Классификация автоматизированных информационных технологий по степени охвата задач управления

Для построения правил в системе, генерирующих сигналы  к открытию позиций, обычно применяются  каналы индикаторов. Они же часто  используются и для сигналов закрытия позиций. Кроме этого, для закрытия можно применять систему Параболик. Система Параболик была описана  в 1976 году Уэллесом Уильдером Мл. Названа  она так потому, что сигналы  к закрытию, генерирующиеся по ходу изменения цен, вычерчивают подобие  параболы. В настоящее время система  Параболик включена как составная  часть во многие системы поддержки  принятия решений.

Основная  задача системы Параболик - следуя тренду, произвести переориентацию торговых позиций  в момент его разворота. Ее уникальным свойством является то, что она  может реагировать не только на изменения  цен, но и на изменения во времени. Большинство трейдеров однако ориентируют  ее на изменения цен, не используя  временную настройку.

Параболик - система определения точек разворота  позиций, предполагает непрерывное  участие в торгах. Когда Параболик  указывает на окончание длинной  позиции, он в то же время предлагает открыть по той же цене короткую позицию. А когда Параболик указывает  на момент закрытия короткой позиции, он в это же время по той же цене предлагает открыть длинную  позицию. Этот метод давал неплохие результаты во время инфляционного рынка 1970-х годов, однако в последующее время наблюдалось множество ложных выбросов. В настоящее время системой Параболик следует пользоваться выборочно, лишь при наличии трендов. Параболик основывается на старом надежном правиле - сдвигать уровни цен закрытия позиции только в направлении открытой позиции и никогда в противоположном. Если открыта длинная позиция, можно увеличивать уровень цен закрытия позиции, но никогда не следует уменьшать его. Если открыта короткая позиция, цену закрытия можно уменьшить.

Цена  закрытия устанавливается системой Параболик ежедневно по формуле:

Stopзавтра = Stopсегодня + AF *(EPсегодня - Stopсегодня),

где Stopсегодня - текущая цена закрытия;

Stopзавтра - цена закрытия завтрашнего дня; 

Epсегодня  - экстремальный уровень торгов  на текущий день: при открытой  длинной позиции - это верхняя  цена с момента покупки, если  открыта короткая позиция - это  самая маленькая цена с момента  открытия позиции; 

AF - фактор  ускорения. 

AF определяет  скорость с которой следует  сдвигать в направлении открытой  позиции цену закрытия; AF зависит  от числа новых вершин с  момента открытия длинной позиции  или числа новых нижних уровней  цен с момента открытия короткой  позиции.

Многие  трейдеры применяют свои параметры  для фактора ускорения. Некоторые  увеличивают их, чтобы сделать  Параболик более чувствительным, другие, наоборот, уменьшают значения шага и предельной величины фактора.

Правила для трейдеров. Сначала требуется  произвести начальную установку  Параболика. Для этого необходимо рассчитать цены закрытия на предшествующем временном интервале, равном нескольким неделям. При этом цену закрытия предыдущего  дня не следует сдвигать, каким  бы ни был диапазон цен предыдущего  дня - она остается равной рассчитанным ранее значениям. Система Параболик  показывает хорошие результаты на трендах, при отсутствии тренда она дает множество  ложных сигналов. Поэтому ее не следует  применять механически.

Оценка  системы поддержки принятия решений (СПРР)

Критерии  для оценки СППР. Система должна эффективно управлять доходами и  риском при любых рыночных условиях, генерируя эффективные сигналы  входа-выхода на рынок. При этом частота  проводимых операций должна быть умеренной, учитывающей операционные затраты, комиссионные, потери на спреде и т. д.

Сложность построения не должна отпугивать. Большинство  отвергающих численные методы в  пользу своей "интуиции" получают в итоге результаты ниже среднего.

Естественно важной характеристикой в оценке системы является суммарная (итоговая) прибыль. При высоких операционных затратах важное значение приобретает  такая характеристика как прибыль на операцию. Точность решений (процентная), рассчитываемая как отношение числа прибыльных операций к общему числу операций, является популярной характеристикой для многих трейдеров, хотя ее важность переоценена. Дело в том, что многие эффективные системы чаще принимают ошибочные решения, чем верные, тогда как многие бесприбыльные (или почти бесприбыльные) системы чаще принимают верные решения.

Максимальные  потери собственных средств являются важной характеристикой для измерения  риска стратегий используемых системой. Системы подверженные периодическим  крупным потерям не могут рассматриваться  как пригодные к использованию, даже если, в конце концов, они  дают достаточную итоговую прибыль. При этом под максимальными потерями имеется в виду не просто самая  большая сумма потерь от последовательности убыточных операций, а максимальное снижение капитала в течение рассматриваемого периода. Во время такого снижения последовательность убыточных операций может прерываться  отдельными прибыльными операциями, не способными изменить общий убыточный  характер периода неэффективности  системы. Основная характеристика эффективности  системы рассчитывается как отношение  итоговой прибыли к величине снижения капитала в период максимальной неэффективности  системы и обычно называется отношением доход/риск. Существует также множество  других оценок эффективности системы, иногда довольно сложных, требующих  большого объема статистических расчетов, однако в большинстве случаев  оказываются достаточными приведенные  простые характеристики. Следует  заметить, что при оценке системы  можно воспользоваться критериями, которые рекомендует классическая теория управления портфелем.

Оптимизация системы заключается в поиске лучшей формулы для индикатора - лучшей в смысле получения с ее помощью максимальной и/или наиболее устойчивой прибыли по данным, собранным  в течение длительного периода  времени. Такая оптимизация внутренне  противоречива. Ее критики немедленно укажут на то, что поведение будущих  цен может отличаться от их поведения  в прошлом. Сторонники такой оптимизации  должны быть убеждены в существовании  определенных закономерностей, устойчивости в поведении цен, не меняющегося  или незначительно меняющегося  с течением времени.

Для проверки действенности того, что используемые в техническом анализе правила  дают устойчивую прибыль в будущем, будучи сами рассчитаны по прошлым  данным, применяют следующий простой  метод тестирования (так называемое слепое моделирование). Сначала оптимизируют решающее правило по прошлым данным, а потом проверяют его на более  поздних (недавних) данных. Таким образом  можно определить, насколько хорошо вообще можно прогнозировать будущее  по прошлым данным с помощью заданного  правила. Если индикатор с оптимальными параметрами дает хорошие результаты на более поздних данных, можно  надеяться, что он будет хорошо работать и в будущем.

При переоценке параметров системы следует переходить к новой системе, только если полученное "улучшение" статистически значимо. Значимость можно проверить, например, с помощью рангового критерия Крускала-Уоллиса.

Роберт  Пеллетьер рекомендует при построении решающих правил ограничивать число  параметров, т. к. их увеличение увеличивает  число степеней свободы системы. Кроме того между ними могут существовать связи, т. е. они могут оказаться  статистически зависимыми, что обычно видно по коэффициенту их взаимной корреляции. Пеллетьер считает, что  хорошая система должна содержать  не более, чем 2-5 параметров.

Выборка для проверки индикатора должна быть достаточно большая, чтобы на выбранный  период приходилось не менее 30 сигналов. При этом период должен включать в  себя целое число полных длительных (низкочастотных) циклов, чтобы ограничить влияние смещений в направлении  продаж или покупок. Так, например, для  известного 4-х летнего цикла фондового  рынка анализ должен производиться  на данных не менее чем за 8 лет.

Сравнение со стратегией "купил-и-держи". Обычно стандартом для сравнения эффективности  работы системы служит пассивная  стратегия "купил-и-держи". Однако при этом необходимо быть аккуратным в анализе, так как эффективность  пассивной стратегии в сильной  степени зависит от выбранного периода  времени. Ясно, что на медвежьей фазе рынка почти все индикаторы дадут  выигрыш по сравнению с пассивной  стратегией. В то же время общая  тенденция рынка в масштабе нашего столетия - бычья, и переиграть стратегию "купил-и-держи" на всем периоде  ХХ века непросто. Следует однако иметь  в виду, что для пассивной стратегии  характерен риск определенного рода. Снижение стоимости оборотных средств  на медвежьих фазах может достигать 50% и более, что неминуемо приводит к уходу с рынка мелких спекулянтов, имеющих в своих активах большую  долю заемных средств. По критерию отношения  доход/риск многие индикаторы переигрывают стратегию "купил-и-держи".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Электронный офис

Ключом  к решению проблемы повышения  уровня эффективности деятельности персонала офиса считается концепция  так называемого электронного (автоматизированного) офиса. В этом случае речь идет о  комплексном использовании современных  технических средств для автоматизации  процедур и функций управления (обработка  текстов их редактирование, хранение и поиск, передача информации по каналам  электросвязи внутри офиса и за его  пределы, информационное обслуживание персонала офиса, некоторые аспекты  процесса подготовки и принятия решения  и т.д.), средств программной поддержки, подходов к проектированию помещений  офиса, охраны труда персонала.

Одним из этапов развития электронных (автоматизированных) офисов связано создание на автоматизированных рабочих мест (АРМ). АРМ объединяются посредством коммуникационных средств  в единую систему (сеть), имеющую  доступ ко всем вычислительным ресурсам офиса, базам данных, а также к  внешним источникам информации. При  этом значительно ускоряется возможность  информационного обмена между пользователями сети, автоматизируются некоторые традиционные операции, связанные с приемом  и отправкой корреспонденции  и других документов по каналам связи.

Обычно  АРМ состоит из ПК, оснащенного  при необходимости дополнительными  устройствами, расширяющими его функциональные возможности, и периферийного оборудования (принтера, сканера, ксерокса). Кроме  того, каждое рабочее место оснащается соответствующей оргтехникой применительно  к функциям, выполняемым на данном рабочем месте.

Для каждого  сотрудника (группы сотрудников) разрабатывается  и оснащается АРМ, профессионально  ориентированное на выполнение конкретных функций управления. Такая ориентация реализуется посредством выбора и установки соответствующего программного обеспечения.

Проблема  обработки текста и его преобразования являлась одной из основополагающих задач делопроизводства и поэтому  текстовые редакторы явились, пожалуй, первым компонентом электронного офиса.

Появление следующего компонента позволило реализовать  с помощью компьютера функцию  информационного обмена. Таким компонентом  стала система электронной почты  для обмена информацией между  пользователями на многопользовательских  компьютерах, а затем и в сетях.

Немного позже стали использоваться системы  разработки баз данных, а также  электронные таблицы для выполнения различных (иногда очень сложных) расчетов.

Все перечисленные  компоненты служебной деятельности персонала офиса соответствуют  специализированным пакетам, предназначенным  для комплексной автоматизации  упомянутых функций. Одним из таких  пакетов является офисная система Microsoft Office. Все программные продукты этой системы не только унифицированы, но и интегрированы между собой, что позволяет в рамках решения  какой-либо деловой проблемы осуществлять информационный обмен, независимо от того с каким типом документа вы работаете.

Таким образом, электронный офис позволяет  делать работу сотрудников офиса  легкой и быстрой, позволяет делать большой объем информации за наименьшее количество времени.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная  поддержка

Автоматизированные  информационные технологии экспертной поддержки составляют основу автоматизация труда специалистов-аналитиков. Эти работники кроме аналитических методов и моделей для исследования складывающихся в рыночных условиях ситуаций по сбыту продукции, услуг, финансового положения предприятия, фирмы, финансово-кредитной организации вынуждены использовать накопленный и сохраняемый в системе опыт оценки ситуаций, т.е. сведения, составляющие базу знаний в конкретной предметной области. Обработанные по определенным правилам такие сведения позволяют подготавливать обоснованные решения для поведения на финансовых и товарных рынках, вырабатывать стратегию в областях менеджмента и маркетинга. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список  использованной литературы

1. Молочков В.П. Компьютер для секретаря и офис-менеджера. Самоучитель. – СПб.: Питер, 2006. – 304 с.
2. Филатова В.О. Компьютер для отдыха и работы. – СПб.: Питер, 2005. – 240 с.
3. Консультант Плюс.

4.     www.yandex.ru

5.     www.google.ru

            6.     www.parusinvestora.ru