Эконофизический подход как один из методов развития экономики в 21 веке

 

Обычно в подобных системах роль «организующего» звена обеспечивается действием эффекта денежного мультипликатора, однако в условиях кризиса его роль сходит на нет. Самой главной связью, определяющей саморегулирование экономики, является соотношение «ставка процента по депозитам - ставка по кредитам - норма рентабельности в реальном секторе». Она обусловливает устойчивость взаимодействия реального и финансового секторов. Не случайно определенные достижения в регулировании динамики цен связаны с инфляционным таргетированием. Монетаристское название этого метода лишь затушевывает его «кейнсианскую» сущность: основной «операционной целью» при таргетировании инфляции является краткосрочная процентная ставка. Тем самым обеспечивается общая настройка экономической системы. Но в случае перехода к более широкому регулированию, включающему связь процентных ставок с рентабельностью в реальном секторе, система управления могла бы получить целостный и законченный вид.

 

Необоснованное вмешательство  государства быстро разрушает экономическую  систему. Так, оценка спроса на деньги в России в 1990-х годах на базе динамики ВВП не позволяла учитывать ускоренный рост сделок в условиях увеличения числа хозяйствующих субъектов  и формирования рынков недвижимости, ценных бумаг, посреднических услуг. Поэтому проведение политики сжатия денежного предложения неизбежно вело к резкому падению производства.

 

Экономическая теория объясняет  причины среднесрочных циклических  колебаний и кондратьевских волн, но не в состоянии установить относительно точное время их начала и завершения. Важнейшее предназначение экономической науки состоит в определении того, почему конкретные закономерности появляются и исчезают, а также в предупреждении действий, которые могут привести к разрушению хозяйственной среды.

 

Но так же есть и более  конкретные эконофизические теории, основанные на прямом сопоставлении физических явлений экономическим реалиям.

 ФИЗИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ДЕНЕГ

 

К примеру, есть интересная аналогия, описывающая деньги с точки зрения физики. По ней, деньги представляют собой весьма своеобразную «материю». При суммировании они сохраняются, но их закон сохранения представляет собой практически бесполезное тождество

 

С точки зрения физики, более  подробный анализ показывает, что деньги обладают всеми свойствами физических частиц, и нет свойств денег, которые не были бы присущи частицам.

Если попытаться провести параллель, можно заметить, что:

•  деньги существуют в  единичном состоянии и составляют множества.

• деньги непрерывно движутся и взаимодействуют друг с другом.

• деньги обладают определенной энергией и меняют ее при взаимодействии.

•  деньги способны переходить друг в друга по определенному закону.

•  они обладают своей  денежной массой, которая связана  с их энергией.

• они составляют поле, в котором распространяются (поле финансового обращения),

• они имеют свои источники, которые испускают и поглощают денежные частицы.

 

Даже исходя из подобного простейшего наблюдения, можно предположить, что стоит попытаться построить эконофизическую модель на основе физики элементарных частиц, и понаблюдать за этой аналогией. 

 

Также интересный анализ физического смысла денег дает в своей статье А.Е. Рождественский «Деньги. Физический смысл». В ней он излагает теорию, в соответствии с которой деньги фактически представляют энергию, потребляемую человеческим обществом, а размерность денег идентифицируется с размерностью энергии. Также в ней он рассматривает свое видение этого понятия. Например, доказывает, почему нельзя «собрать все деньги мира в одних руках».

АНТРОПНЫЙ ПРИНЦИП С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭКОНОМИКИ

 

В физике давно известен «антропный принцип». Суть его заключается в том, что в нашей Вселенной существуют нетривиальные соотношения между физическими параметрами, которые необходимы для существования человека. Главным аргументом его является выражение «Мы видим Вселенную такой, потому что только в такой вселенной мог возникнуть наблюдатель, человек».

\

Это напоминает так называемый магистральный эффект.  Его следствием является то, что пусть в модели мы разрешаем агентам знать будущее, это знание оказывается им ненужным при выработке оптимального поведения. Поскольку это свойство выполняется, постольку оно снимает все возражения против применения принципа рациональных ожиданий. Последний оказывается нужным только для нахождения соответствующей исследуемой экономической системе формы конечных уравнений. После этого модель сводится к стандартной динамической системе.

 

Но сам феномен сильного магистрального свойства нуждается в пояснении. Ключом здесь служит то, что сильный магистральный эффект проявляется в модели не вообще, на уровне формул, а только при правильно идентифицированных значениях параметров. Тут надо вспомнить, что экономика как управляющая система должна не просто скоординировать действия миллиардов людей, но сделать это так, чтобы люди в большинстве случаев могли делать разумный выбор без сложных расчетов. Поэтому даже известные всем экономические механизмы могут не работать из-за своей сложности и риска. Например, в России все с 1995 г. знали, что можно брать потребительские кредиты в банке, но почти не просили, а банки почти не давали. К 2003 г. кредитно-денежная система и доходы стабилизировались, потребительское кредитование перестало требовать детальных расчетов и строгих гарантий, и стало расти лавинообразно.

 

Таким образом, можно предположить, что в каждый момент времени в экономике отбирается и действует такой комплекс механизмов, который не требует детальных расчетов для разумных решений. Поэтому, описывая в модели механизмы «по жизни», а не по учебникам, мы получаем модель с сильным магистральным свойством. В такой системе все оптимально, рационально и с полным предвидением могут идти к кризису, как лемминги в реку. Просто в сложившейся системе экономических отношений для отдельных агентов, даже предвидящих кризис, попытка заранее застраховаться от него приводит к личному краху еще до кризиса.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ЭКОНОФИЗИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

КОНСТРУКТИВНЫЕ  ПАРАЛЛЕЛИ ЭКОНОМИКИ И ФИЗИКИ

 

Мы можно отметить конструктивные параллели развития современной  физики и экономики и существование  очевидной  возможности формулирования экономических проблем в рамках моделей, описываемых физикой. Но с  другой стороны, существующие теоретические  разработки в области экономической  физики на данный момент далеки от того, чтобы претендовать на звание «теоретической экономики».

 

Некоторые сопоставления  между экономикой и физикой при  ближайшем рассмотрении оказываются  натянутыми.  Разница между физикой  и экономикой состоит в том, что физика зачастую упрощает процессы для выявления закономерностей, а экономика изучает сложные динамические системы, которые не могут быть упрощены. Например, деньгам в том виде, в котором они присутствуют в рамках микроэкономических моделей, присущи определенные свойства элементарных частиц. Однако если брать деньги как единый агрегат (с чем имеет дело макроэкономика), то можно видеть, что они обладают рядом новых качеств, не свойственных физическим частицам. Или же, граница между микрофизикой и макрофизикой. Она устанавливается по совершенно иному принципу, нежели граница между микро- и макроэкономикой, и в результате едва ли можно наблюдать нечто большее, чем лексическое сходство.

 

 

Из общности подходов отнюдь не следует качественное подобие  поведения моделей физических и  экономических систем. Вариационные принципы играют в экономике иную роль и имеют иную, нежели в физике, топологию. Группы симметрии тоже другие, и смысл законов сохранения иной.

 

С точки зрения физики деньги представляют собой весьма своеобразную «материю». Если вернуться к основной функции денег — объединению информации о разнородных материальных благах, — то придется признать, что близкого аналога такому способу свертывания и передачи информации нет ни в физических, ни в биологических, ни в технических системах. Например, всем известно  популярное сравнение финансовой системы с кровеносной. Однако, оно весьма неадекватно. Кровь передает информацию изменением своего качества (гормонального состава), а деньги — только своим количеством. Бюджет говорит нам о текущих возможностях агента, а кредит — о будущих.

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ  ПРЕПЯТСТВИЯ

 
Однако, несмотря на растущий интерес к эконофизике у ученых по всему миру, все же существуют принципиальные вопросы, которые препятствуют интеграции экономики и физики.

 

На  мой взгляд, ключевая проблема общественных наук в целом заключается в том, что в большинстве случаев повторить эксперимент невозможно. Точные же науки с ней практически не сталкиваются.

Эта проблема связана с  несколькими факторами.

 

Во-первых, современная экономическая теория рассматривает рынок как синергетическую структуру, которая не может состоять из идеально мыслящих участников, да к тому же получающих и рационально обрабатывающих недоступную остальным и абсолютно точную информацию. Невозможно предсказать настроение каждого отдельного экономического агента даже в данный конкретный момент, не говоря уже о будущем. Более того, нельзя предугадать мотивы, которыми он будет руководствоваться в принятии очередного решения. Да, можно сказать, что скорей всего он поступит аналогично другим агентам в этой же ситуации. Но также существует вероятность того, что именно сегодня он решит удариться в благотворительность, и раздать деньги бедным.

 

Тем не менее, эксперимент же должен быть воспроизводимым. Разумеется, ни одна ситуация не повторяется абсолютно точно. Допустимая неточность дает возможность вообще повторения экспериментов, а также приемлемого предсказания будущих событий на основании некоторого конечного, приблизительного знания исходной ситуации. Человек никогда ничему не научился бы, если бы ему требовался абсолютно определенный результат и он абсолютно строго фиксировал бы события, так как его действия никогда не точны и никогда, как и обстоятельства, не повторяются.

 

Во-вторых, исследуемые в  общественных науках системы являются обучаемыми.

Например, известный американский экономист и Нобелевский лауреат  Р. Лукас говорил о том, что при рациональных ожиданиях, симметричной информации и равновесии на всех рынках полностью ожидаемая политика окажется неэффективной.

 

Так же важной проблемой является тот факт, что часть аспектов индивидуального поведения очень сложно описать в рамках решения оптимизационной задачи. Неясно, как с точки зрения физики рассматривать благотворительность, сострадание и другие мотивы, свойственные живым организмам, но противоречащие задаче максимизации выгоды. Однако на это можно возразить – в этом случае человек все равно получает выгоду, к примеру, после совершения хорошего поступка он получает моральное удовлетворение и т п.

 

Важным различием также  является то, что изменения в физическом мире мы обычно характеризуем скоростями (на сколько изменилось), а изменения экономических показателей — темпами (во сколько раз изменилось). Это значит, что в первом случае абсолютные масштабы величин существенны, а во втором — нет. В результате в физике наиболее показательными оказываются движения с постоянными скоростями, а в экономике — движения типа роста с постоянными темпами.

 

Важным и интересным стало обнаружение сильного магистрального эффекта. Во всех прикладных моделях, построенных по описанным выше принципам, при тех значениях постоянных параметров, при которых модель воспроизводит статистику, магистральный эффект проявляется столь сильно, что влияние будущего фактически полностью затухает за один шаг расчета. С математической точки зрения это значит, что поведение агента описывается динамической системой. С содержательной точки зрения получается, что, хотя в модели рациональных ожиданий мы разрешаем агенту знать будущее, институциональные ограничения при правильных значениях параметров так «зажимают» его возможности, что для выработки оптимального решения оказывается достаточным знание текущей конъюнктуры. Впрочем, ставить задачу и выводить для нее условия оптимальности все равно нужно, поскольку без этого угадать конкретный вид получающейся динамической системы абсолютно невозможно.

 

Может быть, более правильно  будет говорить не о применении физических законов в экономике, а о том, что и физики и экономисты пользуются схожим аппаратом в ходе своих  исследований, просто физики больше продвинулись в этом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

 

 

На данный момент, эконофизика  переживает только начальную стадию своего развития. Эта молодая наука, и пока что сложно определенно сказать, будет ли она иметь успех.

Но как минимум, с моей точки зрения, ее нужно структурировать.

Сейчас она представляет собой исследования отдельных моментов, которые связывают физику и экономику. Для того чтобы эконофизику можно было назвать новым направлением в науке,  необходимо построить систему знаний, терминов, которую можно было бы доступно излагать молодым ученым.

 

Динамика эволюции современной экономики и регулярное возникновение проблем свидетельствует о том, что в будущем будут нужны не просто специалисты, разбирающиеся в конкретной вопросе или аспекте новой науки, т.н. «узкие специалисты». Будут нужны эксперты по решению общих проблем, способные разносторонне и широко рассматривать проблему. Значит, обоснованные междисциплинарные исследования в экономике, основанные на эконофизике, будут в цене. Можно сказать, начало текущего столетия будет ознаменовано появлением новых междисциплинарных подходов. При этом студентов будут стараться учить не «предметам», а «стилям мышления».

 

Будущее же эконофизики будет  зависеть от того, насколько она  будет востребована и насколько  интенсивным будет приток молодых  исследователей в эту многообещающую область.