Выбор наилучшей стратегии помещения свободных денежных средств на краткосрочный депозит

Целью данной курсовой работы является разработка алгоритмов рационального вложения свободных денежных средств на краткосрочный депозит.
В рамках достижения и раскрытия поставленной цели предполагается решение следующих задач:
изучить процесс наращения денежных средств и связанных с этим процессом понятий;
охарактеризовать схемы помещения денежных средств на краткосрочный депозит и оценить их эффективность;
подготовить программную реализацию разработанных методов и алгоритмов;
проанализировать разработанные стратегии на реальных данных Республики Беларусь.

ВВЕДЕНИЕ 5
1 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА НАРАЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 7
1.1 Формулы наращения 7
1.2 Срок ссуды. Величина процентной ставки 8
1.3 Операции с двойной конверсией валюты 10
2 РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ НАИЛУЧШЕГО ПОМЕЩЕНИЯ СВОБОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСВ НА ДЕПОЗИТ 12
2.1 Параметры операции детерминированы 12
2.1.1 Сумма депозита в СКВ 12
2.1.2 Сумма депозита в рублях 15
2.2 Обменный курс в конце операции – случайная величина 17
3 СТРАТЕГИЯ НАИЛУЧШЕГО ПОМЕЩЕНИЯ СВОБОДНЫХ КАПИТАЛОВ НА РЕАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 20
3.1 Краткосрочный депозит сроком на 1 месяц 20
3.1.1 Равномерное распределение обменного курса 21
3.1.2 “Треугольное” распределение обменного курса 21
3.1.3 “Трапецеидальное” распределение обменного курса 22
3.2 Краткосрочный депозит сроком на 3 месяца 23
3.3 Анализ полученных результатов 24
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 26
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 27
ПРИЛОЖЕНИЕ А 28