Банк жүйесі және даму эволюциясы

                            Кредит тәуекелдігін кемітудің бірнеше тәсілі бар:

1.                      Банк ссудасының портфелін әртараптандыру, яғни барлық наразымды қатерге аудартатын кредиттеудің «жоғары шегін» белгілеу жолымен бір қарыз алушыға берілетін кредиттің мөлшерін кеміту. Бұл тәсілді банк клиентінің кредитті өтей алатын қабілетіне көзі жетпегенде, яғни, клиенттің кредитті қайтаруына сенімсіздік білдіргенде қолданады.Кредиттің кемтілген мөлшері оның  қайтарылмай қалған жағдайда ысыраптың мөлшерін азайтуға мүмкіндік береді.

2.                      Кредитті өтеу қабілетін, яғни қарыз алушының кредитті өтей алатын мүмкіндігін талдау, көптеген банктер осы тәсілді қолданады. Өйткені, ол кредиттің қайтарылмай қалуынан орын алатын барлық ықтимал ысырапты болдырмауға мүмкіндік береді.

              Қарыз алушының кредитті өтеу қабілетін бағалау қарыз алушының қаржылық жағдайының қатерін сипаттайтын көрсеткіштерін есептеуді және талдауды ұйғарады. Мұндай көрсеткіштерген мыналар жатады:

                            - абсолютті өтімділік коэфциенті – бұл ақшалай қаражат + қысқа мерзімдегі                                            міндеттемедегі бағалы қағаздар қатынасы;

              -  өтеудің аралық коэфциенті бұл – ақшалай қаражат + бағалы қағаздар + қарыз     алушының қысқа мерзімді міндетемесінің есеп айырысуындағы қаражат    қатынасы;

              -  өтеудің жалпы коэфциенті – бұл айналым капиталының қарыз алушының қысқа міндеттемесіне қатынасы;

              Оның үстіне, банктер келешекте түсетін түсімдерді бағалауы керек, өйткені, оның себебінен кредит өтелетін болады, Сондай-ақ қарыз алушының қаржы тұрақтылығының көрсеткіштерін бағалауы қажет.

              Соңғы уақытта шетелдік банк іс-тәжірибесінде қарыз алушыны баомен бағалауға негізделген кеңінен қолданылып жүр. Бұл клиент ретингісін әзірлеуді ұйғарады.

3.                  Кредиттерді сақтандыру. Ол сақтандрумен айналысатын ұйымдарға кредиттің қайтарылмай қатерін толық табыс етуді ұйғарады. Кредитті сақтандырудың әр түрлі нұсқалары бар, алайда, оларды жүзеге асырумен байланысты  барлық шығын қарыз алушының есебіне жатқызылады. Еліміздегі кредиттерді сақтандырушы компаниялар сақтандырады.

              Өтімділік тәуекелділігі (риск ликвидности). Оны баланысталамаған өтімділік тәуекелділігі деп атаған дұрыс болады. Ол қаржылық активтердің төлем қаражатын жылдам айырбасталуының ысырапсыз жүзеге аспайтынымен байланысты, яғни баланс активімен пассивінің балансталуымен ысыраптың болу қауіпі бар. Банктер өтімділікті қамтамасыз етудің – ішкі және сыртқы екі түрін қолданады.

              Ішкі өтімділік – бұл жылдам өтетін активтер. Ол үші нарық тұрақты болуы керек. Бұл банк инвестор үшін ақшаны орналастырудың сенімді объекті болып табылады. Бұған мемлекеттік – 1, 3, 6, 9 ай мерзіміне арналған қазынашылық вексельдер жатады.

              Сыртқы өтімділік банктердің өтімді қаражат қорын арттыратын активтерді банктердің нарыққа сатып алу жолымен (өзге банктен федералдық қордың резервтік қалдығын сатып алу, табыс етілетін салым сертефикаттарын сатып алу және т.б.) қамтамасыз етілуі мүмкін.

              Бұрын банктер оңай оңай сатылатын активтер жасау арқылы ішкі өтімділікті қаматамасыз етуге ұмытылса, олар бүгінгі таңда активтерді де, пассивтерді де  үйлестіріп басқарудың есебінен өтімділік балансын қамтамасыз еуге ұмтылады. Бұл арады ұсақ банктер  бұрынғыша өтімді активтерді құруға талпынса, ірі банктер  пассивтерді басқарудың  агрессивті саясатын жүргізуге талпынады (керекті сәтінде кейін кері сатып алумен бағалы қағаздарды сату, банк активтерін сатып алу нарыққа коммерциялық қағаздарды шығару және т.б. туралы келісімді бекіту жолының).

              Бұл тәуекелділікті Ұлттық банк пен агенттік бекіткен өтімділік нормасын сақтау арқылы, сондай-ақ орналастырылған активтер мен банк тартқан пассивтерді қайтарудың мерзімін келісіп белгілеумен басқаруға болады.

              Өтімділіктің қажетті деңгейін қамтамасыз ететін тәсілдерге мыналар жатады:

-    Жаңа депозиттерді пайыздық мөлшерлемелерді өзгертіп отырыу жолымен тарту;

-    Айналысқа депозит сертификаттарын облигацияларын және т.б. шығару, ссуда мен бағалы қағаздар портфельін бір бөлігін сату;

-    Пассивтерді әртараптандыру, яғни ссуданы шағым мөлшерлерге бөлу;

-    Кредиттерді дер кезінде қайтарып алу немесе айырбастау;

-    Ұлттық банктен кредит алу және т.б.

              Өтімділікті қажетті деңгейде ұстап тұру үшін банктер кредит сұранысын арттыратын және пассивті кемітетін мүмкіндіктерді болжауы керек, яғни, конъмюнхтураның өзгерісін болжауы тиіс.

              Пайыздық мөлшерлемелердің өзгеру қатері (процентный риск) – бұл пайыздық мөлшерлемелердің болжанбаған ауытқуынан ысырапқа ұшыраудың болу мүмкіндігі. Соңғы уақыттарда батыс елдерінде реттеуді босаңтуды, инфляцияның нәтижесінде пайыздық мөлшерлемелердің тұрақсыздығы байқалады. Пайыздық мөлшерлемені  қөтеру тіркелген пайызы бар бағалы қағаздар бағамының құлдырауына әкеп соқтырады, бұл өз кезегінде банк портфельінің құнсыздануына әкеп соқтырады, әрі бағамдылық залалына ұшыратыады. Нарықтың әр түрлі сегменттеріндегі мөлшерлемелердің секірмелі өзгерісі банк операцияларының пайдалылығына кері әсерін тигізеді.

              Пайыздық қатерді, егер ол ашық нарықтағы бағалы қазаздар бойынша операциялармен байланысты болатын болса, онда оны нарық қатері деп атаға болады. Бірқатар себетерге байланысты осындай қатер пайда болады.Олардың ішінен ссудалық пайыз нормаларының ауытқуын, эмитент-компанияларының пайдаллылығымен жақсы қаржылық жағдайының өзгеруін (акция турасында сөз болғанда), сондай-ақ, инфляцияны айтуға болады.
              Бірінші фактордың әсері ссудалық қағаздар нормасымен бағалы қағаздардың құны арасындағы кері байланыспен анықталды (пайздық мөлшерлемемен өсуі бағалы бағалы қағаздардың құнсыздануына әкеп соқтырады ). Екінші фактордың әсері  мынандай жағдаймен анықталады: акцияның бағамы өз кезегінде эмитент-компанияның пайдасымен анықталатын ол бойынша төленген девиденттерге тікелей байланымты болады. Ақшаның инфляциялық құнсыздануы тікелей табысқа не бағалы қағаздар бойынша нақты табысты азайтады, ал ол өз кезегінде сұраныстың артуына және осыған орай олардың бағасының кемуіне әкеп соқтырады.

Валюталық қатер – шетелдік валютаның ұлттық валютаға қатысты бағамның өзгеруімен байланысты валюталық (бағамдық) ысырап қатері. Валюта қатері, әсіресе, бір ғана валюта бағамының әр түрлі валюта нарықтарында сәйкеспеуінен немесе уақыттың әр түрлі сәтіндегі валюта бағамдарының айырмашылығынан пайда болатын алып-сатарлық табысты алуға ұмтылатын банктерде жоғары болады.

Валюта қатерін азайту үшін көбінесе пайыздық қатердегі әдістер қолданылады: валюталық фючерлік  контракті, валюталық опцион, валюталық своп. Бұлардан басқа валюта ретінде өз ұлттық валюта төлемін (әрине, ол тұрақты болатын болса, біздің елімізде көбінесе төлем ретінде америкалық доллар пайдаланады) таңдау әдісі, сондай-ақ ақшалай міндеттеме сомасының валюта бағамына қарай өзгерту қауіпін ескертетін қорғану шартын кредит келісімшартына енгізу әдісі қолданылады. Валюта бағамы ретінде ұлттық валютаның немемсе үшінші ел валютасының немесе халықаралық ақша бірліктерінің бағамдары алға шығуы мүмкін.

Шетелдік валюталардың артуын ұдайы бақылау, сақтандыру, форвардтық контрактіні бекіту банктердің іс-тәжірибесінде валюта қатерін кемітудің әдістері болып табылды.

Біз, осылайша банк қызметінде қандай қатерлердің болатыны және оны қалай кемітудің жолын қарастырдық. Бұл шараларды әзірлеу – қатер саласындағы банк стратегиясының маңызды компоненті болып табылады.

Сонымен, нарықтық шаруашылықтағы банк қызметінің негізгі бағдары ысырап пен банкротқа ұшырау қатерін барынша азайтумен операциялардан ең жоғары шамада пайда алудан тұрады. Банк стратегиясы мынадай принциптерге құралады:

-    Капиталды барынша арзан бағаға алу;

-    Оны пайдалылық мөлшерлемесі бойынша қызмет көрсетулерді өткізу;

-    Ысырап қатерін сенімдік клиенттерді іріктеу, кепілдік алу, операцияларды әртараптандыру және ссудалық капиталдың әр түрлі нарықтарын игеру жолдарымен кеміту.

                                                        3.3 Банк ісіндегі бәсекелестік

              Заңды тұлғалардың белгілі бір нарықта бір бірімен бәсекелесуін әдетте бәсекелестік деп ұғамыз. Теорияға сәйкес өткір бәсекелестік қандай да бі нарықтағы сатушылармен сатып алушылардың санымен сондай-ақ, олардың жүзеге асыратын операциялардың ауқымдылығымен анықталды. Банктік бәсекелестікке тоқталатын болсақ, оның еркін нарықта бірнеше белгілері болады.

              Бірінші белгі – капитал нарығына өзінің қаржылық қызметін ұсынатын көптеген қаржы институттары қатысады.

              Екінші белгі – нарықтың әрбір қатысушысы толық ақпаратқа ие болады. Ақпарат алудың дұрыс шешім қабылдауына септігін тигізеді.

              Үшінші белгі – барлық қатысушылардың қаржылық өнімдері (депозиттері, кредиттері және басқа қызмет көрсетуі) бірдей болады.

              Төртінші белгі – бір де бі қатысушы басқа қатысушының қабылданған шешіміне (дұрыс, қандай шешім қабылдайтынына) өз ықпалын жүргізе алмайды. Қай жерде бәсекелестік күшті, сол жерде кез келген қызмет түрі соғұрлым тиімді және өнімдермен көрсетілетін қызметтің бағалары төмен әрі тұтынушыға падалы болады.Банк капиталы көп шоғырланған ақша нарығында ссуда бойынша пайыз банк капиталы аз шоғырланған ақша нарығындағы ссуда бойынша пайызға қарағанда жоғары әрі осыған орай банктің табысы да мол болады,  деп тұжырым жасау дұрыс көрінгенімен банк ісіндегі басекелестің зерттеуі мұндай гипотезаны толық растай алған жоқ.

              Бірқатар зерттеулер банктер неғұрлым көп болсы пайыз деңгейі соғұрлым аз болатыны көрсетіп берді, ал, кейбір зерттеулер – керісінше, яғни, банктердің шоғырлануы мен кредит пайызының мөлшерлемелер деңгейінің байланысы әлсіз болатыны көрсетті.

              Іс тәжірибеде ірі банктер ұсақ банктерге қарағанда жинақ ақша салымы бойынша жоғары пайыз төлейді, әрі олардың ссуда үшін өндіріп алатын пайздарының деңгейі төмен болады.

              Ірі банктердің ірі клиенттерге беретін ссудасына қарағанда қатер аз болады, әрі шығынды да аз қажет етеді. Оның үстіне банктердегі мерзімді салым ақшалардың көп бөлігі ірі депозиттік сертификаттар түрінде сақталады, оны басқарудың шығыны аздау болады, әрі ол бойынша төленетін мөлшерлемелер салыстырмалы түрде аз болады. Ірі банктер әдетте бастамашыл  келеді және банк ісінің жаңа салаларында жаңашылдығымен көзге түседі, өз активтерінің көп бөлігі  кредит операцияларына бағыттайды.

              Әлемдік банк индустриясы 60-шы жылдардың соңында елеулі өзгеріске ұшырады. Әсіресе, 70-80 күшейген бәсекелікке бірқатар факторлар себепкер болды.

              Біріншіден, банк индустриясы интернационалдық тенденцияны бастан кешірді. Бұл шетелдік басекелестердің нарығына кіруге, осының нәтижесінде монетарлық банктермен бәсекелестікке әкеп соқтырады. Бұл, әсіресе жалпы нарықта өткір байқалады. Шетелдік банктер өздерімен бірге клиенттердің жаңа банк қызметіне  жаңа мәдениетіне және тағы басқа қатысты қажеттіліктерін қанағаттандырудың жаңа қасиеттерін ала келеді.

              Екіншіден, жаңа капитал нарықтары пайда болды. Олар салым ақшалардың дәстүрлі жүйесін басқаша құрды, яғни түрлендірді. Банк пассивтерінің көп бөлігі дамыған банк аралық нарық арасында басқа банктердің қаражат есебінен және әртүрлі бағалы қағаздарды шығарудың әрі сатудың есебінен қалыптасты.

              Үшіншіден, банк индустриясы заң шектеулеріне қарамастан көптеген елдерде түрлендіре бастады. Банктер өз саласына қатысты шамалы операцияларды да жүзеге асырып, мәні бойынша әмбебап кредит мекемесіне айналды. Жекелеген банк типтерінің арасындағы өзгешеліктердің жойылуы банктердің ықпал ету саласындағы бәсекелесті күресін күшейтті.

              Төртіншіден, бәсекелестіктің күшеюіне кредит, есеп айырысу инвестиция операцияларын , сондай-ақ, акцияларды шығару немесе сатып алу арқылы басқа да операцияларды игерген банкке қатысы жоқ қаржы –кредит мекемелері мен аса ірі қаржы корпарацияларының  ақша нарығына дендеп енуі де себеп болады.

              Бесіншіден, жеке тұлғаларға қызмет көрсету бойынша банк қызметінде де басекелестік күшейді. Жинақ банктерімен ссуда банктерінің бастамасы бойынша жүргізілген салымшылардың қаражыатын тарту коммерциялық банктермен бәсекелесуге әкеп соқтырды, олар салымшыларды өз жағына көптеп тарту үшін халыққа көрсетілген бөлшек қаржылық қызметтің аясын кеңейтіп, сапасын жақсартты – бұл арнаулы қарыз беру, кредит тұрғысын қаржылынандыру, сақтандыру, бастапқы және қайталама кепіл заттармен операцияларды ұлғайту және тағыда басқа қызмет түрлері. Көптеген банктерде депозиттік базаның негізін клиенттердің табысы аз контингенттері құрайды. Осы үші басқа қаржы иституттары мен бәсекелестік күрес жүргізіледі.

              Осылайша, бүгінгі таңда  индустриясы бәсекеге жарамды индустрияға айналады. Қаржы институтарының арасындағы дәстүрлі айырмашылық аз уақыттың ішінде жойылды. Бәсекелесушілердің көбісі ұлттық аядан шығып, ғаламдық ауқымда әрекет ететін болады. Оның үстінде, заң тарапынан шектеу қойылмайтын көптеген нарық субъектілері пайда болады.