Роль и сущность банков в рыночной экономике

        Первый случай. Клиент банка внес 10 тыс. долл. и поручил зачислить эту сумму на счет до востребования. В результате этой операции в активе банковского баланса на 10 тыс. долл. увеличились кассовые остатки, в пассиве на аналогичную сумму - депозиты. Общее количество денег в хозяйстве остается неизменным: деньги просто перешли из наличной формы в безналичную.

       Второй случай. Банк выдал клиенту кредит на сумму 10 тыс. долл. и зачислил эти деньги на его депозитный счет. В этом случае общее количество денег в хозяйстве возросло на 10 тыс.долл., так как банк своей операцией создал новые платежные средства. Депозит стал основой чековой эмиссии, и на сумму этого депозита увеличилась денежная масса

        Разумеется в процессе своей деятельности банк не только создает, но и "уничтожает" часть денег. Это происходит, во-первых, при снятии клиентом наличных денег со счета в банке ( без изменения общей денежной массы) и, во- вторых, при погашении кредитов путем списания денег с депозитного счета. В последнем случае общая денежная масса сократится. Аналогичный результат получится и при продаже банками ценных бумаг - на счетах вкладчиков сумма вкладов уменьшится   и масса платежных средств в хозяйстве сократится.

        Способность коммерческих банков увеличивать или уменьшать депозиты ( и соответственно - денежную массу) широко используется центральными банками, которые через систему обязательных резервов управляют динамикой кредита.    Сокращая резервы банков, центральный банк в конечном счете вызывает цепную реакцию сокращения депозитов, а увеличивая резервы - стимулирует их рост.

        Вторая обширная функциональная сфера деятельности банков -посредничество в кредите. Коммерческие банки, как уже говорилось, выполняют роль посредников между хозяйственными единицами и секторами, накапливающими временно свободные денежные средства, и теми участниками экономического оборота, которые временно нуждаются в дополнительном капитале.

       В роли финансовых посредников коммерчекие банки конкурируют с другими видами кредитных учреждений. Они предоставляют владельцам свободных капиталов удобную форму хранения денег в виде различных депозитов, что обеспечивает сохранность денежных средств и удовлетворяет потребность клиента в ликвидности. Для многих клиентов такая форма хранения денег более предпочтительна, чем вложение денег в облигации или акции.

        Банковский кредит - тоже весьма удобная и во многих случаях незаменимая форма финансовых услуг, которая позволяет гибко учитывать потребности конкретного заемщика и приспосабливать к ним условия получения ссуды ( в отличие, например, от рынка ценных бумаг, где сроки и другие условия займа стандартизированы).

        Помимо выполнения базовых функций банки предлагают клиентам множество других финасовых услуг. Например, банки осуществляют разного рода доверительные операции для корпораций и частных лиц, связанных с передачей имущества в управление банку на доверительной ( трастовой) основе, покупку для клиентов ценных бумаг, управлением недвижимостью, выполнением гарантийных функций по облигационным выпускам и т.д.

       Другая сторона деятельности банков связана с выпуском и рыночным размещением ценных бумаг. Как уже говорилось выше, в США коммерческим банкам разрешены операции только с облигациями федерального правительства и местных органов власти, но они не имеют права размещать и покупать за собственный счет ценные бумаги корпораций (акционерных компаний). В Германии, Щвейцарии и других странах Западной Европы банки могут свободно выполнять все операции с ценными бумагами частных компаний.

        В целом выполнение депозитно-расчетных операций, кредитного обслуживания и других важных функций позволяет коммерческим банкам занимать уникальное место в кредитной системе.

      Мотивация и риск в банковском деле . Как любое другое капиталистическое предприятие , работающее в условиях рынка, банк подвержен риску потерь и банкротства. Естественно, что стремясь максимизировать прибыль, руководство банка одновременно стремиться свести к минимуму возможность возникновения убытков. Две эти цели в известной мере противоречат друг другу, что обусловлено    противоположностью    интересов    владельцев (акционеров) банка и его вкладчиков. Первые ориентируются на получение максимального дохода и готовы идти на риск, чтобы извлечь дополнительную прибыль; для вторых же главное значение имеет сохранность их средств, доверенных банку. Поддержание оптимального соотношения между доходностью и риском составляет одну из главных и наиболее сложных проблем управления банком.

        Риск ассоциируется с неопределенностью, последняя же связана с событиями, которые трудно или невозможно предвидеть. Для банка основные виды риска связаны со структурой его портфеля, т.е. с набором финансовых активов, в которые вложены ресурсы банка.

       Известны три главных вида портфельных рисков:

- кредитный риск;

- риск ликвидности;

- риск изменения процентных ставок.

       Кредитный риск - это риск неплатежа по банковской ссуде или ценной бумаге. Он связан с качеством портфеля ссуд. Можно выделять три разновидности кредитного риска: риск злоупотреблений, риск по иностранным кредитам, риск неплатежа по внутренним займам.

      Злоупотребления - наиболее распространенная причина безнадежной задолжности банкам . Речь идет о выдаче директорами и высшими служащими "дружеских" кредитов родственникам, друзьям, деловым партнерам без должного обеспечения и обследования финансового положения заемщика.

        Неплатежи по внутренним займам связаны с трудностью учете всех факторов, влияющих на платежеспособность заемщика. Главное средство борьбы с неплатежами такого рода - диверсификация портфеля банковских ссуд, ведущая к рассредоточению риска.

       Другой вид банковского риска- риск ликвидности. Он связан с невозможностью быстрой конверсии финансовых активов в платежные средства без потерь. Банки располагают двумя источниками обеспечения ликвидности - внутренними и внешними. Внутренняя ликвидность воплощена в определенных видах быстрореализуемых активов, для которых имеется устойчивый рынок и которые являются надежным объектом помещения денег в глазах инвестора. Примером могут служить краткосрочные государственные ценные бумаги ( казначейские векселя сроком на 1,3,6,9 месяцев), которые легко реализуются на денежном рынке. Внешняя ликвидность может быть обеспечена путем приобретения банком на рынке таких обязательств, которые увеличат его запас ликвидных средств, например, покупкой у другого банка резервных остатков ("федеральных фондов"), приобретения передаваемых вкладных сертификатов т.д. При этом банк, проводя политику " управления обязательствами ", не только повышает свою ликвидность, но и может обеспечивать себе дополнительный доход, с выгодой используя полученные средства.

       Наконец, риск изменения процентных ставок. Повышение процентных твердо процентных ценных   бумаг, что ведет к обесценению банковского портфеля и приносит им  убытки . Кроме того, разница между процентами, взимаемыми банками по активным операциям ( например, ссудам ), и уплачиваемыми по вкладам служит основой банковской прибыли. Скачкообразные изменения ставок могут пагубно отразиться на прибыльности операций банка.

       Итак, основной ориентир банковской деятельности в рыночном хозяйстве в максимизации прибыли от операций при сведении к минимуму риска потерь и банкротства . Прибыль образуется как разница между процентами и прочими доходами, получаемыми по активным операциям, и процентами и другими расходами, уплачиваемыми банками по привлекаемым денежным ресурсам. Стратегия банка строится на следующих принципах:

- как можно дешевле приобрести капитал

- как можно дороже продать капитал и услуги

- снизить риск потерь путем :

а) отбора надежных клиентов и получения гарантий;

б) диверсификации операций и освоения различных рынков ссудного капитала. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Проблемы  развития банковской системы в России

1. Банковская  система в условиях экономического кризиса

          Россия стала далеко не первой страной, столкнувшейся в 2008 – 2009 годах с масштабным экономическим кризисом и кризисом банковской системы в частности.[№7, Вся правда о жертвах: банковская система России, 2009г .http://www.2bz.ru// В кризис.ru/] .

        Причины российского банковского кризиса 2008-2009 годов лежат далеко за пределами страны, а экономическая ситуация ухудшилась не за один день, этому предшествовал ряд других процессов, последствия которых постепенно накапливались и просто не могли не привести к тому, что мы имеем сейчас.

        За последние 20 лет в мировой экономике произошли значительные и обширные изменения. Сокращение государственного вмешательства в экономику, либерализация финансовых рынков, активная приватизация государственной собственности совпали с развитием новых информационных технологий. Все эти перемены позволили сформировать новые финансовые рынки и связать национальные системы в единый рынок.

        В течение XX века практически не осталось страны, не испытавшей финансового кризиса в той или иной мере. Опыт разных стран доказывает, что банковские кризисы отражают сложный процесс приспособления банковских систем к новым макроэкономическим условиям.

        Во время финансового кризиса банковская система страдает первой. Можно сказать, что в результате мирового финансового кризиса 2007-2008 наступил банковский кризис в России. К его основным причинам можно отнести следующие: низкая капитализация большинства банков в России и низкий уровень доверия банков друг к другу, и, как следствие, неразвитость рынка межбанковского кредитования. Крупные (системообразующие) российские банки, такие как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ имеют возможность брать дешевые кредиты на Западе. Когда на Западе начался финансовый кризис, банки, занимавшие там, потеряли такую возможность. Таким образом, банкам, с небольшим капиталом, живущим на заемные средства, пришлось отдавать долги. В этой ситуации перекредитоваться им стало негде – дешевые кредиты на Западе не дают, рынок межбанковского кредитования не работает. В результате такие банки не могут выполнять свои обязательства, как перед вкладчиками, так и пред кредиторами. [ №4, Банковский кризис в России: причины, последствия кризиса банковской системы – 2008. – Интернет-портал «Экономический кризис.ру» - http://www.economic-crisis.ru/novosti-crizisa/bankovskij-krizis-v-vrossii.html]

       Впервые громко и много о кризисе заговорили в сентябре 2008 года, когда средства массовой информации начали освещать банкротство одного за другим банков США. Именно эту крупную державу экономисты сегодня считают виновницей всех бед.

        По мнению экспертов, причина кроется в ипотечном кризисе, возникшем в США вследствие безудержного стремления банков выдать как можно больше жилищных кредитов и получить тем самым огромную прибыль. Стремление – абсолютно естественное, но при этом договора ипотеки заключались зачастую с людьми, чьи финансовые доходы не позволяли совершать регулярные выплаты по кредитам. В итоге, все больше и больше квартир отходило в собственность банков, а покупателей на них оказывалось все меньше и меньше. Результатом этого явились ипотечный кризис и банкротство кредитных организаций, на руках у которых оказались миллиарды долларов неликвидной недвижимости.

        С середины 2007 г. ключевые фондовые индексы по всему миру, включая Dow Jones (США), FTSE (Великобритания), DAX (Германия), Nikkei (Япония) неуклонно снижаются из-за проблем с американской ипотекой. Объясняется это тем, что рынок американских ипотечных облигаций носил международный характер и в них вкладывали инвесторы из разных стран. После того как выяснилось, что многие из долговых обязательств погашены не будут, акции кредиторов американского рынка обрушились и потянули за собой весь рынок. [№12, Финансовый кризис в России: причины, следствия и потерпевшие. // Информационный Интернет-портал Банки.ру, 18.09.2008 - http://www.banki.ru/news/pressreleases/?id=647927]

         Неблагоприятная ситуация в экономике США не могла не отразиться на всем остальном деловом мире, и Россия не стала исключением. Наиболее сильно по экономике страны ударила невозможность дальнейшего получения дешевых иностранных кредитов на межбанковском рынке, а также снижение объемов экспорта продукции.

        Явные проявления банковского кризиса начались в сентябре 2008 года, когда потери по индексу ММВБ достигали 10%, акции Сбербанка и ВТБ теряли по 30%, ставки МБК для банков первого круга подскакивали до 20% годовых, для более мелких банков – до 45% годовых. Ставки МБК упали с 25% до 6-7%. Бюджет РФ выделил средства в размере 500 млрд руб. на поддержку фондового рынка, была снижена норма резервирования для банков в сумме на 300 млрд. руб. Выделены дополнительные средства для размещения на депозитах крупнейших банков. Общие вливания составили 1,5 трлн руб.

       «Начался мощный отток частного капитала, который сопровождался резким падением цен на акции на российских фондовых биржах. Российские компании и банки оказались отрезанными от иностранных источников финансирования. В сентябре чистый отток капитала из России составил $26 млрд.