Банковские риски и методы их снижения

      В настоящее время в составе  банка головной офис, три дополнительных офиса в г.Белгороде, а также  дополнительный офис «Красногвардейский»  в г. Бирюч. 

      Из  года в год Банк расширяет объем услуг, оказываемых  юридическим и физическим лицам, осуществляет кредитование малого и среднего бизнеса, кредитование физических лиц для приобретения жилья по совместной программе с «Корпорацией «ЖБК-1». 

      На  протяжении 17 лет работы Банк проводит взвешенную и экономически обоснованную политику, сохраняя при этом характерную для него устойчивую динамику развития. Рост клиентской базы Банка обеспечивается высоким качеством сервиса, конкурентной тарифной политикой, а также индивидуальным подходом к каждому Клиенту. [15]

 

3.2 Система управления  банковскими рисками  на 

ОАО «Северинвестбанк»

     Для поддержания ликвидности Банком ведется постоянный анализ сбалансированности активов и пассивов на основании  утвержденного наблюдательным советом  Положения «Об организации управления и контроля за ликвидностью в ОАО «Северинвестбанк».

     Банк  уделяет значимое внимание оценке, контролю и управлению рисками, возникающими в процессе своей деятельности и  способными негативно повлиять на финансовую устойчивость, деловую репутацию.

     Для достижения наибольшей эффективности  деятельности Банк стремится к оптимальному соотношению между уровнем риска  и доходностью проводимых операций. В Банке действует регламент  по управлению рисками, согласно которому создана система по сбору и обработке внешней и внутренней информации о факторах риска, определены полномочия должностных лиц.

Кредитный риск

Кредитный портфель на отчетную дату составляет 393 909 тыс. руб. и распределен по отраслям следующим образом:

- физические  лица – 86 058 тыс. руб. – 21,8%;

- сельское  хозяйство – 50 570 тыс. руб. –  12,8%;

- обрабатывающие  производства -22 835 млн. руб. – 5,8%

- торговля  –  97 544 тыс. руб. – 24,8%;

- транспорт  – 83 267 тыс. руб. – 21,1%;

- прочие  виды деятельности – 24 735 тыс.  руб. – 6,3%;

- МБК  – 22 603 тыс. руб. – 5,8%;

- просроченные  – 6 297 тыс. руб. – 1,6%.

     По  категориям качества кредиты Банка  оценены:

I категория (стандартные) – 65 449 тыс. руб. или 16,6%

II категория (нестандартные) – 278 187 тыс. руб. или 70,7%

III категория (сомнительные) – 26 930 тыс. руб. или 6,8%

IV категория (проблемные) – 22 864 тыс. руб. или 5,8%

V категория (безнадежные) – 479 тыс. руб. или 0,1%

     Создано резервов на возможные потери по ссудам и приравненной к ней задолженности 38 574 тыс. руб. или 10,4% от общей суммы задолженности по кредитам.

     Банк  следит за качеством кредитного портфеля. Для минимизации риска возникновения  убытков из-за неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения заемщиками своих обязательств в соответствии с условиями договора в Банке налажен мониторинг управления кредитным риском.

     На  этапе рассмотрения запроса о  выдаче кредита уполномоченными  сотрудниками анализируется кредитная  история потенциального заемщика, его  финансовое состояние, производится тщательная оценка обеспечения. Заключительное решение о выдаче каждого кредита выносится    коллегиально кредитным комитетом Банка. В течение периода кредитования Банк осуществляет последующий контроль за обслуживанием долга заемщиком, изменением его финансового состояния, изменением стоимости обеспечения, принятого в залог.

Страновой риск

Банк  не имеет страновых  рисков, способных  оказать значительные влияния на свое финансовое положение в случае недоступности валюты иностранного государства. Остатки иностранных  валют на корсчетах в других банках на 01.01.2010 г. составили 40,2 тыс. долларов и 30,4 тыс. евро. Кредитов в валюте банк не выдает.

Фондовый  риск

Вложения  в ценные бумаги других эмитентов  составили 6,5 млн. руб., из них: 1,4 млн. руб. – акции ОАО «Газпром», 0,7 млн. руб.- акции ОАО «Сбербанк России», 1,0 млн. руб. – акции ОАО «Лукойл», 1,6 млн. руб.- акции ОАО «Сургутнефтегаз». Вложения диверсифицированы, риски минимальны.

Валютный  риск

Валютный  риск – минимален, в связи с  тем, что короткая валютная позиция  на 01.01.2010г. 3,5  тыс. долларов, короткая открытая валютная позиция по состоянию на 01.01.2010г. – 1,7 тыс.евро, длинная открытая валютная позиция на 01.01.2010г. – 0,9 тыс.гривен, или соответственно к капиталу 0,06 %, 0,04 %, 0,001 %, всего 0,09 %.

Процентный риск

Во избежание  возникновения потерь вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, пассивом банк привлекает вклады населения  на сроки, не превышающие одного года и месяца.

Риск  ликвидности

Для управления риском ликвидности банком используется система лимитов, ограничивающая разрывы активов и пассивов по срокам гашения и востребования.

     Банком  осуществляется ежедневный мониторинг текущего прогнозирования состояния  краткосрочной и долгосрочной ликвидности  на основе составления платежного календаря, прогноза потребности в ресурсах.

     Регулярная  оценка и прогнозирование состояние  ликвидности, показателей избытка (дефицита) ликвидности по срокам обеспечивают возможность своевременного выявления  дисбаланса и принятия банком адекватного  решения.

     В результате осуществления мониторинга  банк выполняет все обязательные нормативы ликвидности, установленные  Банком России. Для поддержания ликвидности  банк привлекает депозиты юридических  лиц, которые не могут быть досрочно изъяты без согласия банка. Доля ликвидных активов в общей сумме активов ежедневно поддерживается на уровне, достаточном для удовлетворения обязательств перед клиентами.

Операционный  риск

В банке  регламентировано проведение всех видов  операций, разработана система контроля за информационными и техническими системами. В рамках этой системы проводятся мероприятия по защите информационной безопасности, в целях потери информации осуществляется ежедневное резервное копирование, что обеспечивает снижение уровня операционного риска, поддерживая его на уровне, не угрожающем финансовой устойчивости Банка, интересам его кредиторов и вкладчиков.

     Соблюдение  установленных процедур и правил проверяет служба внутреннего контроля.

Правовые  риски

На данном этапе банк не видит для себя дополнительных правовых рисков, связанных с изменениями законодательства. Объем имеющихся у банка лицензий удовлетворяет потребностям рынка и основным направлениям деятельности банка.

     Банк  не участвует в судебных процессах  в качестве ответчика.  Гарантий по выполнению обязательств за счет третьих лиц, составляющих более 5% активов банк не выдавал, дочерних и зависимых обществ не имеет.

Риск  потери деловой репутации (репутационный  риск)

Банк  размещает публично информацию о  себе и своем финансовом положении, а также о существенных событиях на новостном сайте в Интернете, на собственном сайте и в средствах массовой информации. Все обязательства перед клиентами банка выполняются.

Стратегический  риск

Банк  составляет бизнес-план на два последующих  года, детализированный финансовый план на текущий год. Все планы выполняются. [15]

 

Заключение

     Рыночная  модель экономики предполагает, что  прибыльность является важнейшим стимулом работы банков. Однако развитие рыночных отношений всегда связано с некоторой  нестабильностью различных экономических параметров, что соответственно порождает серию банковских рисков. Поэтому коммерческий банк при совершении определенной сделки никогда не может быть до конца уверен в ее результате, или, другими словами, несет риск финансового результата сделки.

     Именно риски составляют для банка опасность потери ликвидности и платежеспособности. Поэтому банки должны постоянно отслеживать их.

     На  самом деле представляется достаточно сложным однозначно оценить, сколько  банки могут потерять при неблагоприятных  условиях финансового рынка. Слишком много объективных и субъективных факторов влияют на это. Кроме того, специализация деятельности каждого банка, несмотря на кажущуюся универсальность, сформировала в банке свою уникальную систему управления ресурсами и деятельности в целом, которая очень часто не подпадает под жесткие критерии, но при этом работает весьма четко и эффективно.

     Стоит учитывать, что возможные потери банка зависят не только от структуры  его вложений. Здесь надо принимать  во внимание и качество управления ресурсами, и поставленную систему рисков и контроля в каждом конкретном банке и, конечно, качество активов. Предполагаемые же потери уже могут быть заложены в стратегии банка при выходе на более рискованные рынки или при работе с более рискованными инструментами

     Разрабатывая  собственную политику управления рисками, коммерческий банк должен четко выделить в ней свою стратегию, а также  рамки (границы) этой политики.

     Большую роль в реализации стратегии играют границы рисковой политики банка. Они  предполагают умение банка выбрать такие риски, которые, он может правильно оценить и которыми может эффективно управлять. Решив принять определенный риск, банк должен быть готов управлять этим риском, отслеживать его. При разработке рисковой политики банк должен придерживаться определенных принципов, касающихся различных ее направлений и этапов.

     На  основании выше изложенного можно сделать следующие выводы:

     1. Банковские риски являются сложными рисками. С одной стороны, они находятся в системе экономических рисков, и поэтому испытывают на себе влияние других экономических рисков, а с другой стороны, они являются самостоятельными рисками и зависят от деятельности коммерческих банков.

     2. Банковские риски являются основополагающей  причиной банковских банкротств, а поэтому управлению различными видами рисков следует уделять особое внимание.

     3. Результаты рисковой политики  банка во многом определяются  организацией работы коммерческого  банка по управлению рисками.  Указанное в значительной степени  зависит от организационной структуры коммерческого банка.

     4. Банковские риски между собой  взаимосвязаны, но методы управления  рисками носят специфический  характер.

     5. Наиболее значительными по степени  влияния на конечные результаты  деятельности коммерческого банка  являются кредитный, процентный, валютный риски, но особенно риск операций с ценными бумагами.

     Подводя итог работе, следует сказать следующее. Современный банк не боится риска, он рассматривает его как один из элементов своей деятельности, с  которым необходимо методично работать и которым можно и нужно управлять.

 

     Библиографический список

1. Федеральный закон РФ «О банках и банковской деятельности» от 2.12.1990 № 395-1.
2. Федеральный закон РФ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 23.12.2004 N 173-ФЗ.
3. Положение ЦБР от 14 ноября 2007 г. N 313-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска"
4. Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни. - М.: Мысль, 2008.
5. Банки и банковское дело: Учебник / Под ред. Балабанова И.Т. - СПб., 2008.
6. Банковское дело: Учебник / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. - М., 2008.
7. Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Под ред. Жукова Е.Ф. - М., 2008.
8. Банковское дело: Учебник / Под ред. Г.Г. Коробовой. - М., 2009.
9. Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. - М., 2008.
10. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. - М., 2007.
11. Бочаров В.В.Финансовый менеджмент.- СПб.: Питер, 2008.
12. Грабова. П.Г., Петрова С.Н. Романова К.Г. и др. Риски в современном мире. – М.: Омега, 2008.
13. Тасунян И. Банковское дело и банковское законодательство. - М., 2009.
14. Хохлов Н.В. Управление риском. - М.: Феникс, 2008.
15. www.cbr.ru
16. www.belsib.ru