Классификация банковских рисков. Место стратегического риска в системе банковских рисков. Риск-менеджмент как составляющая стратегичес

     При таком подходе исчезает конфликт интересов между фронт-офисом и риск-менеджментом. Фронт-офис занимается своей профильной деятельностью, а риск-менеджмент превращается из ревизорского органа в подразделение, нацеленное на выполнение стратегических целей банка по достижению требуемых финансовых результатов. Такой подход кардинально отражается на системе лимитов, принятой в банке, на походах к резервированию и диверсификации и в целом на методологии риск-менеджмента. Разрабатывая методологическую нормативную базу, риск-менеджмент уже не стремится перекрыть воздух зарабатывающим подразделениям, обложив их всевоз-можными лимитами и нормативами, а нацелен на выполнение стратегических целей и задач, стоящих перед банком.

     Деятельность  эффективного риск-менеджмента имеет решающее значение в процессе минимизации убытков банка. Высокий уровень методологии и технологий риск-менеджмента банка обеспечивает всеобъемлющую идентификацию принимаемых рисков, верную их оценку, профессиональное регулирование, всесторонний контроль и корректировку. В результате деятельности риск-менеджмента значительно снижается подверженность банка к действию риск-факторов как внешних, так и внутренних.

     Таким образом, стратегическая цель банка  «увеличение рыночной стоимости» трансформируется в следующие стратегические цели риск-менеджмента: обеспечение требуемого соотношения между рискованностью и доходностью и минимизация убытков банка.

     Декомпозицию  стратегической цели банка «формирование  и поддержание высокой деловой  репутации банка» на стратегические цели подразделения риск-менеджмента также следует проводить в аспекте создания «добавленной стоимости». Как влияет репутация банка на его рыночную стоимость или его доходность? Ответ на этот вопрос очевиден: банк с высокой репутацией всегда имеет ряд преференций и в привлечении средств как от населения, так и на рынке капиталов, и в переговорах как с частными контрагентами, так и с государственными институтами. Бесспорным является и тот факт, что высококлассный риск-менеджмент является одним из наиболее весомых атрибутов высокой репутации банка.

     Для верной трансформации стратегической цели банка «формирование и поддержание  высокой деловой репутации банка» в стратегические цели риск-менеджмента необходимо разобраться, как именно банковский риск-менеджмент принимает участие в формировании репутации банка. Во-первых, уровень банковского риск-менеджмента отражается на уровне кредитного рейтинга банка, что в свою очередь влияет на стоимость и объем фондирования. При определении кредитного рейтинга такие международные рейтинговые агентства, как Standard & Poor's, Moody's и Fitch Ratings уделяют пристальное внимание качеству риск-менеджмента в банке. Любой пресс-релиз рейтингового агентства о состоянии дел банка фокусируется в первую очередь на рисках, которым подвержен банк. В силу чего качество риск-менеджмента для банка приобретает стратегическое значение. Во-вторых, качественный риск-менеджмент является залогом нормальных отношений с надзорными органами. В условиях функционирования украинской банковской системы негативная оценка той или иной сферы деятельности банка Национальным Банком Украины имеет мощнейший понижающий эффект для репутации банка и может служить контрагентам банка сигналом для свертывания отношений, а для международных рейтинговых агентств — сигналом к понижению кредитного рейтинга. В-третьих, наличие в банке эффективного риск-менеджмента сводит вероятность наступления резонансных рисковых событий к нулю. К резонансным рисковым событиям следует относить проблемы банка с ликвидностью, крупные убытки банка вследствие наступления операционных рисков, наступление дефолтов по крупным сделкам или портфелям и т. д. Наступление одного из указанных событий сигнализирует о том, что риск-менеджмент не интегрирован в систему стратегического управления банком и может нанести непоправимый ущерб репутации банка, что в свою очередь негативно скажется на его финансовых показателях.

     Таким образом, стратегическая цель банка  «формирование и поддержание  высокой деловой репутации банка» трансформируются в следующие стратегические цели подразделения риск-менеджмента: «поддержание и увеличение кредитного рейтинга банка», «налаживание и поддержание ровных взаимоотношений с национальными и международными надзорными органами», «интеграция риск-менеджмента в систему стратегического управления банком».

     Следующая стратегическая цель банка «соответствие  международным стандартам, следование лучшей практике лидеров рынка, инновационность» в отличие от других стратегических целей трансформируется в стратегические цели риск-менеджмента идентично с другими банковскими бизнес-процессами. Любой эффективный бизнес-процесс, в том числе и риск-менеджмент, создает банку ряд конкурентных преимуществ. В свою очередь залогом эффективности любого банковского бизнес-процесса является внедрение новейших технологий и разработок, адаптация международных подходов к национальным реалиям банковской деятельности.

     Следование  такой практике имеет цепной характер. Один бизнес-процесс, к примеру, риск-менеджмент, внедряя в свою деятельность международные  стандарты, лучшие достижения мировых  лидеров банковской отрасли, будет  способствовать возникновению или  ускорению идентичной практики в  других бизнес-процессах банка, в  первую очередь это касается кредитного и казначейского процессов. При  этом необходимо помнить о первостепенной необходимости в гармоничном  развитии банка и к внедрению  новых методологий подходить осторожно и взвешенно.

     Для внедрения новейших методов и  средств риск-менеджмента в банке должна существовать необходимая инфраструктура, выраженная в технико-технологической и нормативной базе. Должен быть полностью закрыт вопрос с комплектацией кадров, материально-техническим и программным обеспечением.

     Как и любая отрасль знаний, риск-менеджмент не стоит на месте. Меняющаяся мировая  конъюнктура финансовых рынков, изменчивое поведение известных и появление  новых факторов риска, усложнение банковского  дела создают предпосылки для  развития десятками транснациональных  банков и международных организаций  теории банковского риск-менеджмента как ответ на вызовы окружающей среды.

     Активное  участие банка в этом марафоне, признанное как у себя в стране, так и за рубежом, однозначно свидетельствует  о наличии у банка целого ряда конкурентных преимуществ, о его  лидерстве в банковской отрасли. После ряда международных кризисов, скандалов и банкротств последних  лет уже ни у кого не вызывает сомнения то, что даже самый продвинутый  и конкурентоспособный фронт-офис не может долго успешно функционировать  без эффективного риск-менеджмента. Более того, внедрение новейших методов и инноваций в риск-менеджменте должно происходить опережающим темпом и создавать необходимые условия для появления новых и совершенствования существующих банковских продуктов. Как показывает международная банковская практика, любому банку, ищущему конкурентные преимущества в первую очередь в повышении результативности банковского риск-менеджмента, обеспечено безоблачное будущее.

     Таким образом, последняя стратегическая цель банка трансформируется в следующие  стратегические цели банковского риск-менеджмента: «создание и развитие внутрибанковской инфраструктуры риск-менеджмента», «внедрение новейших методов и отраслевых стандартов», «инновационная деятельность, совершенствование банковских продуктов и процессов, увеличение конкурентных преимуществ банка».

     Констатируем  стратегические цели банковского риск-менеджмента:

• обеспечение требуемого соотношения между рискованностью и доходностью и минимизация убытков банка;
• поддержание и увеличение кредитного рейтинга банка;
• налаживание и поддержание ровных взаимоотношений с национальными и международными надзорными органами;
• интеграция риск-менеджмента в систему стратегического управления банком;
• создание и развитие внутрибанковской инфраструктуры риск-менеджмента;
• внедрение новейших методов и отраслевых стандартов;
• инновационная деятельность, совершенствование банковских продуктов и процессов, увеличение конкурентных преимуществ банка.

 
 
 
 
 
 
 
 

     Практическое  задание. На примере конкретного  банка проанализировать его позиции  в рейтингах за последние 3 – 4 года, сделать выводы 
 
 
 
 
 
 

     Для анализа рассмотрим рейтинг Инвестбанка (Таблица 1).

 

Список  использованной литературы.

     Законодательные и нормативные  документы

1. О банках и банковской деятельности: Закон РФ от 3.02.96 № 17-ФЗ, от 31.07.98 № 151-ФЗ, от 5.07.99 № 126-ФЗ, от 8.07.99 № 136-ФЗ // Консультант – плюс

2. Об обязательных нормативах банков: Инструкция ЦБРФ от 16 января 2004 г. N 110-И // Консультант – плюс

3.  О типичных банковских рисках: Письмо ЦБРФ от 23 июня 2004 г. N 70-Т 

     Книги, монографии, статьи

4. Банк: партнерство в бизнесе. — М.: Приор, 1994.

5. Банки и банковские  операции./Под ред. Е.Ф. Жукова. М.: «ЮНИТИ» 1997.

6. Банковское дело: справочное пособие./Под ред. Ю.А. Бабичевой.1998.

7. Банковское дело: справочное пособие, М.: «Экономика», 1994.

8. Банковское дело: стратегическое руководство./ Под ред. В.Платонова, М. Хиччинса, М.: 2001.

9. Бор, В. В. Пятенко. Стратегическое управление банковской деятельностью. - М., 1995.

10. Букато В.И., Львов Ю.И. Банки и банковские операции в России. - М., 1996.

11.Воронин В.П., Федосова С.П.  Деньги, кредит, банки. Учебн. пособие.– М.: Юрайт 2002

12. Грязнов М.Б.Деньги, кредит. Банки. Омск: ОмГУ, 2004.

13. Деньги, кредит, банки./Под ред. О.И. Лаврушина.-М.: Финансы и статистика, 2000.

14. Деньги, кредит, банки. Справочное пособие // Под общ. ред. Кравцовой Г. И. - Мн.: Меркаванне, 1994.

15. Долан Э.Дж,  Кэмпбелл К, Р. Кэмпбелл. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. — М., 1991.

16. Ефимова Л.Г. "Банковское право", издательство "Бек", М,  1994г.

17. Печенегина И.В. Банковские риски // «Профиль» № 20, 1998г.

18.  Соколовский М.А. Система управления рисками // «Профиль» №22, 2000г..

19. Лаврушин О.И.  Банковское дело.  Москва, БибНКЦ, 1992 г.

20. Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. М.:  МВ-Центр, 1995.

21. Севрук В.Т. “Банковские риски”, М.: Дело ЛТД., 1994.

22. Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров.- М.: Советская энциклопедия, 1995.

23. Уткин Э.А.. Стратегический менеджмент: способы выживания российских банков. - М., 1996.

24. Финансово–кредитный словарь, т 3, М,  1994г.

25. Егоров В.А. Система управления рисками в банке // Финансы №9, 2003. 

     Материалы ИНТЕРНЕТ

26. Виды банковского риска (опубликовано в 1999г.)   www. bancrisk.ru.

27. Банковский риск (опубликовано в 2002г.) www. ret1.ru.

28. www. risk. ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

   
 

Приложение 1

Графическое представление взаимодействия рисков и методов  их регулирования 

 
 

Источник: Грязнов М.Б.Деньги, кредит. Банки.  Омск: ОмГУ, 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2

Классификация банковских рисков. 
 

       

Источник: Банковское дело: стратегическое руководство./ Под ред. В.Платонова,

М. Хиччинса, М.: 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3

Риски банков и банковских учреждений 

Экономические

Политические

Риски банков и банковских учреждений

  

    

Внешние

Внутренние

Вид коммерческого  банка