Анализ и прогнозирование цен по показателям конъюнктуры рынка

Изучение конъюнктуры  товарного рынка базируется на анализе  показателей, характеризующих производство и поставку товаров этой группы, объем и структуру розничной  продажи, товарных запасов на складах  предприятия, в оптовой и розничной торговле. Поэтому главная цель информационного обеспечения исследований конъюнктуры рынка — создание системы показателей, позволяющих получить количественную и качественную характеристики основных закономерностей и особенностей развития спроса населения и товарного предложения, выявить факторы формирования рыночной конъюнктуры. К таким показателям относятся:

- производство  товаров в ассортименте; обновление  товарного ассортимента;

- обеспеченность  материалами, сырьем, производственными мощностями; запасы товаров в ассортименте (в том числе на предприятии, в торговых организациях);

- забраковка  товаров и рекламации (перечень  товаров ограниченного и повышенного  спроса);

- продажа товаров  в ассортименте (в том числе  оптовая, розничная, фирменная);

- изменение доли  рынка, занимаемого предприятием; изменение доли рынка, занимаемого  конкурентами; выполнение заявок  на поставку товаров; изменение  в спросе потребителей; величина  неудовлетворенного спроса в  развернутом ассортименте;

- динамика цен;

- продажа товаров  по сниженным ценам (в том  числе уценка, сезонная распродажа  и др.).

Служба изучения рынка предприятия анализирует  данные о динамике производства товара в сопоставлении с заявками и  заказами оптовых покупателей, анализирует  сведения о движении товаров в розничной торговой сети.

Анализ этих данных позволяет сделать достаточно надежные выводы о тенденциях развития спроса на исследуемый товар. Сопоставляя  динамику поступления, продажи и  запасов по отдельным позициям ассортимента товаров рассматриваемой группы и долю каждой из них в поступлении, продаже и запасах, можно определить, во-первых, сдвиги в микроструктуре спроса, во-вторых, степень соответствия ассортимента товаров потребностям рынка.

При изучении конъюнктуры  товарного рынка ставится задача не только определения состояния рынка на тот или иной момент, но и предсказания вероятного характера дальнейшего его развития по крайней мере на один-два квартала, но не более чем на полтора года. Результаты анализа прогнозируемых показателей конъюнктуры рынка в сочетании с отчетными и плановыми данными дают возможность заблаговременно выработать меры, направленные на развитие позитивных процессов, устранение имеющихся и предотвращение возможных диспропорций.

По своему характеру  прогноз показателей конъюнктуры является краткосрочным прогнозом. Специфика его заключается в том, что, с одной стороны, точность краткосрочных прогнозов повышается по сравнению со средне- и долгосрочными за счет более полной и достоверной информации о факторах и степени их влияния, а с другой стороны — более высокая вариация квартальных показателей по сравнению с годовыми снижает эту точность.

При исчислении ожидаемых показателей конъюнктуры  не ставится задача предопределить на перспективу количественные значения факторов (размеры доходов, уровень цен и т.д.). Имеется в виду, что сложившиеся к моменту прогноза условия и тенденции в прогнозируемом периоде существенно не изменятся. Следовательно, требуется определить возможные результаты действия уже известных факторов, условий, тенденций и дать, по возможности, точную количественную оценку этих результатов, которые проявляются в изменении объема и структуры продажи и запасов товаров.

Учитывая особенности  прогноза показателей конъюнктуры, наиболее целесообразным является  применение  экономико-статистических  методов  анализа  и  моделей прогнозирования (индексный, графический, метод группировок), которые предусматривают определение структурных показателей путем обработки и изучения динамических рядов. На основе анализа динамических рядов устанавливается тенденция развития и распространяется на ближайшую перспективу с учетом сложившихся закономерностей в развитии ресурсов товаров, покупательных фондов населения.

Расчеты вероятных  значений показателей конъюнктуры  носят многовариантный характер. Это определяется следующими обстоятельствами:

- любая расчетная  величина носит вероятностный  характер, не может быть дана  однозначно и должна находиться  в определенном интервале значений; один и тот же показатель  может быть рассчитан с использованием различных методов, позволяющих получить различные итоговые данные;

- расчеты могут,  а в ряде случаев и должны, осуществляться с учетом различных  условий и разных количественных  значений факторов.

Результаты исследований конъюнктуры рынка могут быть представлены в виде различных аналитических документов.

1. Сводный обзор,  или доклад. Это основной документ  с обобщающими показателями рынка  товаров народного потребления.  Анализируются динамика общеэкономических  и отраслевых показателей, особые условия конъюнктуры. Проводится ретроспектива и дается прогноз показателей конъюнктуры, освещаются наиболее характерные тенденции, выявляются взаимосвязи конъюнктуры отдельных товарных рынков.

2. Тематический (проблемный или товарный) обзор  конъюнктуры. Документы, отражающие специфику конкретной ситуации или отдельного товарного рынка. Выявляются наиболее актуальные проблемы, типичные для ряда товаров, либо проблема конкретного товарного рынка.

3. Оперативная  (сигнальная) , конъюнктурная информация.  Это  документ, содержащий оперативную информацию, которая является своего рода «сигналом» об отдельных процессах конъюнктуры рынка. Основными источниками оперативной информации являются данные торговых корреспондентов, опросов населения, экспертные оценки специалистов.

4. Методы исследования  отраслевой структуры  рынка

  При анализе структуры рынка часто  используются количественные методы оценки уровня его концентрации. Концентрация продавцов отражает относительную величину и число фирм, действующих в отрасли. Чем меньше фирм, тем выше уровень концентрации. При одинаковом числе фирм на рынке, чем сильнее отличаются фирмы друг от друга по размеру, тем выше уровень концентрации. Первоначально следует определить, что служит показателем размера фирмы и каковы границы рынка.

  В качестве показателя, определяющего  размер фирмы, может служить доля продаж фирмы в общем объеме реализации, или доля занятых на предприятии  в общей численности занятых  в производстве данной продукции, или  доля стоимости активов фирмы в общей стоимости активов всех фирм и т. п.

  Существуют  и различные критерии выделения  рынка. В курсе микроэкономики мы отождествляли понятия «рынок» и «отрасль». Однако различия между ними основаны на том, что рынок объединен удовлетворяемой потребностью, а отрасль – характером используемых технологий, и отождествлять эти понятия для целей определения уровня концентрации не следует. Для упрощения в качестве взаимозаменяемых понятии могут рассматриваться иногда лишь рынок и подотрасль на основании производства близких товаров-заменителей.

  В качестве границ рынка могут использоваться:

  • товарные (продуктовые) границы;

  • временные;

  • географические границы.

  В каждом конкретном случае необходимая  широта или узость границ зависит от особенностей товара и целей анализа. Легко можно ошибиться при определении границ рынка как в сторону уменьшения его, так и слишком расширенного толкования. Так, для товара длительного пользования временные границы рынка будут гораздо шире и менее определены, чем для товара текущего потребления. Однако кроме особенностей товара необходимо исходить и из целей исследования.

  Рассмотрим  конкретные показатели уровня концентрации рынка.

  1. Для характеристики концентрации  на рынке может служить показатель  размера крупнейших фирм, называемый пороговой долей рынка.

  По  первому российскому закону 1991 г. «О конкуренции и ограничении  монополистической деятельности на товарных рынках» в первоначальной редакции, если доля предприятия на данном рынке превышала 35%, то это предприятие включалось в Государственный реестр предприятий-монополистов.

  По  новой редакции (1995 г.) безусловным  монополистом признается предприятие, контролирующее более 65% рынка.

  Фирма, имеющая на рынке пороговую долю от 35 до 65%, также может быть признана монополистом, если антимонопольные органы докажут, что она занимает доминирующее положение на рынке и злоупотребляет им.

  В некоторых странах пороговая  доля рынка устанавливается не только для продавцов, но и для покупателей, по нашему же законодательству – только для продавцов.

  Данный  показатель как характеристика рыночной структуры имеет тот недостаток, что применяется к отдельному преудприятию и не дает характеристики структуры рынка данного товара в целом. Для этой цели служат другие показатели.

  2. Индекс концентрации (concentration ratio – CR).

  Характеризует долю нескольких (трех, пяти, десяти и  т. п.) крупнейших фирм в общем объеме рынка в процентах. Определяется как сумма рыночных долей крупнейших фирм, действующих на рынке.

  Например, для трех крупнейших фирм

    

  где k_i – доля i-й фирмы в отрасли в %.

  Если  индекс концентрации приближается к 100%, то рынок характеризуется высокой  степенью монополизации, если же он немногим больше нуля, то его можно рассматривать  как конкурентный.

  Однако  индекс концентрации не учитывает особенности рыночной структуры всей отрасли. Например, если мы анализируем две отрасли и в каждой из них четыре крупнейшие фирмы производят 60% всей продукции отрасли, то получаем одинаковый индекс концентрации. Тем не менее рыночная ситуация в них может быть различна, так как в одной отрасли всего 10 фирм, а в другой 100. Кроме того, и в самом «ядре» рынка может быть различное распределение долей. Четыре фирмы по 15% – равное распределение или 35, 10, 10 и 5% – явное доминирование ведущей фирмы.

  Не  учитывает данный показатель и долю рынка, покрываемую за счет импорта, поэтому он может показать завышенный уровень концентрации отрасли. По этой же причине он неприменим к оценке региональных и местных рыночных структур.

  Тем не менее, данный показатель приемлем в качестве грубого индикатора, характеризующего наличие в отрасли небольшого числа доминирующих фирм, что отличает олигополию от совершенной и монополистической конкуренции, или в качестве дополнительного показателя, применяющегося совместно с другими показателями концентрации.

  3. Индекс Линда

  Применяется в Европе (в странах ЕС). Этот индекс, как и индекс концентрации, рассчитывается лишь для нескольких (т) крупнейших фирм и, следовательно, также не учитывает ситуации на «окраине» рынка. Однако в отличие от него индекс Линда ориентирован на учет различий в «ядре» рынка.

  Для двух крупнейших фирм он равен процентному  отношению их рыночных долей:

    

  Если  k₁ = 50%, k₂= 25%, то I_L= 200%.

  Для трех крупнейших фирм индекс Линда  определяется по формуле:

    

  Для четырех фирм:

    

  4. Индекс Херфиндаля-Хиршмана

  В США с 1982 г. официальная статистика полностью отказалась от индекса  концентрации. При проведении антимонопольной  политики стали использовать индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI).

  Его можно также рассматривать как индекс концентрации, однако он характеризует не долю рынка, контролируемую несколькими крупнейшими компаниями, а распределение «рыночной власти» между всеми субъектами данного рынка.

  Показатель  рассчитывается как сумма квадратов  рыночных долей (в процентах) всех субъектов рынка в общем его объеме:

  

  где k_i– доля i-й фирмы в отрасли в %;

        n – количество фирм в отрасли, часто берут п = 50.

  Максимальное  значение соответствует ситуации, когда  рынок полностью монополизирован  одной фирмой.

  В этом случае очевидно: