Банковский надзор: характеристика, виды

Краткосрочная ликвидность характеризует соотношение активов со сроками погашения до 12 месяцев (фактическая ликвидность) и обязательств со сроками исполнения до 12 месяцев (требуемая ликвидность).

Фактическая ликвидность - это имеющиеся ликвидные активы для оплаты обязательств в соответствии со сроками погашения или по первому требованию в зависимости от вида обязательств.

Требуемая ликвидность  - сумма ликвидных активов, которую необходимо иметь банку для своевременной оплаты своих обязательств при их востребовании. Она определяется по сумме пассивов до востребования, взвешенных на риск одновременного снятия средств по ним, обязательств, сроки погашения по которым уже наступили, а также сумме отрицательных несоответствий между активами и пассивами по срокам до 12 месяцев.

Минимально допустимое значение соотношения  высоколиквидных и суммарных  активов банка устанавливается  в размере 10%.

Норматив достаточности  капитала - это установленное предельное процентное соотношение размера собственных средств (капитала) банка и общей суммы активов и внебалансовых обязательств, оцененных по уровню риска, за минусом суммы созданных резервов. Нормативы достаточности устанавливаются для собственного и основного капитала.[

Норматив минимального размера уставного фонда для  вновь создаваемого (реорганизованного) банка должен соблюдаться на дату его государственной регистрации.

Норматив предельного  размера неденежной части уставного  фонда банка должен соблюдаться  на дату его государственной регистрации, а также на дату истечения двух лет после его государственной регистрации.

Расчет нормативного капитала предполагает определение основного и дополнительного  капитала. Основной капитал – это  капитал 1-го уровня, дополнительный – 2 и 3-го уровней. Из суммы основного и дополнительного капитала исключают нецелевое использование собственных средств, в итоге получается сумма нормативного капитала банка.

В первом полугодии  2010  выполнены  нормативы безопасного функционирования, установленные Национальным банком Республики Беларусь. Так, достаточность капитала по банковскому сектору на 1 июля 2010 г. составила 19,8%. Этот показатель более чем в 2 раза превышает установленный норматив для отдельного банка (8%).

Средний по банковскому сектору норматив краткосрочной ликвидности на 1 июля 2010 г. сложился на уровне 3,5 при минимальном пруденциальном нормативе, установленном для отдельного банка, 1,0.

2.3. Дистанционный надзор и инспектирование  банков

Дистанционный (off-site) надзор является составляющей частью текущего надзора за банком и основывается на анализе представляемой банками балансовой, пруденциальной отчетности, материалов инспекций и прочей информации, имеющей отношение к их деятельности. В составе Главного управления банковского надзора Национального банка функции дистанционного надзора закреплены за Управлением организации надзора.

Основной  целью дистанционного надзора является принятие всего комплекса мер  надзорного реагирования, содействующих  обеспечению банком безопасного и ликвидного функционирования.

Инспекционный надзор позволяет получить наиболее полную картину о профиле риска  банка на основе количественной и  качественной информации, полученной в ходе проверки. Однако он имеет  некоторые ограничения, поскольку  требует вовлечения значительных надзорных ресурсов, часто является затратным и обременительным для банков и может осуществляться только на периодической основе. Содержащаяся в инспекционных оценках информация в течение полугода утрачивает значимость. Дистанционный же надзор с использованием аналитических систем мониторинга надежности и устойчивости банков осуществляется непрерывно. Соответственно, полученная в ходе него оценка всегда актуальна.[