Управление банковскими рисками

Рассчитывается по формуле (в оборотах):

 

(12)

 

Расчет коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности днях:

 

(13)

Классификация заёмщиков  по коэффициентам деловой

активности

Наименование показателя	Рекомендуемые значения по классам
	I	II	III
Материалоемкость1	<10%	10%¸ 20%	>20%
Коэффициент оборота собственного капитала2	>0,95	0,80¸0,95	<080
Оборачиваемость дебиторской  задолженности, дн.	0¸ 30	30¸ 90	>90

 

2.4 Показатели рентабельности

Показатели рентабельности характеризуют экономическую эффективность  деятельности, таким образом, показывают, насколько прибыльна деятельность компании.

Рассчитывается три показателя: рентабельность производства, рентабельность собственного и совокупного капитала.

 

12. Коэффициент  рентабельности производства продукции

Показатель рентабельности производства рассчитывается по формуле:

 

(14)

 

 

где Пр_о - прибыль операционная.

 

13. Коэффициент  рентабельности собственного капитала

Позволяет определить эффективность  использования капитала, инвестированного собственниками предприятия. Обычно этот показатель сравнивают с возможным  альтернативным вложением средств  в другие ценные бумаги.

Показатель рентабельности собственного капитала рассчитывается по формуле:

 

(15)

 

14. Коэффициент  рентабельности активов предприятия

Демонстрирует способность  предприятия обеспечивать достаточный  объем прибыли по отношению к  основным и оборотным средствам  компании. Чем выше значение данного  коэффициента, тем более эффективно используются основные и оборотные  средства.

Показатель рентабельности активов рассчитывается по формуле:

 

(16)

 

 

 

 

Классификация заёмщиков  по коэффициентам рентабельности

Наименование показателя	Рекомендуемые значения по классам
	I	II	III
Рентабельность производства	>30%	0%¸ 30%	<0%
Рентабельность собственного капитала	>15%	5%¸15%	<5%
Рентабельность активов	>9%	3%¸ 9%	<3%

 

Метод средневзвешенных баллов

 

Для оценки кредитоспособности методом средневзвешенных баллов используются показатели: коэффициент текущей  ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидности, обеспеченность собственными оборотными средствами, рентабельность активов.

При расчетах используются данные рассчитанные ранее. Значения соответствующих  баллов определяются по табл. Отнесение  заемщика к определенному классу производится в зависимости от суммы  набранных баллов:

 

Шкала баллов

 

Оценка коэффициентов  в баллах коэффициентов	Значение
Коэффициент текущей ликвидности
5	1,004
Коэффициент абсолютной ликвидности
20	0,362
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, %
5	0,5 %
Рентабельность активов, %
15	12,54 %
ИТОГО	45

 

 

Отнесение заемщика к определенному  классу производится в зависимости  от количества баллов:

От 30 до 75 баллов включительно – 2 класс, заемщик средней кредитоспособности.

 

 

 КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР³ № 3575

 

г. Хабаровск                                                                          "23"марта 2013 г.

 

ОАО НОМОС-Регио  Банк, именуемый в дальнейшем "Банк",

           (наименование банка)

в лице директора, Ивановой Марии Ивановны действующей__на

                                   (должность, Ф.И.О.)

основании ______устава__________________________, с одной стороны

(Устава, положения)

и _ООО Ромашка________,  именуемое  в дальнейшем

               (наименование организации)

"Заемщик", в лице _директора_ Степанова Виктора Степановича __, действующего___ на основании Устава_, с другой стороны заключили

                              (Устава, положения)

настоящий договор о нижеследующем:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

 

1.1. Банк предоставляет  Заемщику кредит в сумме 1 000 000_____________ (_один миллион_) рублей на срок до "_21__"_марта_______ 2016____ г. со взиманием _15_____ (_пятнадцати__) процентов годовых.

 

2. ОБЪЕКТЫ КРЕДИТОВАНИЯ

 

2.1. Заемщик обязуется  использовать кредит на следующие  цели: ____

пополнение оборотных  средств__________.

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

 

3.1. Заемщик обеспечивает  возврат кредита в срок, обусловленный  срочным обязательством и настоящим  договором.

3.2. Проценты по выданному  кредиту начисляются ежемесячно  и на дату возврата кредита.  Расчет процентов производится  за полный месяц (с 1-го по 30-е или 31-е число) или за  фактическое время пользования  кредитом. Сумма процентов перечисляется  Заемщиком платежным поручением  до 5______ числа месяца начисления процентов, а в случае, если это выходной или праздничный день, - на следующий за ним рабочий день каждого месяца, за который производится начисление.

3.3. Отсчет срока по  начислению процентов начинается  с даты списания средств со  счета Банка и заканчивается  датой зачисления их на счет  Банка. Документальным основанием  для расчета процентов служат  выписки из лицевого счета  Заемщика в Банке. При начислении  процентов за кредит принимается  количество дней в году и  в месяце, равное фактическому  количеству.

3.4. С просроченной задолженности  по кредиту и суммы неуплаченных  в срок процентов за пользование  кредитом взимается повышенная  процентная ставка в размере  ___0,1 %__________ от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.

3.5. При наличии просроченной  задолженности по кредиту Банк  имеет право списать ее в  безакцептном порядке с расчетного  счета Заемщика, открытого в Банке.

 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕДИТА

 

4.1. Возврат кредита, процентов  и других обязательных платежей  по настоящему  договору обеспечивается  залогом имущества  Заемщика  в соответствии с Договором  о залоге № _35___ от "23__"_марта_______ 2013_ г.

4.2. Заемщик  закладывает   следующее имущество:  принадлежащее  ему на праве собственности  (долевой собственности) __здание пер Промышленный, 25 г.Хабаровск__ (свидетельство о регистрации права

    (наименование  имущества)

№ _3344____, выдано органами госрегистрации прав_____).

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН

 

5.1. Банк обязуется произвести  своевременное перечисление кредита  в срок, указанный Заемщиком.

5.2. Для получения кредита  Заемщик предоставляет Банку  следующие документы:

- заявление на кредит  с указанием цели его использования;

- срочное обязательство  на дату возврата кредита;

- экономическое обоснование  кредита;

- документы, удостоверяющие  право собственности Заемщика  на закладываемое имущество;

- _______свидетельство о праве собственности____________.

5.3. Заемщик гарантирует  своевременный возврат кредита  и процентов по нему всеми  принадлежащими ему финансовыми  и материальными ресурсами.

5.4. При досрочном возврате  кредита или его части Заемщик  обязан предупредить Банк о  своем намерении за _5____ календарных дней. Банк вправе требовать письменного предупреждения.

5.5. Банк имеет право  потребовать досрочного возврата  кредита и процентов в случае, когда заложенное имущество было  утрачено по вине Заемщика  и Заемщик не восстановил это  имущество или не заменил его  новым, равным прежнему по стоимости.

5.6. При несогласии на  изменение процентной ставки  согласно п. 3.3 настоящего договора  Заемщик обязан полностью погасить  кредит с начисленными процентами  в течение _5____ дней с момента уведомления об изменении процентной ставки.

5.7. В процессе кредитования  Банк имеет право проверять  финансово-хозяйственное положение  Заемщика, целевое использование  кредита и его обеспеченность.

5.8. Заемщик обязуется  предоставлять по требованию  Банка документацию, отвечать на  вопросы работников Банка, предоставлять  справки и совершать другие  действия, необходимые для выяснения Банком обстоятельств, указанных в п. 5.7 настоящего договора.

5.9. Заемщик обязуется  допускать работников Банка в  служебные, производственные, складские  и другие помещения для проведения  целевых проверок. Количество проверок  и их сроки определяются Банком  и с Заемщиком не согласуются.

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

 

6.1. Договор вступает в  силу с момента списания средств  по кредиту со счета Банка  и заканчивает свое действие  после полного погашения Заемщиком  кредита, перечисления процентов  по нему и выполнения Заемщиком  других условий настоящего договора.

6.2. Банк вправе востребовать  у Заемщика кредит и проценты  по нему досрочно в случае  задержки перечисления процентов  более чем на ____5___ (_пять____) календарных дней с даты, определенной в п. 3.2.

Договор может быть расторгнут досрочно также в случае:

- предоставления ложных  сведений о состоянии Заемщика (немедленно);

- признания Заемщика неплатежеспособным (в течение месяца);

- нарушения Заемщиком  любого из условий настоящего  договора.

6.3. Списание средств по  кредиту со счета Банка осуществляется  лишь после надлежащего оформления  договора залога имущества, указанного  в п. 1.

6.4. Настоящий договор  может быть пролонгирован по  взаимному соглашению сторон.

6.5. Все изменения и  дополнения к настоящему договору  действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной  форме и подписаны уполномоченными  на то лицами.

6.6. Если одна из сторон  изменит свое место нахождения, то она обязана информировать  об этом другую сторону за _______5_______ до изменения места нахождения.

6.7. Все споры, возникающие  в процессе исполнения настоящего  договора, будут в предварительном  порядке рассматриваться сторонами  в целях выработки взаимоприемлемого решения. При недостижении договоренности спор будет передан на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством РФ.

 

 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

 

    Банк: _г. Хабаровск Амурский б-р

 

    Заемщик: г. Хабаровск пер. Промышленный, 25

 

 

                         ПОДПИСИ СТОРОН:

 

    Банк: ____________________

 

                  М.П.

 

    Заемщик: _________________

 

                  М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение.

   Рассмотрение наиболее известных видов банковских рисков показало их разнообразие и сложную вложенную структуру, то есть один вид риска определяется набором других. Приведенный перечень далеко не исчерпывающий. Его разнообразие в немалой степени определяется все увеличивающимся спектром банковских услуг.

   Разнообразие банковских операций дополняется разнообразием клиентов и изменяющимися рыночными условиями.  Очень важно, чтобы в организации были разработаны и внедрены процедуры по управлению рисками, а также модели их оценки - в этом основная задача функции риск-менеджмента. К числу задач относится также утверждение методик количественных оценок рисков, мониторинг лимитов и рисков, разработка адекватных форм отчетности, создание плана работы в нестандартных условиях.  Статистические модели для прогноза рисков дают противоречивые и необъективные прогнозы, недооценивая риск совместного падения различных активов. Выбрана не лучшая мера риска, в то время как лучшие модели риска существуют. Необходима разработка более перспективных моделей и соответствующих программных средств для оценки кредитных рисков физических и юридических лиц, которые обладают существенными преимуществами по точности, робастности, прозрачности и возможности автоматизации анализа, оценки и управления рисками .