Современные методы оценки кредитоспособности заемщика

     4. В процессе обучения можно  опираться не только на количественные, но и на качественные показатели, например, фазу экономического цикла и качество менеджмента. Это позволяет практически исключить возникновение субъективных ошибок.

     5. Нейронные сети представляют  собой качественно новый, надежный  инструментарий работы по оценке  кредитоспособности заемщика.⁸ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Глава II. Методы оценки кредитоспособности заемщика, используемые банками России

     2.1. Рейтинг российских банков.

       АКБ «Росбанк»

       5 июля 2007 г. Standard & Poor’s подтвердило  кредитные рейтинги контрагента  «В+/В» российского ОАО АКБ  «Росбанк» (Росбанк). Одновременно подтвержден рейтинг «ruAA-» по национальной шкале. Прогноз дальнейшего изменений рейтингов — «Позитивный».

       Рейтинги  подтверждены с учетом сохраняющейся  заинтересованности в Росбанке его стратегического инвестора — группы Société Générale (SocGen; AA/Стабильный/А-1+). В настоящее время доля участия SocGen в Росбанке составляет 20% минус одна акция.  
«Фактор технической и управленческой поддержки со стороны SocGen уже учтен: оценка «собственной» кредитоспособности Росбанка повышена на одну рейтинговую ступень» — отметил кредитный аналитик Standard & Poor’s Евгений Тарзиманов.

       До конца 2008 г. контрольный пакет акций Росбанка, скорее всего, перейдет в собственность SocGen, хотя французская банковская группа еще не приняла окончательного решения. В настоящее время SocGen оформляет и подает российским органам власти заявку на приобретение дополнительного пакета акций Росбанка в размере 30% плюс две акции (посредством опциона «колл», действующего до конца 2008 г.). Скорее всего, мы повысим рейтинги Росбанка, если SocGen приобретет контрольный пакет акций и будет им владеть в течение достаточно продолжительного времени. Присутствие SocGen в качестве мажоритарного акционера должно позитивно повлиять на ресурсную базу, систему риск-менеджмента и IT-технологии Росбанка. Вопрос о том, насколько ступеней повысятся рейтинги, будет решаться в зависимости от нашей оценки уровня будущей поддержки, а также серьезности намерений SocGen в отношении Росбанка.  
Способность банка сохранить рентабельность, несмотря на негативное влияние конкуренции, и поддержать высокое качество активов позволила бы повысить оценку его «собственной» кредитоспособности в среднесрочной перспективе. Рейтинги могут быть понижены, если банк окажется неспособным контролировать качество своего быстрорастущего кредитного портфеля, если уровень поддержки SocGen понизится или если банку будет трудно справляться с трудностями по управлению своей обширной сетью филиалов и офисов.⁹ 

       ОАО «Промсвязьбанк»

         «Национальное Рейтинговое Агентство» подтвердило индивидуальный рейтинг кредитоспособности ОАО «Промсвязьбанк» (г. Москва) на уровне «АА+» (очень высокая надежность, первый уровень).

       ОАО «Промсвязьбанк» - один из крупнейших коммерческих банков РФ, обладает широким набором лицензий и является членом различных организаций и ассоциаций. За 14-летнюю деятельность банка происходило неоднократное увеличение уставного капитала и изменение количества и состава участников. Около 85% акций уставного капитала банка на сегодняшний день принадлежит «Промсвязь Капитал Б. В.», конечными бенефициарами «Промсвязь Капитал Б. В.» являются Алексей Ананьев и Дмитрий Ананьев. С 2006 года, один из крупнейших банков мира Commerzbank AG, через свою дочернюю структуру владеет 15,32% в уставном капитале банка и является его полноправным акционером. В ближайшее время состав акционеров банка ждут очередные изменения - в ноябре 2009 года были подписаны соглашения, подтверждающие намерения ЕБРР принять участие в допэмиссии акций ОАО «Промсвязьбанк», доля ЕБРР в уставном капитале банка после эмиссии составит ≈ 11,7%, а сумма инвестиций ЕБРР в капитал банка составит около 4,6 млрд. рублей.

       Сегодня ОАО «Промсвязьбанк» – универсальный  банк, предоставляющий полный комплекс банковских услуг физическим и юридическим  лицам.

       Стратегия развития банка на ближайшие несколько лет должна привести к дальнейшему наращиванию активов, развитию розничного, малого и среднего бизнеса, внедрению новых продуктов и технологий. К 2015 году ОАО «Промсвязьбанк» планирует стать крупнейшим частным банком России.

       Индивидуальный  рейтинг кредитоспособности на уровне «АА+» (очень высокая надежность, первый уровень) был присвоен банку в ноябре 2008 года. Динамика основных финансовых показателей банка за истекший период носит неоднозначный характер. На фоне приостановки некоторых кредитных программ, общего ужесточения условий кредитования и снижения объемов международного финансирования из-за кризиса, - произошло сокращение кредитного портфеля. Банк вынужден был увеличить объем резервов на потери по ссудам, из–за роста просроченной задолженности (более 10% кредитного портфеля), что привело к убыточной деятельности по результатам 3-го квартала 2009 года. В отношении инвестиционной политики - банк по-прежнему отдает предпочтение долговым обязательствам ломбардного списка ЦБ РФ и имеет незначительный портфель акций. В части межбанковских операций, банк активно сотрудничает как с банками РФ, так и с иностранными банками. В целом, структура активов хорошо диверсифицирована, снижение высоколиквидных активов (денежные средства и средства в ЦБ РФ) компенсируется увеличением остатков на счетах «Ностро» и кредитов банкам-нерезидентам. Кроме того, следует учитывать низкую зависимость банка от одного или ряда крупных клиентов, что позволяет банку эффективно управлять уровнем необходимых ликвидных активов в связи с высокой степенью прогнозируемости востребования крупными клиентами существенных сумм.

       «Появление  нового акционера и стратегического  партнера в лице ЕБРР дает дополнительные преимущества, определяет потенциал  будущего роста кредитной организации, подчеркивает его лидирующие позиции в банковском секторе, - комментирует заместитель начальника аналитического управления Национального Рейтингового Агентства Светлана Каневская. Планируемое увеличение капитала банка как за счет допэмиссии, так и за счет привлечения субординированных еврооблигаций в конце ноября 2009 года повысит уровень достаточности капитала. Тем не менее, перед банком остается проблема сохранения качества активов, на фоне увеличения обесцененных и просроченных кредитов, как Группы, так и банка».

       Структура обязательств банка, в целом, остается очень хорошо диверсифицированной  по инструментам, что уменьшает риски  ликвидности. Несмотря на снижение совокупных обязательств банка, клиентская база росла, причем, наибольший рост отмечен в  части депозитов физических лиц, что свидетельствует как о доверии населения к банку, так и о грамотной маркетинговой стратегии. Зависимость фондов банка от межбанковского рынка невелика. В целом, динамика обязательств банка оценивается положительно, однако, в течение рассматриваемого периода происходили довольно значительные колебания объема привлеченных средств от клиентов.

       Агентство принимает во внимание статус системообразующего банка страны, обусловленный его  прочными связями с крупными компаниями и региональными финансовыми органами, учитывает процессы и процедуры мониторинга и контроля над рисками, высокий уровень корпоративного управления, современную организационную структуру, способную минимизировать уровни операционных рисков и рисков бизнес-процессов.¹⁰ 
 

       Банк развития и внешнеэкономической деятельности

       Наблюдательный  совет Внешэкономбанка утвердил Порядок осуществления государственной  корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической  деятельности (Внешэкономбанк)" финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства.

       Внешэкономбанк  планирует отобрать банки для  кредитования малого бизнеса, которые  должны удовлетворять ряду условий, в числе которых - наличие рейтинга не ниже "B-" агентств Stanfard & Poor's и Fitch, а также "B3" агентства Moody's ("Ваа3.ru Moody's Interfax Rating Agency) или рейтинги национальных рейтинговых агентств не ниже "B++" (РА АК&М), "B++" (Эксперт РА), "BBB-" (RusRating и Национальное рейтинговое агентство).

       Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической  деятельности (Внешэкономбанк)" создана путем реорганизации в форме преобразования Внешэкономбанка СССР. Основные задачи Банка развития - стимулировать экономический рост, в том числе путем привлечения инвестиций. Банк осуществляет поддержку инновационных проектов, экспорт российских товаров, занимается кредитованием малого и среднего бизнеса.

       «Фундаментом» этого банка, созданного в 1988 году, выступил Внешторгбанк СССР. Первоначальное название – «Банк внешнеэкономической  деятельности СССР» или «Внешэкономбанк  СССР». В реальности он обладает богатейшей историей существования, но при этом у банка отсутствует банковская лицензия. Исторические факторы оказали влияние на функции данной финансовой организации. Он исполняет роль агента правительства, который обслуживает внешний долг, взыскает кредиторские задолженности бывшего Советского Союза и управляет средствами Пенсионного фонда Российской Федерации.

       Относительно  недавно, в 2007 году данный банк был видоизменён  в госкорпорацию Внешэкономбанк. Главная задача госкорпорации заключалась в повышении конкурентоспособности российской экономики, её стимулировании путём осуществления внешнеэкономической, страховой и инвестиционной деятельности.

       Внешэкономбанк  занимается вливанием финансов в  инвестиционные проекты, во внешние  долги российских компаний и осуществляет страхование экспортных кредитов. И всё это на привлечённые и государственные средства. Также ВЭБ реализует проекты в РФ и заграницей, которые направлены на развитие и улучшение инфраструктуры, особых экономических зон, защиту окружающей среды, инноваций, а также на поддержание среднего и малого бизнеса.

       Высший  орган управления – наблюдательный совет ВЭБ, а председатель данного  совета – председатель Правительства  РФ. Главенствующие показатели и важнейшие  направления деятельности Внешэкономбанка отслеживаются и регулируются Меморандумом о финансовой политике. 

       ООО КБ «Обибанк»

         «Национальное Рейтинговое Агентство» присвоило индивидуальный рейтинг кредитоспособности ООО КБ «Обибанк» (г. Москва) на уровне «А-» высокая кредитоспособность, третий уровень.

       Общество  с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Объединенный инвестиционный банк» (ООО КБ «Обибанк») зарегистрирован Банком России 26 декабря 1994 года. Кроме того, Банк обладает лицензией на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, а также лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами.

       Первоначальными собственниками Банка являлись Агропромбанк, Мосбизнесбанк, Промстройбанк, Сбербанк, Токобанк, Банк «Империал» и Росгосстрах.

       В своей деятельности ООО КБ «Обибанк»  опирается на инфраструктуру, опыт и достижения Группы «Метрополь», что  позволяет ему эффективно реализовывать  проекты, предусмотренные стратегией развития.

       Одним из приоритетных направлений развития Банка является работа с корпоративными клиентами, а корпоративный бизнес составляет основу его деятельности. ООО КБ «Обибанк» ориентируется на работу преимущественно с предприятиями реального сектора экономики. Другим важным и перспективным направлением деятельности ООО КБ «Обибанк» является работа с состоятельными частными лицами, составляющими весомую долю клиентов Банка. Сформирован продуктовый ряд и процедуры по работе с частными клиентами категории VIP. В структуре Банка создан Отдел по работе с VIP-клиентами.

       С активами 17,3 млрд. рублей и капиталом 1,3 млрд. рублей на 1 марта 2009 года ООО  КБ «Обибанк» входит в число 200 крупнейших российских банков.

       Увеличив  в январе 2008 года уставный капитал  до 900 млн. рублей, собственники Банка  планируют дальнейшее укрепление его капитальной базы. Национальное Рейтинговое Агентство считает, что владельцы и в дальнейшем будут поддерживать развитие Банка и предоставят ему поддержку в случае необходимости.¹¹ 
 
 
 
 
 

     2.2 Методика оценки Сбербанка РФ. 

     В Сбербанке России используется методика оценки рейтинга кредитоспособности заемщика на базе системы финансовых коэффициентов, адаптированная к российским условиям. Методика основывается на пяти финансовых коэффициентах, наиболее полно характеризующих финансовое состояния предприятия и его кредитоспособность.

     1. Коэффициент абсолютной ликвидности  К1 [Стр. 260 + стр. 253 (частично )] / [стр. 690 –  стр. 640 – стр. 650]

     2. Коэффициент срочной ликвидности  (промежуточный коэффициент покрытия) К2 [Стр. 260 + стр. 250 + стр. 240] / [стр. 690 – стр. 640 – стр. 650]

     3. Коэффициент текущей ликвидности  К3 Стр. 290 / [стр. 690 – стр. 640 – стр. 650]

     4. Коэффициент соотношения собственных  и заемных средств К4 Стр. 490 / [стр. 590 – стр. 690 – стр. 640 – стр. 650]