Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Декабря 2012 в 10:26, курсовая работа
Любая финансовая, кредитная или коммерческая операция предполагает совокупность условий, согласованных ее участниками. К таким условиям относятся: сумма кредита, займа или инвестиций, цена товара, сроки, способы начисления процентов и погашения долга и т.д. Совместное влияние на финансовую операцию многих факторов делает конечный ее результат неочевидным. Для его оценивания необходим специальный количественный анализ.
ВВЕДЕНИЕ 3
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКИ 5
1.1 Проценты и процентные ставки 5
1.2 Формула наращения по простым процентам 6
1.3 Практика начисления простых процентов 8
1.4 Простые переменные ставки 9
1.5 Дисконтирование и учет по простым ставкам 9
1.6 Математическое дисконтирование 10
1.7 Сравнение ставки наращения и учетной ставки 11
1.8 Сложные проценты 11
1.9 Формула наращения по сложным процентам 12
1.10 Формула наращения по сложным процентам, когда ставка меняется во времени 13
1.11 Номинальная и эффективная ставки процентов 13
1.12 Начисление процентов и инфляция 15
1.13 Измерение реальной ставки процента 17
2 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ 18
2.1 Сбор исходных данных 18
2.2 Постановка задачи математического моделирования 21
2.3 Алгоритм расчетов 22
2.4 Расчет параметров модели 23
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 25
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 26
Для того чтобы учесть влияние инфляции воспользуемся таблицей индексов цен на товары и услуги за последние 8 лет.
Таблица 7 - Индексы потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации в 2004-2011гг. на конец периода, в %
годы |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
декабрь в % к декабрю предыдущего года |
111,7 |
110,9 |
109 |
111,9 |
113,3 |
108,8 |
108,8 |
106,1 |
На основании приведенных
Пусть i = 1 .. n – количество видов депозитов, выбранных для сравнения.
Экзогенные переменные:
P – сумма вклада, [руб.]
ii – процентная ставка i-го вида вклада, [%]
n – срок вклада, [год]
mi – количество периодов начисления процентов в году,
h – ожидаемый средний годовой темп инфляции , [%]
Эндогенные переменные:
S – наращенная сумма, [руб.]
D – процентные деньги, [руб.]
iэ – эффективная ставка, [%]
iинф –ставка с учетом инфляции, [%]
Целевая функция:
S = Pr(P, ii, n, mi) → max
Рис. 3. Алгоритм расчетов.
Расчет производился в соответствии с алгоритмом при помощи программы MsExcel, в результате получены следующие данные:
Таблица 8
Вклад «Победитель» Сбербанка России | |
Сумма вклада |
500000 |
Проценты по вкладу |
7,25% |
Сумма наращенная |
536250 |
Сумма процентов |
36250 |
Эффективная ставка |
7,25% |
С учетом инфляции |
-1,42% |
Таблица 9
Вклад «Свобода выбора» банка ВТБ 24 | |
Сумма вклада |
500000 |
Проценты по вкладу |
6,95% |
Сумма наращенная |
535666,21 |
Сумма процентов |
35666,21 |
Эффективная ставка |
7,18% |
С учетом инфляции |
-1,49% |
Таблица 10
Вклад «Личное достижение» Газпромбанк | |
Сумма вклада |
500000 |
Проценты по вкладу |
6,75% |
Сумма наращенная |
534813,97 |
Сумма процентов |
34813,97 |
Эффективная ставка |
6,75% |
С учетом инфляции |
-1,88% |
Таблица 11
Вклад «Пополняемый» Райффайзенбанк | |
Сумма вклада |
500000 |
Проценты по вкладу |
6,30% |
Сумма наращенная |
532425,67 |
Сумма процентов |
32425,67 |
Эффективная ставка |
6,49% |
С учетом инфляции |
-2,13% |
В результате полученных данных можно сделать следующие выводы:
Самым выгодным оказался вклад «Победитель» Сбербанка России;
Суммы полученных процентов по депозитам не покрыли убытки в результате инфляции;
Тем не менее, при наличии свободных денег пользоваться депозитными вкладами банков можно для того, чтобы уменьшить потери в результате обесценивания сбережений.
В современном мире роль денег огромна. Но, к сожалению, пока не все научились считать свои средства. Главным образом, это связано с безграмотностью людей в финансовых вопросах. В последнее время постепенно ликвидируется этот недостаток информации для населения, но недостаточно быстро, как хотелось бы.
Итак, познание основ финансовых вычислений дает нам следующие возможности:
В процессе выполнения данной курсовой работы были рассмотрены: