Отчет по практике в АО «Темiрбанк»

      На 01 января 2010 года Банком выкуплено 96 620 штук привилегированных акций на сумму 107 071 тыс тенге.

      На 01 января 2010 года акций, зарезервированных в качестве обеспечения опционов и контрактов на продажу нет.

     3.4. Прочая информация

 

      Работа  на финансовых рынках 

      В отчетном периоде Банк заключил пять форвардных контрактов, объем которых  в разрезе валют составил:

      167 000 тыс. долларов США,

      2 000 тыс. евро,

      25 362 600 тыс. тенге.

      Однако, все заключенные форвардные контракты  были закрыты без движения (отменены). Доходов либо расходов по этим операциям  Банк не понес. Арбитражных и опционных  сделок в 2009 году банк не совершал. 

Работа на фондовом рынке 

     По  состоянию на 01/01/2010 инвестиционный портфель ценных бумаг Банка состоит  из: 

 

      Структура портфеля на конец 2009г. выглядит следующим  образом: 46 % портфеля составляют Гос. Казначейские обязательства МФ РК; 43 % - корпоративные  ценные бумаги; 11 % -акции.

      По  сравнению с данными предыдущего  года, стоимость портфеля уменьшилась на 5 699 417 тыс. тенге.

      На  конец 2009 г. объем прочих ЦБ, представленных акциями и корпоративными облигациями  составил 8 841 917 тыс.тенге.

      В 2009 году банк продолжил работу в  качестве Первичного агента по бумагам, выпускаемым Национальным банком Республики Казахстан.

      На  фондовом рынке Банк участвует как  на первичном, так и на вторичном  рынках. Объем форексных сделок по покупке-продаже иностранной валюты составил 102 052 113 тыс.тенге и 46 110 728 тыс. тенге соответственно, объем конверсионных сделок составил в разрезе валют: 21 344 тыс. долларов США, 43 740 тыс. ЕВРО, 1 576 821 тыс. российских рублей. Банк также вел активную деятельность по операциям РЕПО.

      Объем открытия по операциям Прямое РЕПО составил 436 314 014 тыс. тенге. Объем открытия по операциям Обратное РЕПО составил:

• с контрагентом АО «КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА» были заключены сделки на сумму 3 467 059 тыс. тенге. По данным операциям контрагентом обязательства исполнены не были. Ценные бумаги, заложенные в РЕПО, были приняты в портфель в феврале 2009 года (облигации АО "БанкТуранАлем" KZ2C0Y30C125 в кол-ве 223 113 шт., акции АО "БанкТуранАлем" KZ1С34920013 в кол-ве 122 498 шт.);
• с контрагентом VIGOROSO TRADE ТОО (старое назв.ASIA BROKER SERVICES АО) были заключены сделки на сумму 4 543 794 тыс. тенге. Из них сделки на сумму 4374255 тыс.тенге и начисленное вознаграждение по ним (801 788 тыс. тенге) были вынесены на внебалансовый счет в связи с отзывом лицензии у контрагента.

 

      Операции на рынке наличной иностранной валюты

Одним из видов Банковских услуг, оказываемых  физическим лицам, являются операции по купле-продаже наличной иностранной  валюты. Количество обменных пунктов  Банка составляет 108. В течение  отчетного года Банк через обменные пункты купил и продал населению следующий объем иностранной валюты: (Тыс. ед) 

 

Максимальный  и минимальный курсы покупки  и продажи составили: 

 

     Убытки  Банка от операций покупле-продаже  наличной иностранной валюты составили 1 221 967 тыс. тенге. 

      Финансирование сектора экономики 

      В течение 2009 года Банком предоставлено  займов на общую сумму 70 341 864 тыс.тенге  со средневзвешенной годовой ставкой  вознаграждения 11,23%. Из общего объема займов, субъектам малого и среднего бизнеса предоставлено займов на сумму 11 220 377 тыс.тенге со средневзвешенной годовой ставкой вознаграждения 19,31%.

      Объемы (тыс.тенге) финансирования в разрезе отраслей экономики представлены в таблице:

 

      Согласно  приведенных данных наибольший удельный вес (79,93%) в объеме выданных займов за 2009 год приходится на прочие виды деятельности.

      Удельный  вес финансирования остальных секторов экономики складываются следующим  образом: 

 

      Объем выдачи займов в 2009 году увеличился по сравнению с 2008 годом в абсолютном выражении на 5 430 211 тыс.тенге или  в 1,08 раза (или на 8,37%) при уменьшении средневзвешенной процентной ставки с 18,17% до 11,22%.

      При этом объем выдачи займов субъектам  малого и среднего бизнеса уменьшился в абсолютном выражении на 7 228 200 тыс.тенге или в 1,64 раза (или на 39,18%), при этом средневзвешенная процентная ставка также уменьшилась: с 21,81% до 19,31%. Удельный вес выдачи займов субъектам малого и среднего бизнеса по отношению к общей сумме выданных займов также сократился в 2009 году с 28,42% до 15,95%.

      АО  «Темiрбанк» в 2009 году не предоставлял займов на проведение лизинговых операций, а сумма предоставленного в 2006 году заема на проведение лизинговой операции заемщику «ТОО Курылыс Материалы» для закупа большегрузных автомобилей составила на конец 2009 года 8 167 тыс. тенге. 

      Работа по внедрению систем управления рисками 

      Банк  на постоянной основе осуществляет действия по внедрению и совершенствованию  систем управления рисками. При этом Банк руководствуется законодательными и нормативными актами Республики Казахстан, в том числе Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, Национального Банка РК, а также внутренними документами: Политикой управления рисками, Стратегией управления рисками, основным назначением которых является определение эффективных стратегических действий по минимизации рисков Банка и соблюдение основных принципов управления рисками. Банк различает следующие основные виды рисков:

• кредитный риск;
• риск потери ликвидности;
• рыночный риск;
• процентный риск;
• ценовой риск;
• риск банковской деятельности;
• операционный риск;
• репутационный риск;
• правовой риск.

      В целях управления указанными рисками  в Банке созданы следующие  структурные подразделения, подотчетные  Управляющему Директору по рискам:

• Управление кредитных рисков и Управление анализа кредитного портфеля, основной функцией которых является управление кредитным риском, под которым понимается риск возникновения расходов (убытков) вследствие нарушения клиентом первоначальных условий договора (контракта) по исполнению им взятых на себя денежных обязательств при проведении банковских заемных, лизинговых, факторинговых, форфейтинговых операций, операций по выдаче банковских гарантий и других операций;
• Управление финансовых рисков, в функции которого входит управление:
• риском потери ликвидности – это риск, связанный с возможным невыполнением либо несвоевременным выполнением банком своих обязательств;
• рыночным риском – это риск возникновения расходов (убытков), связанных с неблагоприятными изменениями рыночных параметров (валютный курс, ставка вознаграждения, стоимость финансовых инструментов);
• ценовым риском – это риск возникновения расходов (убытков) вследствие изменения стоимости портфелей финансовых инструментов, возникающий в случае изменения условий финансовых рынков, влияющих на рыночную стоимость финансовых инструментов;
• процентным риском - это риск возникновения расходов (убытков) вследствие неблагоприятного изменения ставок вознаграждения, включающий:
• риск возникновения расходов (убытков) из-за несоответствия сроков возврата и погашения размещенных активов и привлеченных обязательств банка (при фиксированных ставках вознаграждения);
• риск возникновения расходов (убытков) вследствие применения банком разных видов ставок (плавающей либо фиксированной) по активам банка, с одной стороны, и обязательствам, с другой;
• базисный риск, связанный с применением различных методов начисления и корректировки получаемого и уплачиваемого вознаграждения по ряду инструментов, которые при прочих равных условиях имеют сходные ценовые характеристики;
• Управление операционных рисков и методологии управления рисками, в основные функции которого входит управление:
• операционными рисками - это риск возникновения убытков в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны сотрудников, функционирования информационных систем и технологий, а также вследствие внешних событий;
• репутационными рисками – это риск возникновения расходов (убытков) вследствие негативного общественного мнения или снижения доверия к банку.