Механизмы управления предприятия.

Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Декабря 2011 в 15:09, курсовая работа

Описание работы

Риск существует везде, где есть неопределённость в отношении перемен. Во все века перемены образа жизни людей вели к появлению новых и изменению ранее известных рисков. В этом смысле никакой новой фатальности новый век не несёт. Просто люди новых поколений живут в новых условиях. На протяжении веков философы, математики и экономисты пытались понять, как жить в условиях неопределённых перемен, как правильно делать выборы в жизни вообще и в бизнесе в частности.

Содержание

Введение 3

Глава I. Теоретическое обоснование рисков 6

1.1.Сущность рисков 6

1.2.Анализ внешних и внутренних рисков фирмы 13

1.3. Набор маркетинговых инструментов управления рисками 16

Глава II. Анализ кредитного портфеля коммерческого банка 24

2.1. Характеристика кредитной деятельности банка 24

2.2. Анализ кредитного портфеля банка 32

Заключение 47

Список используемой литературы 50

Приложение 52

Работа содержит 1 файл

механизмы управлния (Восстановлен).docx

— 113.33 Кб (Скачать)
Наименование  статьи Сумма, в  тыс. руб. Структура, в %
на 1.01.2008 на 1.02.2008 на 1.01.2008 на 1.02.2008
1 2 3 4 5
Кредиты предоставленные клиентам, всего в том числе кредиты предоставленные 3999179878 4089463203 100,00% 100,00%
1. Минфину  России 0 0 0,00% 0,00%
2. Финансовым  органам субъектов РФ и органов  местного самоуправления 25301968 21733212 0,63% 0,53%
3. Государственным  внебюджетным фондам 0 0 0,00% 0,00%
4. Внебюджетным  фондам субъектов РФ и органам  местного самоуправления 4692 4378 0,0001% 0,0001%
5.Финансовым  организациям, всего в том числе 10052450 10054023 0,25% 0,25%
5.1 находящимся  в федеральной собственности 85219 94014 0,002% 0,002%
5.2 находящимся  в государственной (кроме федеральной)  собственности 74549 74400 0,00% 0,00%
5.3.негосударственным 9892682 9885609 0,25% 0,24%
6. Коммерческим  организациям, всего в том числе: 2851880662 2943198626 71,31% 71,97%
6.1.находящимся  в федеральной собственности 104000651 102981902 2,60% 2,52%
6.2 находящимся  в государственной (кроме федеральной)  собственности 13656360 13903970 0,34% 0,34%
6.3 негосударственным 2734223651 2826312754 68,37% 69,11%
7. Некоммерческим  организациям, всего в том числе 4097899 4242337 0,10% 0,10%
7.1 находящимся  в федеральной собственности 47186 48366 0,001% 0,001%
7.2 находящимся  в государственной (кроме федеральной)  собственности 15656 15916 0,0004% 0,0004%
7. 3негосударственным 4035057 4178055 0,10% 0,10%
8. Индивидуальным  предпринимателям 93774379 92140027 2,34% 2,25%
9. Физическим  лицам 970272666 974418440 24,26% 23,83%
10. Нерезидентам, всего в том числе: 43795162 43672160 1,10% 1,07%
10.1 юридическим  лицам 43792116 43667587 1,10% 1,07%
10.2 физическим  лицам 3046 4573 0,0001% 0,0001%
 
Наименование  статьи Изменение Показатели  динамики, % Процентное  изменение итога задолженности  за счет процентного изменение основных статей, в % к изменению итога задолженности
абсолютное  изменение (+/-), в тыс. руб. относительное изменение (+/-),в п.п. Темп роста Темп прироста
1 6 7 8 9 10
Кредиты предоставленные клиентам, всего в том числе кредиты предоставленные 90283325 0,00 102,26% 2,26% 100,00%
1. Минфину  России 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
2. Финансовым  органам субъектов РФ и органов  местного самоуправления -3568756 -0,10 0,00% 0,00% -3,95%
3. Государственным  внебюджетным фондам 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
4. Внебюджетным  фондам субъектов РФ и органам  местного самоуправления -314 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
5.Финансовым  организациям, всего в том числе 1573 -0,01 0,00% 0,00% 0,00%
5.1 находящимся  в федеральной собственности 8795 0,00 0,00% 0,00% 0,01%
5.2 находящимся  в государственной (кроме федеральной)  собственности -149 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
5.3.негосударственным -7073 -0,01 0,00% 0,00% -0,01%
6. Коммерческим  организациям, всего в том числе: 91317964 0,66 103,20% 3,20% 101,15%
6.1.находящимся  в федеральной собственности -1018749 -0,08 0,00% 0,00% -1,13%
6.2 находящимся  в государственной (кроме федеральной)  собственности 247610 0,00 101,81% 1,81% 0,27%
6.3 негосударственным 92089103 0,74 103,37% 3,37% 102,00%
7. Некоммерческим  организациям, всего в том числе 144438 0,00 103,52% 3,52% 0,16%
7.1находящимся  в федеральной собственности 1180 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
7.2 находящимся  в государственной (кроме федеральной)  собственности 260 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
7. 3негосударственным 142998 0,00 103,54% 3,54% 0,16%
8.Индивидуальным  предпринимателям -1634352 -0,09 98,26% -1,74% -1,81%
9. Физическим  лицам 4145774 -0,43 100,43% 0,43% 4,59%
10. Нерезидентам, всего в том числе: -123002 -0,03 99,72% -0,28% -0,14%
10.1 юридическим  лицам -124529 -0,03 99,72% -0,28% -0,14%
10.2 физическим  лицам 1527 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
 

     При рассмотрении результатов таблицы 7 следует отметить, что наибольший удельный вес в составе выданных банком кредитов занимают кредиты, предоставленные  коммерческим организациям. Эти кредиты  в структуре на 1.01.2008г составляли 71,31% (2851880662 тыс.руб.), за год их темп роста  составил 103,20% (91317964 тыс. руб.) и на 1.02.2008г  сумма этих кредитов составила 2943198626 тыс.руб.

     В составе кредитов предоставленных  коммерческим организациям можно выделить еще несколько статей: находящимся  в федеральной собственности, находящимся  в государственной (кроме федеральной) собственности, негосударственным. Среди  этих статей большую часть составляют кредиты предоставленные негосударственным  коммерческим организациям - 68,37% (2734223651 тыс.руб.) на 1.01.2008г и 69,11% (2826312754 тыс.руб.) на 1.02.2008г. За январь Банк увеличил эту часть кредитного портфеля на 92089103 тыс.руб (темп прироста 103,37%)

     Также достаточно большой удельный вес  в структуре ссудной задолженности  занимают кредиты предоставленные  физическим лицам - 24,26% (970272666 тыс.руб.) на 1.01.2008г, за январь эта статья увеличилась  на 4145774 тыс.руб. (темп прироста составил 0,43%) и на 1.02.2008г составила 23,83% (974418440 тыс.руб.).

     Удельный  вес всех остальных видов кредитов в общей сумме выданных кредитов на 1.02.2008г составил всего 4,2%.

     С одной стороны это свидетельствует  о слабой диверсифицированности кредитного портфеля по категориям заемщиков, но с другой стороны такие показатели просто являются отражением кредитной политики Сбербанка России.12 

     Таблица 8

     Анализ  структуры кредитного портфеля Сбербанка  России по валютам

Наименование  статьи Всего выданных кредитов (рублевые + валютные), на 1.02.2008г В том  числе кредиты, выданные на 1.02.2008г
в рублях в иностранной  валюте
ед. В % к итогу ед. В % к итогу
1 2 3 4 5 6
Кредиты предоставленные клиентам, всего в том числе кредиты предоставленные 4089463203 3491685811 85,38% 597777392 14,62%
1. Минфину  России 0 0 0,00% 0 0,00%
2.Финансовым  органам субъектов РФ и органов  местного самоуправления 21733212 21733212 100,00% 0 0,00%
3.Государственным  внебюджетным фондам 0 0 0,00% 0 0,00%
4.Внебюджетным  фондам субъектов РФ и органам  местного самоуправления 4378 4378 100,00% 0 0,00%
5.Финансовым  организациям, всего в том числе 10054023 9925458 98,72% 128565 1,28%
5.1находящимся  в федеральной собственности 94014 94014 100,00% 0 0,00%
5.2находящимся  в государственной (кроме федеральной)  собственности 74400 74400 100,00% 0 0,00%
5.3негосударственным 9885609 9757044 98,70% 128565 1,30%
6.Коммерческим  организациям, всего в т. ч. 2943198626 2434813297 82,73% 508385329 17,27%
6.1находящимся  в федеральной собственности 102981902 50587850 49,12% 52394052 50,88%
6.2находящимся  в государственной (кроме федеральной)  собственности 13903970 13845321 99,58% 58649 0,42%
6.3негосударственным 2826312754 2370380126 83,87% 455932628 16,13%
7.Некоммерческим  организациям, всего в т. ч. 4242337 4242337 100,00% 0 0,00%
7.1находящимся  в федеральной собственности 48366 48366 100,00% 0 0,00%
7.2находящимся  в государственной (кроме федеральной)  собственности 15916 15916 100,00% 0 0,00%
1 2 3 4 5 6
7.3негосударственным 4178055 4178055 100,00% 0 0,00%
8.Индивидуальным  предпринимателям 92140027 90775464 98,52% 1364563 1,48%
9.Физическим  лицам 974418440 930187421 95,46% 44231019 4,54%
10.Нерезидентам, всего в т. ч: 43672160 4244 0,01% 43667916 99,99%
10.1юридическим  лицам 43667587 0 0,00% 43667587 100%
10.2физическим  лицам 4573 4244 92,81% 329 7,19%
 

     Общая величина кредитов выданных ОАО Сбербанк России в иностранной валюте на 1.02.2008г  составила 597777392 тыс.руб. Доля этих кредитов в структуре кредитного портфеля Банка составила 14,62%.

     Наиболее  часто кредиты в иностранной  валюте выдавались нерезидентам (99,99% выданных сумм кредитов).

     Среди кредитов предоставленных коммерческим организациям 16,13% составляют кредиты  выданные в иностранной валюте.

     В целом обобщая данные структурного и качественного анализа, можно  сказать, что кредитный портфель Банка достаточно хорошего качества. Благодаря консервативной кредитной  политике в отношении физических лиц Банку удается держать  долю просроченных кредитов на очень  низком уровне.

     А благодаря большой ресурсной  базе Банку удается предлагать низкие процентные ставки по кредитам при  этом имея возможность предлагать корпоративным  клиентам практически неограниченные суммы кредитов.

     Хотя  конечно нельзя не признать что по итогам рассматриваемого периода показатели качества кредитного портфеля в целом  ухудшились. И если негативная динамика в будущем продолжится это  может привести к неприятным последствиям для Банка.13

       

 

       Заключение 

      Риск - это тема поговорок многих народов. Это явление интересует всех, потому что риск связан с успехом. Что такое успех, люди определяют по – разному, но то, что на пути к нему приходится рисковать, не оспаривает никто. Риск как явление гораздо глубже приземлено-прикладных определений. Риск - это характеристика общения человека с миром. Это фундаментальное свойство существования. Это такое же общее понятие, как жизнь. Риск есть базовое свойство любой деятельности. Он был , есть и будет всегда и везде. Им нужно заниматься, им нужно управлять.

      Для России большая часть этого пока ещё лишь зарубежный опыт. Россия становится чемпионом по катастрофам и потерям, а сознательное управление рисками всё ещё не стало стандартной управленческой деятельностью. Следует, преодолев социалистическую ментальность, понять, что неопределённость, не гарантированность, хаос, конфликт, конкуренция, постоянные перемены - это и есть реальный порядок современной жизни.

      В мире , к сожалению, не осталось не только оазисов безопасности, но даже иллюзий, что они где-то существуют. Человечество (и Россия в первых его рядах) вступило в период повышенных рисков, нестабильности, агрессивности. Каждый день мы узнаём о новых масштабных трагедиях, кризисах, преступлениях, а их последствия всё тяжелее. Криминал вместе с коррупционерами всё больше наглеет, не встречая отпора, терроризм, оружие, наркотики расползлись по планете. Бесконечно происходят катастрофы и ЧП, в которых гибнут или страдают люди и их собственность.

      Безопасность (а точнее, её отсутствие ) стала, как показывают исследования, главной проблемой, беспокоящей людей. Необходимо находить решения в выстраивании своих отношений со средой обитания, адекватные современным вызовам и потребностям. Это в буквальном смысле жизненно важная задача, переоценит её значение невозможно. Таким адекватным решением является внедрение в корпоративную безопасность института комплексной оценки и управления рисками.14

     Кредитные операции - основа банковского бизнеса, поскольку являются главной статьей  доходов банка. Но эти операции связаны  с риском невозврата ссуды (кредитным риском), которому в той или иной мере подвержены банки в процессе кредитования клиентов. Именно поэтому кредитный риск как один из видов банковских рисков является главным объектом внимания банков.

     Качеством кредитного портфеля банка можно  управлять путем проведения комплекса  мероприятий, направленных на ужесточение  требований к заемщику и повышению  диверсифицированной кредитного портфеля банка.

     Проанализировав кредитный портфель Сбербанка России можно сделать следующие выводы:

     1) просроченная задолженность банка  на 1.02.2008г составила всего 0,98% в структуре ссудной задолженности,  что является очень хорошим  показателем;

     2) как уже отмечалось выше Сбербанк  России делает ставку на среднесрочные  и долгосрочные кредиты, доля  которых в кредитном портфеле  Банка на конец рассматриваемого  периода составляет 93,66%;

     3) рассматривая структуру выданных  кредитов по категориям заемщиков  можно отметить, что в кредитном  портфеле преобладают кредиты  выданные негосударственным коммерческим  предприятиям (69,11% на 1.02.2008г) и кредиты  выданные физическим лицам (23,83% на 1.02.2008г);

     4) Сбербанк России в составе  своего кредитного портфеля имеет  преимущественно кредиты выданные  в рублях. Доля кредитов выданных  в иностранной валюте на конец  отчетного периода составляет 14,62%;

     5) анализ коэффициентов качества  в целом показал, что за рассматриваемый  период произошло небольшое ухудшение  качества кредитного портфеля.

     Главной целью Сбербанка России является укрепление ведущих позиций в основных сегментах российского финансового рынка, прежде всего на рынках банковского обслуживания населения и корпоративных клиентов. Основными инструментами достижения данной цели Сбербанк считает разработку и реализацию четкой клиентской политики, учитывающей потребности различных групп клиентов, внедрение модели ведения бизнеса, ориентированной в первую очередь на клиентов, с целью улучшения условий и повышения качества обслуживания клиентов, расширения спектра продуктов и услуг. В частности, предполагается повысить информационную прозрачность Банка. 
 

Информация о работе Механизмы управления предприятия.