Коммерциялық банктің пайда болуы

Сол жылы J.J.Pringle банк капитал  құнының тәуекелділігінің минималды  төмендеуіне бағытталған орындалмаған нарық үшін әдісін өңдеді. 1975 жылы Fischer Black нарықтың тиімділік шартында банктік  қаражатын басқару әдісінің талдауын жариялады. 1979 жылы E.J.Kape, S.A.Baser портфельдік  диверсификациялық теориясын өңдеді. 1980 жылдың соңында S.W.Sealy тәуекелдікті төмендетуге мүмкіндік беретін  және депозиттік ставкаларды орнату мен қорларды бағалау есебінде банктік  фирманың жеткілікті толық әдісін өңдеді.

Банктік фирманың ғылыми теориясын  дамытуда осындай негіздемелер болды, олар активтік және пассивтік басқарудың қазіргі таңдағы негізінде құрылған қаражаттың тікелей қатынасын болашақта  иеленді.

Еуропада активтер мен  пассивтерді (ALM) басқару үш мақсатты иеленеді: қаржылық ағымдар үшін болашақта  орналасқан акциялар бойынша кірістердің  ұлғаюы (және ережеге сай өте жоғарығы рейтингті алу) және мекемені қауіпсіздікке  әкелетін тәуекелдікті хеджирлеу. ALM қазіргі  жағдайы қандай ? Еуропалық менеджерлердің тәуекел мәселерімен біздің мәселелерді салыстырайық.

ALM өзіне капиталмен және  пайдалылықты басқару сияқты  тәуекел менеджментін өзіне қосады.

Пайдалылықты басқару.

Қаржылық жоспарлау –  пайдалықты басқарудың сенімді мәселесі. Арнайы әдістемелерді қолдану мекеменің  ұзақ мерзімді қаржыландыру талабы қысқа  мерзімді сияқты көрсетуге көмектеседі  және мүмкіндіктерге сияқты қауіптің анықталуына мүмкіндік береді. Монте  – Карло әдісі бойынша әдістендіру  көмегі кезінде мекеменің қаржылық тұрақтылығын және пайдалығы бойынша  сұранысты әртүрлі талаптар бойынша  анықталып қорытындыланады.

Қазіргі уақытта мекеменің  үштен бір бөлігі айналымдағы  үш млн. жоғары еуроны қаржылық жоспарда қолданбайды. Сарапшылардың айтуы  бойынша берілген уақытта қаржылық жоспарлау қаржыландыруды құрылымдау үшін міндетті болып табылады, яғни болашақта мұндай қарыз түрі онсыз  жүзеге асырыла алмайды.

Жұмыс істеп тұрған капиталды  басқару мен талдаудың маңызды  бөлігін мекеменің пайдалылығы  алады. Материалдық өндірістік қорлармен  және айналымдағы дебитторлардың шоттарын оңтайландырған жағдайда пайдалылықты босату әлеуеті және жұмыс істеп  тұрған капиталдың пайда болу көзінің  талдауы анықталады. Ақша массасының айналымының жылдамдығын ұлғайту  үшін саудалық жоспарлаумен өндірістік сауда бөлімінде топтастырылған жүйенің негізінде құралған ақшаның  жинақтаудың нақты процесін стандарттау  туралы сарапшылар айтады.

Сарапшылардың ойы бойынша  қаржылық жоспарлауда оперативтік  қызметтің көмегімен ендіру кезінде  операцияның төмен шығындарын және ақшалық ағымында көрсетілген қаражатты  алу есебінде жұмыс істеп тұрған капиталдың 20 % -  дан 25 % - ға дейін  сақтауға болады.

Пайдалылықты қамтамасыз ету үшін құрал сияқты қосымша  қамтамасыз етумен басқарудың маңызды  бөлігін екінші Базеля үшін алынады. Hypo Tirol Bank мынадан келген Жеральд  Редлингер айтқан сияқты: «активті тиімді басқару үшін қажетті қарызды  құнының – сонымен бірге тәуекелділік құны қосымша қамтамасыз ету әсерін бағалау мүмкіндігі. Бұл негізінен  инвестициялық емес мекемелер үшін өте маңызды». Банктер жағдайында Hypo Tirol Bank қаржылық міндеттеме сияқты (қарыз  құнына) LTV түрінде қатынасына сәйкес қолдануын ұсынады.

Сонымен қатар лизинг және факторинг қазіргі таңдағы пайдалылықты басқару техникасын өзімен көрсетеді. Лизингтік операциялардың көлемі үшін бірінші кезектегі әдісі оңтайланған  баланс болып табылады. Факторингта  негізгі үлкен әлеуеті бар  – көптеген мекемелер оны қаржыландыру құралы ретінде қарастырады.

Капитал құрылымын басқару.

Капитал құрылымын оңтайландыру ақша ағымын жақсартып және несиелік қабілеттілігін ұлғайтады. Кәсіпкерліктер үшін баланстық мағына, иілгіш, пайдалылық сияқты критерийлер үшінші тұлға  үшін көбінесе маңызды болып келеді.

Активтер жағынан ұзақ мерзімді қаржыландыру әдісі сияқты активтер көрсеткіштерінің маңызы өседі. Кейбір банктер 20 млн. еуро сомада құпиялылықты жүргізеді.

Міндеттеме жағынан қарағанда  бағалы қағаздарды орналастыруын алдын  – ала байланыстыру қажет, ал содан  кейін оларды айналымға жібереді. Invest Kredit дан келген Маркус Кенинг «нарықтаға капиталды ұзақ мерзімді  қаржыландыруға мүмкіндігін алатын сыртқы рейтингсіз мекемені орташа ұлғайтады. Әрбір мекеме шығару бойынша тәуелсіз болып табылады және оның көлем ставкасы және мерзімі  бойынша ерекшеленетінін» айтады. Мұндай орналастырудың бір көлемі 5 млн. еуроны құрайды. Капитал төмен капиталды  аралық қаржыландыру үшін қажет. Қазіргі  таңдағы қадам мекеменің ағымдағы ақшалық құралымында пайыздық төлемдермен  амортизациясын тәуекелділік сияқты қарастыратын тапсырысқа берілген пайда болған мәселелерді  қолдануды көрсетеді. Көптеген сарапшылардың  көрсеткіші бойынша капиталдың тәуелді  деңгейі аралық қаржаландыру үшін қарыздың құнын азайтады.

Қаржылық қорлардың тозуы  жағдайында жобалық қаржыландырулар  бай активтік салаларымен жұмыс  істейтін орташа мекеменің ұлғаюы үшін жақсы нәтиже болып табылады.

Қазіргі таңдағы тәуекелділік менеджмент мекеме тап болған тәуекелдіктің  жалпы құнын бағалау үшін әртүрлі  тәуекелділіктерді қолданады. Компьютерлік ұқсастық көмегі кезінде капиталға  қажетті талаптар шығарылады.  Еуропалық  мамандардың ойы бойынша бақылау  жүйесінің кірісінің тәуекелін  қолдануда мәселелер туындауы толық  тәуекелділікті талдау кезінде қолданылған  әдістерінің бірі болып табылады.

Капиталға барлық талаптарды жабу кезінде RORAK > 25 %  мақсат сапасында  қоюға болады. Жабудың жетіспеушілік  жағдайында мекемелер үлкен капиталды  тартудың орнына тәуекелдікті хетжирлей  алады.

Берілген уақытта еуропалық  тәуекел менеджерлер үшін Шығыс  және Орталық Еуропада саудалық, валюталық  және несиелік  тәуекелділіктер  мәселесін хеджирлеу болып табылады, сонымен қатар несиелік тәуекелділіктер  мекеменің активтерін өзімен бірге  көңіл аударады.

Орталық және Шығыс Еуропаның  инвестициялары үшін нарық капиталы валюталық және мемлекеттік тәуекелділікті бақылау үшін бірнеше құралдар түрлерін ұсынады.

Көптеген Еуропалық мемлекеттерде, соның ішінде Румыния, Албания және Украинада хеджирлеу мүмкіндігімен  сұраныстар арасындағы сәйкессіздіктерді  белгілейді.

Валюта бағамының тербелуі және пайыздық ставкалардың өзгеруінде мекемелердің үлкен тәуекелділігі  үшін шикізаттың бағасы 30 % - дан 100 % - ға дейін ұсыныла алады. Қол жеткізерлік хеджерлерінің уақытша көрсеткіштері нарық секторына тәуелді: қымбат металдар (25 жылдан жоғары) үшін шектелмеген және мұнай мен метал (10 – 20 жыл және 3 – 10 жылдарға сәйкесінше) үшін төмен шек.

Нарықтық тәуекелділікті басқарудан басқа несиелік тәуекелділіктер  өте маңызды бола бастады. Есептеулерге сәйкес екі жыл бұрын саудалық – несиелік қаржыландыру көлемі банктік  қарыздарды жоғарлатты. Сонымен қатар  несиелік тәуекелділік мекеменің баланс жағына қозғала бастады. несиелер мен  тәуекелдер өзара тығыз байланысты. Кейбір зерттеулер бойынша қарыздық міндеттемелердің жинақтау ықтималдылығы 18 айдың өтуі бойынша пайыздары  төмендетеді. Бұл тәуекелділікті несиелік сақтандыру немесе факторингтің көмегі кезінде беруге болады, сонымен қатар  оны дебиторлық шоттарды басқарумен ықпалдаудың көмегі кезінде бас  тартуға болады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ - тарау.

Коммерциялық  банктердің оның ішіндегі «ТұранӘлемБанк»  АҚ – ның  қызметтері мен операциялары.

     2.1. «ТұранӘлемБанк»  АҚ-ның экономикалық жағдайын талдау.

     “ТұранӘлем” банкінің тұтынушылық несиелендіру бағдарламалары – бұл сіздің проблемаларыңызды шешудің ыңғайлы жолы және халықтың тұтыну тауарларын несиеге алу, әртүрлі қызметтердің ақысын төлеу, тұрғын үй, автокөлік және – өзге де құралдарды сатып алу үшін қажетті соманы оперативті түрде беру. Бұл үшін банкке көп құжат өткізудің қажеті жоқ, берілген құжаттар мұқият қаралған соң әрбір клиенттің өтініші бойынша шешім қабылданады. “ТұранӘлем” банкінің тұтынушылық несиелері – бұл ұзақ уақыт бойы ақша жинамай-ақ, өзіңіздің қалаған затыңызға жылдам қол жеткізуге мүмкіндік беретін қолайлы ұсыныс.

Қызмет көрсетудің артықшылықтары:

1. Қаржыландыру құнының төмендігі. Банк кешенді несиелендірудің әртүрлі схемаларын пайдалана отырып, клиенттердің пайыздық шығындарын тиімді жасауға ықпал етеді.
2. Пайыздық мөлшерлемелерді төмендету мүмкіндігі. Несие операциялары бойынша мөлшерлемелер рынок жағдайындағы өзгерістерге сәйкес белгіленеді және түзетіледі, сондай-ақ банк пен клиенттер арасындағы ынтымақтастықтың берік орнауына қарай төмендетілуі мүмкін.
3. Несиелендіру мерзімін ұзарту мүмкіндігі. Несие желілері аясында жобаларды қаржыландыру тек төмен пайыздық мөлшерлемелерді қолдануға ғана емес, сондай-ақ несиелендіру мерзімін 3 жылдан 5 жылға дейін ұзартуға мүмкіндік береді. Несие алуға берілген өтініштер жедел түрде қаралады. Банк қызмет көрсету сапасын жақсарту үшін бар күшін салады, осының нәтижесінде жобаны сараптау жұмыстары тез арада жүзеге асырылады.
4. Несие алуға берілген өтініштер жедел түрде қаралады. Банк қызмет көрсету сапасын жақсарту үшін бар күшін салады, осының нәтижесінде жобаны сараптау жұмыстары тез арада жүзеге асырылады.
5. Аймақтарды қаржыландыру. Біздің банкіміздің қызметтерін Республиканың барлық облыс орталықтарында пайдалануға болады. Банктің бүкіл Қазақстан бойынша тармақталған аймақтық филиалдары мен есеп айырысу-кассалық бөлімдері (ЕКБ), сондай-ақ шет елдерде де бірқатар өкілдіктері бар.

ТӘБ несиелендірудің келесі түрлерін ұсынады:

Тұран Әлем банкі өз уақыты мен жайлылықты бағалайтын клиенттеріне арналған Любимая"несие  желісі" жаңа бағдарламасын ұсынады. Бұл несие желісін аша отырып, бір жолғы несиелеуге қарағанда  көптеген артықшылықтарды пайдалана  аласыз.

ТұранӘлем банкінің “Любимая” несие  желісі – бұл Сіздің тұрмыс жағдайыңызды әп-сәтте жақсартудың ең дұрыс  шешімі. Бір сөзбен айтқанда, әдемі  өмір сүргіңіз келсе, ТұранӘлем банкі  ұсынатын барлық мүмкіндіктерді пайдаланып көріңіз. Ақшаңызды айқын болашақ  пен ауқатты өмір үшін жұмсаңыз. Осы орайда ТұранӘлем банкі Сізге  қолдау көрсетеді, өйткені Банк үшін ең басты құндылық – бұл оның клиенттері!

"ТұранӘлем" банкі көп жылдар  бойы жеке тұлғаларға арналған  депозиттер рыногында алдыңғы  қатарда келеді. Қаржы - қаражаттарыңызды  орналастыру мерзімінің өзіңізге  тиімді түрін таңдай алу мүмкіндігі  Нақты таңдалған уақытта қаржыңыздың  қозғалысын жоспарлауға көмек  береді. "ТұранӘлем" банкі Қазақстан  Республикасы аумағында есеп  айырысу-кассалық бөлімшелердің  кең желісіне ие, бұл бөлімшелердің  кез келгенінде депозит рәсімдеуге  болады. Сондықтан, депозит рәсімдеу  үшін үйіңізден алысқа ұзаудың қажеті   жоқ. ТӘБ   филиалдық  желісінің   тағы   да  бір

ерекшелігі - кез келген жақын жерде  орналасқан есеп айырысу-кассалық бөлімшесінде (нақты бір ЕКБ-де ғана емес) депозитт ашуға да, жабуға да болады.

Клиенттерге ұсынылған ссуда бойынша  сыйақы 2006 жылда банк табыстарының негізгі бабы болып табылады. Есеп беру жылында банктің осы қызметінен түскен табыстардың сомасы 2005 жылмен салыстырғанда 49,4 %-ке ұлғайды. Процетті алумен байланысты емес табыстар банктің  бүкіл табыстарының 14%-н құрады. 2006 жылы банк табыстарының жалпы көлемінде 18%-ті құрай отырып, комиссиондық табыстар 37,9%-ке өсті және де бұл клиенттік  базаның өсу динамикасын көрсетіп тұр.

 Банк шығындарының жалпы  көлеміндегі үлкен үлесті (37%) процентік  шығындар иеленіп отыр. Бұл шығындар  несиелік мекемелердің және клиенттердің  банк міндеттемелеріндегі қаражаттар  үлесінің ұлғаюымен себепші болып  отыр. Проценттік табыстардың проценттік  шығындардан 1,9 млрд. теңгеге дейін  ұлғаюы банктің жемісті жұмысын  растап отыр.Сыйақыны алумен байланысты  таза табыстың пайдаға ықпалы  өте зор. Сыйақыны алумен байланысты  таза табыстың көлемі 2005 жылмен  салыстырғанда 57,6% -ке өсті. Банктің  проценттік емес табыстарының  құрамында үлесі жоғары көрсеткіштер: қызмет көрсеткені үшін төлем,  төлемдерді аудару, комиссиондық  жинақтар және қаржы операциялардан  табыс. Бұл операциялардың құрамына  бағалы қағаздарды, асыл металдарды  және шетел валютасын сатып  алу-сату бойынша табыстар кіреді.

Банктің клиенттермен өзара қатынастарының келешекте дамуы барлық клиент сегментін  мұқият зерттеуін талап етеді. Осы  мақсатта банк мамандары қаржы нарығының  тұтынушылық талғамдарын және даму тенденцияларын күрделі зерттеуін  жүргізу шараларын қолданады. Осы  зерттеулердің нәтижелері банктің  ұзақмерзімді клиенттік саясатының негізін құрамақ. Оның ішіндегі маңызды  принциптерінің бірі «банк-клиентке»  қатысты серіктестік жағдайларын және өзара тиімділікті құру болып табылады. Бұндай қатынастарды құрудың инструменттеріне тарифтік саясатты жетілдіру және де сатуды ынталандыру және қолдау бағдарламаларын құру және іске асыру кіретін болады; осы шаралардың кешені банктің клиенттік менеджерлерінің құрамын күшейтуге, олардың білімдерін және мотивация деңгейін жоғарлатуға бағытталған.2007 жылғы 01 сәуірдегі жағдай бойынша ТұранӘлем банкінің активтері жыл басынан бері 18,5 пайызға өсіп, 19,4 млрд. долларды құрады, нәтижесінде активтер бойынша ТӘБ-нің нарықтағы үлесі 24,6 пайызды құрады. Негізгі көрсеткіштер 2007 жылдың 1-тоқсанының соңында активтердегі үлесі 66,5 пайызды құраған банктің несиелік портфелінің өсуімен байланысты. 1- тоқсанның соңында шағын, орта бизнес және бөлшек саудаға берілген несиелер барлық несие портфелінің шамамен 40 пайызын құрады.