Денежно-кредитная политика ЦБ РФ в современных условиях

Решение: для определения  надежности банка рассчитаем показатели обязательных нормативов  деятельности банков установленных Центральным  банком.

  Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1). Данный показатель определяется как отношение собственных средств (капитала) банка к суммарному объему активов, взвешенных с учетом риска, за вычетом суммы созданных резервов под обеспечение ценных бумаг и на возможные потери по ссудам 2-4 групп риска. Рассчитывается по формуле :

,

_{где Н1 – норматив достаточности  собственных средств (капитала) банка;}

  _{К – собственный  капитал коммерческого  банка;}

_{Ар  – сумма активов  банка, взвешенных с  учетом риска, за исключением  балансовых финансовых инструментов торгового  портфеля, по которым рассчитывается процентный риск и фондовый риск;}

_{КРВ – величина кредитного риска по инструментам, отражаемым на внебалансовых  счетах бухгалтерского учета;}

_{КРС – величина кредитного риска по срочным  сделкам;}

_{РР  – размер рыночного  риска;}

_{Рц  – общая величина созданного резерва под обесценение ценных бумаг;}

_{Рк  – код 8987;}

Рд – величина созданного резерва на возможные  потери по прочим активам и по расчетам с дебиторами.

Минимально  допустимое значение норматива Н1 устанавливается  в зависимости от размера собственных средств банка в следующих размерах: от 5 млн. евро и выше – 10%, менее 5 млн. евро – 11%.

Нормативы ликвидности  банка. Под ликвидность банка  понимается способность банка обеспечивать своевременное выполнение своих  обязательств.

В целях контроля над состоянием ликвидности банка устанавливаются нормативы ликвидности (мгновенной, текущей, долгосрочной и общей, а также по операциям с драгоценными металлами), которые определяются как соотношение между активами и пассивами с учетом сроков, сумм и видов активов и пассивов, других факторов.

1. норматив мгновенной ликвидности (Н2) определяется как отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме обязательств банка по счетам до востребования:

,

где Лам – высоколиквидные  активы;

ОВм – обязательства до востребования.

 Минимально допустимое  значение норматива Н2 устанавливается  в размере 15%.

2. норматив текущей ликвидности банка (Н3) определяется как отношение суммы ликвидных активов банка к сумме обязательств банка по счетам до востребования и на срок до 30 дней:

,

где ЛАт – ликвидные  активы;

       ОВт  – обязательства до востребования  и на срок до 30 календарных  дней.

Минимально допустимое значение норматива Н3 устанавливается  в размере 50%.

3. норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) определяется как отношение всей задолженности банку свыше года к собственным средствам (капиталу) банка, а также обязательствам банка по депозитным счетам, полученным кредитам и другим долговым обязательствам сроком погашения свыше года:

,

 

где Крд –  кредиты, выданные банком, размещенные депозиты, в том числе в драгоценных металлах, с оставшимся сроком до погашения свыше года (код 8996);

ОД – обязательства  банка по кредитам и депозитам, полученным банком, а также по обращающимся на рынке долговым обязательствам банка  сроком погашения свыше года: код 8997, 8918.

Максимально допустимое значение норматива Н4 устанавливается  в размере 120%.

4. норматив общей ликвидности (5) определяется как процентное соотношение ликвидных активов и суммарных активов банка:

,

где А – общая  сумма всех активов по балансу банка;

Ро – обязательные резервы кредитной организации.

Минимально  допустимое значение норматива Н5 устанавливается  в размере 20%.

Максимальный  размер риска на одного заемщика или  группу связанных заемщиков (Н6) устанавливается в процентах от собственных средств (капитала) банка. Расчет норматива осуществляется по формуле:

,

где Крз –  совокупная сумма требований банка  к заемщику или группе взаимосвязанных  заемщиков по кредитам (в том числе  по межбанковским), размещенным депозитам (в том числе по межбанковским), учтенным векселям, займам по кредитам и депозитам в драгоценных металлах и суммы, не взысканные банком по своим гарантиям (сч. 60315)

Максимально допустимое значение норматива Н6 устанавливается  в размере 25%.

Максимальный размер крупных кредитных рисков (Н7) устанавливается как процентное соотношение совокупной величины крупных кредитных рисков и собственных средств (капитала) банка. Крупным кредитным риском является превышение величины К_рз на величину 5% собственных средств (капитала) банка. Рассчитывается по формуле :

,

где Кскр – совокупная величина крупных кредитов.

Максимально допустимое значение норматива Н7 устанавливается  в размере 800%.

Совокупная  величина кредитов, выданных акционерам (участникам) банка (Н9.1) определяется как отношение значения показателя К_ра к собственным средствам (капиталу) банка и рассчитывается по формуле :

,

где Кра –  совокупная сумма кредитов и займов, гарантий и поручительств, депозитов, учтенных векселей банка в отношении  всех акционеров.

Максимально допустимое значение норматива Н9.1 устанавливается  в размере 50%.

Совокупная  величина кредитов и займов, предоставленных  своим инсайдерам, а также гарантий и поручительств, выданных в их пользу (Н10.1). Рассчитывается по формуле:

,

где Кри – совокупная сумма требований банка (включая забалансовые), взвешенных с учетом риска, в отношении всех инсайдеров банка и связанных с ними лиц.

Максимально допустимое значение Н10.1 устанавливается в  размере 3% собственных средств (капитала) банка.

Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения долей (акций) других юридических лиц (Н12) устанавливается как процентное соотношение вложений банка в акции (доли), приобретенные для инвестирования (за исключением вложений, уменьшающих показатель собственных средств (капитала) банка), а также части вложений банка в акции (доли), приобретенные для перепродажи (за исключением вложений, которые составляют менее 5% зарегистрированного в установленном порядке на дату расчета собственных средств (капитала) банка уставного капитала организации-эмитента), и собственных средств (капитала) банка. Рассчитывается по формуле:

                                                    ,                                           

где Кин –  инвестиции банка в доли (акции) других юридических  лиц.

Максимально допустимое значение норматива Н12 устанавливается  в размере 25%.

 

Таблица 2 - Расчет показателей

Норматив	Значение норматива
	й год	2-й год	3 - й год
Н1	×100%11.99%	×100%=12.24%	×100%=12.11%
Н2	×100%=37.44%	×100%=34.0%	×100%=46.38%
Н3	×100%=71.45%	×100%=74.54%	×100%=85.82%
Н4	×100%=56.24%	×100%=54.74%	×100%=56.99%
Н5	×100%=38.39%	×100%=45.35%	×100%=49.68%
Н6	×100%=23.61%	×100%=23.1%	×100%=24.68%
Н7	×100%=581.74%	×100%=583.3%	×100%=521.68%
Н9	×100%=56.0%	×100%=55.24%	×100%=49.9%
Н10.1	×100%=4.37%	×100%=3.23%	×100%=2.66%
Н12	×100%=26.97%	×100%=24.1%	×100%=20.96%

 

 

 

Заключение

 

Подводя итог проведенной работе необходимо еще раз отметить, что денежно-кредитная политика - один из мощнейших инструментов экономической политики, находящихся в распоряжении государства.

В настоящее время деятельность Центрального банка России приобретает огромное значение, поскольку от его эффективного функционирования и правильно выбранных методов, посредством которых он осуществляет свою деятельность, зависит стабильность и дальнейший рост экономического потенциала страны, отдельных секторов экономики, а также укрепление позиций на международном рынке.

Россия стала  далеко не первой страной, столкнувшейся в 2008 – 2009гг. с масштабным экономическим кризисом и кризисом банковской системы в частности. Экономическая ситуация ухудшилась не за один день, этому предшествовал ряд других процессов, происходивших как в самой стране, так и (в большей части) за ее пределами, последствия которых постепенно накапливались и просто не могли не привести к тому, что мы имеем сейчас.

За  последние 20 лет в мировой экономике  произошли значительные и обширные изменения. Сокращение государственного вмешательства в экономику, либерализация финансовых рынков, активная приватизация государственной собственности совпали с развитием новых информационных технологий.

Все эти перемены позволили сформировать новые финансовые рынки и связать национальные системы в единый рынок. В течение XX века практически не осталось страны, не испытавшей его в той или иной мере. Опыт разных стран доказывает, что банковские кризисы отражают сложный процесс приспособления банковских систем к новым макроэкономическим условиям. К настоящему времени ситуация в банковской системе в значительной мере стабилизировалась. Отток вкладов населения из банков достиг максимума в октябре 2008 г. (тогда он составил 6%) и практически прекратился в ноябре 2008 г. Ситуация с ликвидностью нормализовалась. Девальвация была постепенной и управляемой. Началась она 11 ноября 2008 года. Закончилась 23 января 2009 года. В итоге официальный курс доллара, установленный Банком России на завтра, снизился более чем на 16 копеек и составил 29,1911 рублей/доллар. Немного подешевела к рублю и единая европейская валюта. Официальный курс евро на 21 октября 2009 – 43,6943 рублей/евро. Это на 5 копеек ниже предыдущего официального курса. 26 октября.

Является  ли эта ситуация временным затишьем перед очередной волной кризиса  или начальным этапом восстановления стабильности банковской системы –  покажет время. Экономисты на данный вопрос имеют большое количество различных вариантов развития событий, в том числе включая взаимоисключающие.

И в заключение хочется отметить, что  роль Центрального банка в нынешних условиях развития и стабилизации экономики  возрастает день ото дня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список  использованных источников

 

1. Вольский А. Условия совершенствования управления экономикой // Экономист. 2003. № 9. С. 3-8.
2. Геращенко В.В. О денежно-кредитной системе и ходе реструктуризации банковской системы. // Деньги и кредит. 2002. № 6. С. 5-13.
3. Государственное регулирование рыночной экономики. / Под ред. проф. Кушлина В.И. и проф. Волгина Н.А.-М.: ОАО "НПО "Экономика", 2000.  - 735 с.
4. Синельников С. и др. Денежно-кредитная политика в посткризисный период // Экономист. 2004. № 1. С. 8-21.
5. Пути совершенствования основных направлений денежно-кредитной политики в России // Финансы и кредит. 2010г. №4 с. 2 – 6.
6. Стратегия и тактика денежно-кредитной политики в условиях мирового экономического кризиса // Вопросы экономики. 2010. №1 с. 7-11.
7. Денежно-кредитная политика и глобальный финансовый кризис: вопросы методологии и уроки для России // Вопросы экономики. 2008. № 11. с. 38 – 50.
8. От замораживания к инвестированию: новые подходы к денежно-кредитной и валютной политике// Вопросы экономики. 2008. № 31. с. 478.
9. Организация деятельности центрального банка / Г. Г. Фетисов, О. И. Лаврушин, И. Д. Мамонова; под общ. ред. Г. Г. Фетисова. – М.: КНОРУС, 2006г.