Денежно-кредитная политика ЦБ РФ в современных условиях

Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Ноября 2012 в 12:11, курсовая работа

Описание работы

Целью данной работы является исследование денежно-кредитной политики, её функционирования в современных условиях (в данной работе на примере финансового кризиса, то есть на примере кризиса банковской системы).
Задачами работы выступают анализ денежно-кредитной политики в целом, характеристика основных методов денежно-кредитной политики, а также проект денежно-кредитной политики на 2010-2012 гг.

Содержание

Введение…………………………………………………………………………...3
I Теоретическая часть……………………………………………………………..4
1 Основные методы денежно-кредитной политики, применяемые ЦБ в РФ…………………………………………………………………………………..4
2 Эффективность проводимой денежно-кредитной политики в РФ………..8
3 Пути совершенствования денежно-кредитной политики в РФ………….14
II Практическая часть……………………………………………………………24
Заключение……………………………………………………………………….52
Список использованных источников…………………………………………...54

Скачать полностью (270.90 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Работа содержит 1 файл

курсовая работа по дкб.doc

— 995.00 Кб (Скачать)

Таблица – Агрегированный показатель отчета о прибылях и убытках

Агрегат	Статьи	Код	Сумма отчет., руб.	Сумма пред., руб
П5	Выручка от реализации	010	56889927	26555820
П6	Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	020	47180869	21069287
П7	Прибыль (убыток) отчетного года	140	7256443	4614182
П8	Отвлеченные из прибыли средства	160	-	-

Таблица 6 – Оценка ликвидности, отн. ед.

№	Наименование коэффициента	Индекс	Алгоритм расчета	Результат на начало года	Результат на конец года
1	Коэффициент текущей ликвидности	К_тл		2,76	2,78
2	Коэффициент срочной ликвидности	К_сл		2,51	2,55
3	Коэффициент абсолютной ликвидности	К_ал		0,36	0,29

Таблица 7 – Оценка финансовой устойчивости, отн. ед.

№	Наименование коэффициента	Индекс	Алгоритм расчета	Результат на начало года	Результат на конец года
1	Коэффициент автономии	К_а		0,69	0,71
2	Коэффициент мобильности средств	К_мс		7,14	4,71
3	Коэффициент обеспеченности собственным капиталом	К_оск		2,21	2,39

Таблица 8 – Оценка эффективности (оборачиваемости), руб.

№	Наименование коэффициента	Индекс	Алгоритм расчета	Результат на начало года	Результат на конец года
1	Коэффициент деловой активности	К_да		1,51	2,0
2	Фондоотдача	Ф		12,21	11,42
3	Коэффициент оборачиваемости текущих активов	К_ота		1,73	2,43

Таблица 9 – Оценка рентабельности, %

№	Наименование коэффициента	Индекс	Алгоритм расчета	Результат на начало года	Результат на конец года
1	Рентабельность продаж	Р_п		0,19	0,16
2	Рентабельность активов	Р_а		0,7	0,71
3	Рентабельность собственного капитала	Р_ск		0,41	0,45

Таблица 10 – Рейтинговая оценка предприятия-заемщика

Коэффициенты	Базисный год		Отчетный год		Доля, %	Сумма баллов
Коэффициенты	величина	класс	величина	класс	Доля, %	начало года	конец года
К_ал	0,36	1	0,29	1	30	1×30=30	1×30=30
К_сл	2,5	1	2,55	1	20	1×20=20	1×20=20
К_тл	2,76	1	2,78	1	30	1×30=30	1×30=30
К_а	0,69	1	0,71	1	20	1×20=20	1×20=20
Сумма баллов						100	100

Результаты расчета показателей для оценки кредитоспособности сведем в таблицу ниже.

Таблица 11 – Оценка кредитоспособности на основе рейтинговой методики

Финансовый показатель	Вес показателя	Значение	Номер класса	Показатели кредитоспособности
Коэффициент текущей ликвидности [текущие (оборотные) активы / текущие обязательства компании]	0,1	2,78	1	0,1
Коэффициент промежуточной платежеспособности [(дебит. задолж.+денежные средства) / краткосрочные пассивы]	0,25	2,25	1	0,25
Коэффициент долговременной финансовой независимости [(собств. капитал + долг. кредиты и займы / активы]	0,15	0,78	1	0,15
Коэффициент обеспеченности запасов собственным оборотным капиталом [(собств. капитал – внеоборотн. активы) / запасы]	0,2	7,5	1	0,2
Коэффициент покрытия процентных платежей [доходы компании до вычета налогов и выплаты процентов / суммарные процентные платежи]	0,05	18,5	1	0,05
Коэффициент обслуживания долга [выручка от реализации / задолженность перед банком]	0,05	6,7	1	0,05
Рентабельность продаж	0,2	15,8	5	1
Обобщающий показатель кредитоспособности				1,8

Как видно из таблицы 11, сумма баллов и на базисный и на отчетный год одинакова и равна 100 баллам. Следовательно, предприятие-заемщик должно быть отнесено к первому классу. Предоставление кредитов таким клиентам не связано для банка с рисками. Здесь банки могут открывать кредитную линию, срок кредита не ограничивается, выдавать в разовом порядке ссуды (без обеспечения) с установлением более низкой процентной ставки, чем для остальных заемщиков. Как видно из таблицы 13 предприятие по классу кредитоспособности подходит всем банкам. Чтобы выбрать банки, подходящие по условиям кредитования нашему предприятию, сведем полученные нами результаты относительно четырех условий в таблицу 23.

Таблица 12 – Определение подходящего банка

Банк	Ставка	max размер ссуды	Требуемое обеспечение		Сумма выплат по кредиту
Банк	Ставка	max размер ссуды	в %	в абсолютном выражении	Сумма выплат по кредиту
1	21	2100	125	2375
2	22	1600	123	2337
3	23	1700	145	2755
4	22,1	2130	116	2204
5	22,4	1670	121	2299
6	21,5	2050	109	2071
7	24,1	1810	111	2109
8	23,7	1650	109	2071
9	28,5	2400	98	1862
10	24,4	2690	107	2033

Из условий задачи выясним ставку процентов по кредиту, по которой предприятие желает взять кредит, и размер обеспечения, которое может предоставить предприятие.

Обеспечение (%)	125,789
Ставка	20,303

Как видно предприятию по сумме обеспечения кредита подходят все банки, кроме 3, одновременно с этим все банки выдают кредиты по ставкам, превышающим желающую ставку предприятия. Следовательно, существует вероятность отказа предприятия от предлагаемых условий банков, либо наиболее приближенной процентной ставкой обладает банк по номером 1.

3 Банки

Произвести расчет основных экономических нормативов, разработанных ЦБ для определения надежности функционирующих на территории России коммерческих банков. Данные отчетности банка приведены в таблице ниже.

Таблица 1 – Показатели деятельности коммерческого банка

Обозначения	Показатели деятельности коммерческого банка	Год 1	Год 2	Год 3
К	Собственный капитал коммерческого банка	29750	40460	53550
РР	Размер рыночного риска	14691	24975	33094
КРС	Размер рыночного риска по срочным сделкам	22581	28545	42585
КРВ	Величина кредитного риска по инструментам, отражаемым на внебалансовых счетах бухгалтерского учета	2271	2854	5435
Крд	Кредиты, выданные банком, размещенные депозиты, в том числе в драгоценных металлах, с оставшимся сроком до погашения свыше года	54271	80431	121788
ОД	Обязательства банка по кредитам и депозитам, полученным банком, а также по обращающимся на рынке долговым обязательствам банка сроком погашения свыше года	66752	106473	160143
Лат	Ликвидные активы	94669	142360	196994
ОВт	Обязательства до востребования и на срок до 30 календарных дней	132750	190964	229526
ЛАм	Высоколиквидные активы	41135	54315	80389
Рк	Код 8987 (разница между величиной созданного резерва на возможные потери по ссудам 2-4 групп риска и остатком счета 61404 в части средств, не вошедших в расчет капитала)	1071	2844	6889
Рц	Общая величина созданного резерва под обесценение ценных бумаг	677	2129	5355
Ро	Обязательные резервы кредитной организации	27431	41123	54464
Крз	Совокупная сумма требований банка к заемщику или группе взаимосвязанных заемщиков по кредитам (в том числе по межбанковским), размещенным депозитам (в том числе по межбанковским), учтенным векселям, займам, по кредитам и депозитам в драгоценных металлах и суммы, не взысканные банком по своим гарантиям	7026	9346	13207
ОВм	Обязательства до востребования	109864	159748	173320
А	Общая сумма всех активов по балансу банка	273975	355027	450942
Ксрк	Совокупная величина крупных кредитов	173068	236004	279109
	Совокупная сумма обязательств банка, полученных от одного или группы связанных кредиторов	6716	7783	10430
Кир	Совокупная сумма требований банка (включая забалансовые), взвешенных с учетом риска, в отношении инсайдера банка и связанных с ним лиц	1170	1182	1266
	Совокупная сумма требований банка (включая забалансовые), взвешенных с учетом риска, в отношении всех инсайдеров банка и связанных с ним лиц	1301	1307	1426
	Совокупная сумма вкладов (депозитов) населения	41454	46082	51446
	Выпущенные банками векселя и банковские акцепты	10169	14689	28492
	Номинальная стоимость векселей с истекшим сроком обращения	1468	1730	2395
	Забалансовых обязательств банка из индоссамента векселей, авалей и вексельного посредничества	2762	3595	1230
Кин	Инвестиции банка в доли (акции) других юридических лиц	8024	9798	11225
	Совокупная сумма обязательств банка в рублях и иностранной валюте, в том числе по субординированным кредитам (займам) в частности, не включаемой в расчет собственных средств (капитала) банка	54459	104333	146959
	Высоколиквидные активы в драгоценных металлах в физической форме	4075	10167	11249
	Обязательства в драгоценных металлах до востребования и со сроком востребования в ближайшие 30 дней	18389	27859	53950
Ар	Сумма активов банка, взвешенных с учетом риска, за исключением балансовых финансовых инструментов торгового портфеля, по которым рассчитываются процентный и фондовый риски	214200	289170	387940
Рд	Величина созданного резерва на возможные потери по прочим активам и по расчетам с дебиторами	4046	10222	14692
	Значение совокупной суммы требований банка к заемщику или группе взаимосвязанных заемщиков по кредитам, размещенным депозитам, учтенным векселям, займам, по кредитам и депозитам в драгоценных металлах и суммы, не взысканные банком по своим гарантиям показателя в отношении тех акционеров, вклад которых в уставный капитал банка превышает 5% от его зарегистрированной Банком России величины	3866	5168	6464
Кра	Значение совокупной суммы требований банка к заемщику или группе взаимосвязанных заемщиков по кредитам, размещенным депозитам, учтенным векселям, займам, по кредитам и депозитам в драгоценных металлах и суммы, не взысканные банком по своим гарантиям показателя по всем акционерам, вклад которых в уставный капитал банка превышает 5% от его зарегистрированной Банком России величины	16662	22352	26731

Информация о работе Денежно-кредитная политика ЦБ РФ в современных условиях