Управление ликвидностью комерческого банка

   Посмотрим на анализ таких операций банка, как поручительства и гарантии, особенно несущие риск, аналогичный кредитному. Если клиент, не исполняет перед третьими лицами своих обязательств, то банк вынужден будет покрывать, за свой счет, полный объем финансовых обязательств клиента

Вывод

    Активные операции  банка составляют существенную  и определяющую часть его операций. Под структурой активов понимается  соотношение разных по качеству статей актива баланса банка к балансовому итогу. Качество активов банка определяется целесообразной структурой его активов, диверсификацией активных операций, объемом рисковых активов, объемом критических и неполноценных активов и признаками изменчивости активов. Активы коммерческого банка можно разделить на четыре категории: кассовая наличность и приравненные к ней средства; инвестиции в ценные бумаги; ссуды; здания и оборудование.

   Проблема управления ликвидностью коммерческого банка – то есть фактически управление возможностью банка своевременно и полно обеспечивать выполнение своих долговых и финансовых обязательств перед всеми контрагентами, сводится к эффективному управлению активами и пассивами банка. В данной работе рассмотрены как методы управления активами (в частности, метод фондового пула), так и методы управления пассивами (метод управления резервной позицией). Наиболее предпочтительным с учётом всех выявленных недостатков является метод конверсии фондов и использование динамической модели управления ликвидностью. Однако ни одна из существующих моделей не даёт абсолютной гарантии отсутствия риска ликвидности. Причинами возникновения риска могут быть как недостатки внутреннего управления – в частности, несбалансированность активов и пассивов по суммам и срокам, так и макроэкономические факторы – например, кризисные явления. Оценивать риск ликвидности с точки зрения объёма затрат, необходимых для поддержания ликвидности банка, можно с использованием данных GAP-анализа, однако данный метод учитывает только один фактор риска – несбалансированность активов и пассивов по суммам и срокам.

Список используемой литературы:

1. Белоглазова Г. Н.  «Банковское дело», С- П: «Питер», 2005 г.

2. Бабанов В.В. «Новый  подход к управлению ликвидностью»// «Банковское дело», 2001 г, №3 С. 7 – 12

3. Герасимов Б.И., Докукин  А.В. «Экономические категории  качества активов коммерческого банка», ТГТУ, 2002 г.

4. Гусева А.Е. «Поход  к оценке банковской ликвидности»// «Банковское дело», 2008 г, №10 С. 36 – 38

5. Литвякова М.В. «О методах анализа и контроля за состоянием ликвидности в кредитных организациях»// «Деньги и кредит», 2003 г. №10 С. 29 – 35

6. Платонов В. А., Вэйнс Г. «Банковское дело: стратегическое руководство. Управление активами и пассивами», М: «Дело», 2009 г.

7. Положение Банка России от 10.02. 2009 г. № 215-П "О методике расчета собственных средств (капитала) кредитных организаций".