Эконофизический подход как один из методов развития экономики в 21 веке

Московский Государственный  Университет

имени М.В.Ломоносова

Экономический факультет

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА

«ЭКОНОФИЗИЧЕСКИЙ ПОДХОД КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ В XXI ВЕКЕ»

 

 

 

 

 

 

Выполнила студентка

310 группы:

Тишина Елизавета  Александровна

Научный руководитель:

Профессор Тутов  Леонид Арнольдович

 

 

 

 

Москва

2010

Оглавление

1. ВВЕДЕНИЕ 3
2. ГЛАВА ПЕРВАЯ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОФИЗИЧЕСКОГО ПОДХОДА 5
1. ЭКОНОФИЗИКА-ЧТО ЭТО? 5
2. СОТРУДНИЧЕСТВО ДВУХ ДИСЦИПЛИН 5
3. ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ЭКОНОФИЗИКИ 7
4. ТЕОРИЯ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ И ТЕОРИЯ ХАОСА 8
3. ГЛАВА ВТОРАЯ. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОФИЗИЧЕСКИХ НАРАБОТОК 11
1. НОВЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ДИНАМИКИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 11
2. КВАНТОВАЯ ЭКОНОФИЗИКА 14
3. НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТРЕНДОВ 17
4. ФИЗИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ДЕНЕГ 18
5. АНТРОПНЫЙ ПРИНЦИП С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭКОНОМИКИ 19
4. ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ЭКОНОФИЗИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 21
1. КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ ЭКОНОМИКИ И ФИЗИКИ 21
2. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ 22
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 25
6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 27

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

 

 

В последнее время в  современной экономической теории появляется все больше понятий, «принадлежащих» другим дисциплинам. К примеру, это такие термины как синергетика, фракталы, нелинейная динамика, теория сложных динамических систем, нечеткие множества и другие. Значит, ученые из разных наук пытаются решить различные экономические задач, используя свои методы и наработки. Действительно, новый подход к устоявшимся и уже признанным постулатам может дать плодотворные результаты, помочь найти слабые места в теориях и вывести экономику в целом на новый уровень. Междисциплинарный подход к анализу финансовых рынков на базе новейших достижений в области физики и математики породил новую дисциплину, которая получила название «Эконофизика».

 

В данной курсовой работе освещен  один из новых подходов к анализу и прогнозированию состояния экономики - эконофизический подход. Будут проанализированы работы известных авторов по этой теме, а так же критика этого направления, чтобы в итоге понять – имеет ли эконофизика шанс стать действительно новаторским методом прогнозирования, способным объяснить природу экономических процессов, или же она может проявить себя только в наборе конкретных случаев.

 

Интерес к этому подходу обуславливается возможностью понять принципы работы рыночной динамики. Заметно расширяется спектр применения наработок последних лет, сделанных в статистической физике, для анализа и прогнозирования экономических данных и интерпретирования экономической реальности.

 

Данная тема вызывает интерес  и актуальна для исследования потому, что:

Во-первых, полезно было бы рассмотреть законы экономического пространства с точки зрения других дисциплин, это бы способствовало бы выявлению достоинств и недостатков общепризнанных постулатов и их корректировке, позволило бы сформулировать единый понятийный аппарат;

В-вторых, актуальной была бы последующая проверка и применение обновленных приемов на практике.

 

В последнее десятилетие  физики многих стран применяют наработанные ими методики к анализу экономических процессов. Среди представителей этого направления появились уже Нобелевские лауреаты (к примеру, Роберт Лукас в 1995, в 2000 году лауреатом премии по экономике стал физик Дэниел Макфадден, а в 2003 году – их коллега Роберт Ингл), но границы и области применения эконофизики все еще остаются спорным вопросом. Ведь, несмотря на большое количество отдельных исследований все еще сложно структурировать их и привести под единую основу.

В качестве объекта исследования в данной работе были выбраны междисциплинарные исследования в пограничной области науки – эконофизики. Предметом данной курсовой является эконофизического направления, притом не только с точки зрения использования физического инструментария и теоретической части для разработки экономических моделей, но применения наработок, сделанных экономистами, для более глубового понимания некоторых физических процессов.

Целью моего исследования является анализ эконофизического подхода как одного из новаторских методов развития экономики, а также его результативности. Я хочу попытаться понять, имеет ли место эконофизика как самостоятельная наука, или же пока это – лишь  свод разрозненных фактов.

Поставленная цель достигается  через следующие задачи:

- анализ теоретических сведений о эконофизике как о науке в РФ и за рубежом;

- анализ ряда практических исследований выдающихся авторов по эконофизике;

- поиск сильных (слабых) сторон данного направления, и возможностей их использования;

- переработка полученной информации и вывод.

 

 

 

 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОФИЗИЧЕСКОГО ПОДХОДА

 

 

ЭКОНОФИЗИКА-ЧТО ЭТО?

 

Эконофизика – исследование экономического вопроса с использованием методов и наработок теоретической физики.

 

Эконофизика зародилась в середине 1990-ых. Сам термин был введен американским физиком Г. Юджином Стэнли (Harry Stanley) для объединения множества исследований, при проведении которых физические методы и приемы использовались для решении экономических задач. Впервые же он появился в названии конференции «Workshop on Econophysics», организованной Имре Кондором и Яношом Кертисом (János Kertész and Imre Kondor) в 1997 г. в Будапеште.

СОТРУДНИЧЕСТВО  ДВУХ ДИСЦИПЛИН

 

Наука образовалась на стыке  двух дисциплин: экономики и физики, что позволило сформулировать единый понятийный аппарат, сопоставить методы анализа, оценить состояние конкретной науки, используя средства  других сфер знаний.

 

Можно провести отчетливую параллель между развитием физики и экономики: от микромира (теории элементарных частиц в физике и поведения домохозяйств и фирм в экономике) к анализу на уровне макромира (к примеру, астрофизике и макроэкономике).

 

Многие ученые замечали это  сходство, особенно если после продолжительной  работы в одной сфере деятельности приходилось сменить обстановку. Например, некоторые Нобелевские  лауреаты в области экономики  изначально получали физическое образование (Ян Тинберген, Дэниел Макфадден, Роберт Ф. Ингл). А основатель теории квантовой механики Макс Планк  начинал свою карьеру бухгалтером.

 

В чем же состоит общность методологии физиков и экономистов? Что дает возможность применения широко используемых в физике универсальных природных закономерностей при изучении динамики экономических систем?

 

Человеку, который долго  время  занимался обеими дисциплинами, становится очевидно, что многие процессы, рассматриваемые в этих науках, аналогичны.

 

К примеру:

• принцип наименьшего действия используется в изучении модели потенциальной функции рынка;
• принципу наименьшего принуждения Гаусса соответствует оптимальное управление предприятием как достижение желаемого результата с наименьшим необходимым принуждением;
• принцип природного подобия и самоподобия аналогичен масштабной инвариантности (скейлингу) в рыночно-финансовых системах;
• В финансах калибровочная симметрия характеризует «взаимодействие» между ожиданиями и предпочтениями инвесторов;
• целый ряд законов квантовой жидкости близок по своим закономерностям к законам денежного обращения.

 

Кроме проведения аналогии между положениями, ранее сформулированными физиками, и экономической проблематикой, можно заметить, что сделанные экономистами открытия могут способствовать дальнейшему развитию физике. К примеру математическое объяснение таких эффектов, как дефолт или пробой курса акций, может пролить свет на ряд эффектов в квантовой теории жидкости и на не известный физикам до настоящего времени эффект фазового перехода нулевого рода.

Основатель эконофизики  Г. Стенли отмечал, что физикам тоже есть, что подчерпнуть у экономистов. Пример-турбулентность. Ее проявления аналогичны рассеиванию информации на финансовом рынке, подробное изучение которого могло бы впоследствии быть полезным и для физики.

ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ЭКОНОФИЗИКИ

 

В настоящее время основными  направлениями развития эконофизики  выступают: исследование динамики финансовых рынков, а также распределения богатства и доходов в обществе с помощью методов статистической физики; применение моделей квантовой механики для изучения взаимодействия экономических агентов.

Эконофизические модели используют такие направления, как высшая математика, статистическая механика, моделирование землетрясений и другие.

 

В сфере экономики и финансов наблюдаются устойчивые закономерности в формировании статистических данных и проявляется самоподобие в динамике показателей, что говорит о том, что скорей всего, в этой сфере существуют фрактальные структуры. Эти свойства обычно определяют самоорганизацию системы. По этому поводу Г. Стенли отмечал: «Ученые, занимающиеся статистической физикой, установили, что физические системы, состоящие из большого числа взаимодействующих частиц, подчиняются законам, независимым от конкретных условий. Этот прогресс был достигнут в основном благодаря развитию теории подобия. Поскольку экономические системы также состоят из большого числа взаимодействующих единиц, вероятно, что теория подобия может быть применима к экономике».

 

“Важным результатом эволюции эконофизических представлений может стать интеграция подходов физики и экономики к трактовке энергии и информации как базовых научных понятий. Взаимодействие энергии и информации проявляется при формировании динамических характеристик и самоорганизации экономической системы. Поэтому к двум темам диалога между экономикой и эконофизикой: применение методов статистической физики и использование моделей квантовой механики - должна быть добавлена третья и главная - энергетическая и информационная характеристики экономической системы и их учет в процессе выработки макроэкономической политики”, - пишет к примеру доктор эк. наук В. Бурлачков в своей статье «Информация и энергия экономической системы».

 

Эконофизику можно разделить на теоретическую и прикладную. Прикладное направление связано в основном с извлечением знаний из статистических данных. Данные могут быть самыми разными, но все они являются результатами каких-либо исторических процессов. Цель прикладной эконофизики - обработка этих процессов и выявление на ее основе определенных закономерностей. Задача же теоретического раздела эконофизики - построение моделей или теорий, описывающих динамических процессы в экономике, финансах и бизнесе методами теории сложных систем.

 

Ключевая проблема состоит  в том, что основным методом в  физике является эксперимент.  Чтобы  подтвердить практически любое  свое утверждение и признать его  правомерным, физик должен путем  эксперимента воссоздать всю первоначальную  процедуру и показать, что  закономерность будет проявляться всегда при создании определенных условий. Более того, чтобы лучше разобраться в процессе, ученый может изменить какой-либо параметр эксперимента.

В экономике, и, как следствие, в эконофизике зачастую дела обстоят по-другому. В подавляющем большинстве случаев невозможно с точностью до деталей восстановить условия определенного события, а компьютерное моделирование может указать лишь вероятное направление дальнейшего развития, но никак не его точный исход.  Никто не может предсказать, какими именно идеями будет руководствоваться конкретный экономический агент в принятии своего решения, можно лишь приблизительно сказать, что по статистике в таком случае он бы выбрал путь А.

 

Появление компьютерного  моделирования повлекло за собой  развитие и новых теоретических  подходов: фрактальной геометрии, теории хаоса, нейроинформатики, квантовых алгоритмов. Все вместе, и компьютерное моделирование, и новые теоретические подходы в экономике, позволяют говорить о рождении новой междисциплинарной науки – эконофизики на базе теории сложных систем.

ТЕОРИЯ СЛОЖНЫХ  СИСТЕМ И ТЕОРИЯ ХАОСА

 

Один из основоположников теории сложности Д. Глейк писал, что двадцатый век останется в истории науки, как век создания теории относительности, квантовой теории и теории хаоса. Благодаря этим теориям ученые отказались от детерминизма и перестали смотреть на мир как на совокупность линейных процессов. Современная реальность требует интегрального взгляда на мир во всей его сложности и взаимозависимости.

 

Финансовые рынки – динамическая система, которая постоянно взаимодействует с окружающей средой и создает впечатление крайне сложной структуры, если не просто полного хаоса. Исследовать такой сложный процесс практически невозможно, и любые экономические модели и методы в этом случае будут неэффективными.

 

Последовательность подобных  случайных совпадений в целом может иметь абсолютно невообразимые итоги. В какой то мере, этот процесс описан в известном рассказе американского писателя Рэя Бредберри «И грянул гром». Раздавленная бабочка может полностью изменить ход эволюции.

 

Однако в середине 20го века появилась теория сложных систем, способная, как оказалось, пролить свет на подобные «случайные, хаотичные» процессы. Выяснилось, что подобные системы способны наиболее органично подстраиваться под окружающие условия и в итоге являются наиболее «живучими» в борьбе за место под солнцем. Ход их развития непредсказуем, что помогает им в конкуренции с более статичными соперниками.

 

Сколь сложной и непредсказуемой  не была бы система, она тем не менее на определенных уровнях демонстрирует очень понятные и предсказуемые структуры, которые получили название «странные аттракторы». Например, такая система, как ураган, подвержена влиянию десятков тысяч факторов, находящихся друг с другом в сложнейших взаимоотношениях, но в итоге любой ураган всегда будет принимать спиралевидную форму. Так же и с людьми – все они различаются по росту, цвету кожи, чертам лица и привычкам, но все они обладают сходным строением тела и функционированием организма. В теории сложности это называется «фрактальное целое».