МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКАЯ  ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ (МФПА)

Факультет Финансов  
 

КУРСОВАЯ  работа

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Москва  2010 г.» 

Содержание  
           стр  
Введение....................................................................................................3 

     1.  Особенности межбанковского кредитования..........................................5  
     1.1  Этапы развития Межбанковского кредитования..................................10 
     2.Динамика  рынка  МБК...............................................................................13 
     2.1 Этапы проведения  сделки на МБК........................................................17  
     2.2 Технология установления лимитов.........................................................19

     2.2.1. Предварительный этап..........................................................................19

2.2.2 Этап анализа  лимита..............................................................................19 
2.2.3. Рекомендуемые уровни анализа...........................................................21 
2.2.4. Расчет лимита кредитования................................................................22 
2.2.5  Сложности в межбанковском кредитовании......................................24 
Заключение.......................................................................................................25 
Литература........................................................................................................27 

Введение

      Межбанковское кредитование  в  России  началось   развиваться  с начала  90-х   20-ого века. За время  становления , а это почти  20 лет , рынок  потерпел значительные  изменения.

      Кредитная деятельность коммерческих банков неотделима от операций на рынке межбанковских кредитов. Получение кредитов в других банках дает возможность пополнять банковские кредитные ресурсы. При избытке ресурсов банк размещает их на межбанковском рынке, при нехватке ресурсов банк покупает их на рынке. Рынок межбанковских кредитов является важной составляющей рынка кредитных ресурсов.  
      Актуальность темы курсовой работы связана с тем, что банки в условиях проблемного распределения ресурсов при их излишке или недостатке неизбежно пользуются услугами межбанковского кредитования.  
      Рынок межбанковского кредитования в России  требует более широкого развития для целей более устойчивого функционирования банковского системы, тому подтверждение колебания на  рынке МБК во время экономической нестабильности  в  стране. 
      Цель данной курсовой работы состоит в том, чтобы выявить тенденции развития  межбанковского кредита на денежном рынке России до кризиса 2008 года и после. 
      Для достижения поставленной цели необходимо в процессе выполнения курсовой работы решить ряд задач, к ним относятся:  
     - характеристика сущности, понятия и функций межбанковского кредитования;  
     - подробное описание этапов развития межбанковского кредитования в России;  
     - проведение анализа современного состояния межбанковского рынка кредитования в России по итогам 2010 года на основе аналитического исследования. 
     - выявление и описание финансовых механизмов регулирования кризисных ситуаций, возникающих на межбанковском кредитном рынке России;  
     - формирование выводов по результатам выполненной курсовой работы.

    

1.  Особенности  межбанковского  кредитования 

 

   Межбанковский кредит, по сравнению с другими видами привлеченных средств, обладает существенным преимуществом, так как к данным обязательствам (включая начисленные проценты) не применяются обязательные резервные требования, и вся сумма полученного межбанковского кредита может быть использована для доходных вложений.

Основными функциями межбанковского кредита являются:

• оперативное поддержание текущей банковской ликвидности;

• формирование дополнительных ресурсов для увеличения объема

доходных  активных операций (прежде всего кредитных вложений);

• размещение временно свободных денежных средств в целях получения дохода и регулирования собственной избыточной ликвидности.

  Данный  вида кредитования  является оперативным  и универсальным , и как правило, данный вид ссуды носит краткосрочный характер, обеспечением выступают ценные бумаги: акции, векселя, государственные долговые обязательства. 

  На практике используются следующие основные разновидности межбанковского кредита:

• Овердрафт по корреспондентским счетам на соответствующем счете учитываются суммы дебетовых (кредитовых) остатков.
• Остатков на корреспондентских счетах банков на конец операционного дня;
• Кредиты овернайт, предоставленные (полученные) другим банкам: они предоставляются другим банкам на срок не более одного операционного дня. Этот вид межбанковского кредита используется для завершения расчетов текущего дня;
• Средства, предоставленные (полученные) другим банкам по операциям РЕПО. Эти операции связаны с покупкой у них ценных бумаг на определенный период с условием их обратного выкупа по заранее обусловленной цене или с условием безотзывного гарантии погашения в случае, если срок операции РЕПО совпадает со сроком погашения ценных бумаг.
• Беззалоговые  кредиты  Банка России

 

    Банки, постоянно работающие на межбанковском рынке, как правило, заключают между собой соглашения о сотрудничестве. По каждому контрагенту банк рассчитывает лимит обязательства. Этот лимит представляет собой максимальную сумму долговых обязательств банка-заемщика перед банком-кредитором, что в международной практике получило название exposure (экспозиция). В эту сумму входят прямые кредиты, облигации банка-заемщика, находящиеся на балансе банка-кредитора, гарантии на финансовые инструменты, выданные банком- заемщиком и купленные банком-кредитором. Расчет лимита межбанковского кредитования служит для определения величины допустимого риска, который банк может взять на себя, не ставя под угрозу собственное устойчивое функционирование.  

С целью получения  межбанковского кредита  банк-должник подает банку-кредитору, как  правило, такие документы:

1. заявление; учредительный договор;
2. копию устава, заверенную нотариально;
3. копию лицензии на проведение банковских операций, заверенную нотариально;
4. карточку с образцами подписей и оттиском гербовой печати , также заверенную нотариально;
5. баланс на текущую отчетную дату;
6. расчет экономических нормативов на текущую отчетную дату; показатели деятельности коммерческого банка;
7. форму обеспечения и срочных обязательства.

   Основным источником информации для определения кредитоспособности заемщика о межбанковских кредитов является баланс банка. 

    Договор межбанковского кредита должен включать следующие основные положения:  
1) предмет договора - предоставление кредита в определенной сумме с определенным сроком погашения 
2) права и обязательства банка-кредитора и банка-заемщика;  
3) ответственность сторон;  
4) порядок разрешения споров; 
5) условия изменения договора;  
6) особые условия;  
7) срок действия договора. 

 Предоставление и получение кредитов коммерческими банками на межбанковском рынке регламентируется:

1. Законом  "О банках и банковской деятельности"(гл 4,ст 28 ),
2. Фед. Закон «  о Центральном  Банке»
3. Гражданским кодексом (Глава 42. Заем и кредит (ст.807 — 821)
4. уставами коммерческих банков и кредитными договорами.

  Кредитные отношения между коммерческими банками определяются на договорной основе путем заключения кредитных договоров, которые должны предусматривать права и обязательства сторон, с надлежащим оформлением дел по межбанковским кредитам. Предоставление межбанковских кредитов должно сопровождаться открытием счетов в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета коммерческих банков.

     Банк России также активно участвует в межбанковском кредитовании,

принимает в залог только государственные  ценные бумаги, векселя или права

требования  по кредитным договорам первоклассных  заемщиков

коммерческих  банков.

   Для снижения рисков потери ликвидности, характерных для российского банковского сектора,  ЦБ расширил список инструментов, под которые предоставляется финансирование на  межбанке , к ним относятся:

 
Существует  ряд индикаторов с помощью которых мы можем принять   решение  о  взятии  или  выдачи МБК как на  российском  рынке так и на  зарубежном. К таким   индикатором  можно отнести  :

• MosPrime Rate – Moscow Prime Offered Rate – индикаторная ставка предоставления рублёвых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке. Данный показатель формируется Национальной валютной ассоциацией на основе объявляемых 10 банками - ведущими операторами рынка МБК депозитных ставок сроками "overnight", 1 неделя, 2 недели, 1, 2, 3 и 6 месяцев. Срок кредитования отсчитывается от даты завтра ("tomorrow") за исключением ставки "overnight". Расчетным партнером НВА является компания Thomson Reuters.
• Ставка LIBOR - это признанный во всем мире индикатор стоимости финансовых ресурсов. По этой ставке крупнейшие банки мира готовы выдавать другим крупным банкам кредиты на Лондонской межбанковской бирже.
• PRIME RATE - процентная ставка по краткосрочным необеспеченным кредитам коммерческих банков США, предоставляемым постоянным, наиболее кредитоспособным и надежным клиентам, первоклассным заемщикам. Представляет минимальную процентную ставку, от которой ведется отсчет других ставок.