Наследие Г.Г. Канторовича

получаем из условия стационарности:  f₂(x^],x^f) = f₂(x]_+z,x²_+z)  для любого z.

    Совместное распределение компонент для одного и того же момента времени не зависит от времени.

Векторная авторегрессия 

    В 1980 г. Симс  предложил подход, который позволяет уйти от разделения переменных на экзогенные и эндогенные и избавиться от сложностей, связанных с одновременностью уравнений. Этот подход является к тому же естественным обобщением подхода Бокса-Дженкинса к моделям ARIMA и носит название VAR, или векторная авторегрессия. В принципе существует и VARIMA [17], но, как мы увидим дальше, это скорее теоретически, чем практически. Для того, чтобы избежать смещения, связанного с применением МНК непосредственно к каждому уравнению структурной формы, Симс предложил, не производя деления переменных на экзогенные и эндогенные, представить каждую из компонент многомерного случайного процесса как линейную комбинацию от предыдущих значений всех переменных.

Рассмотрим сначала пример двумерного вектора и только одного лага . Пусть,

например, - темп роста денежной массы, а X² - дефлятор ВВП. Запишем систему уравнений указанного вида:

X] = a_x + bu X]—1 +    Xf—1 + e]

^Xf = ^a2 + ^b21 ^Xl1—1 + ^b22 ^X?—1 + ^et 
 

Содержание.

Введение……………………………………………………………..3

Глава 1……………………………………………………………….4

Наследие  Г.Г. Канторовича………………………………………...4

Глава 2………………………………………………………………13

Анализ  временных рядов……………………………………..........13

Заключение…………………………………………………………24

Список  литературы………………………………………………..25

Список  литературы.

1. Бартнев С.А. История экономических учений: Учебник.-М.,2005
2. Маиериалы из лекции Г.Г. Канторовича
3. Индексы интенсивности промышленного производства / Центр экономической конъюнктуры при Правительстве РФ, ежемесячное издание. Также официальный сайт Центра http://www.cea.gov.ru
4. Титова Н.Е. История экономических учений / Н.Е. Титова. – М.: Владос, 1997. – 285с.
5. Ядгаров Я.С. История экономических учений / Я.С. Ядгаров. – М.: Экономика, 1996. – 350с
6. Удальцова И.Д. История экономической мысли/ И.Д. Удальцова – М.: Московский государственный университет, 1961.