Статистические методы изучения инвестиций

Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Апреля 2011 в 01:13, курсовая работа

Описание работы

Данная курсовая работа подразделена на 3 основные части это:
Первая – Теоретическая часть, в ней раскрыты основные понятия темы.
Вторая часть - Расчетная, в ней приведены статистические расчеты по различным методам на основе представленной задачи.
Третья - Аналитическая часть, посвящена статистическому исследованию изучения инвестиций с применением компьютерной техники и методов расчетной части.

Содержание

Введение.……………………………………..………………..………………….3
1. Теоретическая часть………………………………………………………5
1.1. Понятие инвестиций, инвестиционной деятельности…….………....5
1.2. Группировка инвестиций…….…………………..…………………….8
1.3. Доходность инвестиций………..……………………………….……...9
1.4. Статистические методы, используемые при анализе инвестиций....13
2. Расчетная часть……………………………………………………………15
2.1. Задание 1……………………………………………………………….15
2.2. Задание 2……………………………………………………………….21
2.3. Задание 3……………………………………………………………….26
2.4. Задание 4……………………………………………………………….27
3. Аналитическая часть……………………………………………………...29
3.1. Постановка задача……………………………………………………..29
3.2. Методика решения задачи…………………………………………….30
3.3. Технология выполнения компьютерных расчетов………………….32
3.4. Анализ результатов статистических компьютерных расчетов……..33
Заключение.………………………………………………………..……………..34
Список использованной литературы.…………………………..……………....35

Скачать полностью (244.42 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Работа содержит 1 файл

КУРС 2))).doc

— 772.50 Кб (Скачать)
 
 

    Далее строим сводную таблицу группировки  предприятий по нераспределенной прибыли.  
 
 

Таблица 6

 
Группы  предприятий по нераспределенной  прибыли, млн.руб.		  
Число предприятий		 Нераспределенная  прибыль, млн.руб. Инвестиции  в основные фонды, млн.руб.
 
Всего		 В среднем на 1 предприятие  
Всего		 В среднем на 1 предприятие
1 2 3 4 5 6
2,0-3,0 4 9,0 2,25 0,40 0,10
3,0-4,0 5 18,0 3,60 1,50 0,30
4,0-5,0 10 45,0 4,50 5,40 0,51
5,0-6,0 6 33,0 5,50 4,20 0,70
Всего 25 105,0 4,20 11,50 0,46
 

Доля  инвестиций в объеме нераспределенной прибыли 1-й группы предприятий составляет 3,5%, 2-й группы – 13%, 3-й группы – 47%, 4-й группы – 36,5%.

Таблица 7

Результаты  проведения равноинтервальной аналитической  группировки

№ Группы  по размеру нераспределенной прибыли Середина интервала, xi Количество  предприятий в группе (частота) Среднее значение результативного показателя,

yi

1 2 - 3 2,5 4 0,10
2 3 - 4 3,5 5 0,30
3 4 - 5 4,5 10 0,54
4 5 - 6 5,5 6 0,70
Итого   25 1,64
 

     Вывод: между нераспределенной прибылью (факторным показателем) и инвестициями в основные фонды (результативным показателем) существует прямая зависимость, а именно, рост нераспределенной прибыли ведет к увеличению инвестиций в основные фонды как всего, так и в среднем на одно предприятие.

    2. Измерим тесноту корреляционной связи между названными признаками с использованием коэффициентов детерминации и эмпирического корреляционного отношения. 
 

    Таблица 8

Группы  предприятий по нераспределенной  прибыли, млн. руб. Число предприятий, f Инвестиции  в основные фонды в среднем  на 1 предприятие, млн. руб, yi  
 
yi f		  
 
yi - ȳ		  
 
(yi - ȳ)²		  
 
(yi - ȳ)² fi
1 2 3 4 5 6 7
2,0-3,0 4 0,10 0,40 -0,36 0,130 0,520
3,0-4,0 5 0,30 1,50 -0,16 0,026 0,130
4,0-5,0 10 0,54 5,40 0,08 0,006 0,060
5,0-6,0 6 0,70 4,20 0,24 0,058 0,348
Всего 25   11,50     1,058
 

    Вычислим  коэффициент детерминации по формуле:

R² = η², где

η - эмпирическое корреляционное отношение.

    Эмпирическое  корреляционное отношение найдем как:

,

где δ2 – межгрупповая дисперсия;

σ2 – общая дисперсия.

    Выполним  промежуточные вычисления, используя  данные таблицы 8:

  • найдем среднюю арифметическую групповых средних значений затрат на производство продукции:

    ;
    (млн. руб) 

    
  • найдем  межгрупповую дисперсию:

    ;
    (млн. руб)

  • найдем общую дисперсию:

    ;
    (млн. руб) 
     

    Таблица 9

Расчет  общей дисперсии результативного  признака

y у² у у² у у²
0,06 0,0036 0,60 0,3600 0,20 0,0400
0,04 0,0016 0,18 0,0324 0,70 0,4900
0,44 0,1936 0,40 0,1600 0,40 0,1600
0,60 0,3600 0,53 0,2809 0,73 0,5329
0,90 0,8100 0,65 0,4225 0,62 0,3844
0,12 0,0144 0,42 0,1764 0,70 0,4900
0,20 0,0400 0,70 0,7900 0,30 0,0900
0,36 0,1296 0,50 0,2500    
0,80 0,6400 0,35 0,1225    
        ∑y = 11,5 ∑y² ≈ 6,975
 

    Тогда:

    

;

    Следовательно, коэффициент детерминации равен:

    R² = η² = 0,792² ≈0,627.

    Вывод: По шкале Чеддока характеристика тесноты корреляционной связи между нераспределенной прибылью и инвестициями в основные фонды – высокая. Вариация инвестиций в основные фонды на 62,7 % обусловлена вариацией нераспределенной прибыли. Между этими признаками существует тесная связь. 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 3

    В отчетном периоде имеются данные по районам области об использовании  инвестиций на капитальное строительство объектов производственного назначения:

Таблица 10

Район Всего использовано

инвестиций, тыс. руб.

 Доля  средств предприятий  в объеме

Использованных  инвестиций, %

I 3000 50
II 1400 40
III 600 15
 

    Определите  средний процент средств предприятий в объеме использованных инвестиций по трем районам области.

    Решение:

     Воспользуемся логической формулой:

     ИСС=

     По  формуле средняя арифметическая взвешенная:

       

     Вывод: средний процент средств предприятий в объеме использованных инвестиций по трем районам области составляет 43%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 4

Динамика  инвестиций в отрасли промышленного  города характеризуется данными:

Таблица 11

Год Темпы роста к предыдущему  году, %
1999 102
2000 104
2001 103
2002 106
 

Определите

  1. Базисные темпы роста и прироста к 1998 г.
  2. Среднегодовой темп роста и прироста.
  3. Спрогнозируйте базисные темпы роста инвестиций на 2003, 2004 гг. при условии сохранения среднегодового темпа роста на уровне предыдущего периода.

    Сделайте  выводы. 

    Решение:

    1) Для выполнения данного задания  необходимо посчитать базисные  коэффициенты роста инвестиций  к 1998 году:

    Для 1999 года базисный коэффициент роста  – 1,02, для 2000 -1,04, для 2001 -1,03, для 2002 – 1,06.

     Вычисляем темпы роста для 2000 года по сравнению с 1998:

(для  1999 года по сравнению с 1998 базисный  темп роста (далее БТР) будет  равен 102%, а базисный темп прироста (далее БТПр)102 -100 =2(%)) 

1,02*1,04 = 1,06, ТР = 1,06*100 = 106 (%),ТПр = 106-100=6(%);

темпы роста для 2001 года по сравнению с 1998:

  1,06*1,03=1,09, БТР =1,09*100=109(%) , БТПр = 109-100=9(%);

темпы роста для 2004 года по сравнению с 1998:

1,09*1,06=1,155, БТР = 1,155*100=115 (%), БТПр =115-100=15(%). 

      Полученные  значения представлены в таблице 10:                                                                                                                                       Таблица 12

Темпы роста  и прироста к 1998 году

Показатели 1999 2000 2001 2002
Базисный  темп роста, % 102 106 109 115
Базисный  темп прироста, % 2 6 9 15

Информация о работе Статистические методы изучения инвестиций