С каких математических действий должно начинаться эконометрическое исследование

Эрбес А.И.

11-БЭ-1

С каких математических действий должно начинаться эконометрическое исследование?

Любое эконометрическое исследование начинается со спецификации модели, т.е. с формулировки вида модели, исходя из соответствующей теории связи  между переменными. Иными словами, исследование начинается с теории, устанавливающей связь между  явлениями.

Прежде всего из всего крута факторов, влияющих на результативный признак, необходимо выделить наиболее существенно влияющие факторы.

Парная регрессия достаточна, если имеется доминирующий фактор, который и используется в качестве объясняющей переменной. Предположим, что выдвигается гипотеза о том, что величина спроса (у) на товар А находится в обратной зависимости от цены (х), т. е. . В этом случае необходимо знать, какие остальные факторы предполагаются неизменными, возможно, в дальнейшем их придется учесть в модели и от простой регрессии перейти к множественной.

Уравнение простой регрессии  характеризует связь между двумя  переменными, которая проявляется  как некоторая закономерность лишь в среднем в целом по совокупности наблюдений. Так, если зависимость спроса у от цены х характеризуется, например, уравнением , то это означает, что с ростом цены на 1 д. е. спрос в среднем уменьшается, на 2 д. е. В уравнении регрессии корреляционная по сути связь признаков представляется в виде функциональной связи, выраженной соответствующей математической функцией. Практически в каждом отдельном случае величина у складывается из двух слагаемых:

,                

где  — фактическое значение результативного признака;

 — теоретическое значение  результативного признака, найденное  исходя из соответствующей математической  функции связи у и х, т. е. из уравнения регрессии;

 — случайная величина, характеризующая отклонения реального значения результативного признака от теоретического, найденного по уравнению регрессии.

Случайная величина называется также возмущением. Она включает влияние не учтенных в модели факторов, случайных ошибок и особенностей измерения. Ее присутствие в модели порождено тремя источниками: спецификацией модели, выборочным характером исходных данных, особенностями измерения переменных.

Приведенное ранее уравнение  зависимости спроса у от цены х точнее следует записывать как

,           

ибо всегда есть место для  действия случайности.

Зависимость спроса от цены не обязательно характеризуется  линейной функцией .                    

Возможны и другие соотношения, например:

,     

или какое другое

От правильно выбранной  спецификации модели во многом зависит  величина случайных ошибок: они тем  меньше, чем в большей мере теоретические  значения результативного признака ( ) соответствует фактическому (у).

Литература:

1. Плотников В.В. «Основы эконометрики»