Оценка кредитоспособности физического лица

МИНИСТЕРСТВО  труда и социального развития

российской  федерации 

Российский  государственный  социальный университет

Филиал  в городе красноярске 
 
 
 
 
 
 
 

Курсовая  работа

по дисциплине: Организация деятельности коммерческого  банка

Тема: Оценка кредитоспособности физического лица 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСК 2004

 

Содержание 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

     Основной  целью оценки кредитоспособности потенциального заемщика — физического лица являются анализ и оценка риска, связанного с  предоставлением ему кредита.

     В зарубежной банковской практике при  рассмотрении понятия «кредитоспособность" смешиваются такие несопоставимые категории, как экономические интересы банка, гарантии возврата ссуды, с одной стороны, и человеческие качества заемщика (характер, поведение, возраст, семейное положение, материальное обеспечение и др.) — с другой. Хотя речь в данном случае идет лишь о том, сможет ли данное физическое лицо своевременно погашать кредит и уплачивать проценты, поскольку целью оценки кредитоспособности заемщика — физического лица является определение степени риска, связанного с предоставлением ему кредита.

     Необходимо  отметить, что в различных странах  и даже у разных банков имеются  значительные отличия в методике оценки: по набору приемов исследования, объектам анализа, удельному весу оценочных  показателей.

     При всем разнообразии подходов можно выделить общие принципы: тщательный анализ еще на стадии рассмотрения заявки потенциального заемщика; системный подход при осуществлении оценки; изучение личности потенциального заемщика.

     В данной работе рассмотрены основные методы оценки кредитоспособности физических лиц, такие как скоринг, оценка платежеспособности, андеррайтинг и другие. 

 

1. Кредитование  физических лиц.

Понятие кредитоспособности физического лица 

     Кредитование  физических лиц в Российской Федерации  развивается быстрыми темпами: если пару лет назад эту услугу предлагало лишь незначительное количество кредитных организаций, то сейчас счет банкам, предоставляющим ссуды гражданам, идет уже на сотни.

     До  августовского кризиса 1998 года редкие российские банки решались сделать  акцент на работу с частными клиентами – этот сектор традиционно рассматривался как вотчина Сбербанка России, выполняющего сберегательные и кредитные функции для населения.

     В послекризисный период фактическая  ликвидация ряда высокодоходных рынков и финансовых инструментов обусловили существенное ограничение возможностей для получения прибыли коммерческими банками.

     Определенная  стабилизация экономической и финансовой ситуации в 2000–2001 гг. позволила им расширить  перечень предоставляемых услуг  и заняться кредитованием физических лиц.

     Основные статистические показатели (таблица 1), характеризующие объемы кредитования частных лиц в России, показывают, что наиболее динамичное развитие оно получило в 2001–2002 гг.

     Таблица 1

Объем кредитов, предоставленных банками физическим лицам

(тыс.  руб.)

     Привлекательность кредитования частных лиц для  банков обуславливается применением  высоких процентных ставок, которые  позволяют банкам получать высокую  процентную маржу за достаточно короткий срок.

     Вместе  с тем кредитование физических лиц – достаточно рисковая операция, и увеличение доли таких кредитов в портфеле увеличивает кредитный риск банка.

     Одна  из основных мер по предотвращению возможных потерь – правильная оценка способности заемщика выполнять  свои обязательства. Выбор критериев для нее был актуален во все периоды развития банковского дела и уже вошел в экономическую литературу в качестве одной из основных задач при определении кредитоспособности заемщика. Между тем сущность понятия «кредитоспособность», а также его содержание в разное время трактовались по-разному.

     Сегодня эта категория включает в себя наличие предпосылок для получения  ссуд заемщиком и способность  погасить их в установленные кредитным  договором сроки.

     Первые  определения кредитоспособности встречаются в литературе в конце XIX в. Так, известный российский ученый-экономист, крупнейший реформатор эпохи Александра III Н.Х. Бунге в своей работе «Теория кредита» приводит высказывание французского банкира Джона Ло о кредитоспособности заемщика: «Оказывая доверие, мы обращаем внимание на их [клиентов] честность – она убеждает нас в том, что мы не будем обмануты; на их искусство – оно дает нам надежду, что они не обмануться в расчетах; на их род занятий – этим определяется надежда на процент, который мы ожидаем».

     Кредитоспособность  клиента в мировой банковской практике фигурирует как один из основных объектов оценки при определении  целесообразности и форм кредитных  отношений.

     Способность к возврату долга связывается  с моральными качествами клиента, его искусством и родом занятий, степенью вложения капитала в недвижимое имущество, возможностью заработать средства для погашения ссуды и других обязательств.

     Перечень  элементов кредитоспособности заемщика и показателей, их характеризующих, может быть более широким или сокращенным в зависимости от целей анализа, видов кредита, сроков кредитования, состояния кредитных отношений банка с заемщиком.

     Оптимальные или допустимые значения таких показателей  должны дифференцироваться в зависимости  от деятельности заемщика, конкретных условий сделки и пр.

     В зависимости от вида кредитных продуктов, которые предоставляет банк, различаются  и методы оценки заемщиков, то есть анализ кредитоспособности клиента  при потребительском кредитовании будет значительно отличаться от оценки заемщика, которому дается ипотечный кредит. Банки часто используют собственные методики оценки кредитоспособности, которые нередко становятся «ноу-хау» учреждений, в которых они были разработаны.

     На  сегодняшний день специалисты коммерческих банков России опробовали много методик оценки кредитоспособности клиентов. Системы отличаются друг от друга количеством показателей, которые применяются в качестве составных частей общей оценки заемщика, а также разными подходами к характеристикам и приоритетностью каждого из них.

     Основные  методы оценки кредитоспособности рассмотрены  далее.

 

2. Методы оценки  кредитоспособности 

     Существуют  следующие способы оценки кредитоспособности физических лиц:

• скоринговые модели;
• методика определения платежеспособности;
• андеррайтинг.

     Банк  применяет каждую из моделей для  разных видов кредитования и корректирует ее в индивидуальном порядке (таблица 2).

     Таблица 2

Методики  определения кредитоспособности заемщика – физического лица

     2.1. Скорринговые модели