Автоматизация инвестиционной компании

Автоматизация инвестиционной компании

Оглавление.

       Введение. 2

       Система автоматизации  инвестиционной компании.    3

       Архитектура системы  автоматизации и состав функциональных  подсистем.

6

       Подсистема управления  деловыми процессами.  6

       Некоторые бизнес-объекты  бэк-офиса в бухгалтерии. 7

       Подсистема бэк-офиса  8

       Подсистема бухгалтерии.    9

       Эксплуатация  системы StokRoute.  11

       Автоматизация  бизнес-процессов компании.    11

       Документы, реализующие  функционал системы.  12

       Учет и отчетность  в STOCKROUTE.  14

       Заключение.     19

       Список использованной  литературы.      20

 

                                  Введение.

 

       За последние  7 лет прошел целый ряд  этапов  становления  и  развития

 рынка ценных бумаг. За  этот период этот  экономический   институт  потерпел

 множество изменений: были  подъемы, спады, а в последнее  время и тяжелейший

 кризис. Но тем не менее  рынок рос, развивался. И естественно,  с  развитием

 рынка страны появилось «море  финансовой  информации  -  от  сухих  цифр  с

 различных торговых площадок  до новостей, способных повлиять  на  дальнейшее

 развитие событий в том  или ином секторе рынка. В  этой связи  у  инвесторов

 всех типов возникает потребность  в оперативной  и  полной  информации  для

 принятия правильных инвестиционных  решений.

       Наряду с развитием  непосредственно самого  фондового   рынка,  активно

 развивался и рынок информационных  технологий.  Большой  поток   информации,

 поступающий  из  различных   источников,  требует   обработки.   При   этом

 существует  потребность   в  правильной  анализе  информации  с  целью   ее

 использования при решении   тех  или  иных  задач.  Ведь  информация  -  не

 самоцель. Любые данные должны  систематизироваться и анализироваться.

       Особенно  важно   принять  правильное  и  своевременное   решение   для

 инвесторов, не являющихся профессиональными  участниками  фондового  рынка,

 которые напрямую не подключены  к торговым системам. Проблемы,  с  которыми

 приходится сталкиваться данным  инвесторам, достаточно традиционны.

       Необходима оперативная  и полная информация, поступающая  в удобном для

 пользования и анализа виде. По возможности необходима  программа,  которая

 смогла бы автоматически   анализировать  поступающую   информацию.  В  любом

 случае преследуется одна  цель  -  максимально  эффективное   инвестирование

 денежных  средств.  Из  этой  основной  уели  могут  вытекать   и   другие

 второстепенные  задачи:   правильное   финансовое   планирование   потоков

 платежей,  управление  рисками,  обеспечение  оптимального  баланса   между

 доходностью и ликвидностью  активов и  просто  автоматизация   хозяйственной

 деятельности  компании,  начиная   с  бухгалтерского  учета   и   заканчивая

 оперативной связью с региональными  отделениями.

       Часть из вышеуказанных  проблем предлагает решить компания  ВЕСТЬ  АО.

 Это   предложение   состоит    в    интеграции    проверенных    временем,

 высокоэффективных и надежных  программных продуктов. В  данном  случае  это

 система  управления  деловыми  процессами  WorkRoute  II  (ВЕСТЬ   АО)   и

 бухгалтерская система «Алеф  - Бухгалтерия» (ТОО АЛЕФ).

       Каждая из этих  программных  продуктов  прост   в  освоении,  удобен  в

 работе и содержит большое  количество  настроек,  которые   легко  позволяют

 адаптировать систему в конкретной  компании.

 

               Система автоматизации инвестиционной  компании.

 

       Процесс деятельности  инвестиционной  компании  как   профессионального

 участника фондового рынка  состоит из заключения сделок  и их исполнения.

 

 

 

       Рис1 Примерная  структура брекерско-диллерской  компании

 

       Инвестиционная  компания может работать с  различными ценными бумагами,

 а также их производными  на разных торговых площадках.  В  настоящее  время

 значительная доля в обороте  компании приходится  на  корпоративные   ценные

 бумаги. Самая большая концентрация  сделок с ними на  торговую  внебиржевую

 систему РТС. Поэтому рассмотрим  технологию работы,  характерную   для  этой

 торговой системы.

       В структуре  брокерской (дилерской) компании  можно выделить  следующие

 подразделения, связанные с  процессом исполнения и учета  сделки:

.  торговый отдел.

       Главной  функцией  торгового  отдела  является  заключение  сделок  с

 ценными бумагами от имени  компании и по поручению ее  клиентов. При этом на

 торговый отдел возлагается   минимум  учетных  и  расчетных   операций.  Они

 передаются бэк-офису;

.  бэк-офис.

       Бек-офис  (или  расчетный отдел)  занимаются  подготовкой  документов,

 являющихся неотъемлемой частью  сделки. В их числе:  подтверждение   сделки;

 договор купли-продажи; передаточное  распоряжение для перерегистрации   прав

 собственности.  Кроме   того,   бэк-офис   обеспечивает   документооборот,

 связанный с процессом исполнения  сделки, а именно: отслеживание  процессов

 отсылки  документов  для   перерегистрации  на   подпись   контрагенту   ил

 реестродержателям, отслеживание  получения (или неполучения) уведомления   о

 перерегистрации  от   реестродержателя  и   контроль   за   отсылкой   его

 контрагенту.   Наконец,   бэк-офис   осуществляет   котировку    платежей,

 поступающих в компанию с   целью  привязки  их  к   конкретным  сделкам  для

 отслеживания степени их  завершенности.

.  бухгалтерия.

       Деятельность  бухгалтерии заключается в учете  (проведении)  операций,

 непосредственно связанных  с торговлей ценными  бумагами  (в  основном  это

 платежи по сделкам и постановка  своих ценных бумаг на баланс). Кроме того,

 бухгалтерия составляет финансовую  отчетность в  соответствии  с  правилами

 российского бухгалтерского  учета и осуществляет обычные,  характерные  для

 любого предприятия хозяйственные  процессы (начисление и выплата  заработной

 и арендной платы, начисление  амортизации и т.д.)

       Безусловно,  правильным   является   утверждение   об   относительной

 автономности деятельности  бэк-офиса и бухгалтерии, но  нельзя рассматривать

 этот  процесс  как  абсолютно   несвязанную  деятельность,  поскольку   они

 отображают состояние одних  и тех же хозяйственных процессов,  но  в  разных

 ракурсах.  Более  того,   синхронизация  деловых   процессов   этих   двух

 подразделений является ключом  к  организации  согласованной   деятельности

 всей компании.

       Согласно  стандартам,  разработанным   НАУФОР,   бэк-офис   выполняет

 хозяйственные   операции,    соответствующие    исполнению    сделок,    с

 использованием  традиционного   для  бухгалтерии  системы   двойной  записи.

 Отличие заключается в том,  что бэк-офис применяет особенный  план счетов.

       Структура   плана  счетов  бэк-офиса   кроме   отслеживания   отношений

 собственности предусматривает  отслеживание  положения  ценных  бумаг.  Это

 позволяет в любой момент  времени осуществлять сверку  местоположения ценных

 бумаг   с   данными   реестродержателей.   Поэтому,   если    поддерживать

 синхронизацию  деятельности  бэк-офиса  и  бухгалтерии,   можно   избежать

 последующего расхождения балансовых  данных  с  данными  реестродержателей.

 Это лишь одно из достоинств.

       Другое же состоит  в том, что поскольку два  подразделения  работают  с

 одними и теми же документами,  хотя и в разном ракурсе,  процесс  исполнения

 и  учета  сделок  становится  не  только  саморегулируемым,  но  и   более

 динамичным.  А  это   позволяет  компании  увеличить   оборот  при  той   же

 численности персонала.

       И еще один  ключевой момент.  Деятельность  бэк-офиса  предусматривает

 учет  процесса исполнения  сделок  в  реальном  времени.   Иными  словами,

 двойные записи  (проводки)  появляются  в  момент  осуществления   события,

 связанного с этапами совершения  сделок, а не на момент появления  первичных

 документов, удостоверяющих изменение  валюты баланса фирмы.  Поэтому   счета

 бэк-офиса более реально   отражают  состояние  бизнес  процессов  компании,

 нежели счета российской  бухгалтерии. И не всегда  двойная   запись  в  бэк-

 офисе имеет аналог в российской  бухгалтерской методологии.

 

    Архитектура системы  автоматизации и состав функциональных  подсистем.

 

       В  упрощенном  виде  автоматизацию  инвестиционной   компании   можно

 представить следующим образом:

 

 

 

        Данные по  сделке,

           Данные  по сделке

  данные о завершении

       данные о завершении                             этапов

 

       этапов

 

 

 

                                   Тип сделки,

         Тип сделки,

                                  переменные

       переменные делового

                               делового процесса

       процесса

 

 

 

                              Платежи по сделке

 

 

 

                              Платежи по сделке

 

                 Подсистема управления деловыми  процессами.

 

       В конкретной  реализации она представлена  разработкой  компании  ВЕСТЬ

 АО WorkRoute II   - фундаментом  всей системы исполнения сделок. С  помощью

 карт деловых процессов система  информируется  о  количестве  и  содержании

 этапов  сделок,   об   исполнителях   на   каждом   конкретном   этапе   и

 предусмотренных для их исполнения  сроках. При этом система сама  назначает

 исполнителя в соответствии  с загруженностью каждого сотрудника.

       Нужно также  сказать о документировании и  контроле исполнения  сделок.

 Действия  каждого  сотрудника  на  любом  этапе  технологической   цепочки

 фиксируется, в том числе  и  при  попытке  несанкционированного  доступа  к

 информации. Также предусмотрен  обмен информацией на каждом  этапе  в  форме

 «вопрос - ответ».  И,  естественно,  в  любой  момент  времени   становится

 возможным проанализировать  ход протекавших событий. К  определенному  этапу

 совершаемой сделки  можно   прикрепить  документы,  непосредственно   к  ней

 относящиеся.  Хранение  большого  объема  информации  гарантирует   система

 электронного архива производства DOCS Open компании  PC  DOCS,  с   которой

 интегрируется WorkRoute II.

       Также присутствует  задача  отслеживания  времени   выполнения  этапов

 сделки. Если какой-либо из  этапов будет просрочен, то  об  этом  узнает  не

 только его исполнитель, но  и руководитель.  Такой инструмент  необходим  в

 условиях  жестокой  дисциплины  исполнения  сделок,  что  необходимо   для

 надежной компании.

       В конфигурацию  рабочего места подсистемы WorkRoute Client входит  так

 называемый Maps List - список внесенных  маршрутов  деловых  процессов.  На

 экране пользователя предстает  полная картина работы  компании  на  текущий

 момент: преимуществом здесь  является то, что маршруты или  карты исполнения

 сделок классифицируются по  различным признакам.

       В состав конфигурации  принята следующая схема:

.  дилерская или комиссионная  сделка;

.  собственные ценные бумаги, бумаги клиента, по которым  компания  выступает

  номинальным держателем, или  бумаги клиента,  находящиеся   в  собственности

  компании;

.  аффелированное лицо;

.  тип перерегистрации (FF, FB, FC и т.д.);

.  валюта сделки;

.  локальная или региональная  сделка.

       В дополнении  к этому заказчик может сконструировать  любой      другой

 тип сделки.

       При этом система  управления процессами организует  работу  компании  в

 реальном  времени.  Это   согласуется  с  методологией  отражения   учетных

 процессов в бэк-офисе. Таким   образом,  применение  workflow-подсистемы  в

 качестве  фундамента  для   всей  системы  компании  наиболее   гармонично,

 эффективно и оправдано.

 

              Некоторые бизнес-объекты бэк-офиса  в бухгалтерии.

 

       Как следует  из описания процессов деятельности  компании,  весь  объем

 выполняемых работ можно  условно разделить на следующие  компоненты:

.  заключение сделок;

.  обслуживание потоков ценных  бумаг;

.  обслуживание потоков денежных  средств;

.  обслуживание трансакций компании  в регионах.

       В подсистемах  бэк-офиса  и  бухгалтерии   разработаны  соответствующие

 ресурсы прикладной области  или  бизнес-объекты, каждый  из которых содержит