Анализ эконометрического обеспеченности жильем в Беларуси

 

 = 3,0409/3,0679=0,991216

 

Полученное значение коэффициента детерминации близко к 1, что свидетельствует о качестве полученной модели, т.е. оцененная регрессия  на 99,12% отражает реальную зависимость  между переменными.

Согласно формуле (2.7) рассчитаем F-статистику Фишера

F = (0,991216/2)/((1-0,991216)/32)=1805,494

Сравнивая расчетное  значение F-статистики с критическим, равным 3,32, делаем вывод об адекватности модели.

На рисунке 2.2 изображена диаграмма нормального распределения остатков.

Рисунок 2.2 –  диаграмма нормального распределения  остатков модели ln

= -0,827 + 0,987lnI_t-1 + 0,091lnS_t-4

 

Так как расчетное  значение (d=0,076) не превышает критическое (при уровне значимости 0,05 dкр = 0,895), делаем вывод о нормальности распределения остатков, т.е. не отвержении нулевой гипотезы. Кроме этого, значение p для достаточно высоко, что также подтверждает сделанные выводы.

2.3 Сравнительный  анализ моделей

Сравнительный анализ моделей  приведен в таблице 2.7.

 

Таблица 2.7- Сравнительный анализ моделей

	t		F
Об= -11,202 + +0,979Ст + 0,00077Вв	-3,17968 18,35144 2,051274	0,989	1563,822
lnОб= -0,827 + 0,987lnСт + 0,091lnВв	-2,82666 22,41453 1,921248	0,991	1805,494

 

Ориентируясь на общие  оценки качества моделей, для анализа  и прогнозирования целесообразней было бы выбрать модель l lnОб= -0,827 + 0,987lnСт + 0,091lnВв, так как коэффициент детерминации и F-статистика для этой модели выше. Однако вывод о значимости коэффициентов для первого уравнения проводился при 5%-ом уровне значимости, а для второй модели – при 10%-ом, следовательно, надежность первой модели выше.

Принимая во внимание все вышеизложенные факторы, остановимся  на первой модели, выбирая приоритетным уровень надежности модели.

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

 

Предварительный статистический, графический и корреляционный виды анализа продемонстрировали тесную связь между исследуемыми показателями. После выбора форм зависимостей между факторами были построены регрессионные модели. В качестве лучшей была выбрана модель,

 

lnОб= -0,827 + 0,987lnСт + 0,091lnВв

 

имеющая высокие показатели адекватности и надежности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

 

 

1. Бородич С.А. Эконометрика / С.А.Бородич. – Мн.: Новое знание, 2006.

2. Елисеева И.И. Эконометрика. Учебник / Под ред. И. И. Елисеевой.  – М.: «Финансы и статистика», 2003.

3. Елисеева И. И., Юзбашев М. М. Общая теория статистики: Учебник под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2004.

5. Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://belstat.gov.by – Дата доступа: 11.02.2013.

6. Орлов А.И. Эконометрика. Учебник. / А.И. Орлов. - М.: Издательство "Экзамен", 2002.

7. Экономическая статистика,2-е изд., доп.: Учебник / Под. ред. Ю.Н. Иванова. – М.: ИНФРА-М, 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  А

Исходные  данные

 

Даты	ИПЦ, %	Объем эмиссии, млрд.руб.
01.01.2009	104,12	20 541,7
01.02.2009	105,40	16 762,6
01.03.2009	106,07	16 257,5
01.04.2009	106,53	16 585,6
01.05.2009	106,87	16 902,1
01.06.2009	107,33	17 019,7
01.07.2009	107,74	16 956,2
01.08.2009	107,50	17 672,5
01.09.2009	107,85	18 034,8
01.10.2009	108,31	17 782,6
01.11.2009	108,66	18 947,8
01.12.2009	110,11	19 368,4
01.01.2010	110,97	20 737,0
01.02.2010	111,56	18 812,0
01.03.2010	112,80	19 341,5
01.04.2010	113,56	20 283,0
01.05.2010	114,45	20 992,6
01.06.2010	114,66	21 772,6
01.07.2010	114,99	23 113,6
01.08.2010	115,70	25 090,4
01.09.2010	117,56	25 109,8
01.10.2010	118,79	25 536,9
01.11.2010	119,86	25 127,5
01.12.2010	121,03	24 633,4
01.01.2011	122,75	26 425,0
01.02.2011	126,05	25 532,5
01.03.2011	128,44	28 138,6
01.04.2011	134,16	26 748,7
01.05.2011	151,79	30 540,7
01.06.2011	164,88	31 936,7
01.07.2011	170,66	32 528,3
01.08.2011	185,90	34 304,6
01.09.2011	211,16	35 423,3
01.10.2011	228,41	38 641,3
01.11.2011	246,94	38 375,0
01.12.2011	252,57	38 285,9
01.01.2012	257,44	43 354,6
01.02.2012	261,41	42 064,1