Межбанковские кредиты и проблемы их развития

- не имеет просроченных денежных обязательств перед Банком России, в том числе по кредитам Банка России и процентам по ним.

Предоставление внутридневных  кредитов и кредитов овернайт осуществляется автоматически на основании Генерального кредитного договора. Предоставление кредитов по фиксированной процентной ставке осуществляется на основании  заявления на получение кредита  Банка России по фиксированной процентной ставке (приложение 6 к Положению  Банка России от 12.11.2007 № 312-П), представленного  банком в территориальное учреждение Банка России по месту нахождения кредитующегося счета.

Погашение кредитов Банка России (кроме  внутридневных кредитов) осуществляется путем предъявления Банком России инкассовых поручений к кредитующимся счетам банков.

В Генеральном кредитном договоре по каждому кредитующемуся счету устанавливается лимит кредитования - максимально возможная единовременная задолженность банка перед Банком России по внутридневным кредитам и кредитам по фиксированной процентной ставке (в части суммы основного долга).

Величина лимита кредитования определяется Банком России с учетом предложений  банка, указанных в ходатайстве  на заключение Генерального кредитного договора. В дальнейшем установленная  величина лимита кредитования может  быть изменена по ходатайству банка  или по инициативе Банка России. Изменения лимита кредитования осуществляется в одностороннем порядке путем  направления Банком России банку  соответствующего уведомления.

3. Проблемы  развития межбанковских  кредитов.

Для достижения целей развития рынка  межбанковского кредитования важно  понимание и анализ проблем, с  которыми сталкивается межбанковский  рынок. Приведем наиболее значимые из них:

1. В миновавшей кризисной ситуации, несмотря на возрастающую потребность банков во взаимной поддержке, четко появились тенденции свертывания межбанковского рынка. Роста взаимного недоверия, в результате чего банки стали закрывать лимиты кредитования на своих контрагентов. «Кризис доверия» можно назвать основной проблемой межбанковского рынка. Причем существующие на данный момент модели организованных межбанковских рынков не определяют механизмов решения этой проблемы, поскольку не устраняется ее причина: одно лишь присутствие контрагента на том же рынке еще не является гарантией его платежеспособности. Финансовая устойчивость и кредитоспособность являются главными факторами при установлении лимита контрагента на этом рынке. Поскольку риски при кредитовании мелких и крупных банков различны, то это отражается на ставках. Крупные банки не хотят брать на себя риски небольших банков, вероятность банкротства которых достаточно высока. В связи с этим главная проблема состоит в недостаточно ресурсной и информационной баз. В случае отсутствия материальной обеспеченности кредита необходимо усилить его информационную обеспеченность. Этот вопрос актуален для всех форм межбанковских кредитов, включая форму международного межбанковского кредита.

2. Сегодня фактически единственным  источником ликвидности на межбанковском  кредитном рынке является Центробанк, дающий рынку поддержку в виде  «коротких денег», которые банкам  либо переводятся в валютные  активы, либо направляются на  рефинансирование текущих задолженностей. Свыше 95% оборотов на межбанковском  рынке приходится на сделки  сроком до одной недели. То  есть, если не считать крупные  кредиты, взятые на более долгие  сроки, то станет ясно –  межбанковский рынок в России является рынком «коротких денег», при этом долгосрочные кредиты в российской практике относятся к разряду инвестиционных. Кроме того, ресурсной базой для длинных межбанковских кредитов, как правило, служат средства, привлеченные банком-кредитором от своих клиентов на длительный срок и в крупных размерах (например, средства, поступившие от продажи векселей или депозитных сертификатов к крупным номиналом, хранящихся на срочных депозитных счетах юридических лиц, и т.п.). Данное обстоятельство для кредитора создает дополнительный риск, связанный с опасностью досрочного востребования владельцами своих средств и возможного возникновения проблем с ликвидностью. И здесь вопрос надо ставить более принципиально – думать не только о том, как преодолеть нынешние проблемы, но и том, как решить задачу с источниками долгосрочного фондирования для банков. Для того чтобы на рынке вновь появились длинные кредиты, необходимы новые источники ликвидности. Если посмотреть на страны с развитыми финансовыми рынками, то здесь ситуация в этом вопросе является принципиально иной, здесь выстроена достаточно четкая система, при которой крупные банки кредитуют средние, средние – мелкие и т.д. Речь, в том числе, идет (или, по крайней мере, шла до кризиса ликвидности) и о предоставлении «длинных кредитов». Благодаря этому и сам рынок межбанковского кредитования на Западе является куда более эффективным и надёжным инструментом рефинансирования.

3. Еще одним сдерживающим фактором  развития межбанковского рынка  является высокий кредитный риск. Поэтому активизация операций  на межбанковском рынке должна  сопровождаться созданием адекватной  системы управления и контроля. В то же время существующие  модели межбанковского рынка  не содержат инструмента хеджирования  кредитных рисков, а лишь предоставляют  механизмы, компенсирующие потери  от операций на межбанковском  рынке. В настоящее время на межбанковском рынке, как на стихийном, так и функционирующем, в рамках любой организованной модели, все сделки характеризуются однородностью торгуемых инструментов. Сложные варианты по преобразованию одного инструмента в другой требуют от участников рынка дополнительных усилий и времени. Такое ограничение может привести к дисбалансу спроса и предложения, что негативно скажется на стабильности системы. В данном случае отведенное межбанковскому рынку узкоцелевое назначение как инструмента регулирования текущей ликвидности не позволяет ему в полной мере раскрыть свой потенциал в качестве механизма осуществления других банковских функций.

4. Также причиной, сдерживающей  развитие межбанковского рынка,  является его ограниченность  территориальными рамками. Банки, самостоятельно работающие на межбанковском рынке, как правило, имеют ограниченный набор постоянных контрагентов, находящихся с ними в одном регионе или в соседних, но в любом случае – в той же временной зоне. Организованные межбанковские рынки также объединяют банки небольшого количества регионов. При этом территориальная диспропорция распределения ликвидности, при пространственной ограниченности, еще больше угнетает активность межбанковских связей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение.

Межбанковский кредит очень важен, т. к. позволяет привлечь и разместить банкам между собой временно свободные денежные средства кредитных учреждений. С помощью межбанковских кредитов банки могут оперативно управлять своей ликвидностью, быстро привлекать средства в случае необходимости или размещать временно свободные кредитные ресурсы. Межбанковское кредитование относится к наиболее крупным сегментам финансового рынка. Межбанковские кредиты являются самым оперативным источником для поддержания ликвидности баланса банков, а также для проведения активных операций и пополнения корреспондентских счетов.

Межбанковский кредит играет специфическую  роль в экономике: он не только обеспечивает непрерывность производства, но и  ускоряет его. Кредит содействует экономии издержек обращения. Это достигается  за счет сокращения расходов по изготовлению, учету и хранению денежных знаков, ибо часть наличных денег оказывается  ненужной, ускорения обращения денежных средств, многократного использования  свободных денежных средств, сокращения резервных фондов.

Роль межбанковского кредита в  различных фазах экономического цикла неодинакова. В условиях экономического подъема достаточной экономической  стабильности кредит выступает фактором роста. Перераспределяя огромные денежные и товарные массы, кредит питает банки  дополнительными ресурсами. Его  негативное воздействие может, однако, проявиться в условиях перепроизводства товаров. Особенно заметно такое  воздействие в условиях инфляции. Новые платежные средства, входящие посредством кредита в оборот, увеличивают и без того избыточную массу денег, необходимых для  обращения.

Кредит вне зависимости от своей  социальной стороны выполняет определенные функции, такие как регулирование  объема совокупного денежного оборота, перераспределение денежных средств на условиях их последующего возврата, аккумуляция временно свободных средств.

Банк, привлекая межбанковские  кредиты, получает возможность улучшения  своего финансового состояния, и  утвердиться на банковском рынке. Таким  образом, межбанковские кредиты  стимулируют банки, давая выгоду, как кредитору-банку, так и для  заемщика. Так как сумма межбанковского кредита высока, кредитор, предоставляя такой кредит, получает наибольшую сумму вознаграждения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧИ

Задача 11

Вкладчик собирается положить в банк 50 тыс. руб. с тем, чтобы  через 100 дней накопить 60 тыс. руб. Определить требуемую ставку процентов по вкладам  при количестве дней в году, равном 365.

Решение:

Если срок хранения вклада выражается в днях, тогда сумма долга с начисленными процентами определяется по формуле:

где P – первоначальная сумма долга,

v – срок хранения вклада, в днях,

K – количество дней в году,

 r – годовая процентная ставка.

Из данной формулы можно  выделить формулу  для вычисления процентной ставки:

Ответ: Требуемая процентная ставка равна 73 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 18

Сложные проценты на вклады начисляются ежеквартально по номинальной  годовой ставке 10% годовых. Определить сумму процентов, начисленных на вклад 20 тыс. руб. за 2 года.

Решение:

Сумма начисленных процентов  определятся по формуле:

где    S – наращенная сумма,

P – первоначальная сумма вклада.

Наращенная сумма будет  равна:

руб.

Сумма начисленных процентов:

руб.

Ответ: Сумма начисленных за 2 года процентов составила 4368 руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 28

Банк выдал кредит 250 тыс. руб. на 3 года по сложной ставке 19% годовых с погашением единовременным платежом. Определить погашаемую сумму и сумму начисленных процентов.

Решение:

Погашаемая сумма по данному  кредиту определяется по формуле:

,

где   P - первоначальная сумма долга,

r – процентная ставка,

n – целое число лет.

руб.

Сумма начисленных процентов  определяется по формуле:

где    S – наращенная сумма,

P – первоначальная сумма кредита.

руб.

Ответ: Погашаемая сумма 421289,75 руб., сумма начисленных процентов 171289,75 руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 46

На начало отчетного периода  остаток средств на депозитах  до востребования в банке составлял 500 тыс. руб. В течение периода (1 год) на депозиты поступило еще 4000 тыс. руб., в то время как изъято было с депозитных счетов 2000 тыс. руб. Охарактеризуйте динамику депозитов до востребования и возможность их использования для срочных активных операций.

Решение:

Для того чтобы определить возможность использования депозитов  до востребования для осуществления  срочных активных операций коммерческие банки применяют методы количественного  анализа депозитной базы. При этом рассчитываются следующие показатели, характеризующие депозитную базу.

Уровень оседания средств:

%

где   - оборот по приходу вкладов (кредитовый оборот по депозитам клиентов в банке), руб.

- прирост вкладов, руб.

Средний срок хранения вкладного  рубля:

,

где    - средний остаток вкладов, руб.,

В – обороты по выдаче вкладов, руб.,

Д – продолжительность рассматриваемого периода, дней.

 дней

Неснижаемый остаток депозитов  до востребования:

 или 37,5%

Вывод: Уровень оседания средств составляет 50%, это свидетельствует о том, что депозиты имеют тенденцию к увеличению. Неснижаемый остаток депозитов составляет 37,5%, т.е. доля средств, которые могут быть размещены в доходные работающие активы составляет 37,5%, однако срок размещения данных средств не должен превышать 270 дней.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 56

По схеме целевых накопительных  сбережений клиент предполагает получить кредит в размере 600 тыс. руб. под  залог покупаемого жилья. Сколько  нужно накопить клиенту на сберегательном счете, если накопления должны быть равны 30% стоимости покупаемого жилья, а соотношение кредита и стоимости  залога должно составлять 80%?

Решение:

Стоимость покупаемого жилья  можно определить по формуле:

где  К – сумма ипотечного кредита, руб.