Банки и их роль в рыночной экономике

Рис.1.Казахстанский банковский сектор: показатели концентрации

Так, индекс концентрации активов  на 1.01.2010 составил 0,078. В предшествующий год этот показатель снижался с 0,092 до 0,079. Концентрация кредитов нефинансовым организациям возросла за год с 0,115 до 0,123, оставаясь при этом на среднем уровне.

Уровень концентрации капитала за 2009 год увеличился с 0,053 до 0,078, однако он не выходит за пределы низкого уровня концентрации. Рост показателя объясняется значительным приростом собственных средств (капитала) за счет проведения IPO двумя крупными казахстанскими банками в первом полугодии 2009 года.

Взаимодействие банковского  сектора и других сегментовфинансового рынка

Кризис на международных финансовых рынках во втором полугодии 2008 года привел к оттоку капитала с формирующихся рынков, что оказало влияние и на ситуацию на казахстанском финансовом рынке. Многие показатели его роста в начале 2009 годах продемонстрировали более сдержанную динамику по сравнению с 2008 годом.

Сдержанный рост ценовых  показателей отечественного рынка акций в 2009 году обусловил замедление роста рыночной капитализации по сравнению с 2008 годом. Капитализация рынка акций в КБС увеличилась на 38% (в 2008 году— в 2,9 раза), составив на конец 2009 года 1328,8 млрд. долларов США ( приблизительно 145,5 трлн. тенге).

Совокупный оборот вторичных торгов акциями казахстанских эмитентов на трех ведущих казахстанских биржах в 2009 году возрос в 1,2 раза по сравнению с 2008 годом и составил 75,8 трлн тенге., Доля акций кредитных организаций в совокупном объеме вторичных торгов акциями на указанных биржевых площадках в 2009 году возросла более чем в 2 раза (до 13%) благодаря увеличению количества акций банков, торгуемых на казахстанском биржевом рынке, и росту объемов операций с акциями банковского сектора.

Несмотря на рост объема вложений банков в акции казахстанских эмитентов в 2009 году в 1,6 раза, удельный вес банков в структуре инвесторов на отечественном рынке акций оставался незначительным (менее 2%).

В 2009 году объем эмиссии корпоративных облигаций на внутреннем рынке немного сократился.

Рост вложений кредитных  организаций в корпоративные облигации в 2009 году замедлился. Вследствие этого доля банков в структуре инвесторов на рынке корпоративных облигаций тенге (без учета договоров с обратной продажей) сократилась с 50% на конец 2008 года до 41% на конец 2009 года.

На рынке корпоративных  облигаций банки по-прежнему выступали  основными организаторами займов, финансовыми  консультантами, платежными агентами и андеррайтерами.

Индекс валовой доходности государственных облигаций Кахастана, рассчитываемый в течение большей части отчетного периода находился в диапазоне 6,42—6,65%. Значительный скачок данного показателя в сентябре 2009 года (до максимального значения 6,93%) объяснялся существенным сокращением спроса на рынке в условиях дефицита свободных средств тенге.

Несмотря на увеличение оборотов рынка, его ликвидность  оставалась невысокой. Инвестиционная привлекательность государственных  облигаций ограничивалась низким уровнем  их доходности и высокой концентрацией размещенных выпусков в портфелях пассивных инвесторов, использующих стратегию "купить и держать до погашения".

Валютный рынок. Ситуация на внутреннем валютном рынке, как и в предыдущем году, на протяжении большей части 2009 года (в I, II и IV кварталах) характеризовалась превышением предложения иностранной валюты над спросом, складывающимся в условиях значительного притока средств по операциям с капиталом и внешнеторговым операциям на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры на мировых рынках энергоносителей. Вместе с тем в августе—сентябре на внутреннем валютном рынке сложилась нехарактерная для последних лет ситуация.

Последовавшие за ипотечным  кризисом в США сжатие ликвидности  на мировых финансовых рынках и отток  капитала с развивающихся рынков, в том числе из Казахстана, в середине августа определили резкий рост спроса на иностранную валюту на внутреннем рынке. Создавшийся дефицит предложения иностранной валюты на внутреннем рынке в этот период компенсировали интервенции Народного Банка Казахстана. В конце августа— сентябре на внутреннем рынке установился баланс спроса и предложения иностранной валюты, тогда как в IV квартале в условиях возобновления притока частного капитала, а также дефицита ликвидности банковского сектора предложение иностранной валюты вновь превышало спрос.

Динамика котировок  ведущих мировых валют к тенге в 2009 году определялась курсовыми тенденциями, складывающимися на международном рынке, и проводимой Народным Банком Казахстана курсовой политикой. По итогам 2009 года официальный курс доллара США к тенге снизился на 12,8%, официальный курс евро к тенге повысился на 6,6%.

Рост объема экспортно-импортных  операций, а также значительные капитальные  потоки обусловили высокую активность на внутреннем валютном рынке. В результате средний дневной оборот по межбанковским кассовым сделкам по всем валютным парам за 2009 год увеличился в 1,8 раза по сравнению с 2008 годом— с 42 до 74,7 млрд. долл. США.

В валютной структуре  межбанковского кассового рынка  преобладали сделки "тенге/ доллар США", однако их доля в общем обороте значительно сократилась — до 52% против 64% в 2008 году. Средний дневной оборот валют по межбанковским кассовым сделкам с долларом США повысился на 74% — до 70,6 млрд. долл. США, а аналогичный показатель по евро увеличился в 2,1 раза — до 24,1 млрд. долл. США. Одновременно росли обороты и по другим иностранным валютам— японской иене, фунту стерлингов Соединенного Королевства, швейцарскому франку.

Как и в 2008 году, основная часть сделок межбанковского валютного рынка (около 97%) приходилась на кассовые операции. Средний дневной оборот валют по межбанковским срочным операциям в 2009 году вырос на 58% и составил 2,2 млрд. долларов США.

Негосударственные пенсионные фонды. В 2009 году развитие НПФ замедлилось. По предварительным данным, совокупный объем собственного имущества 240 отчитавшихся НПФ составил 602,8 млрд. тенге на 1.01.2010, увеличившись на 17,1% за 2009 год (на 49,5% за 2008 год). Объем пенсионных резервов возрос на 16,7%— до 472,9 млрд. тенге, за 2006 год — на 46,1%. Одной из причин ухудшения показателей развития НПФ является незначительный темп прироста числа их участников—5,2% за 2009 год. Объем пенсионных накоплений увеличился в 2,7 раза — до 26,8 млрд. тенге на 1.01.2010. В 2009 году количество новых договоров на управление пенсионными накоплениями (1,5 млн. единиц) было максимальным за весь период работы НПФ в системе обязательного пенсионного страхования.

Динамика и  структура активов

В 2009 году казахстанский банковский сектор продолжил динамично развиваться, несмотря на кризисные явления на мировых финансовых рынках, отмечавшиеся во втором полугодии. За 2008 года совокупные активы банковского сектора составили 20241,1 млрд. тенге, увеличившись, как и в 2007 году, на 44,1%, что является подтверждением устойчивости казахстанского банковского сектора к негативным внешним воздействиям. Их отношение к ВВП выросло с 52,2% на 1.01.2009 до 61,4% на 1.01.2010.

В совокупных активах  банковского сектора по состоянию на 1.01.2010. основная доля приходится на банки, контролируемые государством, —39,2% и крупные частные банки— 35,5%.В активах банковского сектора увеличился удельный вес банков, контролируемых иностранным капиталом (с 12,1 до 17,2%).

Необходимо отметить, что темпы прироста активов группы крупных частных банков замедлились вследствие снижения темпов прироста кредитов нефинансовым организациям и вложений в долговые обязательства. Замедление темпов роста банковских операций, являющихся основными источниками получения прибыли, в дальнейшем может оказать негативное влияние на финансовые показатели данной группы кредитных организаций.

Прирост активов на 69% был обеспечен расширением кредитования нефинансовых организаций и физических лиц. Суммарный объем кредитов, предоставленных  этим категориям заемщиков, за 2009 год вырос на 53,0%, составив 12 288,3 млрд. тенге, а их доля в активах банковского сектора увеличилась с 57,2 до 60,7%

Финансовый  результат

деятельности  банковского сектора

Прибыль действующих  кредитных организаций за 2009 год составила 508,0 млрд. тенге, а с учетом финансового результата предшествующих лет— 627,0 млрд. тенге.

Темп прироста прибыли  банковского сектора за 2009 год составил 36,7% (за 2008 год— 41,8%). Удельный вес прибыльных кредитных организаций среди действующих кредитных организаций увеличился с 98,4 до 98,9%, а количество убыточных кредитных организаций снизилось за год с 18 до 11 (или с 1,5 до 1,0% от общего числа действующих кредитных организаций). Убытки действующих кредитных организаций в 2009 году составили 0,9 млрд. тенге (в 2006 году— 0,8 млрд. тенге).

Распределение отдельных  групп банков с точки зрения их вклада в совокупный финансовый результат  в целом соответствует их месту  в банковском секторе исходя из удельного  веса в активах. Наибольший вклад  в формирование финансового результата внесли банки, контролируемые государством,— 40,3% (их доля в активах банковского сектора составляла 39,2%), крупные частные банки — 36,3% (доля в активах — 35,5%) и банки, контролируемые иностранным капиталом,— 16,3% (доля в активах— 17,2%).

Анализ факторов, повлиявших на снижение показателя рентабельности капитала в 2009 году, показывает, что оно произошло при сокращении величины финансового левериджа (мультипликатора капитала). Показатели маржи прибыли и доходности активов по сравнению с 2008 годом изменились не значительно, что свидетельствует о достаточно эффективной работе банков в 2009 году. На снижение уровня финансового левериджа оказал влияние опережающий рост собственных средств (капитала) по сравнению с активами банковского сектора, во многом благодаря публичному размещению акций Нац Банка Казахстана ОАО и ОАО Банк НБК.

В 2009 году показатели рентабельности у банков, контролируемых иностранным капиталом, были одними из наиболее высоких в банковском секторе. У банков, контролируемых государством, и крупных частных банков они находятся на уровне, близком к средним показателям по банковскому сектору.

2.2.Развития системы банковского  регулирования и банковского  надзора в Республике Казахстан

Важнейшими задачами, стоящими перед Банками Казахстана, являются дальнейшее совершенствование правового обеспечения банковской деятельности, повышение эффективности банковского регулирования и банковского надзора, а также конкурентоспособности казахстанских кредитных организаций.

Принятие решений  о государственной регистрации кредитных организаций и лицензирование банковской деятельности

В целях реализации указанных  задач будет продолжена работа, направленная на обеспечение оптимальных условий  для консолидации банковского бизнеса  и инвестирования в капитал казахстанских банков, повышение транспарентности структуры их собственности, снятие административных барьеров, создание благоприятных условий для выхода кредитных организаций на открытые рынки ценных бумаг, а также развитие регулирования микрофинансирования с участием небанковских кредитных организаций.

В рамках проводимой работы по совершенствованию процедур реорганизации НБК будет участвовать в рассмотрении поправок к законопроекту "О внесении изменений в Конституцию "О банках и банковской деятельности", предусматривающему упрощение и удешевление процедур реорганизации, создание дополнительных условий для информирования широкого круга лиц о реорганизационных процедурах и повышение прозрачности деятельности реорганизуемой кредитной организации.

В целях создания условий для повышения качества управления кредитными организациями и прозрачности структуры собственности кредитных организаций продолжится работа по подготовке федеральных законов, направленных на формирование профессионального и надежного руководящего состава кредитной организации, обеспечение необходимого уровня компетентности членов совета директоров, повышение требований к владельцам кредитных организаций, на установление реальных владельцев кредитных организаций. Так, проектом конституционного закона предусматривается внесение изменений в конституционные законы "О банках и банковской деятельности" Нац. Банком Казахстана будет разработан проект федерального закона, устанавливающего критерии определения реальных владельцев кредитных организаций и механизм раскрытия информации о реальных владельцах. Кроме того, указанным целям будет способствовать внесение изменений в федеральные законы "Об акционерных обществах" и "Об обществах с ограниченной ответственностью", которые введут требование ко всем аффилированным лицам хозяйственных обществ представлять обществам сведения о себе и установят ответственность аффилированных лиц за непредставление сведений.

Нац. Банком Казахстана подготовлен проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг", устанавливающего обязанность номинального держателя ежеквартально предоставлять кредитной организации сведения о владельце и о количестве акций кредитной организации, в отношении которых он является номинальным держателем. Принятие данного законопроекта позволит как Нац. Банком Казахстана, так и кредитным организациям — эмитентам акций своевременно получать информацию об акционерах и повысить эффективность контроля за качеством капитала и открытостью структуры собственности кредитных организаций.

Будет продолжена работа по законодательному закреплению функций по обработке персональных данных руководителей кредитных организаций и иных лиц. Принятие соответствующих поправок позволит Нац. Банком Казахстана использовать полученные им персональные данные физических лиц для реализации возложенных на него полномочий, в первую очередь в целях предотвращения возникновения ситуаций, угрожающих стабильности банковского сектора в связи с появлением в руководстве кредитных организации лиц, в отношении которых имеется негативная информация.