Статистический анализ банковской деятельности в РФ

Открытие дочерних банков, приобретение и поглощение российских кредитных организаций и инвестиционных компаний - основные пути прихода иностранного банковского капитала на российский рынок.

Оценка структурных сдвигов в распределении коммерческих банков РФ по степени участия иностранного капитала показала, что интенсивность таких изменений существенно возросла с 2004г., это связано с ростом числа банков со 100% участием иностранного капитала.

В период с 2002г. по 2006г. число таких кредитных учреждений выросло почти в 2 раза, при этом общее число банков за анализируемый период сократилось в 1,4 раза.  Все это свидетельствует о продолжающихся трансформационных процессах в банковском секторе страны.

Изменения, происходившие в банковском секторе, очень тесно связаны с наблюдавшимися сдвигами в экономическом развитии России:

                     значительным ростом золотовалютных резервов;

                     неукоснительным выполнением обязательств по погашению внешнего долга;

                     улучшением макроэкономических показателей;

                     ростом розничного товарооборота и реальных доходов населения и др.

Однако, события осени 2008г. отчетливо показали зависимость российской экономики от колебаний на мировых финансовых и товарных рынках, а также выявили ряд проблем в банковском секторе РФ.

Одним из основных показателей, которым в международной практике принято оценивать уровень развития национальной банковской системы, является отношение совокупных активов банковской системы к ВВП страны. Динамика этого показателя за 1995-2006г.г. представлена на рис. 2. (см. приложение 2).

Данные рис. 2. наглядно показывают, что только в 2004г. банковская система России восстановилась после кризиса 1998г. Показатель отношения активов банковского сектора к ВВП страны в 2004г. составил 39,8% (1998г. – 39,2%), что далеко от показателей ведущих стран Европы и большинства стран СНГ. Для сравнения, в 2004г. аналогичный показатель для Польши и Венгрии составлял 60-100%. В последующие годы наблюдался существенный рост значения этого показателя для России. Однако по-прежнему сохраняется отставание от экономически развитых государств.

Проведенный анализ динамики основных показателей развития банковского сектора России показал, что за 2006г. суммарные активы российских банков выросли на 44%.

Однако, совокупный собственный капитал банков рос медленнее и за 2006г. увеличился на 36,3%. Отставание темпов роста капитала от темпов роста активов происходит на протяжении последних лет, что ведет к сокращению отношения собственного капитала банков к активам – коэффициента, характеризующего уровень достаточности капитала. Это свидетельствует о переходной структуре банковского сектора страны.

Анализ концентрации банковских активов в разрезе регионов страны показал, что к началу 2007г. наивысший уровень концентрации сложился в Сибирском федеральном округе. Наименьший уровень концентрации активов на начало 2007г. был зафиксирован в Приволжском федеральном округе (5,9%).

Анализ формирования уставных капиталов российских банков показал, что начиная с 2002г. происходило заметное укрепление позиций средних банков в России.

По состоянию на 01.01.2002г. 82,5% действующих кредитных организаций не отвечали международным стандартам, уставный капитал каждой из них был менее суммы, эквивалентной 5 млн. евро; по состоянию на 01.01.2004 г. – 71,9%; по состоянию на 01.01.2007 г. – 59,4%.

В 2006г., по сравнению с 2001г., существенно вырос удельный вес банков с уставным капиталом от 150 млн. руб. до 300 млн. руб. и более 300 млн. руб., а группа банков с уставным капиталом до 3 млн. руб. за указанный период уменьшилась[3].

На начало 2007г. наибольший удельный вес составляли банки с уставным капиталом более 300 млн. руб. – 22,4% от общего числа действующих банков.

Исследование структуры пассивов банковского сектора показало, что с 1998г. по настоящее время она претерпевала определенные изменения. С 2002г. по 2004г. в структуре пассивов быстрыми темпами росли привлеченные средства физических лиц. Однако, начиная с 2005г., динамично увеличивалась доля средств, привлеченных от предприятий.

Динамика увеличения объема вкладов и депозитов в рублях привела к постепенному сокращению доли вкладов и депозитов, номинированных в иностранной валюте, в общем объеме привлеченных вкладов и депозитов. Так, если на 01.01.1999г. доля вкладов и депозитов, номинированных в иностранной валюте, составляла 51,2% в общем объеме привлеченных вкладов и депозитов, то на 01.01.2007г. она снизилась до 24,6%.

Основным источником расширения ресурсной базы кредитных организаций в 2006г. были средства, привлеченные от организаций, темп прироста которых составил 54,8%. Причем в структуре средств, привлеченных от организаций, 51% занимали остатки на расчетных и текущих счетах.

О восстановлении доверия к банковскому сектору свидетельствовал также рост доли вкладов физических лиц на срок свыше 1 года в их совокупном объеме. Так, если на 01.01.2000г. они составляли 5,6% общего объема привлеченных от физических лиц ресурсов, то на 01.01.2007г. уже 61%[4].

Исследование структуры активов банковского сектора РФ показало, что прирост активов в последние годы, главным образом, был обеспечен расширением кредитования нефинансовых организаций и физических лиц.

Анализ финансового результата деятельности банков РФ показал, что увеличивалось не только общее количество банков с прибыльной деятельностью, но и наблюдался рост объема совокупной прибыли. По итогам 2002г. совокупная прибыль кредитных организаций составила менее 100,00 млрд. руб., в то время как по итогам 2006г. – 371,5 млрд. руб. Причем, если в 2002г. прибыльными были 8 кредитных организаций (менее 0,5% от числа действующих кредитных организаций на 01.01.2003г.), то в 2006г. число прибыльных банков увеличилось до 1 170 (98,4% от числа действующих на 01.01.2007г.).

Несмотря на положительную динамику большинства показателей, характеризующих развитие банковского сектора РФ в период с 1998г. по 2007г., задача проведения преобразований в банковском секторе страны остается актуальной. Россия развивается в условиях все большей внешней открытости экономики и финансовой сферы, усиления конкуренции с иностранными банками.

Начавшийся кризис на мировых финансовых рынках привел в 2008г. к существенному оттоку капитала, ухудшению ситуации с ликвидностью банков, создал напряженность в банковской сфере. В связи с этим, большой практический интерес представляют комплексные исследования банковского сектора, позволяющие оценить состояние различных его сегментов, их финансовую стабильность и надежность, перспективы развития.

Заключение

Банковская система является объектом изучения банковской статистики. Так же объектами банковской статистики являются банковс­кая система в целом, банки, другие кредитные учреждения, реаль­ные и потенциальные клиенты и корреспонденты, физические и юридические лица.

Банковской статистикой решаются следующие задачи:

                  разработка аналитических материалов, необходимых для управ­ления денежным обращением в стране;

                  статистический анализ кредитной системы страны, кредитное и кассовое планирование, контроль выполнения планов;

                  оценка результатов деятельности банковской системы и про­гнозирование;

                  оценка и надзор за эффективностью деятельности отдельных кредитных организаций;

                  определение показателей деятельности банков, оценка соот­ветствия фактических показателей экономическим нормативам, ус­тановленных центральным банком;

                  анализ влияния банковской деятельности на развитие экономи­ческих отношений.

В данной курсовой работе изложены предмет и задачи банковской статистики в России. Помимо этого рассмотрена система показателей банковской статистики, а также система абсолютных, относительных и средних величин и приведены формулы основных статистических показателей, по которым сделаны расчеты.

Также описаны стратегии дальнейшего развития банковской системы, проблемы повышения финансовой устойчивости банковского сектора, анализ складывающихся тенденций развития банковского сектора, принципы его регулирования.

Список литературы

1.                  Деньги, кредит, банки: учебник для вузов/В.А. Щегорцов, Таран В.А. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.-383 с.

2.                  Статистика финансов: учебник. – 2-е изд./В.Н. Салин. – М.: Финансы и статистика, 2002.-816 с.

3.                  Финансовая статистика: денежная и банковская: учебник/ Акимов О.М., Ключников М.В., Моисеев С.Р. – М.: КноРус, 2008.-160 с.

4.                  Центральный банк Российской Федерации, официальный сайт: http://www.cbr.ru/

5.                  О состоянии и перспективах развития банковской системы: доклад на Девятом Международном банковском конгрессе/В.В. Геращенко, Председатель Банка России. - Вестник Банка России / Центральный банк РФ. - 28 июня 2000. - № 35 (463): http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikCBR/2000/VestnikCBR28062000/VestnikCBR28062000010.htm

6.                  Курс социально-экономической статистики: учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности «Статистика»/ под. ред. М.Г. Назарова. – 6-е изд., испр. и доп. – Москва: Омега-Л, 2007.-984 с.

7.                  Социально-экономическая статистика: Учебник для вузов/ Под ред. проф. Б.И. Башмакова. – М: Юнити-ДАНА, 2002.-703 с.

8.                  Региональная статистика: учебник/ под ред. Е.В. Заровой, Г.И. Чудилина. – М.: Финансы и статистика, 2006.-624 с.

9.                  Социально – экономическая статистика: Учебник/В.Н. Салин, Е.П. Шпаковская– М.: Юристъ, 2001. — 461 с.

10.             Практикум по теории статистики: учебное пособие/ Р.А. Шмойлова, В.Г. Минашкин, Н.А. Садовникова– з-е изд. – М.: Финансы и статистика, 2008.-416 с.

Приложение 1

Рис. 1. Динамика числа кредитных организаций, зарегистрированных Банком России

Приложение 2

Рис. 2. Отношение активов банковского сектора России к ВВП (на конец года)

Приложение 3

Группировка и расчет основных статистических показателей

Для статистического анализа банковской деятельности ниже приведена типологическая, структурная и аналитическая группировку.

В качестве группировочного признака - собственный капитал.

Таблица 1. Группировка банков по размеру собственного капитала банков России (по состоянию на 01.01.03, млн. руб.)[5]