 000 рублей, даже если вкладчик хранит деньги в одном банке на нескольких счетах. Однако, если он имеет вклады в разных банках, в каждом из них  ему гарантируются равные выплаты.

Страхованию подлежат все денежные средства физических лиц в банках за исключением:

• средств физических лиц-предпринимателей без образования юридического лица;
• вкладов на предъявителя;
• средств, переданных банкам в доверительное управление;
• вкладов в филиалах российских банков, находящихся за границей.

Для получения возмещения по вкладам вкладчик должен представить в Агентство по страхованию вкладов (его уполномоченному банку-агенту) заявление и документы, удостоверяющие его личность. Сделать это можно в любое время со дня наступления страхового случая до завершения в банке конкурсного производства, которое длится, как правило, до 2 лет. Требования "опоздавших" будут удовлетворяться в исключительных случаях, например, при тяжелой болезни, длительной заграничной командировке.

Выплата возмещения по вкладам производится Агентством в соответствии с реестром обязательств банка перед вкладчиками, формируемым банком, в отношении которого наступил страховой случай, в течение трех дней со дня представления вкладчиком в Агентство документов, но не ранее 14 дней со дня наступления страхового случая (этот период необходим для получения от банка информации о вкладах и организации расчетов). Возмещение по вкладам выплачивается в течение трех дней после получения от вкладчика согласия на перечисление ему конкретной суммы возмещения по его вкладам.

Участие в системе страхования  обязательно для всех банков, имеющих  право на работу с частными вкладами. Вклады считаются застрахованными со дня включения банка в реестр банков - участников системы.

Финансовой основой системы  является фонд обязательного страхования  вкладов. Основными источниками формирования фонда являются:

• первоначальный имущественный взнос Российской Федерации в размере 2 млрд. руб.;
• страховые взносы банков и пени за их несвоевременную уплату;
• доходы от инвестирования средств фонда.

Страховые взносы едины для  всех банков и уплачиваются ими ежеквартально. Ставка страховых взносов банков устанавливается Советом директоров Агентства, она не может превышать 0,15 процента средней величины вкладов за квартал. В случае дефицита фонда ставка страховых взносов может быть увеличена до 0,3 процента.

Средства фонда страхования  вкладов могут быть инвестированы:

• в государственные ценные бумаги Российской Федерации;
• в депозиты и ценные бумаги Банка России;
• в государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, в облигации и акции российских эмитентов, а также в российские ипотечные ценные бумаги;
• в паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих денежные средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов;
• в ценные бумаги экономически развитых иностранных государств.

С целью обеспечения финансовой устойчивости системы страхования вкладов Правительству России предоставлено право выделять Агентству средства федерального бюджета в случае недостатка средств фонда страхования вкладов.

 

Задание 3

Коммерческий  банк выдал кредит на сумму 8200тыс.руб.под  залог недвижимости.Собственный  капитал банка равен сумме,эквивалентной 1200тыс. евро.Одно евро равно 26руб.20 коп.Требуется  определить норматив риска на одного заемщика.

Для того, чтобы максимально обезопасить  себя от неплатежеспособных клиентов, банки тщательно исследуют деятельность заёмщиков и предоставляемые  им документы. Факторы, которые при  таком исследовании учитываются, делятся  на финансовые, нефинансовые и правовые.

Финансовые факторы – это  вся информация, свидетельствующая  о наличии или осутствии у  компании денежных средств. Каждый банк анализирует данные своими методами, но основные критерии у всех одни и  те же. Во-первых, это денежные обороты  – либо самой компании, либо и  компании, и холдинга, в который  она входит. Во-вторых, информация о  партнёрах компании. Банки стремятся  учесть тут все возможные связи, что позволяет учесть как финансовые, так и нефинансовые факторы.

Далее – о нефинансовых факторах. Как уже было сказано, главное  – кредитная история. Второй по важности – это оценка руководства компании, куда входит всё, от профессиональных качеств до личных. Доступность сведений о компании, её «прозрачность» - ещё  один важный аспект в деле получения  кредита. Чем проще банку понять, что из себя представляет предполагаемый заёмщик, тем охотнее он идёт на контакт.

Закон РФ №115-ФЗ "О противодействии  легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем тоже относится  к нефинансовым факторам. Прямо предусмотрен законом только один случай невозможности  получения кредита или, как минимум, взятии этого процесса под госконтроль: если о территории, на которой зарегистрирована компания, есть сведения о производстве наркотических веществ, запрещенном законодательством.

 Но банки расширяют эту  сферу и считают сомнительными  следующие предоставления кредита:

- под залог размещённых в  банке финансов,

- под залог драгоценностей, которые  были ввезены на территорию  РФ,

- если банк-нерезидент предлагает  в виде гарантий сумму, представляющую  собой целое число,

- если процентная ставка существенно  превышает процентные ставки  внутреннего и внешнего рынков,

- если местонахождение клиента  и его гаранта совершенно не  связаны,

- информация, предоставленная клиентом  в письменном виде, расходится  с той, которую банк получает  в результате переговоров с  его представителями.

Что же касается правовых критериев, то тут всё просто. Если при создании компании имели место какие-либо правовые нарушения, то невозможно не то что взять ссуду, а даже и  открыть расчетный счет. Если же в документах компании всё в порядке, то следующий шаг – это проверка полномочий лиц, которые будут вести  переговоры с банком и подписывать  документы по обеспечению. Если кредит берётся на сумму, превышающую 25% активов  компании на момент последней расчетной  даты, заёмщик должен предоставить все решения полномочных органов, работающих с подобными крупными сделками.

Норматив максимального размера  риска  на одного  заемщика  или группу связанных заемщиков (Н6)  регулирует (ограничивает) кредитный риск банка в  отношении  одного  заемщика  или  группы  связанных  заемщиков и определяет максимальное отношение  совокупной суммы  кредитных требований банка к заемщику или группе связанных заемщиков  к собственным  средствам (капиталу) банк.

Норматив максимального размера  риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) рассчитывается по следующей формуле:

              Крз

     Н6 = ---- *100% <= 25%,  где

               К

 Крз  -  совокупная сумма кредитных требований  банка к заемщику,

имеющему перед банком обязательства по кредитным требованиям, или  группе связанных заемщиков,  за  вычетом  сформированного  резерва  на возможные потери  по  указанным  кредитным  требованиям в соответствии с Положением Банка России N 254-П и Положением Банка России N 283-П.

Т.е. Н6=(8200*10/1200000*26,20)*100%=0,026%

Список литературы

 

1. arb.ru.
2. bankir.ru
3. Банковские риски. (Учебное пособие) Под ред. Лаврушина О.И., Валенцевой Н.И. (2007, 232с.
4. Банковское дело. (Учебник) Под ред. Лаврушина О.И. (2009, 8-е изд., 768с.)  
5. Газизулина И.А.,Тарасова Г.М. « Банковское дело»  . Учебно-методический комплекс. Новосибирск 2008