Ликвидность коммерческих банков на примере банка "ВТБ"

-невозобновление  ссуд у которых истекает срок  погашения; 

-выпуск  обращающихся депозитных сертификатов, облигаций; 

-осуществление  займов на денежном рынке в  частности от Банка России;

-продажа  части портфеля ценных бумаг  первичного резерва.

       Управление ликвидностью жизненно важно для банка, хотя и является делом непростым. Курсовая работа выполнена на примере банка «ВТБ». Сегодня ВТБ прочно занимает в России второе место по размеру активов, капитала, ресурсной базы, объемам кредитования предприятий и населения, величине чистой прибыли.

      Банк    старается    поддерживать    устойчивую    базу    финансирования, состоящую преимущественно из средств других банков, депозитов и долговых ценных  бумаг,   а  также   инвестировать    средства  в  диверсифицированные

портфели ликвидных  активов для того, чтобы иметь  возможность быстро и без затруднений выполнить непредвиденные требования по ликвидности.

      Поддержание соответствия структуры баланса  всем требованиям и нормативам ликвидности, при наличии постоянного контроля со стороны ответственных подразделений и коллегиальных органов, позволяет Банку своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства, включая обязательствам по выплате основного долга и процентов владельцам выпушенных Банком ценных бумаг.

      В 2008 году Банк «ВТБ» полностью соблюдал нормативы, характеризующие его ликвидность. Однако, не смотря на это, банк «ВТБ» подвержен риску ликвидности, потенциально влияющим на способность банка ВТБ своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства перед владельцами выпушенных им ценных бумаг. Таким образом, в Банке разделяется управление рисками мгновенной и срочной ликвидности.

     Методом управления таким риском является система  установления нормативов мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности и контроля за ними. В целях адекватной оценки значений нормативов банком должна быть создана жесткая система анализа статей активов и пассивов, формирования резервов под все виды размещенных средств и оценки вероятности досрочного истребования клиентами своих средств (анализ рыночной ситуации и комплексная клиентская работа).

     Результатом такого подхода к управлению ликвидностью является безупречная репутация  банка «ВТБ» по исполнению обязательств перед клиентами, осуществление всех платежей без задержек и в полном объеме за все время деятельности.

Список литературы  

1. Инструкция  ЦБ РФ от 16 января 2004 г. № 110-И «Об  обязательных     нормативах банков».
2. Указание оперативного характера ЦБ РФ от 23 июня 2004 г.№70-Т «О типичных банковских рисках»
3. Письмо ЦБ РФ от 27 июня 2000 г. №139-Т «О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций»
4. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. М.: Финансы и статистика, 2006. 416 с.
5. Балабанов И. Т. Риск-менеджмент. М.: Финансы и статистика, 2007. 188 с.

6.  Бочаров В.В.Комплексный финансовый анализ. СПб, Питер, 2005. 237 с.

7.  Иванов  В.В.  Анализ  ключевых  факторов  эффективного  управления ликвидностью банков в России // Деньги и кредит, 2002, №10.

8.  Лаврушин. О.И.  Банковские риски. М.: КНОРУС, 2008, - 232 с.

9.  Полушкин В.Ю. Анализ ликвидности коммерческих банков // Бухгалтерия и банки, 2003, № 9.

10. Поморина М. А. Управление рисками как часть процесса управления активами и пассивами банка // Банковское дело. 2004. № 3. С. 8 – 15.

11. Светлова С.  Риски  в  банковской  практике.  Продолжение // Аудитор. 2003. № 3. С. 37 – 41.

12. Финансы организаций (предприятий): Учебник для вузов/Н.В. Колчина, г.Б. Поляк, Л.М. Бурмистрова и др.; Под ред. Проф. Н.В.Колчиной. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИИ – ДАНА, 2006. – 368 с.

13. Коробова Г.Г.  Банковское дело. Изд. с изм. - М.: Экономистъ, 2006. - 766 с.

14. Проспект   ценных   бумаг.   Наблюдательный   совет   ОАО   банк   ВТБ. 
Протокол № 8, от 20 июля 2009 года, 289 с.

15. Свиридов О.Ю. Деньги, кредит, банки. - М.: МарТ, 2004. - 480 с.

16. http://www.banki.ru/banks/bank/

17. http://www.pkb.ru/